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Um ehrlich zu sein, ist mir das eigentlich scheißegal. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber es ist mir einfach eingefallen. Kein Real? - Nein. Schreiben Sie also, was Sie wollen. Das ist mir egal.....))))
Ich war seit 5 Tagen nicht mehr im Forum, und hier ist alles wie immer (mein Rat ist, das Forum 3-4 Tage lang nicht zu besuchen, das Forum bleibt das gleiche, aber deine Einstellung wird sich ändern).
FOXXXi, jetzt bist du dran. LeoV (danke, Lenya!) hat diesen Brief entfernt.
Was für eine Schlange, ihr seid alle verrückt hier, Leute!!! Ich habe euch hier um etwas gebeten, vielleicht in der Privatsphäre von jemandem, ruft mich zurück, oder vielleicht hat mir jemand Geld gegeben, und es gab eine geheime Korrespondenz, ruft mich zurück!!!
Es stellt sich heraus, dass von Kointegration die Rede ist.
Zwei Punkte:
1. Der "physikalische", substantielle Teil der Theorie der Kointegration ist sehr wackelig. Im Grunde ist die Situation so, als würde man eine rein mathematische Beziehung zwischen einigen Ziffern finden. Das Ergebnis ist oft Blödsinn, aber es gibt den Analysten von Banken und Fonds Brot und Butter.
2) Eine begrenzte Anzahl von Studienobjekten. Die Grenzen dieser Menge sind nicht formalisiert. Daher die falsche Stationarität.
Eigentlich ist die theoretische Grundlage gar nicht so wackelig. Wenn die Daten empirisch für einen stationären Prozess abgeleitet werden, kann die Theorie mit einem gewissen Fehler funktionieren.
Wenn man wirtschaftliche Indikatoren in die Gleichungen einsetzt, ist das offensichtlich Unsinn.
Und dann ist die Theorie sehr veraltet, d.h. wiederum, die Grundlage wurde in Vor-Computer-Zeiten entwickelt + darauf haben die amerikanischen Nobelpreisträger in Nach-Computer-Zeiten Unsinn aufgesetzt.
Im Allgemeinen ist das Problem also trivial. Der Punkt ist, dass die Formel für die multiple lineare Regression ein typisches einschichtiges Perceptron ist. Das Endergebnis besteht darin, ein Modell zu finden, bei dem der Effektivwert (RMS) zwischen den empirischen Daten und dem Modell über die Gesamtheit der Punkte minimal ist. Dementsprechend besteht das typische Problem darin, ein Extremum zu finden. Die Verwendung eines genetischen Algorithmus zur Ermittlung aller Gleichungskoeffizienten ist wie zwei Finger auf dem Asphalt. Und es ist kein Nobelpreis nötig, kein anstrengendes Kopfzerbrechen, denn das Ergebnis ist in wenigen Minuten auf einem normalen PC fertig. Sie müssen nicht einmal eine Vorstellung von allen Arten von Autoregressionen und Autokorrelationen haben, da die Genetik bei der Suche nach einem Extremwert alle Korrekturen berücksichtigt.
Ein weiterer Punkt ist, dass moderne Ökonomen einen solch trivialen Ansatz nicht brauchen. Denn es ist für jedermann zur Überprüfung zugänglich und es wird unmöglich sein, pseudowissenschaftliche Machenschaften durch irgendwelche Auszeichnungen des Erfinders des Dynamits zu vertuschen.
Um ehrlich zu sein, ist mir das eigentlich scheißegal. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber es ist mir einfach eingefallen. Kein Real? - Nein. Schreiben Sie also, was Sie wollen. Das ist mir egal.....))))
Sehen Sie, die Mathematik hat gelernt, was Kointegration ist, etwas anderes Nützliches werden andere lernen. Sie verstehen meinen Standpunkt, aber Sie sind weiterhin ein Narr. Ich habe mich nicht in Ihnen getäuscht, ich habe es gespürt, aber ich werde hier nicht schreiben, wer Sie wirklich sind.
In der Tat ist die theoretische Grundlage nicht so wackelig. Wenn die Daten empirisch für einen stationären Prozess abgeleitet werden, kann die Theorie mit einer gewissen Fehlertoleranz funktionieren.
:) auf ja, wenn auf einen stationären Prozess, dann ja, es kann funktionieren. und es ist nicht überraschend.
Streiten wir uns nicht bis zur Heiserkeit, meiner Meinung nach - da gibt es keine "Physik", in Ihrer - es ist irgendwie.
Wenn wirtschaftliche Indikatoren in die Gleichungen eingesetzt werden, ist das offensichtlicher Unsinn.
Ja, das stimmt.
Und dann ist die Theorie ein wenig veraltet, d.h. die Grundlage wurde wiederum in der Vor-Computerzeit entwickelt + amerikanische Nobelpreisträger haben in der Nach-Computerzeit mit Unsinn daran festgehalten.
Aber im Allgemeinen ist das Problem trivial. Der Punkt ist, dass die multiple lineare Regressionsformel ein typisches einschichtiges Perzeptron ist. Das Endergebnis reduziert sich darauf, ein Modell auf der Punktmenge zu finden, die einen minimalen RMS zwischen der Empirie und dem Modell aufweist. Entsprechend ist es eine typische Aufgabe der Suche nach einem Extremum. Die Verwendung eines genetischen Algorithmus zur Ermittlung aller Gleichungskoeffizienten ist wie zwei Finger auf dem Asphalt. Und es ist kein Nobelpreis nötig, kein anstrengendes Kopfzerbrechen, denn das Ergebnis ist in wenigen Minuten auf einem normalen PC fertig. Man hat vielleicht nicht einmal eine Vorstellung von allen Arten von Autoregressionen und Autokorrelationen, da die Genetik bei der Suche nach einem Extremum alle Korrekturen berücksichtigt.
Es gibt keinen Grund zum Streiten.
Ich möchte nur anmerken, dass ich, je mehr ich mich mit dem Wirtschaftsnobelpreis beschäftige, immer mehr Merkmale des Friedensnobelpreises darin finde.
Meine Position ist eine - no reals? - Nein. Nur Worte und Bildschirme? - Ja. Dann "geh spazieren, Vasya!" ....))))
Meine Position ist eine - no reals? - Nein. Nur Worte und Bildschirme? - Ja. Dann "geh spazieren, Vasya!" ....))))
Bald wirst du das wie einen Spruch wiederholen: Du bist am Arsch, komm drüber weg.
Du wirst das wie einen Zauberspruch wiederholen, du bist am Arsch, komm drüber weg.
Ja, ich weiß, das sagen alle, wenn es in der Realität nichts zu holen gibt.....))))
Ja, ich habe es verstanden, jeder sagt das, wenn es eine Null auf dem real.....))))
Hier ist der Link, den er von mir für die Software verlangt hat. Jetzt entschuldige dich hier bei mir, für den Scheiß, den du hier gepostet hast, Helden tun so etwas nicht, ich habe dir gesagt, dass alles geklärt werden wird.