Hearst-Index - Seite 16
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Werden Sie es später mitteilen? Ich denke, das wird nützlich sein.
Sie können auch TLS ausprobieren. Aber sie hat die gleichen Probleme.
Bei der Ableitung kann man sich das Leben vereinfachen, indem man Gewicht=1/((1+k)^0,5) nimmt.
Mit der Ableitung können Sie Ihr Leben vereinfachen, indem Sie Gewicht=1/((1+k)^0,5) nehmen.
Die Koeffizienten sind konstant, berechnet und hängen nicht von irgendetwas ab.
Ja, die Abweichung von der geraden Linie sollte gezählt werden, nicht vom Durchschnitt.
Wie auch immer, ich melde mich morgen mit dem Code zurück.
Wenn ich mich nicht irre, lautet der Koeffizient einschließlich der Gewichte wie folgt
Wenn ich mich nicht irre, lautet der Koeffizient mit Gewichten
Wenn ich mich nicht irre, sollte die Zahl n nur im Summenzeichen in der Formel vorkommen, nicht aber in reiner Form in den endgültigen Formeln enthalten sein.
Ich werde es auf jeden Fall gleichzeitig überprüfen ))
Ich habe diesen Thread gelesen. Es gibt viele Beiträge darüber, wie man Hearst-Exponenten oder Dubovikov-Variationsindex korrekt berechnet. Nehmen wir an, Sie haben die richtige Berechnungsmethode gefunden (das ist gar nicht so schwer). Und wie lässt sich das alles auf den Handel anwenden? Wenn H>0,5 ist, handelt es sich um einen anhaltenden Trend, wenn <0,5 ist er flach oder es wird eine Trendumkehr erwartet. Kann jemand die Regeln für die Eröffnung von Positionen formulieren? Wenn z. B. der H-Wert 0,5 von unten nach oben kreuzt, eröffnen Sie eine Position in Richtung des Trends. Nach den Variationsindexgraphen zu urteilen, garantiert diese Regel nicht, dass sich der Trend fortsetzt, und führt im Durchschnitt zu einem Nullgewinn, da nach H>0,5 Umkehrungen, Flat und Trendumkehrungen sehr häufig vorkommen. Außerdem hängt der Hearst-Wert oder der Variationsindex von der gewählten Anzahl der Balken N ab, auf deren Grundlage Min, Max und RMS berechnet werden. Bei einem N zeigt Hurst einen Trend an, bei einem anderen N - eine Flaute. Welche wählen dann N?
Ich habe diesen Thread gelesen. Es gibt viele Beiträge darüber, wie man Hearst-Exponenten oder Dubovikov-Variationsindex korrekt berechnet. Nehmen wir an, Sie haben die richtige Berechnungsmethode gefunden (das ist gar nicht so schwierig). Und wie lässt sich das alles auf den Handel anwenden? Wenn H>0,5 ist, handelt es sich um einen anhaltenden Trend, wenn <0,5 ist er flach oder es wird eine Trendumkehr erwartet. Kann jemand die Regeln für die Eröffnung von Positionen formulieren? Wenn z. B. der H-Wert 0,5 von unten nach oben kreuzt, eröffnen Sie eine Position in Richtung des Trends. Nach den Variationsindexgraphen zu urteilen, garantiert diese Regel nicht, dass sich der Trend fortsetzt, und führt im Durchschnitt zu einem Nullgewinn, da nach H>0,5 Umkehrungen, Flat und Trendumkehrungen sehr häufig vorkommen. Darüber hinaus hängt der Hearst-Wert oder der Variationsindex von der gewählten Anzahl der Balken N ab, für die Min, Max und RMS berechnet werden. Bei einem N zeigt Hurst einen Trend an, bei einem anderen N - eine Flaute. Welches N soll man dann wählen?
Der am besten geeignete ist.
Ich werde sie nutzen, um festzustellen, ob es einen Trend gibt. Das heißt, nur als bestätigende Maßnahme.
... Mit einem N zeigt Hurst einen Trend an, mit einem anderen N einen Flop. Welches N soll ich dann wählen?
Ich wollte ihn eigentlich verwenden, um N zu definieren, d.h. sein N ist konstant und zeigt "Trend" oder "flach" an (obwohl es keine korrekte Abstufung ist), und je nach seinen Messwerten N in einem anderen Indikator zu ändern. Aber ich mag es nicht, es springt viel. Selbst bei gleichen Rauschparametern sind die Werte sehr unterschiedlich.
Ich habe diesen Thread gelesen. Es gibt viele Beiträge darüber, wie man Hearst-Exponenten oder Dubovikov-Variationsindex korrekt berechnet. Nehmen wir an, Sie haben die richtige Berechnungsmethode gefunden (das ist gar nicht so schwer). Und wie lässt sich das alles auf den Handel anwenden? Wenn H>0,5 ist, handelt es sich um einen anhaltenden Trend, wenn <0,5 ist er flach oder es wird eine Trendumkehr erwartet. Kann jemand die Regeln für die Eröffnung von Positionen formulieren? Wenn z. B. der H-Wert 0,5 von unten nach oben kreuzt, eröffnen Sie eine Position in Richtung des Trends. Nach den Variationsindexgraphen zu urteilen, garantiert diese Regel nicht, dass sich der Trend fortsetzt, und führt im Durchschnitt zu einem Nullgewinn, da nach H>0,5 Umkehrungen, Flat und Trendumkehrungen sehr häufig vorkommen. Darüber hinaus hängt der Hearst-Wert oder der Variationsindex von der gewählten Anzahl der Balken N ab, für die Min, Max und RMS berechnet werden. Bei einem N zeigt Hurst einen Trend an, bei einem anderen N - eine Flaute. Welches N soll ich dann wählen?
Ich habe mich für die 5 von Dubovikov entschieden.
Am nächsten Tag suche ich mir eine Aktie, die abwärts tendiert, und eine, die aufwärts tendiert, und ich eröffne beide Positionen.
Es ist sehr praktisch, trendunabhängige Indexschwankungen herauszufiltern. Wenn der Wert über 0,55 liegt, schaue ich nicht weiter nach. Bei 80 Aktien dauert das 15 Minuten.
Wenn ich mich nicht irre, beträgt der Koeffizient einschließlich der Gewichte
Im Allgemeinen gilt das nicht.
Bitte überprüfen Sie, ob alle drei Funktionen korrekt funktionieren.
1. herkömmliche ISC
2. total kleinste Quadrate
Adaptiv mit Gewichten, das, was die ganze Aufregung verursacht hat.