Hearst-Index - Seite 34
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Vielleicht sollten wir Phasenbahnen zeichnen und den Attraktor visuell betrachten? Wenn es tatsächlich ein Chaos gibt, sollte es sich, soweit ich mich erinnere, in Bänder verwandeln... Sie können auch die Dimensionalität (des Attraktors) berechnen.
Ja, im Prinzip kann man das so sehen. Außerdem bin ich nicht sehr gut im Phasenraum.
Hier habe ich die letzten 1.000.000 Balken des Eurusd gemischt und in das Diagramm eingefügt: das Ergebnis ist hervorragend, die Serie unterscheidet sich nicht vom Zufall. Ich verstehe nicht, warum es mit RTS nicht funktioniert. Es muss einige besondere Merkmale geben, die ich nicht verstehe:
Ich verstehe immer noch nicht, warum das nicht mit dem RTS funktioniert. Offensichtlich gibt es einige Eigenheiten, die ich noch nicht verstehe:
Ich interessierte mich für das Hertz-Verhältnis und berechnete es mit dem Matlab-Paket für RTS-Minuten- und Stundenbalken.
Ich habe ein paradoxes Ergebnis: Wenn ich den Koeffizienten für Open oder Close berechne, ist er gleich 0,5 und hat eine normale Verteilung für alle Chunks, während er für Low oder High Bar gleich 0,6 ist und die Verteilung verschoben ist. Wer kann diese Tatsache kommentieren? Ich habe im Internet einen Artikel gefunden, in dem der Autor für Währungspaare Berechnungen anstellte und das gleiche Muster für Tiefst- und Höchststände fand, das höher ist als für Eröffnungs- und Schlussbalken. Das Ergebnis ist sowohl für den Stunden- als auch für den Minutenbalken dasselbe.
Ich interessierte mich für das Hertz-Verhältnis und berechnete es mit dem Matlab-Paket für RTS-Minuten- und Stundenbalken.
Ich habe ein paradoxes Ergebnis: Wenn ich den Koeffizienten für Open oder Close berechne, ist er gleich 0,5 und hat eine normale Verteilung für alle Chunks, während er für Low oder High Bar gleich 0,6 ist und die Verteilung verschoben ist. Wer kann diese Tatsache kommentieren? Ich habe im Internet einen Artikel gefunden, in dem der Autor für Währungspaare Berechnungen anstellte und das gleiche Muster für Tiefst- und Höchststände fand, das höher ist als für Eröffnungs- und Schlussbalken. Das Ergebnis ist sowohl für den Stunden- als auch für den Minutenbalken dasselbe.
Wenn Sie den Hurst-Index mit Hilfe der Mandelbort-Peters-Formel berechnen würden, könnten Sie den Wert 0,5 nicht erhalten, da er grundsätzlich nicht zu 0,5 konvergiert. Die Verwendung von Höchst- und Tiefstkursen anstelle des Schlusskurses wird den Index zwar erhöhen, aber nicht wesentlich, da sich die Spanne vergrößert und die Standardabweichung (berechnet durch den Schlusskurs) unverändert bleibt. Die Erhöhung der Spanne von 0,5 auf 0,6 ist übertrieben und deutet nur auf einen möglichen Fehler in Ihrem Algorithmus hin, ebenso wie die Konvergenz des Index auf 0,5.
Ich interessiere mich für den Hertz-Indikator und habe ihn mit dem Matlab-Paket für RTS-Minuten- und Stundenbalken berechnet.
Ich habe ein paradoxes Ergebnis: Wenn ich den Koeffizienten für Open oder Close berechne, erhalte ich 0,5 und habe eine normale Verteilung für alle Balken, während ich bei Verwendung von Low oder High Bar 0,6 erhalte und die Verteilung schief ist. Wer kann diese Tatsache kommentieren? Ich habe im Internet einen Artikel gefunden, in dem der Autor für Währungspaare Berechnungen anstellte und das gleiche Muster für Tiefst- und Höchststände fand, das höher ist als für Eröffnungs- und Schlussbalken. Das Ergebnis ist sowohl für den Stunden- als auch für den Minutenbalken dasselbe.
Ich glaube, Ihre Berechnungen sind fehlerhaft. Nur für den Fall, dass Sie nach der traditionellen Formel berechnen (wie in den ersten Beiträgen angegeben), sollten Sie etwa 2000-3000 Takte verwenden, um vernünftige Werte zu erhalten.
Ich interessiere mich für den Hertz-Index und habe ihn mit dem Matlab-Paket für RTS-Minuten- und Stundenbalken berechnet.
Ich habe ein paradoxes Ergebnis: Wenn ich den Koeffizienten für einen Eröffnungs- oder Schlussbalken berechne, beträgt er 0,5 und hat eine normale Verteilung für alle Chunks, während er bei der Berechnung des Koeffizienten für einen Tief- oder Hochbalken gleich 0,6 ist und die Verteilung verschoben ist. Wer kann diese Tatsache kommentieren? Ich habe im Internet einen Artikel gefunden, in dem der Autor für Währungspaare Berechnungen anstellte und das gleiche Muster für Tiefst- und Höchststände fand, das höher ist als für Eröffnungs- und Schlussbalken. Das Ergebnis ist sowohl für den Stunden- als auch für den Minutenbalken dasselbe.
Ich denke, das liegt daran, dass diese Balken nur vorübergehend sind. Versuchen Sie es mit Balken mit gleichem Volumen von 500 oder 1000 Ticks. Aber wahrscheinlich wird es auch eine Hoch-Tief-Verzerrung geben (Hoch-Tief-Verzerrung))))) dicke Schwänze werden auftauchen. Ich habe bereits in den Foren überprüft, dass die Zecken eher einer Normalverteilung entsprechen. Und vielleicht versuchen, gleich-Volumen Bars nicht durch die Anzahl der Ticks zu bauen, sondern durch die Dimension der diagonalen Linie, das heißt, die TF durch feste Längen der Linie C, in der Tat, dann wird es keine hilo)))) und es wird nur 2 Punkte der offenen und schließen, Es ist aber auch möglich, höhere Preise nicht beliebig diagonal aus den Katheten von Zecken und Punkten wie in Abbildung 1 zu bilden, sondern aus Balken in Abbildung 1, d.h. anstelle der Anzahl der Zecken wird die Anzahl der Balken in Abbildung 1 stehen, und die vertikale Linie wird auch Zecken enthalten.
Eine Art Ausrichtung der Lockerheit zwischen fraktalen Strukturen.
Ich denke, das liegt daran, dass die Balken zeitlich begrenzt sind. Versuchen Sie, es mit Balken mit gleichem Volumen von 500 oder 1000 Ticks zu machen. Aber es wird wahrscheinlich auch eine Hoch-Tief-Verzerrung geben (Hoch-Tief-Verzerrung))))) werden dicke Schwänze auftauchen. In den Foren wurde bereits festgestellt, dass die Zecken eher einer Normalverteilung entsprechen...
Ich glaube, Ihre Berechnungen sind fehlerhaft. Nur für den Fall, dass Sie nach der traditionellen Formel (wie in den ersten Beiträgen angegeben) rechnen, sollten Sie etwa 2000-3000 bar verwenden, um vernünftige Werte zu erhalten.
Die Formel in den ersten Beiträgen ist falsch und hat nichts mit der klassischen Mandelbort-Peters-Formel zu tun.
Die klassische Berechnung finden Sie auf Seite 22 in diesem Thema.
Alle Probleme mit dem Hearst-Exponenten werden mit fraktionell integrierten Modellen gelöst - FARIMA(p,d,q), wobei d<1 ist. Bei d=0 entspricht der Hurst-Index = 1. In R handelt es sich um eine Fracdiff-Funktion , die Modellparameter anpasst (schätzt). Es gibt ein entsprechendes Anleitungspaket, das alle diese Probleme löst - im Anhang.
Noch einmal: Alles wird vor uns und für uns gestohlen - wir können es beim Bau von Modellen verwenden, anstatt über die Richtigkeit von Formeln zu streiten.