Hearst-Index - Seite 29

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Es ist ja nicht so, dass ich ein Zitat vorschlagen würde :)
 
Rorschach:

Ich höre hier eine Art von Schwachsinn.

Wir nehmen 0,5, wir nehmen den Zeitraum in Ticks, dann sollte die Größe der Kerze proportional zur Wurzel des Tick-Volumens sein. Oder?

Aber nach den erhaltenen Statistiken stellt sich heraus, dass der Wert der Kerze proportional zum Tickvolumen ist?


Nicht die Größe der Kerze, sondern das sko (sigma). Sie sollten Open-Close anstelle von High-Low nehmen. D.h. die Summe aller Candlesticks (Open-Close)^2, dividiert durch die Anzahl der Candlesticks und berechnet die Wurzel. Dann ist dieser Wert proportional zur Wurzel der Tick-Welle, wenn H=0,5 ist. Das bedeutet, dass z. B. bei einem 100-Tick-Inkrement das Sigma X Punkte und bei einem 200-Tick-Inkrement X*SQRT(2) Punkte beträgt

P.S. Übrigens, hier sind ähnliche Studien http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

 
Avals:



P.S. Übrigens, hier sind ähnliche Studien http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712


"Um die "Kosten" der Ticks zu berechnen ist einfach, müssen Sie die Größe einer Kerze durch die Anzahl der Ticks kommen zu teilen. Die Vorteile dieses Ansatzes bei der Demonstration der Tick-Variabilität sind unzweifelhaft - jetzt wird deutlich, dass die Abhängigkeit der Kerzengröße von den Ticks nicht einfach ist.

Sie können sehen, dass in Zeiten erhöhter Aktivität auf dem Markt der 'Wert' der Ticks sinkt."

Es ist schwierig, es eine Studie zu nennen...

Die Tatsache der nicht-linearen Abhängigkeit der Kerzengröße von der Anzahl der Ticks ist doch erwiesen, oder?

An dieser Stelle möchte der Autor einen Bezug zur Nicht-Entropie herstellen. Aber das steht in unserem anderen Thema.

;)

 
Mathemat:

Rorschach, ich verstehe nicht, wie die Daten erhoben wurden. In einem Zeitraum von 24 Stunden - oder in der Vergangenheit?


250k Barren
 

Wo wir gerade beim Thema sind... Ich habe eine schnelle Berechnung durchgeführt.

Tatsächlich erweist sich die Abhängigkeit der Balkengröße vom Tickvolumen als nicht trivial. So sehr, dass ich sogar einen Fehler im Code vermute (ihn aber nicht finden kann:). Ich habe EURUSD1 mit 250 000 Balken vom 10.06.11 bis 13.02.12 berechnet.

int start()                                     // Спец. ф-ия start()
   {
      int h = FileOpen("sz_to_ticks.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
      FileWrite(h,"Volume","Size");
      for(int j=Bars-1;j>=0;j--)
      {
         int v = Volume[j];
         int sz = MathAbs(Close[j]-Open[j])/Point;
         FileWrite(h,v,sz);
      }
      FileClose(h);   
   }
 

Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege - das Volumen (Teakholz) sollte ungefähr quadratisch mit der Größe wachsen.

Und das Bild im Allgemeinen ist interessant. Es sieht sehr nach einem Spiegelbild einer Funktion des Zitierfilters aus.

 
TheXpert:

Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege - das Volumen (Teakholz) sollte ungefähr quadratisch mit der Größe wachsen.

Und das Bild im Allgemeinen ist interessant. Es sieht sehr nach einem Spiegelbild einer Funktion des Zitierfilters aus.

1. Ja, +-

2. Ja, das habe ich auch gedacht. Interessante mögliche Erweiterungen...

 

Lassen Sie es mich vorerst so formulieren:

die Wahrscheinlichkeit weiterer Ticks während eines einminütigen Balkens a) umgekehrt von der Volatilität abhängt b) nach Erreichen eines Volumens von 150 pro Minute stark abfällt. D.h. wenn die Volatilität hoch ist, hört das Daytrading Center einfach auf zu ticken, wenn ein bestimmtes Minutenvolumen erreicht ist.

 
alsu:

Lassen Sie es mich vorerst so formulieren:

die Wahrscheinlichkeit weiterer Ticks während eines einminütigen Balkens a) umgekehrt von der Volatilität abhängt b) nach Erreichen eines Volumens von 150 pro Minute stark abfällt. D.h. bei hoher Volatilität hört der DC einfach auf zu ticken, wenn ein bestimmtes Minutenvolumen erreicht ist.

fünf Ziffern?

"Schlucken" sollte irgendwo sein, bis zur Schwelle, weniger...

Bei vierstelligen Beträgen müssten Sie denselben Zeitraum und dieselbe Anlage betrachten.

Oder andersherum ;)

 
avatara:

Bei den vier Marken müssten derselbe Zeitraum und derselbe Vermögenswert betrachtet werden.

Ja.
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