Optimierung und Out-of-Sample-Tests. - Seite 9
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Oder besser noch, schreiben Sie diesen Teil der Geschichte ganz um, damit es dem Ratsmitglied besser geht. :))
Ja, und die Zukunft ist besser, es selbst zu schreiben, um zu wissen, wann man kaufen und wann man verkaufen sollte :)
>> ja, und du solltest besser selbst schreiben, damit du weißt, wann du kaufen und wann du verkaufen solltest :)
"Ich habe Eigenheiten beim Umschreiben nach Michail Sergejewitsch, GKChP (ich war zufällig in diesem idiotischen Moment auf DB und BP) und Boris Nikolajewitsch - Geschichte ist unberechenbar :))))......... forex)
Wie Mathemat sagt..... Sie hier versuchen, Sie versuchen..... :( aber das gilt auch für dich :)
Nein, wirklich, wenn das Problem mit dem Test noch irgendwie lösbar ist, dann ist das mit der Optimierung auf diesen Seiten ein kompletter Reinfall...... und, da stimme ich Granit77 zu, dass der Bildschirm, den ich für dich angehängt habe, nicht auf den Papierkorb zieht )
Und dann müssen Sie wahrscheinlich entweder einen Teil der Historie entfernen, damit diese Reihe von Positionen nicht geöffnet wird, oder einen Teil der Historie hinzufügen, damit sie richtig geschlossen werden kann.
Ja, ich wünschte, ich wüsste vorher, was ich entfernen muss :)
Wenn Sie die Vita-Variante verwenden, könnten Sie eine Datenanpassung erhalten, und ich bezweifle, dass dabei etwas Gutes herauskommen wird.
Nicht schlechter als "konsequent" ..... Ich will mich nicht wiederholen - lesen Sie seinen Beitrag über Mengen und Teilmengen sorgfältig.... - er hat recht ))
Keine Garantien in beiden Fällen......
Was den Zeitaufwand betrifft, so denke ich, dass es sich dabei eher um den Code des Expert Advisors oder um viele optimierte Daten handelt, als um den Code der Optimierungsschleife, der die Optimierung sehr zeitaufwändig macht.
Damit beschäftige ich mich immer als Erstes, nämlich mit der Code-Optimierung. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als meine Maschine schwach war und ich mehr aus ihr herausgeholt habe als bei smart ones....., also geht es bei der Frage nicht darum.
Hier ist die Sache: Optimierung ist im Gange, und ich fordere (lassen Sie mich sehen) 26195400 Läufe, in Wirklichkeit in der Ausgabe (ich habe für 3 Jahre optimiert) etwa tausend Varianten ausfällt. Es gibt keine Möglichkeit, diese Zahl manuell zu überprüfen. Es bleibt ein "Stück" übrig für die Weiterleitung "2008" in voller Höhe. Und hier kann ich diese 1000 Varianten in "sequentiell" eingeben - lassen Sie es 500 verwerfen, es macht mir nichts aus :)
Aber als mein Rechner 26 Millionen verlangte, schaffte er 5000 Durchläufe, und diese 1000 ohne Genetik, 24 Stunden lang verlangt er :(((
>>stimme Granit77zu, der Screenshot, den ich für Sie angehängt habe, ist kein Dump).
Ich gebe nicht vor, ein Berater zu sein, es darf keine Müllhalde sein. Ich teile nur meine Gefühle: Ich habe eine Menge solcher Drawdowns...
Idiosynkrasie. Natürlich wird nichts weggeworfen, aber das Optimierungsergebnis wird als negativ markiert.
Ich gebe nicht vor, ein Berater zu sein, es darf keine Müllhalde sein. Ich teile nur meine Gefühle: Ich bin nicht anfällig für solche Drawdowns.
Idiosynkrasie. Natürlich wird nichts weggeworfen, aber das Ergebnis der Optimierung wird als negativ gekennzeichnet.
:) ändern Sie sich (nicht sich selbst) )
ernsthaft - ist es "Idiosynkrasie" oder "Idiosynkrasie" richtig?
:) ändern Sie sich (nicht sich selbst) )
Ich hätte keinen Smiley darauf setzen sollen. Ich werde mich auf jeden Fall ändern, und zwar in Richtung des Studiums der Feinheiten der Optimierung, um nicht unbegründet zu sein.
Bislang habe ich meiner Intuition vertraut, aber je weiter ich gehe, desto mehr Zweifel habe ich.
P.S.
Inder Mathematik hat man sich angewöhnt, zu denjenigen, mit denen man Gemeinsamkeiten hat, "Sie" zu sagen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, lassen wir es bei "Sie".
P.P.S.
Im Wörterbuch nachgeschlagen: Das richtige Wort ist "Idiosynkrasie",
Idiosynkrasie (von griechisch ѭѭѭѭѭѭѭѭ - eigentümlich, besonders, ungewöhnlich und ѭѭѭѭѭѭѭѭѭ - Vermischung), Intoleranz - eine schmerzhafte Reaktion, die bei einigen ...
Na dann, frohen Bergmannstag!
Mathemat hat es sich zur Gewohnheit gemacht, mit denjenigen, mit denen man Gemeinsamkeiten hat, "Sie" zu sprechen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, sollten wir uns mit dem Vornamen ansprechen.
Das macht mir nichts aus, auch wenn ich kein Chinesisch spreche.)
.... Jelzin erinnert sich
Na dann, frohen Bergmannstag!
Ich kann ein Dutzend anderer Feiertage aufzählen..... brauchen Sie einen? )))))
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten.
Im Allgemeinen dachte ich bisher, dass es vor allem notwendig ist, ein System, das nicht auf einem Standard, unveränderliche Menge undicht...... mehr ..... "Nur die Standardvariante funktioniert so.... aber wenn man einen ordentlichen (ich betone "ordentlichen" Namen, der seine Bedeutung nicht verfälscht, ist das Ergebnis völlig anders :)
Sie reden mit uns darüber, aber wir Sturköpfe glauben es nicht :))
So war der 27. August der Tag des Bergmanns.
Ohne die Bergleute hätte der erste Präsident Russlands einen anderen Nachnamen gehabt.
2.
die beste mathematisch fundierte Geldverwaltung ist, wenn man mit 10k bei 0,1 Lot und nicht mehr anfängt.
Das Thema hätte nicht totgeschwiegen werden dürfen. Die Frage ist noch nicht entschieden. Nachdem ich viele Expert Advisors ausprobiert habe, die mit einer "dummen" (One-Pass-) Optimierung viel profitabler wurden, und dann verloren, wenn nicht auf Vorwärts, dann auf Demo, wenn nicht auf Demo, dann auf Real, wurde mir klar, dass ich nicht weitergehen werde, bis ich diese Frage für mich selbst gelöst habe.... Ich habe nirgends etwas gefunden :)
Fast ein Monat ist vergangen. Hier ist ein vorläufiges Ergebnis:
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
Ich habe die Regeln für das Betreten und Verlassen selbst geändert:
Strategy Tester Report
NACM
Alpari-Demo (Build 218)
USDJPY (US Dollar vs Japanischer Yen)
Zeitraum 1 Stunde (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Modell Alle Ticks (die genaueste Methode basierend auf allen kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinProfit=44; Tral=0; VF=2; TakeProfit=73; StopLoss=296; Dopusk=7;
Bars in der Historie 21058; 6173610 Ticks wurden simuliert Quality 90.00%
Chart-Mismatch-Fehler 0
Ersteinlage 1000000.00
Nettogewinn 4642.05 Gesamtgewinn 12595.05 Gesamtverlust -7953.00
Rentabilität 1.58 Gewinnerwartung 16.52
Absoluter Drawdown 118.55 Maximaler Drawdown 1434,04 (0,14%) Relativer Drawdown 0,14% (1434,04)
Geschäfte insgesamt 281 Short-Positionen (% Gewinn) 155 (89,03%) Long-Positionen (% Gewinn) 126 (90,48%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 252 (89,68%) Verluste (% von allen) 29 (10,32%)
Größtes gewinnbringendes Geschäft 75,65 Verlustbringendes Geschäft -306,86
Durchschnittliches gewinnbringendes Geschäft 49.98 Verlustgeschäfte -274,24
Maximale kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 41 (1932,69) kontinuierliche Verluste (Verlust) 2 (-605,28)
Maximale kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Gewinne) 1932,69 (41) kontinuierliche Verluste (Anzahl der Verluste) -605,28 (2)
Durchschnittliche kontinuierliche Gewinne 10 kontinuierliche Verluste 1
Ersteinlage 1000000 (?). Während der Optimierung setze ich ein Limit für den Drawdown, es gibt einen Prozentsatz dafür. Wenn 30 % von 10000 und von 15000 - das sind Werte unterschiedlicher Größenordnung, dann sind 0,3 % von einer Million, oder etwas mehr, ungefähr der gleiche Betrag.
Ja, die Ticks am Ende der Charts sind "close at stop".
Optimierung 24/6/6/3 - Anzahl der Monate.
24 ist der wichtigste Teil, nämlich die Ermittlung von Parametersätzen, die akzeptable Ergebnisse liefern.
2 bis 6 ist OOS: Führen Sie die Ergebnismengen in diesen Intervallen durch.
Weiter, Excel und Analyse:
- unzulässiger kleiner Gewinn - Schrott
- Geschäfte unter 70-80 in der Hauptperiode - Schrott
- negativer Saldo bei OOS - Schrott
- grobe Diskrepanz zwischen Gewinnen und Anzahl der Geschäfte und Perioden - Schrott
danach bleiben 10-15 Zeilen....... für das Fenster in 3 Monaten: nur um zu sehen, ob es sich lohnt, weiter zu wählen - vielleicht gibt es nur Minuspunkte :)
Wenn ich sehe, dass es sich lohnt, dann gruppiere ich die Sets - 2, maximal drei und eine abschließende Optimierung über das Intervall ...... wählen die besten, und dann die Demo .... keine Garantien, noch keine Statistiken :)
..... und all dies geschieht ziemlich weit von Sets, die den maximalen Gewinn auf den Hauptteil der Optimierung geben.
So werden 90-95% der scheinbar profitablen Kombinationen abgelehnt: Expert Advisor-Instrument-Timeframe.
Manch einer mag sagen, das sei nicht genug Gewinn. Aber ich habe auf die Zuverlässigkeit "gesetzt".
Kritik ist willkommen.
PS1 Ich behaupte nicht, Urheberschaft, die meisten von dem, was ich verwendet, in diesem Thread und auf diesem Forum beschrieben.
PS2 :) manchmal ist es überhaupt nicht schädlich, einen kleinen Fehler in einem Code zu machen, der es dann erlaubt, nicht auf alle Ticks, und auf Kontrollpunkte zu optimieren......