Das geht Mashka nichts an! - Seite 6
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Oh je, unsere Modelle sind etwas anders. Eine kleine Frage - können Sie, um die Unterschiede auszugleichen, von der Vorhersage des "idealen MA" zur Vorhersage der Kurse übergehen, d.h. Ihren MA verwenden, um die Kurse "wiederherzustellen"?
Und ich möchte Sie noch an ein paar Dinge erinnern:
Sie können nicht auf den großen Al verzichten!
Man muss nachdenken, und wie man das macht, ich bin fertig... gehe ins Bett.
Wenn Sie die Modelle nicht "brechen", sehe ich Folgendes
Oder ich muss alles durchforsten und den idealen MA vorhersagen, aber das ist nicht bald und ich brauche es nicht wirklich. Das Modell geht davon aus, dass eine solche MA nur für den aktuellen Countdown generiert wird, eine Art "adaptive Filterung".
PS: ok, wir werden es morgen herausfinden, aber ich warte erst mal mit Ale... :o)
OK, lasst uns das Zitat vorhersagen!
Jede Methode und jeder Algorithmus kann verwendet werden. Die einzige Voraussetzung ist, dass der Kodex nicht "in die Zukunft schauen" darf. Diese Anforderung ist nicht so trivial umzusetzen, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Sie kann zum Beispiel versteckt sein und mit der Verarbeitung von High und Low zusammenhängen. Diese Werte ändern sich während des Aufbaus des Balkens bis zu dem Moment, in dem er geschlossen wird, daher ist die Verarbeitung von High und Low in der Historie gleichbedeutend mit einem "Peeping". Ich schlage vor, nur die Eröffnungskurse zu verwenden und eine Vorhersagewolke nicht anhand der absoluten Werte des BP, sondern anhand der Inkremente der Vorhersage- und Ausgangsreihen zu erstellen.
Außerdem ist die Vorhersage einer Preisreihe selbst eine SEHR schwierige Aufgabe, weshalb wir den Wert des Neigungswinkels der Regressionslinie im Bereich von Null (bis zu 10 %) vergleichen werden. Ich schlage also vor, zuerst eine Regression für Venera BP zu erstellen und sicherzustellen, dass wir bei einer Stichprobe von 10000 Vorhersagen eine Null mit einer Genauigkeit von mehr als 1% erhalten, was ein Kriterium für die Korrektheit des Codes sein wird. Ja, richtig vorhersagen 1 bar voraus und als Quotient schlage ich vor, die Open Minute Serie (als die meisten vorhersehbar) von EURGBP Paar das Jahr 2004 zum Beispiel zu nehmen.
Was meinen Sie dazu?
So sieht das Vorhersageproblem aus, wenn man den üblichen (verzögerten) MA mit einem 10-Bar-Fenster verwendet:
Auf der linken Seite sehen Sie eine Reihe von Minutae und ihren konvergierenden MA mit Vorhersage einen Balken voraus, in der Mitte - Abszissenachse - Reihe von Eröffnungskursen: dBid[i]=(Open[i]-Open[i-1]), Ordinatenachse - Inkremente des MA. Die blaue Linie ist eine lineare Regression, die auf der Prognosewolke gezeichnet wurde. Ihre Steigung zeigt die Qualität der Vorhersage an. Wenn ihre Tangente gleich 1 oder 100 % (45 Grad) ist, haben wir eine absolut genaue Vorhersage, wenn sie gegen Null tendiert, haben wir keine Vorhersage. Direkt über der obigen Grafik beträgt der Tangens der Steigung 3 %, d. h. er ist nicht vorhersagend! Die Sache ist die, dass ich eine Statistik von 1000 Vorhersagen verwendet habe, der Fehler wird 1/SQRT(1000) sein, d.h. nur etwa 3%.
Die Abbildung rechts zeigt die Prognosefähigkeit (Tangens) der verzögerten MA als Funktion der Fensterbreite in Balken. Sie können sehen, dass der Vorhersagewert des Tools gegen Null tendiert, wenn das Mittelungsfenster größer wird!
Generell einverstanden, aber...
Можно использовать любой метод и алгоритм его реализации. Неприменное требование - код не должен "заглядыват" в будущее. Это требование не так тривиально выполнить, как может показаться на первый взгляд. Например, это может носить скрытый характер связанный с обработкой High и Low. Эти величины изменяются в процессе построения бара вплоть до момента его закрытия, поэтому обработка на истории High и Low равносильна "подглядыванию". Предлагаю использовать только цены открытия и строить прогнозное облако не по абсолютным значениям ВР, а по значениям приращений прогнозного и исходного рядов.
Um Daten abzurufen, verwende ich die FunktionGetHistoryProcess(cb, window), die einen Blick in die Zukunft ausschließt. Die Funktion GetFutureProcess(cb, window) wird verwendet, um das Ergebnis zu überprüfen.
Funktionsparameter:
Hier ist ihr Code:
Quelle der Daten
GetHistoryProcess(cb, Fenster)
GetFutureProcess(cb, Fenster)
Es wird davon ausgegangen, dass der "aktuelle Balken" der Balken zu dem Zeitpunkt ist, an dem er vollständig gebildet wird. Mit anderen Worten, ein Zitat ist "im Begriff, hereinzukommen" und wird geöffnet.
Außerdem ist die Vorhersage der Preisreihen selbst eine SEHR schwierige Aufgabe, weshalb wir den Wert der Steigung der Regressionslinie im Bereich von Null (bis zu 10 %) vergleichen werden. Ich schlage also vor, zuerst eine Regression für Venera BP zu erstellen und sicherzustellen, dass wir bei einer Stichprobe von 10000 Vorhersagen eine Null mit einer Genauigkeit von mehr als 1% erhalten, was ein Kriterium für die Korrektheit des Codes sein wird. Ja, richtig vorhersagen 1 bar voraus und als Quotient schlage ich vor, die Open Minute Serie (als die meisten vorhersehbar) von EURGBP Paar das Jahr 2004 zum Beispiel zu nehmen.
Sie können auch den Wiener Prozess verwenden, aber was macht das für einen Unterschied - Sie werden immer noch das gleiche Problem haben, der aktuelle Balken hat sich nicht "vollständig" gebildet.
So sieht das Vorhersageproblem aus, wenn man den üblichen (verzögerten) MA mit einem 10-Bar-Fenster verwendet:
Sie müssen entscheiden, was Sie mit dem Horizont machen wollen, ich habe ihn adaptiv ausgewählt. Vielleicht sollten wir ein zusätzliches Merkmal hinzufügen, z. B. die Gesamtzahl der Prognosestichproben oder die durchschnittliche Prognoselänge oder etwas Ähnliches.
Auf der linken Seite haben wir die Minutenlinie und ihren abfallenden MA, der einen Balken voraussagt, in der Mitte - die Abszissenachse ist die Reihe der Inkremente der Eröffnungskurse: dBid[i]=(Open[i]-Open[i-1]), die Ordinatenachse sind die Inkremente des MA. Die blaue Linie ist eine lineare Regression der Prognosewolke. Ihre Steigung zeigt die Qualität der Vorhersage an. Wenn ihre Tangente gleich 1 oder 100 % (45 Grad) ist, haben wir eine absolut genaue Vorhersage, wenn sie gegen Null tendiert, haben wir keine Vorhersage. Direkt über dem obigen Diagramm beträgt der Tangens der Steigung 3%, d.h. er ist nicht vorhersagend! Da ich eine Statistik mit 1000 Vorhersagen verwendet habe, liegt der Fehler bei 1/SQRT(1000), d.h. in der Größenordnung von 3%.
Ich bin anderer Meinung, lassen Sie uns das Streudiagramm nur nach Preisen (nach absoluten Werten) darstellen. Ich mag die Erhöhung nicht. Sie müssen verstehen, dass, wenn wir von Inkrementen ausgehen, diese in der Nähe von Null konzentriert sein werden. Versuchen Sie, ein Streudiagramm der Preise für Ihren Zufallsprozess zu erstellen.
Nachtrag: Ich bin der Meinung, dass der absolute Wert des Preises oder der MA vorhergesagt werden sollte. Einverstanden?
Es wird davon ausgegangen, dass der "aktuelle Balken" der Balken zu dem Zeitpunkt ist, an dem er vollständig gebildet wird. Mit anderen Worten: Ein Angebot ist "im Begriff einzutreffen" und wird geöffnet.
Sie können es mit dem Wiener-Verfahren machen, aber wen kümmert's - Sie werden immer noch das gleiche Problem haben, der aktuelle Balken hat sich nicht "richtig" gebildet.Um das klarzustellen: Wir bauen BPs NUR aus Open.
Wir müssen entscheiden, was wir mit dem Horizont machen, ich habe ihn adaptiv wählbar. Vielleicht sollten wir ein zusätzliches Merkmal hinzufügen, wie z. B. die Gesamtzahl der Vorhersageproben oder die durchschnittliche Vorhersagelänge oder etwas Ähnliches.
Dies ist nicht Teil der Aufgabe. Sie können mit jedem beliebigen Horizont arbeiten, aber schauen Sie nicht in die Zukunft und verwenden Sie nur die Bareröffnungspreise. Aber: Sie sollten nur "1 bar forward" als Prognosevektor verwenden.
Ich bin da anderer Meinung. Lassen Sie uns ein Streudiagramm erstellen, das nur die Preise (absolute Werte) verwendet. Ich mag die Erhöhung nicht. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass, wenn Sie sich auf Inkremente verlassen, diese nahe Null konzentriert sein werden. Versuchen Sie, ein Streudiagramm der Preise für Ihren Zufallsprozess zu erstellen.
Es tut mir leid, aber ich verstehe Sie hier nicht.
Unsere Aufgabe ist es, eine Reihe von Eröffnungskursen vorherzusagen. Dann tun Sie es! Nachdem wir diese Reihe mit 10.000 Stichproben erhalten haben, werden wir sie mit der ursprünglichen Reihe vergleichen. Um die Wirksamkeit der Vorhersage abzuschätzen, erstellen wir zwei Reihen von Inkrementen und sehen sofort, wie die Vorhersage ausfällt. Einfach. Eindeutig!
Liege ich falsch? Was nützt es, verwaschene Integralkurven zu vergleichen. Sehen Sie sich noch einmal meine Bilder im obigen Beitrag an. Das erste Bild zeigt eine glatte Kurve, die sich um eine Reihe von Anführungszeichen windet... Und wenn man die Anzahl ihrer Inkremente analysiert (zweite Abbildung), wird klar, dass sie KEINEN Nutzen haben. Sergey, das ist ein gutes Kriterium. Kämpfen Sie nicht dagegen an.
Wir Erwachsenen brauchen keine rosarote Brille :-)
Это не входит в задачу. Работай с каким хочешь горизонтом, только не заглядывай прирасчётах в будущее и не используй ничего кроме цен открытия бара. Но! прогнозный вектор построй только из расчёта "1 бар вперёд".
Hier verstehe ich Sie nicht (fett gedruckt, was genau), klären Sie, was es ist, d.h. wir geben den "vollen Prognosevektor" auf.
Ich werde nicht in die Zukunft schauen, Sie haben mein Ehrenwort.
Unsere Aufgabe ist es, eine Reihe von Eröffnungskursen vorherzusagen. Dann tun Sie es! Wenn wir dann diese Reihe mit 10.000 Stichproben erhalten, vergleichen wir sie mit der ursprünglichen Reihe. Um die Effizienz der Vorhersage zu schätzen, erstellen wir zwei Reihen von Inkrementen und sehen sofort, ob die Vorhersage fehlschlägt. Einfach. Eindeutig!
Liege ich falsch? Was nützt es, verwaschene Integralkurven zu vergleichen. Sehen Sie sich noch einmal meine Bilder im obigen Beitrag an. Das erste Bild zeigt eine glatte Kurve, die sich um eine Reihe von Anführungszeichen windet... Und wenn man die Reihe ihrer Inkremente (zweite Abb.) analysiert, wird klar, dass sie keinen Nutzen hat. Sergey, das ist ein gutes Kriterium. Kämpfen Sie nicht dagegen an.
Versuchen Sie, die Streudiagramme der Inkremente und der absoluten Werte von MA zu erstellen und dann zu vergleichen. Theoretisch sollten der Neigungswinkel und die Größe der Streuung der Werte relativ zu denlinearen Regressionslinien für jedes Diagramm gleich sein. Und schau dir das Ergebnis an, wie echte Kerle durch ein Colt-Visier schauen :o) Wird es bei Ihnen auch so sein?
Wichtig
Lassen Sie uns genauer sein. Wir haben uns also bereits entschieden - wir prognostizieren CLOSE, wir müssen es nur noch herausfinden:
Wenn der Preis selbst (dh CLOSE), wird es mir Zeit, um die "Preis Rekonstruktion" Funktion von MA zu korrigieren. Wenn wir die MA-Vorhersage analysieren, denke ich, dass ich heute einen kleinen Testversuch starten werde, für 10-50 Balken (etwa eine Minute wird für eine Zählung betrachtet)
Um Willkür bei der Auswahl von Open, Close,(H-L)/2 zu vermeiden, verwende ich die Analyse des Tick-Flow, + den Wert der Vorhersage betrachte ich nicht in der Anzahl der Bars, sondern in der Zeit. Und ich denke, die "ideale MA" ist nicht die, die Sie verwenden. Verwenden Sie die Fourier-Transformation (PF), dann die Schwellenwertberechnung im Frequenzbereich und die inverse PF. Das Ergebnis ist eine ideale Kurve mit der plausibelsten Schätzung in der Mitte des Fensters. Und dann, was Sie zu tun versuchen.
zu grasn
Nah ist nah. Einverstanden.
Wir haben uns wirklich nicht verstanden, was den Vorhersagevektor angeht. Nun, schauen wir mal.
Ich werde nicht noch einmal auf das "Streudiagramm der Inkremente und absoluten Werte" eingehen, hier ist alles klar.
zum Privaten
Es gibt gewisse Schwierigkeiten mit Zecken - man braucht eine große Geschichte, vorzugsweise ohne Löcher, usw. Diese Anforderungen sind in Archiven mit Stunden- oder Minutenangaben leichter zu erfüllen.
Was die perfekte Kurve betrifft, so sollten wir die MEMA-Kurve mit zwei Durchläufen (die ich verwende) mit der Fourier-Glättung vergleichen. Ich schlage vor, dass das Kriterium für "Güte" der Wert der Standardabweichung vom Kegel und die Glätte der Kurve selbst ist - je kleiner der Kegel und je glatter die Kurve, desto steiler!
zu Neutron
Close так Close. Договорились.
Es wäre einfacher für mich, MA auf CLOSE-Werte. In Ordnung, während ich den "price restorer for MA" baue, werde ich ein paar Tests für MA machen. Übrigens haben Sie nirgendwo die Daten für die Preise angegeben, sondern nur die Vorhersage der Inkremente für MA. Haben Sie diesen "Restaurator"?
Bezüglich des "Streudiagramms von Inkrementen und absoluten Werten" werde ich mich nicht wiederholen, es ist offensichtlich.
Die Anführungszeichen hätten weggelassen werden können, es ist die offizielle Bezeichnung in der Statistik für das, was wir bauen. Vergeblich ignorieren Sie meine Frage, aber das ist Ihre Sache. Hätten Sie es gebaut, würden Sie den Unterschied erkennen. Es ist genau der Bereich der nicht offensichtlichen Dinge.
zum Privaten
Und wie es scheint, haben wir die Parameter bereits grob definiert: