Tics: Amplituden- und Verzögerungsverteilung
Der Anstieg/Abfall erfolgt in kleinen Schritten, nicht in großen Sprüngen. Große Ticking-Würfe haben keine Auswirkung auf das gesamte Kursbewegungsmuster (wenn es sich um einen Trend handelt)!
Ich habe die Daten von http://ratedata.gaincapital.com/ für mehrere Wochen heruntergeladen und versucht, sie zu analysieren. Es ist eine interessante Geschichte!
Hier ist die zweite Aprilwoche, vom 9. bis 13. April 2007. Insgesamt 27516 Ticks, d.h. im Durchschnitt etwas weniger als 4 Ticks pro Minute. Und hier sind die Statistiken (die Zahl steht für die Differenz zwischen dem aktuellen Tick und dem vorherigen):
Dividiert man 27516 (Anzahl der Ticks in einer Woche) durch 5 (Anzahl der Tage in einer Woche), erhält man 5503,2
Wenn wir uns die Zitate aus dem History Center ansehen, werden wir Folgendes feststellen
"Wenn es keinen Unterschied gibt, warum mehr bezahlen?" (c) :)
Saubere Daten sollten immer eine Einheitsdifferenz haben, je genauer die Differenz im Tickpreis, d.h. eins, desto sauberer ist sie.
Eine Null-Differenz ist ein Tick-Drop-Out, was bedeutet, dass eine beliebige Anzahl von Ticks genau in diesen Nullen und sogar in Einheiten fehlen kann, ganz zu schweigen von mehr.
Leider habe ich ein Muster von Filtern gefunden, die eine Differenz von eins zulassen und alles, was größer ist, verwerfen, wodurch sich das Tick-Intervall verlängert.
Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Daten verworfen werden können, und zwar nicht nacheinander, sondern unterbrechungsfrei.
Soweit ich weiß, befasst sich niemand mit Datenfälschung, sondern nur mit Datenfilterung, und die Requotes haben damit nichts zu tun.
Verschiedene DCs können also größtenteils über genau die gleichen Daten verfügen, abgesehen vom Volumen dieser Daten.
Es stellt sich die Frage, welchen Sinn es hat , mit Zecken zu arbeiten, wenn nicht nur die Hälfte, sagen wir ein Drittel, oder sogar nur ein Prozent für einen Tag fehlt, d. h. das wirkliche Ereignisbild ist zerrissen, die Daten, für die wir die Analyse der Zecken begonnen haben, werden weggeworfen:) Diese Daten können in der Tat gesammelt werden, indem man Kunden zu diesem Thema anlockt, Kunden von ganz anderen Maklerunternehmen. Wenn man sagt, dass es eine Filterung gibt, dass es Ungenauigkeiten gibt, dass es einen großen Unterschied in der Höhe der Ticks zwischen den Maklerfirmen gibt, dann macht das Sinn. Sie möchten Schwankungen sehen, die Sie nicht sehen werden, wenn Sie nur die Daten einer DC verwenden, Sie möchten die tatsächliche Entwicklung sehen. Wenn man ADC - Analog-Digital-Wandler - nimmt, sagen die Entwickler in diesem Bereich normalerweise, dass man die digitalisierten Daten mit Real Time Operations Systems, also RTOS, Systemen wie DOS und QNX, einigen Modifikationen von Linux, digitalisieren muss, sonst geht ein kleiner Teil, ein Teil des Bildes verloren, und man kann deshalb nicht alle Einflüsse und Tendenzen sehen. Man kann nicht alles auf einer supergenauen Ebene sehen, dann stelle ich die Frage, von welcher technischen Analyse du sprichst, wenn du nicht sagen kannst, wo die Welle anschwellen wird, weil die Welle herausgeschnitten wurde:) Je genauer das Bild des Marktes ist, desto klarer sehen wir die Entwicklung, und in unserem Fall sehen wir nur ein verschwommenes Bild. Ja, ich verstehe, dass die Kurse von vielen Faktoren abhängen, aber können wir uns das Bild wirklich ansehen, wenn die Kurse sich abrupt ändern können, d.h. gerade getroffen werden, dann bekommen wir die gegenteilige Situation, die sauberen Daten werden im Gegenteil nicht in die Differenz verschmolzen, was ist, wenn die Filter so arbeiten, dass die echten Kurse mehr als einen Pip Unterschied im Preis haben und das ist, was die sauberen Daten sind. Wir können also nicht mit einer Entfernung von weniger als einer Woche arbeiten, denn die Genauigkeit einer Minute ist sehr ungenau, da die Sprünge, die für uns real sind, einfach nicht existieren.
Z.I.: Ich habe nur laut gedacht:)
P.S.: So kommt man der Wahrheit auf die Spur, durch Versuch und Irrtum... Ach, wie viel Zeit wird für die Forschung aufgewendet, in der eigenen Fehler, wäre es noch schlimmer, wenn auf diese Fehler auf einem ganzen System basieren würde. Also, danke für das Thema Mathematik. Ich werde jetzt schlafen gehen, ohne schmerzhafte Gedanken:)
Nun, nein, Gott bewahre, es war nie meine Absicht, eine Strategie auf Zecken aufzubauen. Mir scheint, es ist dasselbe wie beim Autofahren, wo man die Anzeichen einer Kurve an der feinen Struktur der Straße unter den Rädern erkennt. Die Straßen werden auf unterschiedliche Weise gepflegt. Die gute Nachricht ist, dass es zwar erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern gibt , die Ergebnisse bei der nicht ganz so kleinen TF aber fast identisch sind.
Dieselbe Frage: Ist jemand an der Fälschung von Tick-Daten von Brokern im Allgemeinen beteiligt, d.h. ist es möglich, dass nicht existierende Ticks erscheinen? Soweit ich sehen kann, nicht, sonst macht es keinen Sinn. ... Das könnte sofort gegen einen Makler verwendet werden.
Nach dem, was ich im Internet gelesen habe, und dem, was Händler sagen, tun einige Makler (DCs) dies oder haben es getan.
Und es geht nicht um Ticks, sondern um ernsthafte Bewegungen von +/- 100 Punkten.
Das war vor den Feiertagen, und danach gab es ein Meer von verlorenem Geld durch Stop-Loss und Margin-Call.
Danach hörten die meisten Händler auf, bei diesem Brokerhaus Stop-Loss zu verwenden.
Worum geht es hier - das Geld bleibt in der "Küche"!
Unter der Annahme, dass jemand in der Lage war, dies zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen, sind die Gewinne der Maklerfirmen immer noch beträchtlich.
...Es scheint mir, dass es dasselbe ist wie beim Autofahren, wo man die Anzeichen einer Kurve an der flachen Struktur der Straße unter den Rädern erkennt.
Cool. Die genaueste Definition von Ticking-Strategien.
Das erste Diagramm ist ein Histogramm der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ticks nach der Wartezeit seit dem letzten Tick (in Sekunden). Horizontal - die Zeit selbst, vertikal - die Frequenz. Die Verteilung ist recht gleichmäßig und schön, mit Ausnahme einer sehr steilen Region nahe dem Nullpunkt. Um welche Art der Verteilung handelt es sich? Es sieht nicht wie eine Poisson-Verteilung aus.
Das zweite Diagramm - dieselben Tick-Intervalle (zeitlich), aber in der Reihenfolge ihres Eintreffens im Laufe der Woche angeordnet. Horizontal ist die Zeitskala, vertikal - die Wartezeit in Sekunden. Hier ist es noch viel schwieriger. Sie können eine gewisse Periodizität erkennen, die dem Zufallsprozess aufgrund der Flaute in der asiatischen Sitzung überlagert wird. Wie man damit umgeht - ich habe keine Ahnung.
Und noch ein Diagramm, sehr interessant. Es ist jetzt die Amplituden der Zecken, sondern auch in der Reihenfolge der Ankunft. Horizontal - Zeitachse, vertikal - Amplitude. Hier ist die Situation fast eindeutig: Es gibt keine besondere zeitliche Heterogenität wie in der vorherigen Grafik. 99,5 % der Zecken sind +-1, fast alles andere ist +-2. Die durchgehende blaue Schattierung zwischen -1 und +1 zeigt genau die überwiegende Häufigkeit von minimalen Amplituden-Ticks an. Der Prozess kann als nahezu stationär angesehen werden.
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Hier ist die zweite Aprilwoche, vom 9. bis 13. April 2007. Insgesamt 27516 Ticks, d.h. im Durchschnitt etwas weniger als 4 Ticks pro Minute. Und hier sind die Statistiken (die Zahl bedeutet die Differenz zwischen dem aktuellen Tick und dem vorherigen):
-1: 13600 Zecken
+1: 13742 Zecken
0: 12 Ticks (falsch?)
-2: 71 Zecken
+2: 78 Zecken
Und ein bisschen mehr vom Rest:
+3: 3
+4: 1
+8: 1
-3: 5
-4: 2 Zecken.
Für alles andere bleiben 12 Ticks übrig, d. h. nichts. Wenn wir die Nullen ausschließen, die eigentlich nicht vorhanden sein sollten, ergibt sich, dass +-1 99,4 % aller Ticks ausmacht und +-2 etwa 0,55 %. Der Rest ist einfach nicht vorhanden!
Es handelt sich um eine Woche, in der der Euro mit Zuversicht ein paar Zahlen zugelegt hat. Dabei stieg der Euro um 142 Pips aufgrund von Einzelwerten, 14 Pips aufgrund von +-2 Ticks und -2 Pips aufgrund aller anderen Faktoren.
Was sind die Schlussfolgerungen?
Der Anstieg/Abfall erfolgt in kleinen Schritten, nicht in großen Sprüngen. Die großen Tickersprünge haben keinen Einfluss auf das Gesamtbild der Kursbewegung (wenn es sich um einen Trend handelt)!
OK, das Bild der Vorwoche: Der Euro hat sich kaum bewegt. Statistiken:
-1: 11884 Zecken
+1: 11909 Zecken
0: 18 Ticks (falsch?)
-2: 96 Zecken
+2: 100 Zecken
Beitrag - plus 33 Punkte.
Und der Rest (-31 Punkte):
-3: 13
-4: 3
-5: 2
-7: 1
+3: 6
+4: 2
+5: 1
+6: 1
Das Bild ist anders. Aber auch hier ist +-1 die große Mehrheit, die das Bild auch im Wesentlichen bestimmt.
Sollte dies der Fall sein - oder handelt es sich um stark normalisierte und bereinigte Daten?