Tics: Amplituden- und Verzögerungsverteilung - Seite 7
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Buchstäblich zwei Pfennige. Für die Praxis, nicht für die Ableitung analytischer Lösungen, reicht es aus, zwei Histogramme der Verteilungen zu haben, das ursprüngliche und das resultierende. Es genügt, den Bereich der ursprünglichen Verteilung in ungleichmäßige "Balken" zu unterteilen, um die gewünschte Verteilung zu erhalten. Dies ist mit einem Satz wenn leicht zu erreichen. Die Genauigkeit ist natürlich nicht die höchste, aber in der Praxis reicht sie oft aus, um einige Ideen zu überprüfen. Wir können noch ein bisschen weiter gehen und eine dumme Annäherung der ursprünglichen und der resultierenden Serienwerte durch ein Polynom hohen Grades finden. Dies ist die einfachste, auf Histogrammen basierende Methode, die nicht universell ist und "Randeffekten" unterliegt. Aber es dauert oft viel länger, eine analytische Lösung zu finden, und das Ergebnis ist nicht garantiert.
Nun, etwas Ähnliches wie der Kolmogorov-Test, nur nicht kumulativ und anders verwendet. Entschuldigung für die Wiederholung, das Ziel ist sehr einfach, von einem Histogramm (eine Reihe von "Balken" mit bestimmten Grenzen entlang der Werteskala und der Höhe der "Balken", die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Werten auf der Werteskala charakterisiert) ein anderes zu erhalten, das ist die Wurzel. Ohne von Theorie, Formen, Beschreibung usw. abzulenken. - indem man die Histogramme einfach zueinander ausrichtet. Die Methode ist recht grob.
Der Kolmogorov-Test setzt offenbar Kenntnisse der theoretischen FR voraus. North Wind, bitte erläutern Sie das, ich bin etwas verwirrt. Wir haben zwei Histogramme, und wenn die PD (Verteilungsgesetze) unbekannt sind, suchen wir nach einer theoretischen Kurve anhand eines Kriteriums der Übereinstimmung, z. B. Chi-Quadrat. Wenn wir sie gefunden haben, werden wir mit ihnen zusammenarbeiten. Wenn dies nicht gelingt, sollten wir sie mit einem Polynom approximieren (wir können sie nicht mit einem Polynom approximieren, sondern mit Polygaus oder Polyrice-Approximationen). Es ist notwendig, zumindest eine analytische Beschreibung der sich ergebenden Reihe zu haben (sogar durch Polynome), um die sich ergebende Reihe aus der ursprünglichen Reihe zu erhalten. Wenn Sie eine analytische Beschreibung haben, ist es einfacher, rnd(1) zu verwenden. Wie kommt man von einem Histogramm (Zufallsvariable) zu einem anderen ohne Annäherung? Ich verstehe das nicht :-( Oder Sie sprechen von einem Kolmogorov-Smirnov-Test mit zwei Stichproben, aber der ist nur für den Test der Hypothese über die Koinzidenz von ZR bestimmt und transformiert nicht ein Histogramm in ein anderes. Mathematik in Matcad ist die gleiche symbolische Berechnung, der Maple-Kernel wird verwendet
Was ist rnd(1),-eine normale Einheitsverteilung?
Was ist rnd(1),-eine normale Einheitsverteilung?
Aha, ich verstehe. Ich denke, was Prival geschrieben hat : "Wenn Sie eine analytische Beschreibung erhalten haben, ist es einfacher, rnd(1) zu verwenden" - macht definitiv Sinn. Ich hatte rnd(1) nicht in meinen Experimenten, aber es sollte auf den ersten Blick funktionieren. Ich lasse mir lieber von Prival sagen, dass es mir auch ums Prinzip geht.
Aha, endlich eine Filiale gefunden, wo sie auf mein Wissenskorn warten (kann es kaum finden).
Ich hänge die Datei an, dort steht, wie man aus einer Tabelle eine andere erhält + Algorithmen, wie man verschiedene Verteilungsgesetze mit rnd(1) erzeugt.
Übrigens, dort auf S. 41 Siehe Abbildung 1.10 als konstante Wahrscheinlichkeits-Elipse. Mir scheint, dass wir den Kurs-Chart so zeichnen sollten, nicht als OHLC (hier habe ich darüber gesagt : "Wir brauchen einen Indikator, der den Preis in der operativen Zeit widerspiegelt"). Ich weiß es nicht, aber es scheint mir so richtig zu sein, weil die Messung des Wertes ohne die Begleitung der Genauigkeit keinen Sinn macht.
P.S. Mathematik Ich werde alle Tichonow für Sie scannen :-)
Sie können mit Ticks arbeiten, indem Sie Tick-Kontrollblöcke setzen, z. B. einen Tick-Durchlauf in allen Währungspaaren, egal wie viele Ticks vergangen sind, Sie brauchen mindestens einen Tick gleichzeitig in allen Währungspaaren, der Beginn dieses Durchlaufs ist derselbe wie das Ende, mindestens ein Tick ist vergangen, dies ist sozusagen der Kontrollpunkt, ein Multi-Währungs-Tick. Ein Tick ist der Beginn des Blocks, der letzte Tick beendet ihn. Der erste Tick kann ein einzelner Tick für ein Währungspaar sein; der letzte Tick muss ein einzelner Tick für ein anderes Währungspaar sein; während dieser Zeit, vom ersten Tick bis zum letzten Tick, können viele Ticks in anderen Währungspaaren vergehen. Genau in diesem Mehrwährungs-Tick sollten wir nach einigen Nebenfakten suchen. Außerdem können wir jedes beliebige andere Symbol an den Mehrfachwährungsticker anhängen, indem wir es zum Beispiel im Bereich des Mehrfachwährungstickers berücksichtigen oder den Bereich des Mehrfachwährungstickers erweitern.
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(Können Sie genauer sein?))
Haben Sie sich das Datum des Beitrags angesehen?
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Haben die MT4-Server ihren Algorithmus für die Tick-Erzeugung um den externen geglätteten Durchschnitt herum geändert?
;)
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Und haben Sie versucht, nicht nur einen, sondern 200 oder mehr Ticks für den Generierungsalgorithmus zu verwenden?