Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 80
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Offensichtlich ein Testlauf. Einfach ausgedrückt: "keine Streuung".
faa, zeigen Sie mir Ihretatsächlichen praktischen Ergebnisse, die Sie mit den Wunderpaketen erzielt haben.
Sie wissen schon, dass der Testlauf von den realen Ergebnissen so weit entfernt ist wie Himmel und Erde...
faa, zeigen Sie mir Ihretatsächlichen praktischen Ergebnisse, die Sie mit den Wunderpaketen erzielt haben.
Sie wissen schon, dass der Testlauf von den tatsächlichen Ergebnissen so weit entfernt ist wie Himmel und Erde...
Es könnte ein Testlauf sein... Die Frage ist, ob es ein Stürmer ist oder nicht.
vorwärts oder nicht, das spielt keine Rolle. Denn Forward ist auch ein Spielzeug (ein wenig fortgeschrittener, aber ein Spielzeug!), sehr weit von der Realität entfernt.
Ein frohes neues Jahr 2013 für alle !!!
In guter alter Tradition poste ich ein Geschenk.
Eine kleine Erklärung dazu. Hier gibt es einen hervorragenden Artikel https://www.mql5.com/ru/articles/1573, dessen praktischer Nutzen jedoch durch die Tatsache beeinträchtigt wird, dass Amerika diese Berichte mit einer Verzögerung von 24 Stunden herausgibt. Zugleich funktioniert es auf dem russischen Markt hervorragend. Ich habe ein kurzes Video von 20 Minuten gedreht. Schauen Sie es sich an, ich habe versucht, in einfacher Sprache zu erklären und vor allem zu zeigen , wie man mit der Open Interest-Analyse handelt ....
Frohe Weihnachten an alle!!!
Weitere Links zu meinen Videos
wie man Open Interest einrichtet https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Video von echtem Handel, mit Erklärungen, was wie und warum ist... Möchten Sie Pips sehen?
Dreiteiliges Scalping RTS-Index, 30 Minuten realer Handel in Teile zerlegt, Ergebnis +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
Video zur Einrichtung dieses Wettmarkteshttps://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
Z.I. Der aufmerksame Leser wird noch 1 Geschenk finden, aber dafür musst du unter dem Baum wühlen (lies die Seite) und es auspacken. Es ist ein gemeinsames Projekt mit Moroshkin, es ist cooler als eine Tiki-Geschichte ...
Sie irren sich. Ich werde versuchen, kurz zu beschreiben, was es ist.
Es geht nicht darum, ob ich im Recht bin oder Sie.
Wir haben einen völlig anderen Ansatz. Ich interessiere mich nicht für den Algorithmus der Filterberechnung. Ich bin daran interessiert, diesen Filter zu verwenden, was gar nicht so einfach ist. Vielleicht müssen Sie den Berechnungsalgorithmus kennen, wenn Sie den Filter verwenden, aber stimmen Sie zu, dass in diesem Fall keine Diskussion über den Berechnungsalgorithmus selbst stattfindet. Und wenn ich vorgefertigten Code nehme, z.B. EViews, dann haben in den 20 Jahren seiner Verwendung Tausende von klugen Köpfen alle Fehler herausgefischt und alle fragwürdigen Punkte entfernt, denen ich einfach vertrauen kann. Jedenfalls kann ich bei der Verwendung von Standardcode Ergebnisse erzielen, die nicht im Widerspruch zu ähnlichen Ergebnissen stehen.
1 Sie haben Recht, dass das Verfahren zur Berechnung des Kalman-Filters bekannt ist und schon seit langem bekannt ist. Die Reihenfolge der Berechnung und Formeln selbst sind hier in einem Zweig gegeben (ich habe sogar zwei Möglichkeiten, je nach a priori Daten, wie diese Matrizen zu zählen), aber...achten Sie darauf, 4 Jahre als Laie, und nicht eine einzige Umsetzung in Code Basis gelegt....fragen Sie sich, warum? (obwohl ich mich irren könnte, es ist lange her, dass ich dort nachgeschaut habe), aber was sie mir manchmal über Skype schicken, kann kaum als kompetente Lösung bezeichnet werden...
2. Um dieses Filterverfahren richtig anwenden zu können, muss man es verstehen, wirklich verstehen, wie es funktioniert, sonst macht man Unsinn.
Bei meinem Ansatz ist die Verwendung des Kalman-Filters an sich kein Problem. Es besteht das Problem der Verwendung des Modells, in dem der Kalman-Filter eingesetzt wird. Dies ist ein in den Wirtschaftswissenschaften weit verbreitetes Zustandsraummodell, bei dem die Ausgabe nicht nur von der Eingabe, sondern auch von einem Zustand des Modells abhängt. Ja, das Matrixproblem bleibt bestehen, aber es wird sinnvoll, weil es Teil des Modells ist, das den Kern des TS bildet.
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Nochmals. "Alles, was vor uns war, wurde gestohlen", und Gott bewahre uns davor, dass wir das, was wir bereits haben, auch nutzen können. Die Pakete, die ich genannt habe, sind: EViews und R. Die Zusammensetzung des R-Pakets wurde dargelegt. Kodobobase hat einen Wrapper für R. Kostenloses Paket. Der De-facto-Standard für die Anwendung von Statistiken in der Wirtschaft.
Ich habe vor einem Jahr mit Beiträgen zur Ökonometrie begonnen, in der Hoffnung, einen MQL-ähnlichen Hangout aufzubauen. Sie sind einer der potenziellen Kandidaten, und mit großem Bedauern betrachte ich Ihre Versuche, Fragen zu beantworten, auf die die Antwort schon lange bekannt ist.
Entschuldigen Sie, dass ich so lange gebraucht habe, um zu antworten. Ich habe den Thread erst jetzt gelesen und den Beitrag gesehen und versuche, ihn so gut wie möglich zu erklären. Ich werde es noch einmal versuchen, aber mit einem anderen Beispiel. Der Kalman-Filter darf nicht auf diese Weise behandelt werden. "...Ich bin nicht am Algorithmus der Filterberechnung interessiert, sondern an der Anwendung dieses Filters, was keineswegs eine einfache Aufgabe ist...". Deshalb haben die meisten Menschen Schwierigkeiten, sie zu benutzen. Ich erkläre es Ihnen: Jeder kann einen Fernseher bedienen, z. B. einen Knopf drücken und der Kanal wird umgeschaltet... aber was tun, wenn der Fernseher kaputt ist? ....
ABER SIE sind der Meister, Sie erstellen ein Handelssystem.... es kaputt ist ... wer nehmen Sie es zu, wer wird es für Sie reparieren, wenn Sie nicht interessiert sind und nicht wissen, wie es funktioniert, wie werden Sie es überhaupt erstellen?
Über die verschiedenen Verpackungen, Umhüllungen usw. Es gibt viele von ihnen, und es reicht nicht aus, sie zu studieren und zu testen. Kenntnisse in MathCad undMathLab sind für mich ausreichend.
Hier ist ein Beispiel für die Berechnung des Kalman-Filters in MathCad....
Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, alle diese Matrizen richtig einzustellen, was unmöglich ist, wenn Sie den gesamten Prozess nicht verstehen. Obwohl, nein, ich lüge, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr so groß wie die, dass ein Affe Eugen Onegin druckt, indem er wahllos auf die Schreibmaschinentasten schlägt...
Diese Formulierung ist nicht ganz korrekt: "...Ihre Versuche, Fragen zu beantworten, deren Antwort schon lange bekannt ist...". Ich weiß nicht viel, vieles ist mir unbekannt und von Geheimnissen umhüllt. Und das ist großartig, es gibt etwas zu studieren, zu lernen usw. Analysten von Quantum flogen kürzlich zu mir, dank dieses Threads haben sie mich gefunden. Beratung bei der Anwendung der Colman-Filterung fürS&P500-Prognosen. Dasnächste Mal schicke ich sie Ihnen, die Antworten sind schon lange bekannt ... und wir zerbrechen uns noch den Kopf :-)
Genau so ist es. Nehmen Sie es nicht persönlich. Du darfst nicht wütend sein. Denn im Grunde genommen geht es nicht um das Ziel und den Weg zum Ziel, sondern um den Prozess ...
Du gehst, du bewegst dich auf dein Ziel zu, wende dich nicht vom Weg ab, ich habe bereits gesagt, und werde wiederholen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt, und die Straße kann nur das Gehen tun ...
Nochmals herzliche Grüße, Gesundheit, Glück, viel Erfolg und alles wird gut!!!
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Ich entschuldige mich dafür, dass ich lange Zeit nicht geantwortet habe. Erst jetzt habe ich den Thread gelesen und den Beitrag gesehen. Ich versuche, so viel wie möglich zu erklären. Ich werde es noch einmal versuchen, aber mit einem anderen Beispiel. Der Kalman-Filter darf nicht auf diese Weise behandelt werden. "...Ich interessiere mich nicht für den Algorithmus zur Berechnung des Filters, sondern für die Anwendung dieses Filters, was gar nicht so einfach ist..." Deshalb haben die meisten Menschen Schwierigkeiten, sie zu benutzen. Ich erkläre es Ihnen: Jeder kann einen Fernseher bedienen, z. B. einen Knopf drücken und der Kanal wird umgeschaltet... aber was tun, wenn der Fernseher kaputt ist? ....
ABER SIE sind der Meister, Sie erstellen ein Handelssystem.... es kaputt ist ... wer nehmen Sie es zu, wer wird es für Sie reparieren, wenn Sie nicht interessiert sind und nicht wissen, wie es funktioniert, wie werden Sie es überhaupt erstellen?
Über die verschiedenen Verpackungen, Umhüllungen usw. Es gibt viele von ihnen, und es reicht nicht aus, sie zu studieren und zu testen. Kenntnisse in MathCad undMathLab sind für mich ausreichend.
Hier ist ein Beispiel für die Berechnung des Kalman-Filters in MathCad....
Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, alle diese Matrizen richtig einzustellen, was unmöglich ist, wenn Sie den gesamten Prozess nicht verstehen. Obwohl, nein, ich lüge, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr so groß wie die, dass ein Affe Eugen Onegin druckt, indem er wahllos auf die Schreibmaschinentasten schlägt...
Diese Formulierung ist nicht ganz korrekt: "...Ihre Versuche, Fragen zu beantworten, deren Antwort schon lange bekannt ist...". Ich weiß nicht viel, vieles ist mir unbekannt und von Geheimnissen umhüllt. Und das ist großartig, es gibt etwas zu studieren, zu lernen usw. Analysten von Quantum flogen kürzlich zu mir, dank dieses Threads haben sie mich gefunden. Beratung bei der Anwendung der Colman-Filterung fürS&P500-Prognosen. Dasnächste Mal schicke ich sie Ihnen, die Antworten sind schon lange bekannt ... und wir zerbrechen uns noch den Kopf :-)
So ist das nun einmal. Nehmen Sie es nicht persönlich. Du darfst nicht wütend sein. Denn im Grunde genommen geht es nicht um das Ziel und den Weg zum Ziel, sondern um den Prozess ...
Du gehst, du bewegst dich auf dein Ziel zu, wende dich nicht vom Weg ab, ich habe bereits gesagt, und werde wiederholen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt, und die Straße kann nur das Gehen tun ...
Nochmals viele Grüße, Gesundheit, Glück, viel Erfolg und alles wird gut!
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Bitte entschuldigen Sie einige Passagen in meinem Beitrag, die ich als unzulässigen polemischen Wortwitz bezeichnen kann.
Um es auf den Punkt zu bringen.
Ein Kalman-Filter ist wie ein Motor in einem Auto. Aber zum Fahren (Mähen von Grünflächen) reicht ein Motor nicht aus. Natürlich, wenn man das Auto selbst baut, muss man den Motor herausfinden, und wenn man das ganze Auto nimmt, dann repariert man in unserer Zeit, nicht in der Zeit von Wolgas und Zhiguli, das Auto nicht selbst.
In der Ökonometrie (mathematische Statistik in den Wirtschaftswissenschaften) werden eigentlich nur zwei Filter angewendet: Kalman und HP. Andere Filter werden nicht angewendet, da es andere, bequemere Mittel zur Glättung gibt. Der Kalman-Filter ist jedoch mehr als ein Glättungsalgorithmus, denn er ist der Kern eines vielversprechenden Zustandsraummodells. Dieses Modell hat einen praktischen Zweck, aber es ist viel breiter angelegt als der Kalman-Filter. Ich füge eine Anlage mit einer nicht sehr guten Übersetzung des entsprechenden Kapitels aus EVews bei.
Ich suche einen Kollegen im Forum, mit dem ich gemeinsam das Zustandsraummodell meistern kann. Es wird aber kein Forex sein.
PS. Ansonsten stimme ich Ihnen zu. "Der Prozess ist das Leben und das Ergebnis ist der Tod". Zhvanetsky, Mitte der 70er Jahre.
Frohes neues Jahr, lieber Prival!
Weitere Links zu meinen Videos
wie man Open Interest einrichtet https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Video von echtem Handel, mit Erklärungen, was wie und warum ist... Möchten Sie Pips sehen?
Dreiteiliges Scalping RTS-Index, 30 Minuten realer Handel in Teile zerlegt, Ergebnis +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
Video zur Einrichtung dieses Wettmarkteshttps://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
Z.I. Der aufmerksame Leser wird noch 1 Geschenk finden, aber dafür musst du unter dem Baum wühlen (lies die Seite) und es auspacken. Es ist ein gemeinsames Projekt mit Moroshkin, es ist cooler als eine Tiki-Geschichte dort ...