Analyse mehrerer Währungspaare nach Währung, Ihre Meinung, kann dies verwendet werden? - Seite 2

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chv:
Piligrimm:
Sie sind auf dem richtigen Weg, die Gruppenanalyse von Währungspaaren ist die Zukunft, nach und nach werden die meisten Händler dazu kommen. Ich verwende die Gruppenanalyse schon seit langem, und die Ergebnisse der Prognosen für eine Gruppe von Währungen sind viel besser als bei der Verwendung eines Paares mit nachlaufenden Argumenten.
Ich stimme Ihnen zu, dass die Analyse mehrerer Währungen mehr Informationen liefern kann als ein einzelnes Paar. Wenn ich dazu komme, werde ich es auf eine andere Art und Weise tun, wie in dem Artikel Theoretische Grundlagen der Konstruktion von Cluster-Indikatoren für den Devisenmarkt" beschrieben.
Bewertungsmethoden für mehrere Währungen können sehr unterschiedlich sein, das ist der Punkt.
Ich habe diesen Artikel in meiner Antwort nicht gemeint, ich habe ihn nur überflogen und er hat mich überhaupt nicht interessiert.
Natürlich kann es verschiedene Methoden geben, und die Wahl der einen oder anderen wird durch den Algorithmus Ihrer Handelsstrategie bestimmt, und das ist rein individuell, und auch durch Ihre Computerressourcen.
Da mein Laptop 7 Jahre alt und zu schwach ist, um komplexe Probleme zu lösen, und ich mir keinen neuen kaufen kann, verwende ich in meiner Analyse 15 Währungspaare, einschließlich Gold, und mein Expert Advisor hat kaum Zeit, seinen Berechnungszyklus abzuschließen, bevor ein neuer Balken eintrifft. Er arbeitet mit einem 5-Minuten-Zeitrahmen und gibt eine einstündige Prognose nach High, Low, Close sowie nach dem Trend, der durch die Vivelet-Transformation aus Close ermittelt wird.Es gibt viele Möglichkeiten, die Genauigkeit und Tiefe der Vorhersagen zu erhöhen, alles hängt von den Computerressourcen ab. Ich hoffe, dass ich mir bald einen neuen Computer kaufe und dass ich dann in der Lage sein werde, dasselbe in einem 1-Minuten-Zeitrahmen zu tun.
 
Piligrimm:
Ich habe diesen Artikel in meiner Antwort nicht gemeint, ich habe ihn nur überflogen und er hat mich überhaupt nicht interessiert.
Natürlich kann es verschiedene Methoden geben, und die Wahl der einen oder anderen hängt von Ihrem Handelsstrategie-Algorithmus ab, und der ist rein individuell, und auch von Ihren Computer-Ressourcen.
Da mein Laptop 7 Jahre alt und zu schwach ist, um komplexe Probleme zu lösen, und ich mir keinen neuen kaufen kann, verwende ich in meiner Analyse 15 Währungspaare, einschließlich Gold, und mein Expert Advisor hat kaum Zeit, seinen Berechnungszyklus abzuschließen, bevor ein neuer Balken eintrifft. Er arbeitet mit einem 5-Minuten-Zeitrahmen und gibt eine einstündige Prognose nach High, Low, Close sowie nach dem Trend, der durch die Vivelet-Transformation aus Close ermittelt wird. Es gibt viele Möglichkeiten, die Genauigkeit und Tiefe der Vorhersagen zu erhöhen, alles hängt von den Computerressourcen ab. Ich hoffe, dass ich mir bald einen neuen Computer kaufe und dass ich dann in der Lage sein werde, dasselbe in einem winzigen Zeitrahmen zu tun.

Werden die Prognosen für die verschiedenen Währungen (rechtzeitig) eintreffen?
Die Eisenressourcen sind nicht die Hauptsache. Die Maschine kostet eineinhalb Kilobucks, die Strategie ist teurer.
 

Ressourcen nach Bedarf, können Sie investieren, bis zu fünf Kilobucks, eine normale Server-Einheit wird genug sein, alles aus der Not heraus getan, wenn es diese Notwendigkeit. Meine drei Jahre alten Maschine, nicht ein Server, der Server-Funktionen, wie Websites im Internet, Datenbank und isa, und so genug über dem Dach, so dass nicht über etwas Neues zu denken. Ich mag es nicht, Laptops mit solchen Dingen zu belasten, normale Computer sind nicht so gut, besser ein echter Multiprozessor-Server, für den ich im Moment kein Geld ausgeben muss. Wenn ich eine echte Strategie ausarbeite, die auch wirklich funktioniert, dann kann ich auch Geld für den Server ausgeben.

Weniger als 2 GHz und 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und es ist nicht dasselbe, ich werde auf etwas Neues, Hochentwickeltes umsteigen, das es wahrscheinlich nicht unterstützt, ein Notebook zählt nicht, weil Laptops nicht in der Lage sind, eine volle Last zu tragen, wie hochentwickelt sie auch sein mögen, der mobile Prozessor ist ein mobiler Prozessor, und ein gut gewählter Computer mit einem Server-Betriebssystem kann viel tun, wenn auch weniger als die gleiche Servereinheit. Jeder hat seine eigene Herangehensweise, daher werde ich nicht sagen, was notwendig und was unnötig ist, Sie können alles verwenden, wenn es Sie ohne Probleme arbeiten lässt, aber es ist unwahrscheinlich, dass es Sie unterstützt... Die Zeit geht weiter und die Anforderungen wachsen ständig, es gibt neue Entwicklungen, die neue Investitionen erfordern, also nicht darüber nachzudenken funktioniert nicht, ich habe wahrscheinlich nur diesen Computer ist die langlebigste, wegen seiner hohen Stabilität und das Fehlen von Problemen, aber in der Tat bin ich nur über einen guten Server denken. Nur der erste Intel-Stumpf war, seitdem benutze ich AMD, sogar 386 DX 40 (gerade gerissen Intel) und 486 war AMD, ich hätte vergessen, was Intel war, wenn ich nicht daran erinnert worden wäre :)

P.S.: Oh, es ist besser, nicht über Hardware zu sprechen, sonst könnte ich in ferne Gefilde entführt werden, vor etwa fünf Jahren war es für mich eine emotional reiche Zeit der Debatten und Streitigkeiten, wenn die Arbeit entsprechend war, ich erinnere mich an die Stand-up-Party von Intel sogar geschafft, Spaß in Hülle und Fülle zu haben, wenn die Eingeladenen waren offensichtlich nicht Anhänger von Intel:) Jemand ist ein Fußballfan und jemand ist ein Eisenfan, wenn auch wahrscheinlich in der Vergangenheit :)))

 
xnsnet:

Lassen Sie uns nicht über Eisen sprechen,


Das ist es, was ich damit sagen will. Am ... das Eisen, die Korrelationsstrategie des Paares ist wichtiger, oder?
 
chv:
xnsnet:

Lassen Sie uns nicht über Eisen reden,


Das ist es, was ich damit sagen will. Auf der ... Eisen, eine Paarungs-Korrelationsstrategie ist wichtiger, gibt es eine?

Was kann ich sagen, indem Sie die Charts und was ich sah, wie dieser Artikel und Indikatoren, Meinungen und viele Beiträge, sowie andere Texte, ich bin immer näher an die Tatsache, dass dies wirklich die richtige Richtung ist, wenn ich etwas Ähnliches zu schreiben, der Analysator, werde ich in der Lage sein, genauer zu sagen, zur gleichen Zeit und zeigen, was ich selbst sah:) Im Moment gehen alle Kräfte in diese Richtung:) Ich muss alles, was ich gemacht habe, fertigstellen und innerhalb einer Woche auf dem Markt testen, dann denke ich, dass ich es auf dem Markt zeigen kann. Ich schreibe, ohne den Prozess zu verlassen, auf .NET und kann in seinem eigenen fertig sein, wie der Quellcode nicht verstecken, wäre es, was zu verstecken, und warum, allein würde es noch keinen Sinn machen, mein Gehirn sind nicht genug eindeutig:)
 
Ich habe noch keinen vollwertigen Test durchgeführt, einige Dinge müssen im Programm noch fertiggestellt werden, und das Testen meines Systems ist nur auf einem Demo- oder Realkonto möglich. Die vorläufigen Ergebnisse zeichnen jedoch ein recht anständiges und ermutigendes Bild. Da das Expertensystem bei jedem neuen Balken neu trainiert und eine neue Prognose abgibt, hat es selbst bei einer drastischen Änderung der Marktsituation Zeit, die Prognosen zu korrigieren. Und unter Berücksichtigung der Mehrwährungsanalyse und der richtigen Wahl eines Handelsinstruments entsteht ein zusätzlicher Effekt der Vorausschau, da einige Instrumente früher und andere später auf Marktänderungen reagieren. Wählt man ein Handelsinstrument aus, das am stärksten verzögert reagiert, ergibt sich ein sehr interessantes Bild. Gold ist das Instrument, das ich in dieser Hinsicht am liebsten handele.
Was die Korrelation der Paare betrifft, so wähle ich Instrumente mit maximaler positiver und negativer Korrelation in Bezug auf diejenigen, mit denen ich zu handeln beabsichtige. Im Allgemeinen ist diese Frage sehr kompliziert. 99 % der Vorhersagegenauigkeit hängen von der richtigen Auswahl und Kombination der Eingangsparameter ab, da habe ich mich schon reingekniet.
Außerdem hängt die Auswahl der Parameter weitgehend von der Strategie selbst ab. Was für die eine Strategie geeignet ist, erweist sich für eine andere als ineffizient. Aus der Ferne können keine Empfehlungen gegeben werden. Aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Modellierung und Vorhersage von Zeitreihen (nicht nur auf den Finanzmärkten) kann ich nur sagen, dass manchmal sogar schwach korrelierte Parameter effektiver sein können als ein Parameter mit hoher Korrelation, und dass es verschiedene Kombinationsmethoden geben kann, von der einfachsten Multiplikation bis zur Reduzierung einzelner Parameter auf ein nichtlineares Polynom.
 

Jeder Tick wird mit der Serverzeit Srv, dem Erfassungszeitpunkt Utc und dem Preis Bid versorgt. In den Dateien werden für einen Tick 24 Bytes verwendet, im Speicher sind es etwa 48 Bytes in der verknüpften Sammlung. Ich überlege gerade, wie ich die Symbole am besten miteinander verknüpfen kann, da ich nicht nur Währungspaare verwenden möchte und generell einige moralische Einschränkungen beim Mischen machen möchte. Ich werde keine grafische Visualisierung vornehmen, sondern mich auf die numerischen Daten und deren Vermischung konzentrieren und somit genau diesen Werkzeugkasten erweitern.

Das Sammeln von Informationen von den Expert Advisors ist so angeordnet, dass für ein Instrument mindestens zehn Expert Advisors gestartet werden können, aber die Daten werden nur von der ersten in der Reihe von Sitzungen empfangen, daher können Sie während der Laufzeit Expert Advisors starten und stoppen, es wird die Informationssammlung und Interaktion in der Zukunft nicht beeinflussen, z.B. die Verarbeitung von Tick-Ereignissen, wenn Sie alle Instrumentensitzungen stoppen, wird die Tick-Historie für das Symbol aus dem Speicher gelöscht und die Symboldatei wird geschlossen.

Die Anzahl der Ticks in der Geschichte ist nicht in der Leistung reflektiert, nur die Anzahl der tatsächlich verarbeitet, aber nur für den Fall, für jedes Werkzeug im Speicher nicht mehr als 999 999 Ticks gehalten wird, werden Dateien gespeichert, für jedes Symbol seiner Datei, Ticks sind in Schritten von hundert Megabyte geschrieben, nicht stark zu fragmentieren. By the way, ich bin immer noch über die Notwendigkeit, in den Dateien zu speichern Tick Geschichte fragen, es ist nur Spaß Experimentieren zum Spaß :) Wenn Sie sich nur auf die Arbeit in Echtzeit konzentrieren, brauchen Sie keine Historie in Dateien, aber wenn Sie eine solche Historie im Tester verwenden, kann es zu Unterbrechungen kommen, obwohl es möglich ist, Unterbrechungen teilweise minutenweise wiederherzustellen, aber ich frage, ob Sie das wirklich brauchen. Aufgerufen, wir testen im Intervall der Echtzeit gearbeitet, auch lächelte, und warum nicht, na ja, es ist so die Zukunft Idee, aber jetzt die Arbeit mit den Dateien, werde ich reiben, weil ich nicht will, um die möglichen damit verbundenen Fehler zu arbeiten: )))) Wie für den Rest, alles funktioniert gut und fehlerfrei, keine Fehler aufgetreten sind, aufgrund derer ich nicht wollen, um alle noch zu sehen:)

Der folgende Code wird im Expert Advisor verwendet:

#import "mttermex.dll"
    bool ClasterInitialize( string iContext, string iSimbol, int iDigits, int iSpread, double iPoint );
    bool ClasterFinalize( string iContext );
    bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime );
#import
 
string Context = "                                                                                                                                 ";
 
int init() {
    ClasterInitialize( Context, Symbol(), MarketInfo( Symbol(), MODE_DIGITS ), MarketInfo( Symbol(), MODE_SPREAD ), MarketInfo( Symbol(), MODE_POINT ) );
    return(0);
}
 
int deinit() {
    ClasterFinalize( Context ); 
    return(0);
}
 
int start() {
    ClasterUpdate( Context, MarketInfo( Symbol(), MODE_BID ), TimeToStr( MarketInfo( Symbol(), MODE_TIME ), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS ) );
    return(0);
}



Ich habe das Format der Datums- und Zeitstruktur nicht verstanden, ich werde mich später damit befassen, aber im Moment habe ich es in einen String bei der Eingabe und Ausgabe in DateTime umgewandelt


 

So habe ich endlich zumindest eine Sache herausgefunden, wie man Multi-Paar-Berechnung, unabhängig zu implementieren, so dass Sie frei hinzufügen können neue Bereiche von Paaren mit mindestens drei Währungen, fügte ich vier Klassen von Elementen und Sammlungen

VergleichenMono
CompareMonoCollection
ComparePair
ComparePairCollection .

Diese Klassen sind so verknüpft, dass sie nicht in der Lage sind, auf die fehlenden Paare zu arbeiten, gibt es eine Mono-Sammlung von Mono-Elementen, nennen wir jedes Element durch den Namen der Währung zB "EUR", "USD", "GBP" und so weiter, Verhältnis Verarbeitung erfolgt nur, wenn der Expert Advisor läuft mindestens drei Währungen, obwohl mehr angegeben werden können, das heißt neun Währungspaare in einem quadratischen Verhältnis. Zu diesem Zweck fügen wir manuell die gewünschten Währungen und das Hinzufügen eines EA, wird die Analyse nicht starten, bis wir mindestens neun Währungspaare hinzugefügt haben und alle haben mindestens einen Tick übergeben, für vergleichende Ausgabe erfordert mindestens zwei Ticks für eine Währung, während für andere von zwei oder mehr, mit einer Menge von Zwischen-Ticks von anderen Paaren in der Lücke beteiligt. Zeit, Geschwindigkeit und Volumen spielen eine Rolle. Die fehlenden Währungen können entweder nicht oder erst später verarbeitet werden, wenn sie alle Blöcke durchlaufen haben, also ungefähr. Bisher handelt es sich nur um eine Theorie der Flow-Implementierung, die die Methoden der Klassen ausarbeitet.

Außerdem wird durch die kombinierte Arbeit eine schöne Zeichnung der Zecken erreicht; die Zecken werden mit einem Abstand von Zwischenzecken gezeichnet. Das Rendering ist jedoch nur als interessanter Tick-Indikator von Bedeutung. Für die gleiche Darstellung ist es notwendig, ein kombiniertes Flussmodell zu entwickeln, d. h., die Ticks werden zu einem einzigen Strom zusammengeführt und ein verdaulicher Indikator erscheint, auf dessen Grundlage wir nicht nur ein Diagramm erstellen, sondern auch analysieren können, was vor sich geht.

Wir erhalten eine Art Filter für Währungspaare, der einen Prozessor nicht mit der Verarbeitung überlastet, indem er alle Ströme einmal durchlässt und einen gemeinsamen kombiniert. Die Idee des Zeichnens basiert auf der Weitergabe eines Fadens rückwärts vom letzten Datensatz eines gemeinsamen Ticks. All dies sind jedoch nur Konventionen, oder besser gesagt Ideen, die nur als Variante dienen, der Filter sollte weiter entwickelt werden.

 



Der eigentliche Quellcode befindet sich in der Bindung, es gibt auch einen Release-Ordner mit zwei Bibliotheken, die im Stammordner des Terminals funktionieren,
wenn Sie den oben genannten Advisor verwenden, der für jedes der gewünschten Währungspaare ausgeführt werden sollte.

Das .NET Framework 2.0 ist in C# geschrieben und die Exportbibliothek in MC++ (das erforderliche Minimum). Für VS.NET 2005

Dateien:
mtterm11.zip  123 kb
  
//Вместо string itime
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime )
//можно написать 
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, datetime itime )

//А в DLL будет функция 
MTExport bool __stdcall ClasterUpdate( char* iContext, double iBid, unsigned int itime )

//Время в секундах с 1971 года и есть unsigned int itime

//Если надо в си преобразовать в строки то можно использовать библиотеку time.h

//Я кстати посмотрю ваш код может быть интерфейсные диалоги на .NET сделаю и из C++ Dll буду вызывать.
//Расчётную часть стратегии думаю лучше написать на с++
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