Ich bin nicht auf der Suche nach Investoren oder versuche, einen Experten zu verkaufen :) Ich bin nur an Meinungen interessiert. - Seite 3
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Diese Preistrends sind viel genauer und zuverlässiger, warum sollten wir also auf das Rauschen im 1-Minuten-Zeitrahmen achten?
Sie haben die Empfehlung missverstanden, einen Protokolltest durchzuführen. Es geht nicht um den Zeitrahmen. Fügen Sie in Ihrem Expert Advisor eine zusätzliche Option in die externen Parameter der von Ihnen verwendeten Indikatoren ein - die Zeitrahmengröße. D.h. anstelle von "0" - zum Beispiel:
ma=iMA(NULL, TIMEFRAME, MovingPeriod,1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
Danach stellen Sie TIMEFRAME=60 ein (wenn Ihr Expert Advisor mit der Uhr arbeitet), aber der Expert Advisor sollte im Strategy Tester mit timef=1min ausgeführt werden. "Und du wirst glücklich sein... ..." und ein objektives Ergebnis! Selbst wenn wir die Eröffnungspreise verwenden...
Ich habe mich gefreut, dass die tatsächliche Rentabilität gegen 2 stabil sein würde! War das alles umsonst? Können Sie bitte erklären, warum das Ergebnis in den Protokollen schlechter ist?
Ich weißnicht, warum das Ergebnis in den Protokollen schlechter ist ?
Was ist los, können Sie mich aufklären?
Ja, auch Experten verwenden den Null-Balken.
Was gibt es zu erleuchten? Alles ist in den obigen Beiträgen beschrieben! Bei der Prüfung von Protokollen handelt es sich um echte Notierungen und nicht um solche, die der Prüfer erfunden (simuliert) hat. Daher der Unterschied in den Ergebnissen.
Insbesondere auf dem Tages-Chart. Ich kann mir nur vorstellen, was sich der Prüfer im Laufe der Tage "einbildet"!
FRAGE AN DIE ENTWICKLER. Ich frage mich, ob die Ergebnisse der Tickgenerierung zwischen Minuten und höheren Zeitrahmen unterschiedlich sind.
Guten Tag!
Auch ich bin an Meinungen von außen interessiert :)
Ich habe Forex seit über einer Woche :) Und nach dem Verlust ein paar Pfund durch meine eigene Schuld, habe ich beschlossen , einen Experten zu schreiben, so dass meine impulsive Hände nicht verderben den Gewinn, sondern weil ich noch wenig Erfahrung hier, ist es sehr wichtig, Ihre Meinung zu wissen, ob ich den richtigen Weg gehen, Kameraden :)
Stellen Sie eine grobe Schätzung auf einer 10-Punkte-Skala auf, damit ich wenigstens weiß, wie hoch ich über dem Sockel bin :) .
Wenn Sie können, erklären Sie, was falsch ist und welche Fehler, Unzulänglichkeiten. Ich bedanke mich im Voraus bei den Menschen, die auf diese Informationen reagieren.
Strategie-Tester-Bericht
Corwin Volot Experte 04
SIG-Lite.us (Build 211)
Symbol
AUDJPY (Australischer Dollar gegenüber Japanischem Yen)
Zeitraum
1 Minute (M1) 2004.01.01 00:09 - 2006.12.29 21:59 (2004.01.01 - 2007.01.01)
Modell
Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Bars in der Geschichte
1042399
Modellierte Zecken
6463427
Qualität der Modellierung
25.00%
Ersteinlage
5000.00
Reingewinn
14260.20
Gesamtgewinn
23328.89
Totalverlust
-9068.69
Rentabilität
2.57
Erwartete Auszahlung
59.17
Absolute Absenkung
1716.29
Maximale Absenkung
4741.56 (31.80%)
Relative Absenkung
49.33% (3196.76)
Handel insgesamt
241
Short-Positionen (% Gewinn)
0 (0.00%)
Long-Positionen (% Gewinn)
241 (77.18%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)
186 (77.18%)
Verlustgeschäfte (% von allen)
55 (22.82%)
Größte
ertragreicher Handel
5931.70
Verlustgeschäft
-2342.99
Durchschnitt
profitables Geschäft
125.42
Verlustgeschäft
-164.89
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Gewinn)
17 (451.70)
Kontinuierliche Verluste (Verlust)
3 (-2738.97)
Maximum
Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege)
5961.90 (4)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)
-2738.97 (3)
Durchschnitt
laufende Gewinne
4
Dauerschaden
1
FRAGE AN DIE ENTWICKLER. Ich frage mich, ob die Ergebnisse der Tickgenerierung zwischen Minuten und höheren Zeitrahmen unterschiedlich sind.
Sie wurde schon vor langer Zeit überprüft. Vielleicht ist das bei den Neubauten anders. Machen Sie ein Experiment, es wird für alle interessant sein.
Auch ich bin an Meinungen von außen interessiert :)
Ich verlor ein paar Pfund durch meine eigene Schuld, beschloss ich, einen Experten zu schreiben, so dass meine impulsive Hände nicht verderben den Gewinn, aber da ich noch wenig Erfahrung hier, es ist sehr wichtig, Ihre Meinung, ob ich den richtigen Weg gehen, Kameraden :)
Geben Sie mir eine grobe Schätzung auf einer 10-Punkte-Skala, damit ich wenigstens weiß, wie hoch ich über der Fußleiste stehe :) .
Das ist es, was ich nicht ganz verstehe. Wie kann man eine Note geben, wenn man nicht die Taktik beschreibt, mit der der Experte arbeitet? Vielleicht wirft er dort im Code eine Münze und wird neu getimed! Ihr Hauptfehler liegt jedoch in der falschen Darstellung des Ergebnisses! Wenn Sie EA für Dezember 2006 optimiert haben, wo liegen dann die Ergebnisse außerhalb des Optimierungszeitraums? Bitte angeben.
Das verstehe ich nicht ganz. Wie können Sie eine Schätzung abgeben, wenn Sie die Taktik, mit der der EA arbeitet, nicht beschrieben haben? Vielleicht wirft er dort im Code eine Münze, und die Zeit wird neu festgelegt! Ihr Hauptfehler ist jedoch die falsche Darstellung Ihres Ergebnisses! Wenn Sie EA für Dezember 2006 optimiert haben, wo liegen dann die Ergebnisse außerhalb des optimierten Zeitraums? Sie sollten sie einreichen.
Die Taktik ist nicht wirklich wichtig, denn über Geschmack und Farbe kann man endlos streiten. Ich interessiere mich mehr für die Kriterien der Experteneinschätzung, d.h. wie man einen EA unabhängig von der von ihm verwendeten Strategie beurteilen kann. Natürlich müssen wir Varianten mit Münzen und Optimierung für eine bestimmte Geschichte ablehnen :)
Was meinenEA betrifft, so habe ich ihn nicht für Daten nur für dieses Währungspaar optimiert. Ich habe auch keine Münze geworfen. Das ist nicht nötig, denn eine Münze hat nur zwei Seiten und sie wird selten geworfen :)
Unten sehen Sie das Ergebnis für den Zeitraum 2003.01.01 - 2006.01.01. Es wurden keine Parameter oder Einstellungen im Expert Advisor geändert, ich habe lediglich einen weiteren Testzeitraum festgelegt.
Strategie-Tester-Bericht
Corwin Volot Experte 04
SIG-Lite.us (Build 211)
Symbol
AUDJPY (Australischer Dollar gegenüber Japanischem Yen)
Zeitraum
1 Minute (M1) 2003.01.01 20:02 - 2005.12.31 00:35 (2003.01.01 - 2006.01.01)
Modell
Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Bars in der Geschichte
1079100
Modellierte Zecken
5935278
Qualität der Modellierung
25.00%
Ersteinlage
5000.00
Reingewinn
14916.39
Gesamtgewinn
31402.78
Totalverlust
-16486.39
Rentabilität
1.90
Erwartung des Gewinns
36.03
Absolute Absenkung
1089.33
Maximale Absenkung
6374.60 (61.98%)
Relative Absenkung
61.98% (6374.60)
Handel insgesamt
414
Short-Positionen (% Gewinn)
0 (0.00%)
Long-Positionen (% Gewinn)
414 (75.36%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)
312 (75.36%)
Verlustgeschäfte (% von allen)
102 (24.64%)
Größte
größtes profitables Geschäft
11821.97
Verlustgeschäft
-4672.38
Durchschnitt
profitables Geschäft
100.65
Verlustgeschäft
-161.63
Maximale Anzahl
kontinuierliche Gewinne (Gewinn)
17 (450.24)
Kontinuierliche Verluste (Verlust)
3 (-5461.90)
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege)
11882.17 (4)
Dauerverlust (Anzahl der Verluste)
-5461.90 (3)
Durchschnitt
laufende Gewinne
3
kontinuierlicher Verlust
1