Probabilistische neuronale Netze, Pakete und Algorithmen für MT4 - Seite 17
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bitte sagen Sie mir, verehrte "Folterknechte" der neuronalen Netze, ob ich meine Zeit auf neuronale Netze verwenden sollte, um das folgende Problem zu lösen:
In MQ4 schreibe ich einen EA mit Eingabevariablen wie Startzeit, Dauer, SL, TP, Positionsnummer im Array, ..., dann fülle ich das Array mit Strings - "Symbolname" im Körper und definieren im Algorithmus, genau kaufen oder verkaufen, je nach, zum Beispiel, die folgende Bedingung ((Futsi/Dow um 17:00 (MSC) am Vortag) - (Futsi/Dow um 10:00 (MSC)) Ich starte den Optimierer mit Schritten auf allen Variablen (nach Zeit, sei es, step=5m,...) und warte auf die Ergebnisse..., und analysiere die Ergebnisse entsprechend weiter.
Hilft mir der Einsatz neuronaler Netze also dabei, solche Muster zu finden?
Als ich von den Netzen hörte, dachte ich: Da ist etwas dran, vielleicht ist es ja nützlich für mich...,
und nachdem ich etwa fünf Stunden lang recherchiert hatte, beschloss ich, einen Rat einzuholen...
Welche Software und wie ist sie zu benutzen? Erleichtert sie mir die Recherche?
Bitte sagen Sie mir, geschätzte "Folterknechte" der neuronalen Netze, ob ich meine Zeit damit verschwenden sollte, mit neuronalen Netzen zu tüfteln, um das folgende Problem zu lösen:
>> Definitiv nicht.
Danke für die eindeutige Antwort im Chor, aber ich war wohl zu unklar und habe die Frage wohl falsch verstanden. Ich interessierte mich für die Möglichkeit der technischen Umsetzung solcher Ideen mit . Strategien wie "Die Vorhersage des Goldpreises durch die Analyse von Hausschuhen und Wetter wird nicht funktionieren. :)" - das nennt man Fundamentalanalyse, die Preisdynamik von Hausschuhen ist eine Komponente der Inflation, die meteorologische Bedrohung der Ölproduzenten - Preiswachstum usw. Hinzu kommt, dass es schwierig ist, solche Informationen vor allen anderen zu erhalten und zu analysieren, so dass man von dem Postulat ausgehen kann, dass "der Preis alles widerspiegelt" und die Hauptaufgabe darin besteht, "nicht in den letzten Wagen eines abfahrenden Zuges zu springen". Die Idee des vollautomatischen Handels scheint mir Utopie zu sein, außerdem analysiere ich nur ein Werkzeug - ich denke, es ist wie Schachspielen mit nur einer Figur (vielleicht keine sehr schöne Allegorie, ich hoffe, es ist klar, was ich meine...). Also weniger Flickschusterei, näher am Thema. Oben habe ich geschrieben, dass eine der Bedingungen für die Eröffnung einer Position ist eine Korrelation zwischen Instrumenten, in diesem Fall zwischen den britischen Wertpapieren und amerikanischen, habe ich nicht erwähnt, dass die Pose öffnet entsprechend für GBP / USD. Dieses Beispiel ist einfach, und der MT-Tester reicht mir aus, um diese Annahme zu überprüfen (ein halbes Jahr lang 2-3 Stunden lang mit einem Instrument aus der Reihe). Aber es kommt noch schlimmer: Es gibt eine globalere Idee, die auf demselben Prinzip beruht. Was die neuronalen Netze betrifft, so scheint es mir, dass die Eingabe von z. B. nur dem letzten Tiefstand und das Erraten des aktuellen Tiefstandes ein Spaß für Mathematiker ist, während die Eingabe von makroökonomischen Daten und aktuellen Instrumentenpreisen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nachrichten eine andere Sache ist. Ich vermute sogar, dass die neuronalen Netze, die Gerüchten zufolge von den großen "Playern" verwendet werden, so funktionieren sollten. Sie brauchen wahrscheinlich einen Stab von Ökonomen, Programmierern, einen Haufen neuronaler Hardware (Boards) und einen Algorithmus, um "analoge" Daten (Bernankes Rede usw.) in verständliche Zahlen zu interpretieren. Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass ein oder wenige Enthusiasten es schaffen können, also versuchen Sie "wenn schon nicht in den ersten, dann wenigstens nicht in den letzten Wagen zu springen". Zum Beispiel kann die Menge der Geldmenge als konstant angesehen werden (die Änderung wird durch Inflationsdaten verfolgt), das Geld wird nicht in Strümpfen gehalten, sie fließen von Papieren zu den Rohstoffen, Metallen, ..., so imho macht es Sinn, für Ungleichgewichte zu suchen, und intersessionary. Zu diesem Zweck sollte man eine Vielzahl von Informationen recherchieren und versuchen, eine "lokale" Lücke im Vergleich zum Haupttrend zu finden. Wenn Sie interessiert sind, können Sie fortfahren. Entschuldigung, ich laufe weg...
Was steht dort darüber, wie man es tatsächlich macht?
Und dann waren da noch die Vor- und Nachteile der Neuronenarten.
Danke für die eindeutige Antwort im Chor, aber ich war wohl zu unklar und habe die Frage wohl falsch verstanden. Ich interessierte mich für die Möglichkeit der technischen Umsetzung solcher Ideen mit Hilfe neuronaler Netze. Was Strategien wie "Goldpreisvorhersage durch Analyse von Hausschuhen und Wetter ist unmöglich" betrifft. :)" - das nennt man Fundamentalanalyse, die Preisdynamik von Hausschuhen ist ein Bestandteil der Inflation, die meteorologische Bedrohung der Erdölproduzenten - Preiswachstum usw. Ein weiterer Punkt ist, dass es schwierig ist, solche Informationen vor allen anderen zu erhalten und zu analysieren, so dass wir von dem Postulat ausgehen können, dass "der Preis alles widerspiegelt" und die Hauptaufgabe darin besteht, "nicht in den letzten Waggon eines abfahrenden Zuges zu springen". Die Idee des vollautomatischen Handels scheint mir Utopie zu sein, außerdem analysiere ich nur ein Werkzeug - ich denke, es ist wie Schachspielen mit nur einer Figur (vielleicht keine sehr schöne Allegorie, ich hoffe, es ist klar, was ich meine...). Also weniger Flickschusterei, näher am Thema. Oben habe ich geschrieben, dass eine der Bedingungen für die Eröffnung einer Position ist eine Korrelation zwischen Instrumenten, in diesem Fall zwischen den britischen Wertpapieren und amerikanischen, habe ich nicht erwähnt, dass die Pose öffnet entsprechend für GBP / USD. Dieses Beispiel ist einfach, und der MT-Tester reicht mir aus, um diese Annahme zu überprüfen (ein halbes Jahr lang 2-3 Stunden lang mit einem Instrument aus der Reihe). Aber es kommt noch schlimmer: Es gibt eine globalere Idee, die auf demselben Prinzip beruht. Was die neuronalen Netze anbelangt, so scheint es mir, dass die Eingabe von z. B. nur dem vorherigen Tiefstand und das Erraten des aktuellen Tiefstandes ein Spaß für Mathematiker ist, während die Eingabe von makroökonomischen Daten und aktuellen Instrumentenpreisen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nachrichten eine andere Sache ist. Ich vermute sogar, dass die neuronalen Netze, die Gerüchten zufolge von den großen "Playern" verwendet werden, so funktionieren sollten. Sie brauchen wahrscheinlich einen Stab von Ökonomen, Programmierern, einen Haufen neuronaler Hardware (Boards) und einen Algorithmus, um "analoge" Daten (Bernankes Rede usw.) in verständliche Zahlen zu interpretieren. Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass ein oder wenige Enthusiasten es schaffen können, also versuchen Sie "wenn schon nicht in den ersten, dann wenigstens nicht in den letzten Wagen zu springen". Zum Beispiel kann die Höhe der Geldmenge als konstant angesehen werden (die Veränderung wird durch Inflationsdaten verfolgt), das Geld wird nicht in Strümpfen gehalten, es fließt von Papieren zu den Rohstoffen, Metallen, ..., so imho macht es Sinn, für Ungleichgewichte zu suchen, und intersessionary. Zu diesem Zweck sollte man eine Vielzahl von Informationen recherchieren und versuchen, eine "lokale" Lücke im Vergleich zum Haupttrend zu finden. Wenn Sie interessiert sind, können Sie weitermachen. Entschuldigung, ich laufe weg...
o_o Zu den Hausschuhen - das nennt man neuronale Vernetzung.
Bitte sagen Sie mir, verehrte "Folterknechte" der neuronalen Netze, ob ich meine Zeit auf neuronale Netze verwenden sollte, um das folgende Problem zu lösen:
In MQ4 schreibe ich einen EA mit solchen Eingabevariablen wie Startzeit, Dauer, SL, TP, Positionsnummer im Array, ..., dann fülle ich das Array mit Strings - "Symbolname" im Körper und definieren im Algorithmus, genau kaufen oder verkaufen, je nach, zum Beispiel, die folgende Bedingung ((Futsi/Dow um 17:00 (MSC) am Vortag) - (Futsi/Dow um 10:00 (MSC)) Ich starte den Optimierer mit Schritten auf allen Variablen (nach Zeit, sei es, step=5m,...) und warte auf die Ergebnisse..., und analysiere die Ergebnisse entsprechend weiter.
Hilft mir der Einsatz neuronaler Netze also dabei, solche Muster zu finden?
Als ich von den Netzen hörte, dachte ich: Da ist etwas dran, vielleicht ist es für mich nützlich...,
undnachdem ich etwa fünf Stunden lang recherchiert hatte, beschloss ich, einen Rat einzuholen...
Welche Software und wie ist sie zu benutzen? Erleichtert sie mir die Recherche?
Ich habe den Eindruck, dass die Zeit, die damit verbracht wird, wahrscheinlich nicht ernst genug ist, um Schlussfolgerungen zu ziehen.
Es gibt Leute, die seit 10-15 Jahren an NS arbeiten.
---
um in die Materie einzusteigen und zu verstehen, worum es bei NS geht: ein neuronales Netz!
Ich denke, wenn Sie das tun wollen, müssen Sie zuerst Informationen sammeln.
Lesen Sie Veröffentlichungen - Bücher - Artikel - viele davon im Internet, GOOGL
---
Es gibt eine Menge Software auf dem Markt.
Sie sollten sich die gängigsten Pakete ansehen.
Schauen Sie sich Statistica und Neurosolution an, die sind ziemlich cool.
statistica ist gut, weil es Veröffentlichungen auf Russisch gibt.
dann gibt es das Gehirn
Ich glaube, es gibt noch andere.
Für den Handel ist NeuroShell das geschlossenere Paket.
Ich persönlich mag keine Blackbox - ich schreibe NS lieber in C
---
für die Skeptiker
Ich erinnere mich:
Ich mag keine Katzen - vielleicht wissen Sie nicht, wie man sie zubereitet.
und das Hauptziel besteht nicht darin, in den letzten Waggon eines abfahrenden Zuges zu springen.
Die Hauptaufgabe besteht darin, in einen beliebigen Waggon des Zuges zu springen, der in die richtige Richtung fährt. Andernfalls müssen Sie bei einem Stop-Loss abspringen oder werden durch einen Margin Call aus dem Zug geworfen - ohne Geld und mitten in der Tundra.