FR H-Volatilität - Seite 40
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Ja, das ist genau das, womit ich gerechnet habe. Ich muss noch herausfinden, wie ich die x-Achse skalieren kann.
Wie wäre es, wenn wir einfach Bars*TpB - Ticks berechnen, wobei TpB die durchschnittliche Anzahl von Ticks pro Bar ist? Genauer gesagt, die Ableitung dieses Wertes, um die Unsicherheit mit dem Bezugspunkt zu beseitigen. Ich möchte das Zeichnen von Äquivolumenbalken vermeiden.
Könnten Sie etwas genauer sein? Auf meinem Bild sind keine Equi-Bars zu sehen. Die rote Linie ist der MOJ der Ticks auf der Y- und X-Achse. Sie können eine starke Divergenz erkennen, obwohl sie nicht so sein sollte (führend + glatteres Aussehen). Oder wir können zu dem Schluss kommen, dass es besser ist, nicht die Kurse eines einzigen Maklerunternehmens zu verwenden, sondern sie selbst zu analysieren (sie aus verschiedenen Quellen zu sammeln). Dann wird unsere Prognose nicht von den Kursen (Filtern) der Maklerunternehmen abhängen. Was vielleicht besser ist.
Nein, Prival, wenn Zecken nur für kommerzielle Zwecke verwendet werden, sollten sie von der Maklerfirma, mit der Sie zusammenarbeiten, genommen werden. Und die Analyse anderer Maklerunternehmen tickt - nur für die Suche nach Regelmäßigkeiten, nicht abhängig von einem Maklerunternehmen.
2 Candid: Das ist natürlich eine interessante Idee. Ich denke aber, dass ich noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, was genau die Äquivolumenbalken betrifft. Interessant ist Folgendes: Trotz des beträchtlichen lokalen Unterschieds in der Anzahl der Balken ist der Unterschied in der gesamten Geschichte minimal. Ich habe schon etwas früher Bilder für H4 gepostet. Nimmt man die gesamte Historie, die ich habe (seit 1999), so weicht die Anzahl der H4-Balken von der Anzahl der Äquivolumen-Balken um 0,1 % ab.
Nein, Prival, wenn wir Kurse für kaufmännische Zwecke verwenden wollen, sollten wir sie von der Maklerfirma nehmen, mit der wir zusammenarbeiten. Und die Analyse von Kursen anderer Maklerunternehmen ist lediglich eine Suche nach stabilen Mustern, die nicht von einem Maklerunternehmen abhängen.
Und ich dachte, es sei merkantil (aus dem Französischen und Italienischen: merkantil, eigennützig), übertriebene Vorsicht, Feilschen; Eigeninteresse. Wenn ich mit den Daten anderer Kursanbieter den Beginn der Kursbewegung schneller vorhersagen kann (z.B. wenn es eine Verzögerung im DC-Filter gibt), dann werde ich mehr Gewinn erzielen + meine Abtastfrequenz ist höher, folglich kann ich mehr feine Schwankungen aufspüren. Dieser statistische Vorteil mag klein sein, aber hier und da kann ein wenig einen Laib Brot zusammenkratzen :-). Ich handele einfach nach den Notierungen von Maklerfirmen, das ist wahr, ich kann es nicht vermeiden, aber ich bin nicht verpflichtet, in meinen Analysen nur Notierungen von Maklerfirmen zu verwenden.
Bitte etwas genauer, ich verstehe kein bisschen. Ich habe keine Equi-Bars auf dem Bild. Die rote Linie ist der MOJ der Ticks auf der Y-Achse und der X-Achse. Man sieht eine starke Divergenz, obwohl sie nicht so sein sollte (Führung + glatteres Aussehen).
2 Mathematik: Nun, ich habe oben geschrieben, dass ich sehr begrenzte Ziele verfolgte.Übrigens erinnerte ich mich daran, dass ich früher die Differenz zwischen langen und kurzen Durchschnitten in Volumina für den gleichen Zweck verwendete, aber schließlich gab ich den Versuch auf, das Tick-Volumen zu verwenden, weil ich die langfristige Stabilität dieser Informationsquelle für unbefriedigend hielt. Was die abnehmende Differenz in der Anzahl der Balken mit der Wachstumsperiode betrifft, so denke ich, dass dies auf die tägliche (sitzungsbedingte) zyklische Aktivität zurückzuführen ist. Im Allgemeinen werden bei der Darstellung der Geschichte in Form von gewöhnlichen Balken die zeitlichen Informationen auf relativ einfache Weise zerstört, während dies bei der Darstellung in Form von Tick-Balken komplexer ist. Aber es scheint, dass das Ergebnis umso näher liegt, je höher der Zeitrahmen ist :). Was mir an der "Tick"-Transformation nicht gefällt, ist, dass es bei kurzen Zeiten sehr schwierig ist, von ihrer Allgemeinheit (d. h. Einheitlichkeit für jeden Zeitpunkt) zu sprechen. Und bei langen Zeiten kommen die Ergebnisse Ihrer Arbeit nach zu urteilen der wesentlich einfacheren und universelleren "Balken"-Transformation der Zeitachse sehr nahe.
Ich kann nicht erklären, was ich hier baue ("Ich brauche einen Indikator, der den Preis in operativer Zeit widerspiegelt"), aber ich schreibe es nicht richtig. Ich werde versuchen, das in Zahlen zu erklären.
Nehmen wir an, wir haben 5 Ticks (5 Zahlen Y=Bid+(Ask-Bid)/2), die jeweils zu einer eigenen Zeit t1, t2, t3, t4, t5 kommen. (auch das sind Zahlen). Wir berechnen die LFL nach Preisen (dies ist die Koordinate Y) und die LFL nach Zeit (Koordinate X). Wir zeichnen diesen Punkt auf dem Bildschirm ein (X,Y). Der nächste Tick kommt, der Vorgang wird wiederholt, der nächste Punkt wird gezeichnet. Es ist ein gewöhnliches Mashka, vielleicht ist es klarer, nur ist nicht nur der Preis gemittelt, sondern auch die Ankunftszeit (wir können es genauer machen, nicht nur durchschnittlich, sondern durch MOOC).
Und das Diagramm ist überlagert, das erste ist das, was ich durch Ticks (rot) berechnet. Das 2. ist das Protokoll von Alpari für den gleichen Zeitraum (blau). Der Beginn und das Ende der Diagramme sollten zeitlich genau übereinstimmen, wenn ich mich in meinen Berechnungen nicht täusche.
Ich musste verschiedene Quellen heranziehen, da ich keine Alpari-Zeckenhistorie habe, sondern nur eine Minutenhistorie. Wenn jemand welche hat, kann er sie mir geben, ich werde die Berechnungen wiederholen. Benötigt werden 2 Dateien, eine Minute und die zweite für den gleichen Zeitraum. (Mindestens eine Woche).
Z.I. Was ist "equi one tick :) bars", ich kann es immer noch nicht herausfinden.
Z.I. Was ein "gleichwertiger Ein-Trick-Balken :)" ist, weiß ich immer noch nicht.
Ja, an deinen Begriff habe ich mich erinnert. Da es sich aber um den Durchschnittspreis eines Balkens mit gleichem Fassungsvermögen handelt, und zwar für das konkrete Beispiel eines 5-Tick-Balkens, scheint mir, dass dies im Prinzip nichts ändern dürfte (im Vergleich zu einfachen Balken mit gleichem Fassungsvermögen)
Z.I. Was ist "equi-capacity single-tick :) bars", kann ich immer noch nicht herausfinden.
Ja, an deinen Begriff habe ich mich erinnert. In Wirklichkeit handelt es sich aber um den Durchschnittspreis eines Barrens mit gleicher Kapazität, für das konkrete Beispiel eines 5-Tick-Balkens. Meines Erachtens sollte sich dadurch im Prinzip nichts ändern (im Vergleich zu einfachen Equi-Bars).
Ich glaube schon. Wenn Sie sich erinnern, habe ich über die Abtastrate geschrieben. Wenn wir 1 Wert pro Minute nehmen, dauert es sehr lange, ihn zu erkennen. Dies ist auch für den Zickzackkurs wichtig. (die Mittelungszeit beträgt 300 Minuten). Es ist wichtig, den Haltepunkt so schnell wie möglich (in Bezug auf die Zeit) zu bestimmen, um so viel wie möglich vom Zickzack zu erfassen.
Bei einer Konstruktion wie der meinen ist die Eingangsfrequenz höher. Vielleicht ergibt sich dadurch ein gewisser Vorteil bei der Erkennungszeit, und die Kurven sind glatter und gewissermaßen der Kurve voraus.
Bearbeiten. Zwar ist in meinem Bild etwas durcheinander, aber was und wo kann ich nicht verstehen. Ein so großer Unterschied, wie es ihn zwischen den DC nicht geben sollte (es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Küche). Eines davon hätte schon vor langer Zeit sterben müssen, nämlich die Arbitrage in ihrer reinen Form.
Ich glaube schon. Wenn Sie sich erinnern, habe ich über die Abtastrate geschrieben: Wenn wir 1 Wert pro Minute nehmen, dauert es sehr lange, ihn zu erkennen. Dies ist auch für den Zickzackkurs wichtig. (die Mittelungszeit beträgt 300 Minuten). Es ist wichtig, den Haltepunkt so schnell wie möglich (in Bezug auf die Zeit) zu bestimmen, um so viel wie möglich vom Zickzack zu erfassen.
Im Allgemeinen stimme ich in Bezug auf Echtzeit zu, ich selbst sehe das ähnlich. Der tatsächliche Gewinn ist jedoch nicht so groß, wie man hoffen würde, da die Schlussfolgerung (z. B. der gleiche Zickzackbruch) statistisch mehr oder weniger abgesichert sein sollte. Die Arbeit an Protokollen ist gut, weil wir mit einer guten "Reaktionsgeschwindigkeit" den Algorithmus an der Geschichte unter Bedingungen testen können, die den realen sehr nahe kommen.
P.S. Übrigens, ich erinnere mich, dass ich einmal den Begriff "Schiebebalken" verwendet habe :)
P.S. Übrigens, ich erinnere mich, dass ich einmal den Begriff "Schiebebalken" verwendet habe :)
Ich musste sie aus verschiedenen Quellen entnehmen, da ich keine Alpari-Zeckenhistorie habe, sondern nur eine Minutenhistorie. Wenn jemand welche hat, bitte ich um eine Wiederholung der Berechnungen. Benötigt werden 2 Dateien mit 1 Minute und 2 Sekunden Ticks für den gleichen Zeitraum. (mindestens eine Woche).
Fangen. Im Reißverschluss die Minuten und Ticks auf den Euro-Dollar für August dieses Jahres von Alpari.
Hat übrigens jemand versucht, EUR/GBP-Ticks und synthetische Echtzeit-Ticks anhand des Verhältnisses von EUR/JPY zu GBP/JPY-Ticks zu vergleichen. Wenn das Volumen der monatlichen EUR/GBP-Balken im Durchschnitt 5 Samples/Min. beträgt, liegt die Datenempfangsrate für die synthetische Reihe (SR) im Durchschnitt bei 20 Samples/Min. Außerdem stimmen die absoluten Werte dieser beiden VR bis auf einen Punkt überein! Mit anderen Worten: Durch die Analyse der SR erhalten wir ein Instrument, das uns die erwartete Notierung von EUR/GBP im Voraus anzeigt.