Martingal ist böse?! - Seite 13
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Тож самое хотел спросить, но побоялся что E_mc2 услышит.
)))) Eigentlich bin ich gar nicht so sehr gegen Avalanche an sich, sondern vielmehr über die panzerköpfige Dummheit des Autors verärgert. Und Avalanche... das ist ein ganz normaler Coup Martin, der 100 Jahre alt ist. Martin ist in Ordnung. Ich selbst benutze es schon lange in leichter Form. Aber nicht so dumm wie Avalanche. Wenn ich mich nicht irre, eröffne ich aus heiterem Himmel... und meine Takeoffs sind jeweils 100 Pips, im Durchschnitt das Dreifache des Stopps. Ich handele auch nur entlang des Trends, nicht aus dem Licht des Tages Aufträge. Martin kompensiert nur den Stopp. Wenn der Stop bei 30 Pips und der Take bei 100 Pips liegt. Dann ist das zweite Los 30 % größer als das erste. Sagen wir, 0,1 war 0,13, wenn der Stopp 25 Pips war, dann fügen Sie jeweils 25% hinzu, usw.Dies war an einen anderen Alexej gerichtet, aber ich werde auch meine fünf Cent hinzufügen.
Der Metakvot-Hut spiegelt die richtigen Zahlen wider. Die Tatsache, dass solche Drawdowns in der Abbildung nicht sichtbar sind, ist eine Folge der Tatsache, dass der Papierdrawdown in einer Position einfach nicht in der Abbildung wiedergegeben wird. Wenn mehrere Positionen gleichzeitig eröffnet werden und nicht alle auf einmal geschlossen werden (und es gibt keine solchen Positionen, sie werden im Bericht und im Bild irgendwie aussortiert), dann wird dieser Drawdown angezeigt. Sie wird jedoch nicht innerhalb einer Position sichtbar sein.
Ich habe mir den S-Analyzer-Bericht angesehen. Wahrscheinlich wird dort die maximale Inanspruchnahme nur nach Saldo und nicht nach Eigenkapital angezeigt. Ich glaube nicht, dass bei einem Martin mit Verdoppelung der Equity Drawdown bei einer einzigen Position weniger als 5 % beträgt.
Ich sehe Martin ein wenig anders Winkel: setzen 0.05 lot nach unten die Strömung (Trend), das Hinzufügen von kleinen Aufträgen, vorausgesetzt, dass die erste Bestellung hat bereits mindestens 20 p und beobachten Sie den gesamten Gewinn, wenn es keinen Gewinn, dann gibt es keinen Verlust, weil mutig schließen alle Aufträge gleichzeitig, aber es ist so in der Forschungsphase noch nicht berechnet die optimalen Preise und Aktien - aber die Verluste sind eindeutig keine - und das ist bereits das Ergebnis :)
Мартин компенсирует только стоп. Если стоп был 30 пипс а тейк на 100 пипс. То второй лот соответсвенно на 30% больше первого. Скажем был 0,1 стал 0,13, если стоп 25 пипс то соответсвено прибавляю 25% и тд.Interessanter Gedanke...
Ist der Stop-Loss festgelegt? Nur wenn zum Beispiel der Take berechnet wird und beim nächsten Trade z.B. 60 Pips beträgt, wird der Stop nicht kompensiert, geschweige denn ein Trawl oder das Übertragen des Stops auf B/O.
Обращение было к другому Алексею, но я тоже добавлю свои 5 коп.
В шапке от Метаквот отражаются верные цифры. То, что таких просадок не видно на картинке, - следствие того, что бумажная (незафиксированная) просадка в одной позиции просто не отражается на картинке. Если открывается одновременно несколько позиций, которые закрываются не все разом (а все разом и не бывает, они ж все равно как-то в отчете и на картинке упорядочиваются!), то эта просадка будет видна. Но внутри одной позиции - нет, не будет ее.
Я смотрел отчет s-Analyzer. Вероятно, макс. просадка там показана только по балансу, но не по эквити. Не верю я, что при мартине с удвоением просадка эквити на одной позиции меньше 5%.
Ja, Alexej, das habe ich bereits verstanden und beantwortet. Lassen Sie uns das besser machen. :)Интересная мысль...
А тейк фиксированный? Трал есть? просто если к примеру тейк расчетный и на следующей сделки составит к примеру 60п. то стоп не будет компенсирован, не говоря уже о трале или переносу стопа в б/у
Nicht der richtige Satz. Gestoppt bei einem 0,1 Lot für 30 Pips. Ich habe 30 Pfund. Nächstes Lot 1.3 Wenn ich den Takeaway auf 60 Pips setze, dann 60*1.3 = 78 Pfund. Warum wird die Haltestelle also nicht entschädigt? Netto wären das 48 Pfund. Der Stop wird nach 30/1,3 = 23 Pips kompensiert. 23 Pips wären das Kaufniveau.Wir haben kein Schleppnetz, und das müssen wir auch nicht. Die Takes sind nicht festgelegt. Ich schaue mir auch die Situation an.
Не правильный ращёт. Стал на лот 0,1 застопился на 30 пипс. Имею - 30 баксов. След лот 1,3 Если тейк ставлю 60п то выходит 60*1,3 = 78 баксов. Так чего это стоп не будет компенсирован?? ЧИстыми выйдет 48 баксов. Стоп будет компенсирван уже через 30/1,3=23 пипса. 23 пипса это будет уровень б\у.Sie haben eine umgekehrte Pyramide... Die Struktur ist wackelig... Jedes Niesen gegen ernsthaft beeinträchtigt Eigenkapital....
Не правильный ращёт. Стал на лот 0,1 застопился на 30 пипс. Имею - 30 баксов. След лот 1,3 Если тейк ставлю 60п то выходит 60*1,3 = 78 баксов. Так чего это стоп не будет компенсирован?? ЧИстыми выйдет 48 баксов. Стоп будет компенсирван уже через 30/1,3=23 пипса. 23 пипса это будет уровень б\у.
Was ich rot markiert habe, muss ein Irrtum sein... Ich denke, wir sprechen hier von 0,13Ich verstehe die Idee, der Stopp ist schnell, es ist nur so, dass bei einem Gewinn von 60p der Plan 60 Pfund sein sollte, aber mit dem vorherigen Stopp von 48
то что я пометил красным наверное ошибочно... думаю речь идет все же о 0,13мысль понятна, стоп отбивается быстро, просто при профите в 60п. по плану должно быть 60 баксов, но с учетом прошлого стопа 48
Das ist eine Menge von 0,13 und ich teilte es durch den Preis von einem Pip. Der Preis für einen Pip liegt bei 1,30. Wir sind also 60*1,3=78. Und der Stopp war für eine Menge von 0,1 der Preis für einen Pip war 1 Pfund. 30 Pips Stopp = 30 Pfund. 78-30 = 48. Die Berechnung ist korrekt.У вас получается перевернутая пирамида... Конструкция шаткая... Любой чих против серьезно отражается на эквити....
Welche umgekehrte Pyramide? Ich verstehe nicht, was daran verkehrt sein soll. Gegen was niesen. Grundsätzlich beeinträchtigt jeder Nieser gegen eine Schwalbe das Depot erheblich. Und jeder Martin ist ein Schneeballsystem. Meine Marge soll 100 Pips Stop Loss ausgleichen. Und meine Einnahme ist das Dreifache der Haltestelle. Ich weiß es nicht, es funktioniert gut.