Ein großartiges Buch über Tests und Optimierung - Seite 9
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Was ist kein klinischer Fall?
Was ist kein klinischer Fall?
Sind Sie also immer noch bereit, dies zu bestreiten oder ohne Wenn und Aber zuzugeben, dass es wahr ist?
Sind Sie also immer noch bereit, darüber zu streiten, oder geben Sie ohne Wenn und Aber zu, dass dies wahr ist?
Ich streite nicht, wie Sie sehen können, ich frage nur -
Ich stimme zu. Ich bin darauf gestoßen, dass es auch einen "Out-of-sample"-Fit gibt. Und diese Anpassung ist schwieriger zu verstehen und zu vermeiden......))))
So etwas gibt es. Wenn jedoch zwischen 600-800 Geschäfte auf der Rückseite und etwa 200 auf der Vorderseite sind, dann ist das Vertrauen größer.
Aber es gibt auch keine Garantie.
Ich bestreite nicht, wie Sie sehen können, ich frage nur -
Ich frage mich - und das ist gut so. Normale Frage zu Ihrem Zitat.Ich habe hier einiges gepostet, was wirklich funktioniert, und es gab auch Hinweise/Statements von anderen Kameraden, worauf man achten sollte, und ich denke, dass viele hier wissen, was wirklich funktioniert, und nur der Dummheit hinterherlaufen.
Ich habe hier einiges gepostet, was wirklich funktioniert, und es gab auch Hinweise/Statements von anderen Kameraden, worauf man achten sollte, und ich denke, dass viele hier wissen, was wirklich funktioniert, und nur der Dummheit hinterherlaufen.
Ja, das macht alles Sinn....))) Sehr lehrreich.....
... Einige Leute hier wissen, was wirklich funktioniert, sie reden einfach nur dummes Zeug.
Wer weiß, der schweigt, wer spricht, weiß nicht. (Lao Tzu)
Ich stimme zu. Ich bin darauf gestoßen, dass es auch einen "Out-of-sample"-Fit gibt. Und diese Anpassung ist schwieriger zu verstehen und zu vermeiden......))))
Es ist nicht mehr ein passender, sondern ein unsicherer Markt.
Zum Beispiel herrschen Muster - Seitwärtstrends vor, dementsprechend wird eine Gegentrendstrategie darauf passen.
Out-Of-Sample - Seitwärtstrends setzen sich fort. Die Strategie, die auf Samle erhalten wird, wird einen Gewinn bringen.
Wir setzten diese Strategie in der Demo ein, der Markt änderte sich in die Trendrichtung. Wir haben einen Verlust gemacht. Die Strategie ist abgelaufen. Wunder gibt es nicht. Ewige Strategien gibt es auch nicht.
Das ist schon viele Male geschehen, und wir können nichts dagegen tun.
Der einzige Trost ist, dass die Strategie, wenn sie ausläuft, mit der mathematischen Erwartung minus Spread pro Handel bei konstanten Lots (ohne MM) zu verlieren beginnt. Das heißt, wenn eine andere Strategie noch nicht abgelaufen ist und ihre Erwartung viel höher ist als der Spread, dann wird sie nicht nur profitieren, sondern auch die Verluste der "faulen" Strategie decken.
1) Es handelt sich nicht mehr um einen angepassten, sondern um einen nicht-stationären Markt.
Zum Beispiel: Muster - Seitwärtstrends herrschen vor, dementsprechend wird eine Gegentrendstrategie diese aufgreifen.
Out-Of-Sample - Seitwärtstrends setzen sich fort. Die auf Samle erhaltene Strategie bringt einen Gewinn.
2) Wir haben diese Strategie in der Demo eingesetzt, und der Markt hat sich in die Trendrichtung verändert. Wir haben einen Verlust erlitten. Die Strategie ist abgelaufen. Wunder gibt es nicht. Ewige Strategien gibt es auch nicht.
Das ist schon viele Male passiert, und es kann nichts getan werden.
3) Der einzige Trost ist, dass die Strategie, wenn sie ausläuft, mit der mathematischen Erwartung minus Spread pro Handel bei konstanten Lots (ohne MM) zu verlieren beginnt. Das heißt, wenn eine andere Strategie noch nicht abgelaufen ist und ihre Erwartung viel höher ist als der Spread, dann wird sie nicht nur Gewinn bringen, sondern auch die Verluste der "faulen" Strategie decken.
Wovon reden Sie? Sie sind ein kluger Mann, der seit Jahren an den Finanzmärkten handelt.
1) Nein, es geht um die sehr reale Anpassung/Optimierung/Schulung usw. an die Nicht-Stationarität des Marktes.
2) Sagen Sie nicht "der Markt hat sich verändert", er hat sich in keiner Trendrichtung verändert.
Ewige Strategien können existieren, oder besser gesagt, sie funktionieren so lange, wie die Märkte funktionieren.
3) Alle individuellen Martingal-Strategien addieren sich, d.h. wir erhalten mehrere solcher Strategien parallel, die zusammen eine solche gute Verluststrategie ergeben.
Und das kommt von Ihnen - einem Mann, der nicht dumm ist und sich seit Jahren mit den Finanzmärkten beschäftigt... Sind Sie dumm? Verlieren Sie immer noch?
1) Nein, es handelt sich um eine echte Anpassung/Optimierung/Schulung usw. an die Nicht-Stationarität des Marktes.
2) Sagen Sie nicht "der Markt hat sich verändert", er hat sich in keiner Trendrichtung verändert.
Ewige Strategien können existieren, oder besser gesagt, sie funktionieren, solange die Märkte funktionieren.
3) Alle Strategien nacheinander auf Martingales werden additiv, d.h. wir erhalten mehrere solche Strategien zusammen, die eine solche gute Verluststrategie ergeben.
Ich bin nicht gegen Ihre Aussagen. Im Gegenteil, ich bin sogar dafür. Aber haben Sie etwas Vernünftigeres zu sagen, als alles zu beschuldigen? )))) Oder wenn Sie das nicht können, können Sie dann wenigstens Ihre Worte mit etwas realem Leben oder Überwachung bestätigen? So kann jeder ein Gefühl dafür bekommen, was Sie sagen. Nicht mit Bildschirmfotos. Ich brauche keine Bildschirmphotos. ))))