Einmal mehr geht es um das Ewige: Trend/Flat. - Seite 17
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Dieser hat eine Klinik, versuchen Sie es gar nicht erst, es ist Zeitverschwendung.
Ist es also nur der Zeitrahmen, der für Sie anders ist? Oder ist der Code für Tag/Nacht auch unterschiedlich?
In der Regel ist es nachts nicht flach, sondern nur niedrigere Volatilität und Optimierung wird Ihnen den Unterschied nicht in TF, sondern eher eine erhöhte Periode, wie es in der Regel mit niedriger Volatilität passiert.
Hier ist ein Beispiel für einen Expert Advisor von einem Oszillator, aber für Tag und Nacht seine TF
Prüfung des Auto-Optimierers nach der Volking-Forward-Methode. Zwei Monate Prüfung - eine Kontrolle. Reingewinn - nach Termingeschäften, d.h. Scheck.
Wie ihr seht - Tamara und ich gehen als Paar, die TF ist fast die gleiche.Ist also nur der Zeitrahmen ein anderer? Oder ist der Code für Tag/Nacht ebenfalls unterschiedlich?
Nachts ist es in der Regel nicht flach, sondern nur eine niedrigere Volatilität und die Optimierung wird Ihnen einen Unterschied nicht in TF, sondern eher eine höhere Periode, wie es in der Regel mit niedriger Volatilität passiert.
Früher hatte ich 2 verschiedene Systeme, ein flaches, das in einem Kanal arbeitet, und ein Trend, das arbeitet. Ich habe die Zeiten des Tages optimiert, in denen die Schwestern am besten arbeiten. Auf diese Weise habe ich die zuvor angekündigten Arbeitszeiten für die Systeme erhalten. Danach habe ich beide Systeme in einem EA kombiniert, der die Systeme je nach Tageszeit umschaltet. Die Ergebnisse haben mich wirklich dazu inspiriert, die Natur von t/f genauer zu studieren, um ähnliche Unterschiede im Verhalten dieser beiden Systeme festzustellen, und zwar nicht nur in Abhängigkeit von der Tageszeit, sondern auch in Abhängigkeit von der Erkennung von t/f während des Tages.
Ich wäre nicht in der Lage gewesen, eine solche Verbesserung der Leistung der Systeme zu erzielen, wenn ich TFs über H1 verwendet hätte, da es tagsüber bei großen TFs nicht möglich gewesen wäre, Zeitfilter anzuwenden. Natürlich gibt es t/fs auf längeren TFs als H1, aber sie können nur durch eine Serienanalyse erfolgreich entdeckt werden (durch solche Methoden, die in diesem Zweig vorgestellt werden), für sie sind Zeitfilter aus offensichtlichen Gründen nicht anwendbar. Aus diesem Grund wurde dieser Thread ins Leben gerufen - um den Empfindlichkeitsbereich meiner Systeme zu erweitern und nicht auf den Intraday-Handel beschränkt zu sein.
Es gibt also doch einen Unterschied im Code. Was ist das?
Es gibt also doch einen Unterschied im Code. Was ist das?
Wir haben uns ein wenig mehr auf die Wohnung konzentriert und das Trendthema in den Hintergrund gerückt. Sollen wir diesem Teil des Schaubilds der Vollständigkeit halber etwas mehr Aufmerksamkeit widmen?
Ja, natürlich, es macht mir nichts aus. Was das Interesse an einer Untersuchung angeht, so sind sowohl die Wohnung als auch der Trend wahrscheinlich gleichermaßen interessant.
Unterschiedliche Prinzipien für die Bestimmung des Einstiegssignals, unterschiedliche Prinzipien für die Aufrechterhaltung von Positionen, und auch die Schließung basiert auf unterschiedlichen Signalen. Unterschiedliche Systeme - unterschiedlicher Code. Aber das ist natürlich nur eine Zwischenstufe. Es ist geplant, die Systeme zu einem einzigen zu vereinen, um die Verfolgung von Positionen, die von einem anderen System eröffnet wurden, zu ermöglichen, sofern dies nicht im Widerspruch zum aktuellen System steht.