Einmal mehr geht es um das Ewige: Trend/Flat. - Seite 18
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Dann ist es nicht mehr möglich zu sagen, dass nur die TF zur Verbesserung beigetragen hat.
Dann können wir nicht sagen, dass nur die TF zur Verbesserung beigetragen hat.
Habe ich gesagt, dass die TF zu dieser Verbesserung beigetragen hat? - Ich sagte, dass Zeitfilter auf TF unterhalb von H1 angewandt werden können, aber nicht auf höhere TF, weshalb wir Möglichkeiten brauchen, um TF für höhere TF zu erkennen.
Hier sind die Ergebnisse für ein flaches System auf der M5 von 2:00-8:00 für 2014 bis Oktober 2016. Optimierung 2014-2015, Rentabilität 2,44, Erholungsfaktor 9,71, Anzahl der Abschlüsse 2040.
Und dies sind die Ergebnisse für das gleiche System, aber ohne Zeitlimit während des Tages (der Handel ist den ganzen Tag erlaubt), Rentabilität 1,28, Erholungsfaktor 1,92, Anzahl der Trades 2240.
Das Ergebnis ist, wie man so schön sagt, unübersehbar. Ich denke, die Anzahl der Geschäfte ist recht repräsentativ, um die Ergebnisse für statistisch zuverlässig zu halten.
Hier sind die Ergebnisse für ein flaches System auf der M5 von 2:00-8:00 für 2014 bis Oktober 2016. Optimierung 2014-2015, Rentabilität 2,44, Erholungsfaktor 9,71, Anzahl der Abschlüsse 2040.
Und dies sind die Ergebnisse für das gleiche System, aber ohne Zeitlimit während des Tages (der Handel ist den ganzen Tag erlaubt), Rentabilität 1,28, Erholungsfaktor 1,92, Anzahl der Trades 2240.
Das Ergebnis ist, wie man so schön sagt, unübersehbar. Ich denke, die Anzahl der Geschäfte ist recht repräsentativ, um die Ergebnisse für statistisch zuverlässig zu halten.
Das verstehe ich nicht. Warum ist die Anzahl der Geschäfte nicht proportional zur erheblich verlängerten zusätzlichen Handelszeit gestiegen?
Heh... :) Ich habe einfach nur dagesessen und gewartet, um zu sehen, wer am aufmerksamsten sein würde.
Der Grund dafür ist, dass es nachts (1/3 des Tages) viel mehr Signale für ein flaches System gibt als in den restlichen 2/3 des Tages, viel mehr. Das liegt auf der Hand. Dies ist eine direkte Demonstration des einfachsten Zeitfilters, und die t/f-Erkennung ist derselbe Filter, der jetzt aber auch höhere TFs zulässt, um über die Grenzen des Tages hinauszugehen.
ZS: Hallo Azulenko. Wenn ich weiter denke, dass die Analyse Mist ist, werde ich mehr Geld bekommen).
ZZZY. würde gerne Swinosaurier hier sehen.... Und an Matemat, Metadriver, Avals, hallo (dieses Hallo ist echt, im Gegensatz zu dem über einer Linie). Was für eine Diskussion, die wir 2007-2008 geführt haben, da werde ich nostalgisch... Alles, was damals gesagt wurde, ist auch heute noch aktuell.
Heh... :) Ich habe einfach nur dagesessen und gewartet, um zu sehen, wer am aufmerksamsten sein würde.
Der Grund dafür ist, dass es nachts (1/3 des Tages) viel mehr Signale für ein flaches System gibt als in den restlichen 2/3 des Tages, viel mehr. Das liegt auf der Hand. Dies ist eine direkte Demonstration des einfachsten Zeitfilters, und die t/f-Erkennung ist derselbe Filter, der jetzt aber auch höhere TFs zulässt, um über die Grenzen des Tages hinauszugehen.
ZS: Hallo Azulenko. Wenn ich weiter denke, dass die Analyse Mist ist, werde ich mehr Geld bekommen).
ZZZY. würde gerne Swinosaurier hier sehen.... Und an Matemat, Metadriver, Avals, hallo (dieses Hallo ist echt, im Gegensatz zu dem über einer Linie). Was für eine Diskussion, die wir 2007-2008 geführt haben, da werde ich nostalgisch... Alles, was damals gesagt wurde, ist auch heute noch aktuell.
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2. Es ist nicht klar, ob die Jungs aufgegeben oder sich verkleidet haben. Ich erinnere mich. Sicherlich gab es Identitäten.
Hier sind die Ergebnisse für ein flaches System auf der M5 von 2:00-8:00 für 2014 bis Oktober 2016. Optimierung 2014-2015, Rentabilität 2,44, Erholungsfaktor 9,71, Anzahl der Abschlüsse 2040.
Und dies sind die Ergebnisse für das gleiche System, aber ohne Zeitlimit während des Tages (der Handel ist den ganzen Tag erlaubt), Rentabilität 1,28, Erholungsfaktor 1,92, Anzahl der Trades 2240.
Das Ergebnis ist, wie man so schön sagt, unübersehbar. Ich denke, die Anzahl der Geschäfte ist repräsentativ genug, um die Ergebnisse für statistisch korrekt zu halten.
Die Zeitbeschränkung sagt uns nichts, wenn wir den Unterschied zwischen dem Code für Tag und Nacht nicht kennen. Der Punkt meines Beispiels ist eben, dass der Code dort und dort derselbe ist und aus einem einzigen Oszillator wpr besteht, nur für Tag und Nacht optimiert er getrennt Tf und PERIOD. Auch ohne Leistungsvergleich (das ist ein anderes Thema) können wir sehen, dass die Optimierung bei gleichem Code nicht dazu tendiert, unterschiedliche TFs zu erzeugen, sondern eher dazu, die Oszillatorperioden zu trennen. Meiner Meinung nach lässt sich dies nicht durch flache Trends erklären, sondern durch einen GRÖSSEREN Faktor, der Tag und Nacht unterscheidet - dieVolatilität.
Mit anderen Worten: Meiner Meinung nach ist es nicht so wichtig, dass ein System die Kursrichtung vorhersagen kann, sondern vielmehr, dass es in der Lage ist, den Swing zu bestimmen. Nachts ist sie in der Regel kleiner, so dass das System weniger Umkehrungen vornimmt.
Gäbe es ein Codebeispiel für "trendige" Situationen, könnte ich diese These konkreter überprüfen. Wir könnten zum Beispiel vier Zustände unterscheiden - Trend-niedrige Volatilität, Trend-hoch-Volatilität, Flat-niedrige Volatilität, Flat-hoch-Volatilität.
Und sehen Sie, welche Option am besten funktioniert.
1) Die Zeitbeschränkung sagt nichts aus, wenn wir den Unterschied zwischen dem Code für Tag und Nacht nicht kennen. Der Punkt meines Beispiels ist genau, dass der Code dort und dort derselbe ist und aus einem einzigen Oszillator wpr besteht, nur optimiert er Tf und PERIOD getrennt für Tag und Nacht. Auch ohne Leistungsvergleich (das ist ein anderes Thema) können wir sehen, dass die Optimierung bei gleichem Code nicht dazu neigt, unterschiedliche TFs zu erzeugen, sondern eher dazu, die Oszillatorperioden zu trennen. Meiner Meinung nach lässt sich dies nicht durch flache Trends erklären, sondern durch einen GRÖSSEREN Faktor, der Tag und Nacht unterscheidet - dieVolatilität.
Mit anderen Worten: Meiner Meinung nach ist es nicht so wichtig, dass das System die Kursrichtung vorhersagen kann, sondern dass es in der Lage ist, den Swing zu bestimmen. In der Nacht ist sie in der Regel kleiner, so dass das System weniger Umdrehungen macht.
2. Wenn es ein Codebeispiel für "Trend"-Situationen gäbe, könnte ich diese These konkreter überprüfen. Ich könnte zum Beispiel vier Zustände unterscheiden - Trend-niedrige Volatilität, Trend-hoch-Volatilität, Flat-niedrige Volatilität, Flat-hoch-Volatilität.
Und sehen Sie, welche Variante besser funktioniert.
1. Sie sprechen von etwas Eigenem, das für das Thema von t/f eindeutig irrelevant ist.
2. Beispiel-Code? Sie machen wohl Witze... Sie können meine Worte für bare Münze nehmen oder versuchen, sie selbst zu verstehen. Aber in diesem Fall bin ich nicht verpflichtet, irgendetwas zu beweisen und Ihnen darüber hinaus den Code zu zeigen. Wenn es interessant ist, von etwas überzeugt zu werden, dann tun Sie es bitte selbst.
1. Sie sprechen von etwas Eigenem, das für das Thema von t/f eindeutig irrelevant ist.
2. Beispiel-Code? Sie machen wohl Witze... Sie können meine Worte für bare Münze nehmen oder versuchen, sie selbst zu verstehen. Aber in diesem Fall bin ich nicht verpflichtet, irgendetwas zu beweisen und Ihnen darüber hinaus den Code zu zeigen. Wenn Sie etwas wissen wollen, tun Sie es bitte selbst.
1. Ich versuche lediglich, eine einfache Idee zu erklären: Trend und Flat ist ein anderer Name für Volatilität.
2. Und was ist mit dem Code, was ist die Formalisierung?
Und ja, nebenbei bemerkt.
Es ist absolut falsch, die Ergebnisse für verschiedene Codes anhand derErgebnisse der OPTIMIERUNG zu vergleichen. Es gibt hier eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit: Je mehr Code, desto mehr Variablen gibt es und desto besser wird das Ergebnis sein, da mehr Raum für Anpassungen bleibt. Man sollte die Ergebnisse von TEST-Läufen auf nicht optimierten Abschnitten vergleichen. Das Beste von allem im Wolfsvorwärts-Modus.
1. Ich versuche nur, einen einfachen Punkt zu machen - Trend und Flat ist ein anderer Name für Volatilität.
2. Wie sieht es mit dem Kodex aus, wie sieht es mit der Formalisierung aus?
3. und ja, nebenbei bemerkt.
Es ist absolut falsch, die Ergebnisse für verschiedene Codes anhand derErgebnisse der OPTIMIERUNG zu vergleichen. Es gibt hier eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit: Je mehr Code, desto mehr Variablen gibt es und desto besser wird das Ergebnis sein, da mehr Raum für Anpassungen bleibt. Man sollte die Ergebnisse von TEST-Läufen auf nicht optimierten Abschnitten vergleichen. Das Beste von allem im Wolfsvorwärts-Modus.
1. Um Gottes willen, wie man so schön sagt. Wenn es Ihnen hilft, die Ergebnisse Ihres Systems zu verbessern, indem Sie die Marktsituation als "Volatilität" verstehen - nur zu!
2. Formalisierung - die Fähigkeit, sie numerisch und formelhaft zu beschreiben. Diese habe ich gegeben.
3. 2 Jahre lang habe ich die Ergebnisse des gleichen flachen Systems gezeigt, von denen 1 Jahr der Optimierung dient. Es ist deutlich zu sehen, dass sich das System auf dem unbekannten Plot schlechter verhält als auf dem Optimierungsplot, aber das Wachstum bleibt stabil. Alles ist korrekt. Schauen Sie oben auf dieser Seite nach.