Einsatz künstlicher Intelligenz bei MTS - Seite 22
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IMHO lohnt es sich nicht, mit Netzen zu dampfen :)
Beim NS-Lernen geht es um die Optimierung einer Funktion mit einer großen Anzahl von Parametern (Hunderte und Tausende).
Ich weiß nicht, was ich in diesem Fall tun kann, um Übertraining zu vermeiden,
Die einzige Lösung besteht darin, eine Trainingsstichprobe von 1-100 Millionen Proben zu nehmen.
Aber es gibt keine Garantie...
Sie tritt auf, wenn Sie viele Optimierungsparameter und nicht genügend Daten haben.
Dies wirft jedoch die Frage nach der Größe des Netzes auf. Was ein Netz speichern kann, hängt von seiner Größe und Architektur ab. Wenn Sie dem Netz zu viele Proben zum Trainieren geben, die es sich nicht merken kann, kommt es zum Überlern-Effekt - das Netz erkennt nicht mehr, was es weiß.
http://www.osp.ru/os/1997/04/179189/
http://www.exponenta.ru/soft/Others/mvs/stud3/3.asp
Frage an die Mathematiker:
Ist die Idee, eine multivariate Normalverteilung der zu optimierenden Parameter anzuwenden, mit dem Prinzip der neuronalen Netze gleichzusetzen?
Bitte erklären Sie es klar und deutlich.
Erläutern Sie die Frage.
EXPLAIN:
Ich denke nun, dass es notwendig ist, nicht mit spezifischen angepassten Parametern zu handeln, sondern mit dem Spektrum der einzelnen Parameter im System.
Am einfachsten ist es, mehrere identische EAs mit unterschiedlichen Parametersätzen in verschiedenen Bereichen des Parameterspektrums einzusetzen.
Jedem dieser Expert Advisors sollte ein bestimmter Prozentsatz der Einlage zugewiesen werden, aber alle sollten dem prozentualen Wert der Einlage entsprechen, wenn nur mit einem Expert Advisor (ohne Spektrum) gehandelt wird.
Dann, wenn auf gleitende Durchschnitte drei Expert Advisors öffnen drei Positionen, jeweils am Anfang der Bewegung in der Mitte und am Ende.
Ich kann mich noch nicht entscheiden, wie ich diese Idee in einem EA zum Testen verwenden soll.
Ich habe Posh zu diesem Problem befragt, aber noch keine Antwort erhalten.
Die Aufgabe der multivariaten Normalverteilung (Gauß) und der neuronalen Netze vom Typ aX+bY+...=Z sind die gleichen (für den Handel), oder bin ich verwirrt und in meinem Kopf verwirrt?
Ich habe noch nie gehört, dass jemand positive Ergebnisse erzielt hat.
Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine "Diversifizierung nach Parametern".
In MT ist es ganz einfach: Sie fügen alles, was Sie in der Startfunktion haben, in eine andere Funktion mit Parametern ein,
und rufen Sie sie in einer Schleife in der Startfunktion auf, wodurch Sie die benötigten Parameter erhalten.
Das sollte nicht funktionieren, zumindest nicht nach dem Prinzip der Überlagerung von Positionen.
(unabhängige Systeme addieren sich - d. h. wenn jedes einzelne ausfällt, fällt auch die Summe aus).
Das hat nichts mit neuronalen Netzen zu tun.
Das Erscheinungsbild der Gaußschen Verteilung oder ihrer Ableitungen (z. B. Lognormalverteilung)
ist in der Regel ein Indikator für "Markteffizienz" (die Normalverteilung ist eine Folge des zentralen Grenzwertsatzes).
Und es gibt nichts, was ein System auffangen könnte.
Nur "Marktineffizienz" kann gehandelt werden.
Nun denke ich, dass es notwendig ist, nicht mit bestimmten angepassten Parametern zu handeln, sondern mit dem Spektrum der einzelnen Parameter im System.
Am einfachsten ist es, mehrere identische Expert Advisors einzustellen, aber mit unterschiedlichen Parametern - in unterschiedlichen Bereichen des Parameterspektrums.
Jedem dieser Expert Advisors sollte ein bestimmter Prozentsatz der Einlage zugewiesen werden, aber alle sollten dem prozentualen Wert der Einlage entsprechen, wenn nur mit einem Expert Advisor (ohne Spektrum) gehandelt wird.
Dann, wenn auf gleitende Durchschnitte drei Expert Advisors öffnen drei Positionen, jeweils am Anfang der Bewegung in der Mitte und am Ende.
Aber ich weiß noch nicht, wie ich diese Idee in einen Expert Advisor zum Testen einbauen kann.
Mit einer "Parameterdiversifizierung" werden die Testergebnisse mit Sicherheit schlechter ausfallen als mit überoptimierten Parametern.
Die Überlebensfähigkeit des Systems bei neuen Daten dürfte jedoch zunehmen.
Ich werde versuchen, mit verschiedenen MagikNumber in einem Expert Advisor mit Ausgabe der benutzerdefinierten Auswertung Ergebnisse jeder Position in der "Spektrum" zu einer Datei.
Lassen Sie mich Ihnen also eine Frage stellen.
Was haben Sie da?
Mit einer "Parameterdiversifizierung" werden die Testergebnisse mit Sicherheit schlechter ausfallen als mit überoptimierten Parametern.
Die Überlebensfähigkeit des Systems bei neuen Daten dürfte jedoch zunehmen.
Ich werde versuchen, mit verschiedenen MagikNumber in einem Expert Advisor mit Ausgabe der benutzerdefinierten Auswertung Ergebnisse jeder Position in der "Spektrum" zu einer Datei.
Lassen Sie mich Ihnen also eine Frage stellen.
Was haben Sie da?
Mit der Expert Advisor-Vorlage ist es SEHR EINFACH, eine unbegrenzte Anzahl von Strategien einzufügen, die unabhängig voneinander funktionieren.
Ich habe also einen universellen Expert Advisor für alle Gelegenheiten (wie wahrscheinlich jeder hier schon hat).
Wir sprechen aber nicht von verschiedenen Strategien, die gleichzeitig arbeiten, sondern von einer Strategie, die gleichzeitig mit unterschiedlichen Parametern arbeitet.
Ich habe einen universellen Expert Advisor für alle Gelegenheiten (wie wahrscheinlich jeder hier schon einen hat).
Es handelt sich jedoch nicht um die gleichzeitige Anwendung verschiedener Strategien, sondern um die gleichzeitige Anwendung einer Strategie mit unterschiedlichen Parametern.
Ich habe nicht bemerkt, die Universalität Ihrer Expert Advisor, die Beurteilung von...
Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich diese Idee in einen Expert Advisor zum Testen einbauen kann.
Und die Arbeit einer Strategie, mit, wie Sie schreiben, diversifizierten Parametern, ist sogar noch einfacher zu realisieren als die Arbeit mehrerer Strategien.
Wenn Sie eine Idee haben, veröffentlichen Sie sie!
Und jeder kann eine Idee mit der Zunge herausschmettern.
Und ich habe die Idee bereits in meinen Experten aufgenommen.
Es hat alles geklappt.
Ich überlege, wie ich das am besten visualisieren und begreifen kann.
Wie filtert man Aufträge in einem Diagramm nach dem Test mit einer bestimmten MagikNum?
Wer weiß?