Optimierung und Out-of-Sample-Tests. - Seite 7
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Vielen Dank, kharko, für die Lösung. Ich werde versuchen, es zu benutzen!
Ich habe diesen Zweig vor nicht allzu langer Zeit gefunden... Aber ich habe heute die Lösung gefunden... Die Methode ist universell...
Wir können die optimierten Parameter in einem Zeitintervall erhalten und sie dann in anderen Intervallen sequentiell herausfiltern...
Wenn ich mit der Optimierung fertig bin, werde ich Ihnen sagen, wie viele Varianten bis heute übrig geblieben sind...
Die Stichprobe ergab 4731 Varianten... Genetischer Algorithmus wurde verwendet... Natürlich sollte es viel mehr Auswahlmöglichkeiten geben... Es ist unmöglich, die Unermesslichkeit zu begreifen... Lassen Sie uns klein anfangen...
leonid553, wenn du kommunizieren willst, schreibe...
Sie können den Optimierer einfach für 2006 laufen lassen, die Optimierungsergebnisse speichern, dann für das nächste Jahr, usw. Öffnen Sie alle Ergebnisse z. B. in Excel und suchen Sie die Schnittpunkte der optimalen Zonen. Und es besteht keine Notwendigkeit, bei der Optimierung für 2007 die optimalen Zonen von 2006 zu verwenden. Das einzige, was die Optimierungszeit spart, ist die Möglichkeit, wichtige Zonen zu analysieren, wie Sie richtig bemerkt haben. Und wenn wir alle Optimierungsergebnisse haben, können wir so viele Sichtungskriterien erfinden und umsetzen, wie wir wollen. Gehen Sie das Testen jedes Expert Advisors einzeln an
Sie können den Optimierer einfach für 2006 laufen lassen, die Optimierungsergebnisse speichern, dann für das nächste Jahr, usw. Öffnen Sie alle Ergebnisse z.B. in Excel und suchen Sie die Schnittpunkte der optimalen Zonen. Und es besteht keine Notwendigkeit, bei der Optimierung für 2007 die optimalen Zonen von 2006 zu verwenden. Das einzige, was die Optimierungszeit spart, ist die Möglichkeit, wichtige Zonen zu analysieren, wie Sie richtig bemerkt haben. Und wenn wir alle Optimierungsergebnisse haben, können wir so viele Sichtungskriterien erfinden und umsetzen, wie wir wollen. Gehen Sie die Prüfung jedes EA einzeln an
Ich habe einen Expert Advisor, der die Optimierung von 3 Parametern erfordert, hat jemand mehr... Die Schwankungsbreite beträgt für jeden Parameter mehr als 1000... Wie lange wird es dauern, den EA nach Ihrem Schema zu optimieren... Ohne genetischen Algorithmus geht es nicht... er reduziert also die Wahrscheinlichkeit, dass Kreuzungen in verschiedenen Zeitintervallen gefunden werden...
Das Forward-Testing-Schema ist das beste...
Sie können den Optimierer einfach für 2006 laufen lassen, die Optimierungsergebnisse speichern, dann für das nächste Jahr, usw. Öffnen Sie alle Ergebnisse z.B. in Excel und suchen Sie die Schnittpunkte der optimalen Zonen. Und es besteht keine Notwendigkeit, bei der Optimierung für 2007 die optimalen Zonen von 2006 zu verwenden. Das einzige, was die Optimierungszeit spart, ist die Möglichkeit, wichtige Zonen zu analysieren, wie Sie richtig bemerkt haben. Und wenn wir alle Optimierungsergebnisse haben, können wir so viele Sichtungskriterien erfinden und umsetzen, wie wir wollen. Gehen Sie die Prüfung jedes EA einzeln an
Ich habe einen Expert Advisor, der die Optimierung von 3 Parametern erfordert, hat jemand mehr... Die Schwankungsbreite beträgt für jeden Parameter mehr als 1000... Wie lange wird es dauern, den EA nach Ihrem Schema zu optimieren... Ohne genetischen Algorithmus geht es nicht... er reduziert also die Wahrscheinlichkeit, dass Kreuzungen in verschiedenen Zeitintervallen gefunden werden...
Das Vorwärtsprüfungsschema ist das beste...
Das System ist im Wesentlichen dasselbe, die Umsetzung ist unterschiedlich. Und die Zeit ist dieselbe wie bei der vollständigen Optimierung (über die gesamte Bandbreite der Optionen) für den gesamten Zeitraum.
Wie funktioniert das?
Im Zeitintervall A führen wir die übliche Optimierung der Parameter durch (Zähler=0) ...
Wir übertragen die Ergebnisse nach Excel... Unsere Aufgabe ist es nun, eine Datei mit optimierten Parametern zu erstellen und diese im Verzeichnis ...\tester\files zu speichern
Markieren Sie Spalten mit unseren Parametern in Excel, kopieren Sie sie und fügen Sie sie in Word oder Notepad als unformatierten Text ein...
Konvertieren Sie in Wordboard oder Notepad jede Zeile in der Form: Wert1;Wert2;Wert3.
Speichern Sie es in dem Verzeichnis ...\tester\files
Wenn Sie nicht zu faul sind, können Sie ein Makro schreiben, das die oben genannten Operationen im laufenden Betrieb ausführt...
Jetzt können wir die Optimierung für Zeitfenster B durchführen... Jetzt wird der Optimierungsparameter Zähler sein... Geben Sie den Höchstwert (Anzahl der Zeilen in der Liste) an...
Das war's, das Problem ist gelöst... Viel Glück...
Hier ist das gewünschte Excel-Makro.
Nachdem Sie den Optimierungsbericht über die Zwischenablage in Excel eingefügt haben, müssen Sie überflüssige Spalten entfernen und nur die Eingabeparameter übrig lassen. Führen Sie das Makro aus und erhalten Sie die Ergebniszeile in der letzten Spalte. Kopieren Sie die letzte Spalte in die Zwischenablage und fügen Sie sie in Notepad ein. Makro ist einfach, aber für die Arbeit geeignet. Wenn etwas nicht korrekt ist, werde ich es korrigieren.
Modul1.bas wird in den Excel-VBA-Editor importiert (ALT+F11).
Ist dieses Programm nicht geeignet? Test- und Optimierungsmanagement-Software'.
Das Programm ist großartig... Kein Argument.... 2 Nachteile:
1. dem Händler nur das angeboten wird, was das Programm für richtig, d.h. aus seiner Sicht für optimal hält...
2. eine Gebühr...
Von mir angebotene Umsetzung - einfach und für jedermann zugänglich, auch für Anfänger ...
Sie haben die freie Wahl, eine Entscheidung zu treffen....
Hier ist das gewünschte Makro für Excel.
Nachdem Sie den Optimierungsbericht über die Zwischenablage in Excel eingefügt haben, müssen Sie die zusätzlichen Spalten entfernen, damit nur die Eingabeparameter übrig bleiben. Führen Sie das Makro aus und erhalten Sie die Ergebniszeile in der letzten Spalte. Kopieren Sie die letzte Spalte in die Zwischenablage und fügen Sie sie in Notepad ein. Makro ist einfach, aber für die Arbeit geeignet. Wenn etwas nicht korrekt ist, werde ich es korrigieren.
Modul1.bas wird in den Excel-VBA-Editor importiert (ALT+F11).
Ich danke Ihnen... Alles funktioniert einwandfrei...
Grüße an alle!
Könnte ein "Fahrrad" sein...
Vor ein paar Tagen habe ich ein Skript erstellt, das zwei HTML-Dateien mit Testergebnissen vergleicht und die Ergebnisse mit denselben EA-Parametern in einer einfachen TXT-Datei ausgibt.
Ich war in Eile (zum Nachteil der Benutzerfreundlichkeit...).
Optimieren Sie den Verlauf, speichern Sie den Bericht in ...\Meta Trader\experts\files\1.htm !!!
Optimieren Sie in Zukunft, speichern Sie es in ...\Meta Trader\experts\files\2.htm !!!
3. Führen Sie das Skript Compare_Reports.mq4 aus.
Die Ergebnisse werden in ...\Meta Trader\experts\files\Compare_Reports_Res.txt angezeigt.
Format: Passage (ab 1.htm), Gewinn, Gesamthandel, Rentabilität, Erwartete Auszahlung, Drawdown $, Drawdown %, Expert Advisor Parameter
Ich entschuldige mich für meine "Ungeschicklichkeit", ich habe erst vor ein paar Monaten angefangen, sie zu benutzen.
Ich wandere immer noch durch die Foren und verliere Demokonten, ohne Erfolg...
Seltsam, FileOpen() öffnet meine Dateien nur in \experts\files oder \tester\files im Tester.
Seltsamerweise öffnet FileOpen() meine Dateien nur in \experts\files oder \tester\files im Testprogramm.
Vielleicht haben Sie es schon selbst herausgefunden, aber trotzdem - es ist eine Funktion des Terminals, die das Arbeiten mit Dateien nur in diesen beiden Verzeichnissen erlaubt.
Nun zum Drehbuch. Es gefällt mir, obwohl es viele Routinevorgänge gibt, aber das ist es wert ))).
Ist es möglich, die Auswahlergebnisse nicht in *.txt, sondern wieder in htm zu speichern? Auf diese Weise könnten nicht nur zwei, sondern mehrere Zeiträume beprobt werden, was sehr praktisch wäre.... und es wäre noch interessanter, die Datei mit den Stichproben in einem neuen Zeitraum an den Optimierer weiterzuleiten, so dass er nur für diese Parameter Durchgänge macht.... dann gäbe es in der letzten Periode nicht mehr viele Varianten, aber der "zimus
Haben Sie in dieser Richtung gegraben?
Die Sache ist, MQL ist zugänglich, aber alle externen Operationen sind sehr schwierig, und HTML ist fast unbekannt.... Autodidaktischer Amateur :(((