Ein großartiges Buch über Tests und Optimierung - Seite 8
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wir müssen uns über Bernouli unterhalten...
papaklass, hier ist der Link, dank Yury Reshetov: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4 . Es scheint nicht kaputt zu sein, ich habe es gerade überprüft.
http://nfkgtu.kai.ru/download/plugin.rar - herunterladen und einschalten.
Der Link ist defekt.
Ich kann die ungebrochene teilen: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
Danke für den Link...immer noch keine E-Mail vom Forum über die Registrierung...
Mir scheint, dass die Vorwärtsanalyse (Out-of-Sample-Test) nur zeigt, dass es Ihnen gelungen ist, das System so anzupassen, dass es im Out-of-Sample-Test während des Optimierungsprozesses positive Ergebnisse zeigt. Auf der Grundlage dieser Aussage können wir die einzig richtige Schlussfolgerung ziehen - die Wahrscheinlichkeit, dass das System in der Zukunft einen Gewinn erzielt, beträgt 50% - es wird entweder geben oder nicht geben. :)
Wenn Sie das überprüfen wollen, sollten Sie den Out-of-Sample-Test durchführen, und wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind und glauben, dass Sie ein funktionierendes System gefunden haben, dann machen Sie einen weiteren "Out-of-Sample"-Test in einem verdoppelten Zeitraum. Wenn Sie mit diesem Test zufrieden sind, führen Sie einen letzten Test durch. Wenn Sie mit diesem Test zufrieden sind, können Sie sagen, dass Sie ein funktionierendes System gefunden haben. Aber wird es weiter funktionieren?!??, um es zu überprüfen, braucht man was? .... richtig - einen weiteren Test :)))))).
Ist es nicht so?
Ein weiterer Punkt, der mir in den Sinn kommt, betrifft die Anpassungssysteme:
Nehmen wir an, ich habe ein System und habe es an eine Kurve angepasst, so dass es sowohl im Testzeitraum als auch im Out-of-Sample-Test gute Ergebnisse liefert. Ich habe sie sehr einfach angepasst - im Optimierer, indem ich eine Menge Parameter eingestellt habe, mit sehr kleinen Schritten, um die beste Anpassung zu erhalten. Von allen möglichen Anpassungen im selben Optimierer habe ich mit dem Vorwärtstest die beste erhalten. Ich bin froh darüber, denn jetzt habe ich ein System, auch wenn es gut passt und wahrscheinlich nicht funktionieren wird.
Mein Nachbar, Vasya, ist ein großer Mathematiker, und sein Ansatz ist anders. Er nimmt genau das gleiche System, testet es, macht eine Reihe von Berechnungen, eine Reihe von Tests, alles wissenschaftlich, und erhält schließlich das gleiche System wie ich, nur mit anderen Methoden.
Nun stellt sich die Frage: Wer hat das System und wer nicht?
Und die andere Frage: Wie wird die Gemeinschaft reagieren, wenn sie herausfindet, wie ich mein System bekommen habe? ... Das ist richtig - es ist eine reine Anprobe und wird nicht funktionieren. Und wie wird die Gemeinschaft auf Vasyas System reagieren und wie er es bekommen hat? Richtig - gut gemacht, Vasya, du bist so schlau, und jetzt hast du ein funktionierendes System, denn es passte nicht in die Kurve, sondern bestand alle Tests und passte in alle Rahmen und Parameter.
Und die letzte Frage: Wer hat ein System, das wirklich funktioniert? Ich oder Vasya?
Mir scheint, dass die Vorwärtsanalyse (Out-of-Sample-Test) nur zeigt, dass es Ihnen gelungen ist, das System so anzupassen, dass es im Out-of-Sample-Test während des Optimierungsprozesses positive Ergebnisse zeigt. Auf der Grundlage dieser Aussage können wir die einzig richtige Schlussfolgerung ziehen - die Wahrscheinlichkeit, dass das System in der Zukunft einen Gewinn erzielt, beträgt 50 % - entweder Sie erzielen einen Gewinn oder nicht. :)
Wenn Sie das überprüfen wollen, sollten Sie den Out-of-Sample-Test durchführen. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind und glauben, ein funktionierendes System gefunden zu haben, sollten Sie einen weiteren Out-of-Sample-Test für einen verdoppelten Zeitraum durchführen. Wenn Sie mit diesem Test zufrieden sind, führen Sie einen letzten Test durch. Wenn Sie mit diesem Test zufrieden sind, können Sie sagen, dass Sie ein funktionierendes System gefunden haben. Aber wird es weiter funktionieren?!??, um es zu überprüfen, braucht man was? .... richtig - einen weiteren Test :)))))).
Ist es nicht so?
Ich stimme zu. Ich bin darauf gestoßen, dass es auch einen "Out-of-sample"-Fit gibt. Und diese Anpassung ist schwieriger zu verstehen und zu vermeiden......))))
Hmm, aus irgendeinem Grund hatte ich Kritik mit einer anderen Polarität erwartet :). Ich dachte, meine Schlussfolgerungen würden in der Luft zerrissen.
LeoV hat Recht, dass diese Art der Anpassung schwieriger zu verstehen ist. Viele Menschen versuchen nicht einmal, sie zu verstehen.
Hmm, aus irgendeinem Grund hatte ich Kritik mit einer anderen Polarität erwartet :). Ich dachte, meine Schlussfolgerungen würden in der Luft zerrissen.
LeoV hat Recht, dass diese Art der Anpassung schwieriger zu verstehen ist. Viele Menschen versuchen nicht einmal, das zu verstehen.
Diejenigen, die versuchen werden, diese Schlussfolgerungen in den Schmutz zu ziehen, haben noch nichts verstanden. Einige haben es schnell kapiert, andere verstehen es seit 10 Jahren immer noch nicht. D.h. es sind alle dieselben Pflaumenpflücker, die unter dem Namen - Optimierung - Selbstbefriedigung betreiben und neuronale Netze trainieren, für die nicht klar ist, was. Sie suchen dort, wo es mehr Licht gibt, und nicht dort, wo es notwendig ist.
Ich stimme zu. Ich bin darauf gestoßen, dass es auch einen "Out-of-sample"-Fit gibt. Und diese Anpassung ist schwieriger zu verstehen und zu vermeiden......))))
Und warum so unsicher? Out-of-sample, forward und anderer Mist ist klinisch. Bei Martingale gibt es keine Möglichkeit, die Anpassung zu vermeiden.