Das geht Mashka nichts an! - Seite 3
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zu Neutron
Seryoga, ich bin etwas verwirrt (achten Sie nicht darauf. Es ist ein Rest vom Bier :) Bitte, wie haben Sie die gegenseitige Korrelation zwischen MA berechnet?[MA(n) und MA(n+1)] dann[MA(n+1) und MA(n+2)] oder auf eine andere Weise?
Es ist nicht ganz klar, woher diese Werte kommen. Immerhin, ab einem Fenster von 20 und darüber ist die Korrelation zwischen MAs sehr stark und wie sie 20% Unterschied und dann, wie Sie Fenster 6, 80 und 300 bekommen haben. Das ist kaum möglich! Wenn Sie aber z. B.[MA(n) und MA(n+k)] berechnet haben, auf welcher Grundlage haben Sie dann dieses k (Ausdünnungsbedingungen) gewählt?
Ich habe den Korrelationskoeffizienten zwischen den Ableitungen der Mashups anhand der Formel berechnet:
Dabei sind X und Y zwei eindimensionale Vektoren von gleicher Länge. Dann bin ich alle Wafer durchgegangen und habe die gegenseitige Korrelationskurve aufgezeichnet. Dann habe ich verschiedene Zeiträume verwendet, mir die Koeffizienten angesehen und die ausgewählt, die mich zufrieden stellten. Ich habe die Zahlen 10, 100 und 300 aus dem Gedächtnis angegeben, wenn Sie genauere Zahlen benötigen, müssen Sie warten.
Um ganz genau zu sein, habe ich die Ausdünnungskondition auf der Grundlage der Anforderung von fak<30% genommen. Dies ist der Fall, wenn die Perioden benachbarter Wellen mit einer Potenz von 5 oder sogar 6 korrelieren.
...
Ich habe den Autokorrelationskoeffizienten zwischen den Ableitungen der Mashups anhand der Formel berechnet:
...
Dabei sind X und Y zwei eindimensionale Vektoren von gleicher Länge. Dann habe ich alle Stäbe durchlaufen und die gegenseitige Korrelationskurve aufgezeichnet. Dann habe ich verschiedene Zeiträume verwendet, mir die Koeffizienten angesehen und die ausgewählt, die mich zufrieden stellten. Ich habe die Zahlen 10, 100 und 300 aus dem Gedächtnis angegeben, wenn Sie genauere Zahlen benötigen, müssen Sie warten.
Ich verstehe. Danke.
Hier sind die gebratenen Ergebnisse des Tests dieses Systems.
Dies ist ein Versuch, die erste Ableitung eines idealen MA vorherzusagen (derjenige, der keine Verzögerung hat und dessen erste Ableitung absolut genaue Einstiegs-/Ausstiegssignale liefert, in der Abbildung durch eine durchgezogene rote Linie dargestellt). Ich habe es so gemacht: Ich bin auf der Zeitskala vom aktuellen Wert der Ableitung um N Takte zurückgegangen und habe die gewichtete Summe der n gemeinsamen MA-Ableitungen (derjenigen, die nachhinken) gefunden, sie mit dem Wert der roten Linie gleichgesetzt und ein System linearer Gleichungen für die Gewichte gelöst. Mit diesen Gewichten multipliziere ich dann die aktuellen Werte der nachlaufenden MAs mit ihnen und erhalte den voraussichtlichen Wert eines idealen MAs "für jetzt".
In der Abbildung habe ich eine Prognose für sechs Takte im Voraus erstellt. Wir sehen, dass die Vorhersage nicht hinter einem idealen MA zurückbleibt, obwohl sie irgendwo in der Amplitude erheblich von der letzten abweicht, d.h. die Idee hat sich nicht als abwegig erwiesen, obwohl der Versuch, den Vorhersagehorizont zu verlängern, zu einer "Streuung" der Vorhersagereihen führt. Ich habe unten ein Video angehängt, das die Dynamik der Vorhersagestabilität zeigt, wenn man versucht, den Horizont von 0 auf 10 Balken zu erhöhen (ein Bild - ein Balken+).
Die Vorhersage für 10 Barren ist zu gut.
Ruinieren Sie nicht Ihre Ergebnisse, machen Sie einfach eine 5-Balken-Prognose)))
zu Neutron
Tolle Ergebnisse (nach Augenmaß :o)). Die Ausreißer lassen sich meines Erachtens leicht abschneiden. Mit der Kenntnis der MA-Prognose für eine bestimmte Anzahl von Balken im Voraus ist es nun möglich, die Zeitreihe auf dem Prognoseplan zu rekonstruieren.
PS: Ich habe meine Erfahrung mit Prognosen auf der Grundlage von MA ausgegraben. Ich habe eine Vorhersage mit einer Länge von etwa 5 Takten gemacht (die Höchstgrenze für meine Methode liegt bei 10-12, aber das ist zu viel):
EURUSD, Stunden
- schwarze Kreuze symbolisieren (H+L)/2
- schwarze Linie ist MA mit einem 5-Balken-Fenster
- die graue Linie ist die wiederhergestellte zukünftige Serie
Die Erholung erfolgte für 5 Zählungen, dann wurde die "aktuelle Zählung" um 5 Zählungen nach vorne verschoben und die Vorhersage wurde wiederholt, und so weiter bis zum Ende des betreffenden Bereichs. Hier ein Ausschnitt zur besseren Sichtbarkeit :o)Sergej, verdammt noch mal!
Die Konstruktion von (H+L)/2 ist eine versteckte Integration und kann in keiner Weise für Vorhersageprobleme verwendet werden. Der Punkt ist folgender: Wenn man einen zufälligen BP nimmt, sind die ersten Differenzen unkorreliert, aber wenn man eine Reihe (H+L)/2 auf diesen Daten aufbaut, erhält man sofort eine positive Autokorrelation auf einem Niveau von mehreren zehn Prozent! Niemand achtet darauf, aber bei der Auswahl aller möglichen Kombinationen von Preisreihen für die Konstruktion eines Indikators wird adiabatisch bei der letzten gestoppt, weil eine Illusion von Vorhersagbarkeit entsteht.
Auch hier erstellen Sie eine Vorhersage des positiv autokorrelierten Blutdrucks (H+L)/2, was nicht sehr schwierig ist, da jeder Computer dafür geeignet ist, aber es wird Sie nicht näher an die Vorhersage des ursprünglichen Blutdrucks bringen! Denken Sie einfach darüber nach.
P.S. Um Ihren Code zu überprüfen, lassen Sie ihn nicht mit der Reihe (H+L)/2, sondern mit der Reihe der Eröffnungskurse laufen. Spüren Sie den Unterschied.
Ich glaube nicht, dass es wirklich so einfach ist. Ein (einfacher) Wop kann mit einer Genauigkeit von 0,5 Pips vorhergesagt werden (allerdings bar-forward). Aber wenn es sich um einen 100-Fenster-Wop handelt, ist es 100 Mal falscher, wenn sich der Kurs erholt.
Niemand zerreißt sich das Hemd. Also, Verwöhnung :-).
Übrigens, wenn man sich nicht in der Anzahl der zu lösenden Probleme beschränkt (also ein System von 30-80 Problemen hinzufügt) und so viele gut korrelierte Dummies (r>0,9) verwendet, kann man etwas tiefer in den Prognosehorizont gehen. Dies ist jedoch nicht entscheidend.
zu Neutron
Es ist wirklich nicht so einfach, das Bild zeigt einen der besten Plots, statistisch gesehen ist er nicht so gut, und deshalb ist es riskant, diesen Ansatz zu verwenden. Die MA-Prognose mit irgendeiner Methode (egal welcher) zu erhalten, reicht für den Handel nicht aus, wir sollten schätzen, wie sich der Preis um diesen MA herum verhält. Wenn Sie die Preiswerte direkt rekonstruieren, werden Sie erhebliche Fehler erhalten. Ich habe versucht, stabile Niveaus des "wiederhergestellten Preises" zu berechnen, aber ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden, obwohl es einen gewissen Gewinn gab, aber ich kann keine eindeutigen Aussagen über seine Stabilität machen.
Конструкция вида (Н+L)/2 это скрытое интегрирование и испоьзовать её в задачах прогноза нельзя ни вкоем случае. Фишка вот в чём, если взять случайный ВР, то первые разности в нём не коррелированы, одноко если построить на этих данных ряд (Н+L)/2 сразу получим положительную автокорреляцию на уровне десятка процентов! На это никто не обращает внимания, но преберая всевожможные комбинации ценового ряда для построения индикатора, адиабатически останавливаются на последней т.к. возникает иллюзия предсказуемости.
Ich habe viel darüber nachgedacht und bin zu folgendem Schluss gekommen - es ist ein Trugschluss (natürlich ist das nur meine Meinung).
Noch einmal: Sie machen eine positiv autokorrelierte BP-Vorhersage (H+L)/2, was nicht sehr schwierig ist, jeder Computer kann das, aber es bringt Sie der Vorhersage des ursprünglichen BP nicht näher! Denken Sie einfach darüber nach.
Aber ich sage es voraus ... natürlich funktioniert das nicht immer. Sehen Sie sich das Bild genau an - es handelt sich um eine BP-Vorhersage für 5 Takte im Voraus. Und Sie müssen immer noch zur BP-Vorhersage gehen.
P.S. Um Ihren Code zu überprüfen, lassen Sie ihn nicht mit der Reihe (H+L)/2, sondern mit der Reihe der Eröffnungskurse laufen. Spüren Sie den Unterschied.
Die Konstruktion von (H+L)/2 ist eine verdeckte Integration, die in keiner Weise für Vorhersageprobleme verwendet werden kann. Der Trick ist folgender: Wenn wir zufällige BP nehmen, sind die ersten Differenzen nicht korreliert, aber wenn man eine Reihe (H+L)/2 auf diesen Daten aufbaut, erhalten wir sofort eine positive Autokorrelation auf einem Niveau von mehreren zehn Prozent!
Das ist es, was ich nicht ganz verstehe. Es wäre klar, wenn sich die Integrationsdiagramme überschneiden würden, aber das tun sie nicht. Vielleicht wurde ein Pseudo-Zufalls-BP anstelle eines Zufalls-BP genommen? Es ist nur von der Idee her nach einem bestimmten Gesetz aufgebaut und ist ziemlich vorhersehbar (wenn dieses Gesetz bekannt ist oder wiederhergestellt wird). Dieses Thema wurde jedoch kürzlich auf https://forum.mql4.com/ru/11556 erörtert.