Tics: Amplituden- und Verzögerungsverteilung - Seite 8
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bei der Diskussion über Ticks interessiert mich seit langem die Antwort auf folgende Frage: Warum wählen wir Extremwerte (Eröffnungen, Schließungen) oder Höchst- und Tiefstwerte für Berechnungen aus einer Stichprobe mit Periodengröße (M1, M5 usw.)? In der Statistik werden auch andere Werte verwendet: Mittelwert (jeder glaubt, dass er zur Mitte hin tendiert), Median, manchmal auch Modulus. Ich habe ein paar Zecken von DukasCopier übernommen:
und führte die folgenden Berechnungen durch:
Natürlich gibt es Unterschiede. Bislang kann ich nicht beurteilen, ob sie tödlich verlaufen sind. Doch inwieweit können wir den Werten von Mittelwert und Median im Sinne ihrer Repräsentativität für den relevanten Teil der Stichprobe vertrauen? Nur einem normalen Gesetz kann man voll vertrauen. Schauen Sie sich an, was wir an deskriptiven Statistiken für das gesamte Intervall in der Tabelle für M15 haben:
Wie es sein sollte, ist für eine große Anzahl von Zecken ein normales Gesetz zu sehen, aber die Jarque-Berg-Statistik weist die Hypothese der Normalität des Gesetzes strikt zurück.
In den ersten 15 Minuten (Intervall 1):
Für das zweite Intervall:
Für das fünfte Intervall (größte Unterschiede):
Totale Vielfalt. Könnte diese Vielfalt der Grund für die Anwendung der OCHL sein?