Hearst-Index - Seite 39
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Sie sind übermäßig kategorisch.
Veröffentlicht - nein. Das heißt aber nicht, dass es sie überhaupt nicht gibt.
Sie ist da, aber wer wird sie hier machen?
Ich tue es. Aber nicht Hearst))
Sie sind übermäßig kategorisch.
Veröffentlicht - nein. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt keine gibt.
Das ist richtig. Im Allgemeinen bin ich davon überzeugt, dass nicht alles Wissen für die Menschheit wertvoll ist, manches sollte man besser für sich behalten).
Die Regression kann auf alles Mögliche aufgebaut werden, und diese Methode wird als Faustformel bezeichnet. Die Frage ist, ob wir im Voraus sagen können, dass von den vielen möglichen Regressionsmodellen dieses aus bestimmten Gründen das Verhalten des Quotienten besser beschreibt. Beschreiben Sie diese Gründe mathematisch. Schreiben Sie eine Differenzengleichung, berechnen Sie die Regressionskoeffizienten analytisch - damit klar ist, welche den Einfluss externer Faktoren darstellen, welche die internen Eigenschaften des Systems charakterisieren und welche interne und externe Faktoren kombinieren.
Versuchen Sie zum Beispiel, eine Differenzengleichung für eines der einfachsten Systeme - einen Schwingkreis - zu konstruieren. Bei der Regression handelt es sich um ein ARMA-Modell, dessen Koeffizienten eine Kombination aus Parametern des Schaltkreises selbst und des Eingangssignals sind:
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Dabei ist X der unbekannte äußere Einfluss, Y die beobachtete Reaktion, a der Dämpfungsparameter, w0 die Eigenfrequenz der Schwingung
Ich stimme mit Ihnen völlig überein.
Jede Reihe von Symbolen und jedes Ergebnis muss wirtschaftlich sinnvoll sein. Ansonsten ist es nur ein Zahlenspiel (Gambit-Methode).
Die ursprüngliche Notation muss auf einem Verständnis des wirtschaftlichen Wesens beruhen. Wenn wir die zyklische Komponente einbezogen haben, müssen wir verbal und sinnvoll erklären, woher sie kommt. Oder wir können sagen, dass wir es nicht tun werden, zum Beispiel in Forex, aber wir werden es im Paarhandel "Öl=Benzin" tun.
Damit ist das Problem jedoch nicht beseitigt. Tests für fehlende Variablen und für redundante Variablen in der Regressionsgleichung sind bekannt.
Im Allgemeinen wird das Problem der Erfahrung und der Intuition nicht dadurch gelöst, dass man über ein Toolkit verfügt, unabhängig davon, ob es sich um TA oder Mathematik handelt. Das ist es, was uns erlaubt, die wichtigen und stabilen Faktoren und Beziehungen zu identifizieren und die sekundären zu vernachlässigen. Leider, oder eher zum Glück.
Sie sind übermäßig kategorisch.
Veröffentlicht - nein. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt keine gibt.
Ich kann meinen Standpunkt wiederholen.
Ich bin nicht an Dissertationen interessiert - ich habe genug davon, schon seit vielen Jahren. Nur Übung. Und in praktischer Hinsicht gibt es so vieles, was meine Fähigkeiten übersteigt. Es gibt viel langweilige, eintönige Arbeit, man braucht Teams von Menschen.
Damit ist das Problem jedoch nicht beseitigt. Die Tests für fehlende Variablen und für redundante Variablen in der Regressionsgleichung sind bekannt.
Das Problem wird dadurch nicht beseitigt, aber es wird vereinfacht. Im obigen Beispiel sehen Sie, dass die Gleichung Einschränkungen für die Modellkoeffizienten vorsieht: Sie können nicht mehr beliebig sein, sondern müssen die folgenden Bedingungen erfüllen
A1 = 2*a*cos(w0), A2=-1, B0 = 1, B1 = - a*sin(w0)
Das heißt, allein durch die Annahme über die interne Struktur des Systems (Schleife) kann die Anzahl der Freiheitsgrade in einem Regressionsmodell von 4 auf 2 reduziert werden. Und ein solches Modell lässt sich leichter an die beobachteten Daten anpassen, um die Parameter zu ermitteln (einfacher im Hinblick auf das Ergebnis; die Berechnungen werden natürlich etwas komplizierter - wir müssen eine nichtlineare Regression verwenden, da die Abhängigkeit von den Parametern nicht linear ist)
Das grundlegende Modell wird also benötigt, um die Dimensionalität des Problems zu verringern, was die Suche nach Parametern vereinfacht und letztlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Frage, ob das Modell überhaupt angemessen ist (ob es eine Reihe von Parametern gibt, die die verfügbaren Beobachtungswerte erfüllen), korrekt beantwortet werden kann.
Sie haben viel um die Ohren.
Spatzen aus Kanonen schießen.
Es gibt einen Zustand des Marktes, der seit Anbeginn der Zeit als Überverkauf bezeichnet wird.
Es gibt Bullen und Bären, die Augen haben und diesen Zustand sehen können.
Beide befinden sich in einem engen Zinsumfeld mit eigenen Möglichkeiten und Taktiken.
Und das wahre Verhältnis der Währungen, das NIEMAND kennt.
Die Methoden sind ein Wagen und ein kleiner Karren, aber die Verhältnisse auf dem oben genannten WIE zu berechnen?
Alle Berechnungen müssen mit Koeffizienten durchgeführt werden, die wie bei der Artillerie um den Wind korrigiert werden.
Ein Objekt im Visier ist keine Garantie für einen Treffer.
Es ist Fiktion. Jedenfalls kenne ich auf Forex keine Indies, die es mehr oder weniger zuverlässig zeigen. Selbst bei der Stufe II, die manche als Allheilmittel sehen wollen.
Ich stimme völlig zu.
Erinnern Sie sich außerdem an die Veränderung der Klingenposition durch den angeblich blinden Samurai, bevor er den Söldner schlug.
Man muss nur den Quotienten der Sekundärwährung anpassen, und schon ist das Bild "gesegelt".
Und der Söldner hat alles ausgerechnet.
Es ist Krieg. Und Sie machen keine Gefangenen.