Optimierung und Out-of-Sample-Tests. - Seite 8
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Sicherlich gibt es bereits eine praktische Umsetzung dieses Algorithmus... Im Forum habe ich nur seine Derivate gefunden... Zum Beispiel: "Wie Sie Ihr Optimierungskriterium umsetzen"...
Ich möchte meine Lösung für dieses Problem mitteilen....
Lassen Sie uns einen EA vorbereiten... Fügen wir externe Parameter hinzu...
Fügen Sie in die Funktion init() den folgenden Block ein: ....
Parametr1, Parametr2, Parametr3 - externe Parameter, die optimiert werden sollen....
Das ist alles, was es zu sagen gibt...
Sie können hier mehr darüber lesen http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 Anbei finden Sie Bilder und alles was Sie brauchen.
Sie können hier mehr darüber lesen http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 Anbei finden Sie Bilder und alles was Sie brauchen.
>> Danke. Ich denke, meine Frage an DolSergon ist entfernt ..... obwohl sie auch interessant ist. Manchmal ist es sehr nützlich, die ganze Sache mit "Händen und Augen" zu betrachten. Sehr oft werden vielversprechende Muster und nicht vielversprechende Logik in einem Experten von "Augäpfeln" .... erfasst. :)
Ich danke Ihnen. Ich denke, meine Frage an DolSergon ist entfernt ..... obwohl sie auch interessant ist. Manchmal ist es sehr nützlich, die ganze Sache "mit Händen und Augen" zu betrachten. Sehr oft werden vielversprechende Muster und nicht vielversprechende Logik in einem Experten von "Augäpfeln" .... erfasst. :)
Das ist nützlich, aber man kann nicht 2000-3000 Ergebnisse im manuellen Modus durchsehen.
Ja, das ist zweifellos nützlich, aber man kann nicht 2000-3000 Ergebnisse im manuellen Modus durchsehen.
So möchte ich, dass nach drei oder fünf Perioden und demzufolge "Bereinigungen" 20-30 Optionen übrig bleiben..... es bereits realistisch ist, sie zu betrachten.
Nun, warten wir ab, vielleicht antwortet er ja :)))
Ein wenig vom Thema abweichend, aber größtenteils zum Thema gehörend.
Die vorgeschlagene Methode der sequentiellen Optimierung kann an ein und demselben Stück der Geschichte durchgeführt werden,
nach unterschiedlichen Kriterien.
Als Ergebnis erhalten wir eine Stichprobe, die nach allen ausgewählten Kriterien optimierte Varianten enthält.
Ein wenig vom Thema abweichend, aber größtenteils zum Thema gehörend.
Ich habe es mehrmals überprüft. Meistens werden die gleichen Optionen angezeigt, nur anders sortiert.
Es sind fast 24 Stunden vergangen, seit ich den Link von CtFelix besucht habe.
Mehr Details darüber können Sie hier lesen http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 Bilder und alle benötigten sind beigefügt.
Versucht, die sequentielle Optimierung zu verwenden. Selbst wenn man die Technik und die vielen manuellen Routinevorgänge außer Acht lässt, ist das Ergebnis beklagenswert - am Ende des dritten bis vierten Durchlaufs der Optionsreihe bleibt in der Regel nichts übrig, und ich würde nicht sagen, dass sehr viel Zeit gespart wird, vor allem, wenn man für alle Zecken testet.
Übrigens ist es interessant, dass die meisten Optionen der 2007er Auflage abgeschnitten sind - was macht sie so besonders?
Dort, auf dem Link, wird ein weiterer Ansatz als das genaue Gegenteil betrachtet: die kurzfristige Trendfixierung, aber ich glaube nicht wirklich an eine solche Methode.
Aber ich glaube, dass Vita Recht hat, wenn sie sagt, dass die Optimierung über den gesamten Datensatz durchgeführt werden sollte.
Sie müssen nur die Registerkarte "Optimierung" in den Eigenschaften des Expert Advisors flexibel nutzen - das spart übrigens auch Maschinenzeit. Zum Beispiel. Wenn ich den Drawdown (nicht der Prozentsatz) zu begrenzen und ich sehe es nicht in der Registerkarte, dann gebe ich eine Einzahlung von 10000000 und der Drawdown-Prozentsatz, der mir den gewünschten Wert/Betrag. Der Trick ist, dass für 10000000 oder 10010000 0,02% ist etwa die gleiche, aber die 20% Drawdown für 10000 und 15000 ist völlig anders, um..... kann jemand andere Tricks teilen? )
Außerdem wird eine solche Optimierung nicht viele Varianten ergeben, und wenn der Experte nicht mit etwas Positivem "beladen" ist, wird sie überhaupt keine Varianten ergeben..... :)
Wenn Sie wirklich wollen, können Sie ein wenig Geschichte und vorwärts mit der sequentiellen Methode, um schließlich die Praktikabilität der Parameter zu überprüfen und dann optimieren die ausgewählte Variante bis zum Ende. Aber auch hier gibt es keine Garantie, dass es in Zukunft funktioniert).
Frage. Ein EA mit Deep Stops funktioniert so, dass in bestimmten Zeitintervallen mehrere unkompensierte Orders mit erheblichen laufenden Verlusten eröffnet werden können, die sich dann in den meisten Fällen durch das Ordermanagement kumuliert in den Gewinn drehen würden. Wenn die Optimierung in diesem Zeitraum abgeschlossen ist, werden alle mit dem aktuellen Verlust geschlossen. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass der Saldo am Ende des Diagramms stark in Richtung Eigenkapital ansteigt. Wenn es eine Absenkungsgrenze gibt, wird diese Variante natürlich verworfen.
Wie kann dies vermieden werden?
naja, zumindest "miau" :)
>> miau :)
Wenn Sie die Vita-Variante verwenden, erhalten Sie möglicherweise eine Datenanpassung, und ich bezweifle, dass dabei etwas Gutes herauskommt.
Wenn die Optimierung zu viel Zeit in Anspruch nimmt, liegt das meiner Meinung nach eher am Code des Expert Advisors oder an einer großen Menge optimierter Daten als am Code der Optimierungsschleife, die die Optimierung sehr lange dauern lässt.
Frage. Ein Expert Advisor mit Deep Stops funktioniert so, dass in bestimmten Zeitintervallen mehrere unkompensierte Orders mit einem beträchtlichen aktuellen Verlust eröffnet werden können, die dann in den meisten Fällen kumulativ einen Gewinn durch Ordermanagement ergeben. Wenn die Optimierung in diesem Zeitraum abgeschlossen ist, werden alle mit dem aktuellen Verlust geschlossen. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass der Saldo am Ende des Schaubilds stark in Richtung Eigenkapital ansteigt. Wenn es eine Absenkungsgrenze gibt, wird diese Variante natürlich abgelehnt.
Wie kann sie vermieden werden?
Und hier sollten wir wahrscheinlich entweder den Teil der Historie entfernen, damit diese Reihe von Positionen nicht geöffnet wird, oder einen Teil der Historie hinzufügen, damit sie wie vorgesehen geschlossen werden kann.
Und hier sollten wir wahrscheinlich entweder den Teil der Historie entfernen, damit diese Reihe von Positionen nicht geöffnet wird, oder einen Teil der Historie hinzufügen, damit sie ordnungsgemäß geschlossen werden kann.
Oder schreiben Sie diesen Teil der Geschichte besser um, damit der Expert Advisor bequemer ist. :))