Reduzieren Sie die Inanspruchnahme auf ein Minimum! Irgendwelche Ideen? - Seite 5
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Der Drawdown von Fonds wird am besten unabhängig berechnet, denn wenn die Position im Plus ist und dieses Plus für alle Zeit größer ist als das Minus (modulo), und die Position nicht im Plus geschlossen wurde, sondern zum Original zurückkehrte und ohne Verlust geschlossen wurde, dann wird der maximale Drawdown dieser sein, in der Tat eine positive Transaktion.
Idealerweise sollten wir zwischen positivem und negativem Drawdown unterscheiden.
Der Drawdown von Fonds wird am besten unabhängig berechnet, denn wenn die Position im Plus ist und dieses Plus für alle Zeit größer ist als das Minus (modulo), und die Position nicht im Plus geschlossen wurde, sondern zum Original zurückkehrte und ohne Verlust geschlossen wurde, dann wird der maximale Drawdown dieser sein, in der Tat eine positive Transaktion.
Idealerweise sollten wir zwischen positivem und negativem Drawdown unterscheiden.
Aber warum?
Warum nicht auf einfache Art und Weise?
Außerhalb des Marktes - Gleichgewicht, der Drawdown ist Null.
Wenn auf dem Markt - der Drawdown, und nur negativ, denn es gibt einen Drawdown, der Stop-Out genannt wird, und es ist dieser Drawdown-Wert, der tödlich kritisch ist.
Wir lassen den Tester bei minimalem Lot laufen und suchen nach dem maximalen Drawdown, der dem maximalen Verlust entspricht (wiederum bei minimalem Lot, und es kann viele Lots geben). Dieser Wert des Verlustes ist ein Merkmal des TS mit dem Namen "Drawdown". Je länger der Zeitraum, je mehr Positionen eröffnet wurden, desto besser. Daraus ergibt sich eine interessante Nuance.
Angenommen, wir beginnen mit 1000 Pfund, erzielen einen Gewinn mit einem kleinen Drawdown und mit einem Guthaben von 2000 Pfund einen Gewinn von 1001 Pfund. Es sieht so aus, als läge die Absenkung bei 50 %. Aber nein, falsch. Wir haben einen Senkblei - nur gut, dass die 1001 Pfund nicht bei einem Saldo von 1000 Pfund abgezogen wurden. Der Drawdown, den wir in der Geschichte gefunden haben, kann jederzeit in der Realität auftreten.
Wenn Sie nicht zufrieden sind, nennen wir Ihnen die Gründe und versuchen, das Produkt zu kaufen - das ist das Thema der Branche. Und zunächst müssen wir die Bedeutung des Wortes "Drawdown" definieren und es nicht erfinden, denn es gibt einen Drawdown, der über allen schwebt und "Stopout" genannt wird.
PS. All diese Überlegungen sind richtig, wenn wir glauben, dass das, was wir im Tester bekommen haben, auch in Zukunft so sein wird, aber das ist das Hauptproblem. Deshalb gehen Signale, PAMMs und echte Konten verloren. Und nur derjenige, der den Beweis hat, dass der im Tester erzielte Drawdown im realen Handel derselbe sein wird, handelt profitabel.
Einabsoluter Drawdown ist ein Rückgang der Mittel im Verhältnis zum Ausgangswert. Wenn Sie z.B. 10.000$ eingezahlt haben, wird jede Verringerung des Geldes unter dieses Niveau als absolute Abhebung betrachtet. Wenn die Mittel immer über 10 000$ liegen, ist der absolute Drawdown gleich Null.
Derrelative Drawdown ist der Rückgang der Mittel im Verhältnis zum Höchstwert. Sie wird in der Regel als Prozentsatz berechnet. Sie haben zum Beispiel 10.000 Dollar auf Ihr Konto eingezahlt und innerhalb eines Monats 2.000 Dollar verloren. In diesem Fall beträgt der relative Drawdown 20% (2 000$ von 10 000$). Wenn Sie 20.000$ auf Ihr Konto eingezahlt haben und im Laufe des Monats 2.000$ verloren haben, beträgt der relative Drawdown 10% (2.000$ von 20.000$).
Darüber, wie die Inanspruchnahme berechnet wird:
Was soll das bringen?
Warum kann das nicht auf einfache Art und Weise gemacht werden?
Außerhalb des Marktes - Gleichgewicht, die Inanspruchnahme ist gleich Null
Wenn auf dem Markt - der Drawdown, und nur negativ, da es einen Drawdown genannt der Stopout und es ist diese Drawdown-Wert, der tödlich kritisch ist.
Wir lassen den Tester bei minimalem Lot laufen und suchen nach dem maximalen Drawdown, der dem maximalen Verlust entspricht (wiederum bei minimalem Lot, und es kann viele Lots geben). Dieser Wert des Verlustes ist ein Merkmal des TS mit dem Namen "Drawdown". Je länger der Zeitraum, je mehr Positionen eröffnet wurden, desto besser. Daraus ergibt sich eine interessante Nuance.
Angenommen, wir beginnen mit 1000 Pfund, erzielen einen Gewinn mit einem kleinen Drawdown und mit einem Guthaben von 2000 Pfund einen Gewinn von 1001 Pfund. Es sieht so aus, als läge die Absenkung bei 50 %. Aber nein, falsch. Wir haben einen Senkblei - nur gut, dass 1001 Pfund nicht bei einem Kontostand von 1000 Pfund abgerufen wurden. Der Drawdown, den wir in der Geschichte gefunden haben, kann jederzeit in der Realität auftreten.
Wenn Sie nicht zufrieden sind, nennen wir Ihnen die Gründe und versuchen, das Produkt zu kaufen - das ist das Thema der Branche. Und zunächst müssen wir die Bedeutung des Wortes "Drawdown" definieren und dürfen es nicht erfinden, denn es gibt einen Drawdown, der über allen schwebt und "Stopout" genannt wird.
PS. All diese Überlegungen sind richtig, wenn wir glauben, dass das, was wir im Tester bekommen haben, auch in Zukunft so sein wird, aber das ist das Hauptproblem. Deshalb gehen Signale, PAMMs und echte Konten verloren. Und nur derjenige, der den Beweis hat, dass der im Tester erzielte Drawdown im realen Handel derselbe sein wird, handelt profitabel.
Sehr interessanter Kommentar) Und wie kaufen Sie den Drawdown und arbeiten Sie mit Verlusten?
Mit Elchen? Niemals.
Der Handel befindet sich im Aufwärtstrend, daher arbeite ich an Ein- und Ausstiegen in den bzw. aus dem Markt. Ich erhalte die Eigenschaften des TS im Tester auf die minimale konstante Menge. Es können viele Lose gleichzeitig geöffnet sein. Die wichtigsten Informationen zu den Testergebnissen sind für mich der Gewinnfaktor und der maximale aktuelle Verlust, der in Pips berechnet wird. Ich bemühe mich, dass sich diese Zahlen in Zukunft nicht ändern, damit die TS stabil (robust) ist. Ich setze Stopps nach dem maximalen Verlust. Wenn ich eine Haltestelle verpasst habe, bedeutet das, dass der TS nicht funktioniert. Am 7. Oktober bekam ich einen Verlust für den TS, der ein Jahr auf dem echten Konto und ein Tester in drei Jahren war. Jetzt überarbeite ich den TS, d.h. es gibt keine Verluste im normalen Handel.
Das bin ich, aber es gibt einen TS, der Anschläge als Arbeitsmittel hat. Ich habe also eine der möglichen Optionen.
Und warum?
Im Terminal werden die Drawdowns der beiden Typen zu einem Gesamtdrawdown kombiniert, was bei einigen TS zu einer erheblichen Verzerrung der Ergebnisse führt und keine korrekten vorläufigen Schlussfolgerungen über die Interaktion zwischen dem Preis und den TS zulässt.
Warum dies nicht auf einfache Weise möglich ist.
Außerhalb des Marktes - Gleichgewicht, die Inanspruchnahme ist gleich Null
Wenn auf dem Markt - der Drawdown, und nur negativ, denn es gibt einen Drawdown genannt die Stop-out und es ist diese Drawdown-Wert, der tödlich kritisch ist.
Wir lassen den Tester bei minimalem Lot laufen und suchen nach dem maximalen Drawdown, der dem maximalen Verlust entspricht (wiederum bei minimalem Lot, und es kann viele Lots geben). Dieser Wert des Verlustes ist ein Merkmal des TS mit dem Namen "Drawdown". Je länger der Zeitraum, je mehr Positionen eröffnet wurden, desto besser. Daraus ergibt sich eine interessante Nuance.
Angenommen, wir beginnen mit 1000 Pfund, erzielen einen Gewinn mit einem kleinen Drawdown und mit einem Guthaben von 2000 Pfund einen Gewinn von 1001 Pfund. Es sieht so aus, als läge die Absenkung bei 50 %. Aber, nein, falsch. Wir haben einen Senkblei - nur gut, dass die 1001 Pfund nicht bei einem Saldo von 1000 Pfund abgezogen wurden. Der Rückschlag, den wir in der Historie gefunden haben, kann jederzeit in der Realität auftreten.
Die einfachste Variante besteht darin, die maximal zulässige Absenkung zu bestimmen und diese dann zu markieren, wobei es für den Prüfer zwei Möglichkeiten gibt:
1. Die Ersteinlage entspricht der maximal zulässigen Inanspruchnahme
2. Erstellen einer Funktion, die die Position schließt, wenn der maximal zulässige Drawdown erreicht ist
Sie sollten die zulässige Inanspruchnahme festlegen, bevor Sie mit der Optimierung beginnen.
Wenn Sie einfach nach dem maximalen Verlust suchen, kann nicht garantiert werden, dass dieser während des gesamten Testzeitraums tatsächlich maximal war. In einem Trend Expert Advisor verwende ich beispielsweise den Algorithmus zum Schließen einer Position in die falsche Richtung, die beim Rollback tatsächlich geschlossen wird, d.h. es gibt eine Differenz zwischen dem tatsächlich erreichten Drawdown und dem mit Ihren Methoden ermittelten Drawdown.
Schlussfolgerung: Für verschiedene ATCs kann es verschiedene Möglichkeiten geben, die maximale Absenkung zu bestimmen, und sie unterscheiden sich in Bezug auf Genauigkeit und Komplexität der Umsetzung.
Außerdem ist es sehr wichtig, die Häufigkeit der maximalen Drawdowns (begrenzt durch den maximal zulässigen Drawdown) für das Money Management zu kennen - es macht keinen Sinn, die Einlage unter dem Drawdown zu halten, der einmal im Quartal auftritt - es ist sinnvoller, diesen Drawdown vorherzusehen und die Einlage für diese Strategie zu erhöhen, wenn sich die gefährliche Situation nähert.