Stabile MTS - Seite 23
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Es ist wirklich sehr einfach, denken Sie daran, wie in der alten Anekdote: "... Ich nehme die Waren auf dem Großmarkt für einen Rubel pro Stück, und verteile die Stände für ein Dreifaches, 3-1 = 2, dann diese 2% und leben ..." . Aber im Ernst: Der gesamte Handel läuft auf triviale Kauf- und Verkaufsvorgänge hinaus. Aber es ist das Prinzip der Bestimmung des richtigen Zeitpunkts für diese Operationen, das die Logik der Operation und die Rentabilität/Verluste des Handelsalgorithmus bestimmt. Und die Beschreibung dieses Prinzips geht meiner Meinung nach über den Begriff "im Allgemeinen" hinaus. Daher stellt sich die Frage: "Willst du zurechtkommen oder willst du zurechtkommen?
Ich werde Sie nicht darüber belehren, wie und auf welche Weise Sie Investoren anlocken und für sich interessieren können, aber ich möchte folgende Analogie wagen: Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Angestellter eines renommierten Autohauses einem Kunden einen protzigen Mercedes oder etwas Ähnliches verkaufen möchte. Wird er sich für Verbrauchereigenschaften wie eine bequeme Lederausstattung, Laufruhe und sofortige Beschleunigung interessieren oder wird er ihr von der Technologie der Verarbeitung von Bisonhäuten und der Technologie der Motorenmontage und der Herstellung ihrer Komponenten erzählen?
Wenn Sie es verstehen, werden sie in der Lage sein, Ihnen einen solchen Algorithmus für 10 $ in freiberuflicher Tätigkeit zu erstellen... Was ist dann mein Interesse?
Nun, das macht mir nichts aus.
Also funktioniert es auch bei mir)))
Sie haben meine Tabellenkalkulation zum Testen. Falltests gemäß den Spreads aus dem Spreadsheet für mehrere Paare von 2001 bis 2016 und von 2011 bis 2016. Sie können dies in einer privaten Nachricht tun. Wenn das so bleibt, können wir reden.
Ja, und Taktzeiten von fünf Minuten aufwärts ...
Sie haben die Ergebnisse meiner Arbeit ja gesehen, also ist alles echt .... Mehrere Werkzeuge sind immer interessanter
Drei Monate am Stück zählen. Eine Neuberechnung ist nicht erforderlich, da sich die von uns benötigten Marktstatistiken nur sehr langsam ändern.
Fast, aber nicht ganz. Corr() und cov() sind in ihrer Form völlig unterschiedlich. Schauen Sie sich einfach plot(corr()) und plot(cov()) an und spüren Sie den Unterschied.
Sie haben meine Tabellenkalkulation zum Testen. Falltests gemäß den Spreads aus dem Spreadsheet für mehrere Paare von 2001 bis 2016 und von 2011 bis 2016. Sie können dies in einer privaten Nachricht tun. Wenn das so bleibt, können wir reden.
Ja, und Taktzeiten von fünf Minuten aufwärts ...
Sie haben die Ergebnisse meiner Arbeit ja gesehen, also ist alles echt .... Mehrere Instrumente sind immer interessanter
Es ist eigentlich ganz einfach, denken Sie daran, wie in der alten Anekdote: "... Ich nehme die Waren auf dem Großmarkt für einen Rubel pro Stück, und verteile die Stände für ein Dreifaches, 3-1 = 2, so leben diese 2% und ..." . Aber im Ernst: Der gesamte Handel läuft auf triviale Kauf- und Verkaufsvorgänge hinaus. Aber es ist das Prinzip der Bestimmung des richtigen Zeitpunkts für diese Operationen, das die Logik der Operation und die Rentabilität/Verluste des Handelsalgorithmus bestimmt. Und die Beschreibung dieses Prinzips geht meiner Meinung nach über den Begriff "im Allgemeinen" hinaus. Es stellt sich also die Frage: "Wollen Sie fahren oder einfahren?
Ich werde Sie nicht darüber belehren, wie und auf welche Weise Sie Investoren anlocken und für sich interessieren können, aber ich möchte folgende Analogie wagen: Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Angestellter eines renommierten Autohauses einem Kunden einen protzigen Mercedes oder etwas Ähnliches verkaufen möchte. Wird er sich für Verbrauchereigenschaften wie eine bequeme Lederausstattung, Laufruhe und sofortige Beschleunigung interessieren oder wird er ihr von der Technologie der Verarbeitung von Bisonhäuten und der Technologie der Motorenmontage und der Herstellung ihrer Komponenten erzählen?
Wenn Sie es verstehen, werden sie in der Lage sein, Ihnen einen solchen Algorithmus für 10 $ in freiberuflicher Tätigkeit zu erstellen... Was ist dann mein Interesse?
Nun, das macht mir nichts aus.
Sergei, meinen Sie die Tabellenkalkulation von FxPro? Steht das in diesen Dokumenten, deren Link Sie hier gepostet haben? Aus irgendeinem Grund habe ich es dort nicht gesehen.
Ich habe letzte Nacht unter dem Eindruck dieses Threads nicht geschlafen und er hat mir nahegelegt, dass ich ihn verbessern sollte, er hat sich aber um 10% verbessert)
Da der Ruhm der Helden nicht ruht und 70% der erfolgreichen Trades (und sogar 80% in einem Test) auffällig sind, aber das Gewinn/Verlust-Verhältnis von 1/1, ist ein bisschen angespannt. Ich war auch die ganze Nacht wach und habe über die Verbesserung meines TS nachgedacht.
Mein letzter TS auf FORTS gab bis zu 60% erfolgreiche Trades, aber das durchschnittliche Gewinn/Verlust-Verhältnis in einem Trade war ~(70-80)/(25-30)- Zahlen, das sind Punkte.
Mir fiel nichts ein, bis ich mich an die Unschärferelation erinnerte. Zur Erinnerung: dx*dp>=h/2, d.h. je genauer wir die Position eines Teilchens bestimmen, desto weniger wissen wir über seinen Impuls (Geschwindigkeit). Natürlich ist die Analogie indirekt.
Wir können die Glaubwürdigkeit des Einstiegs verbessern, aber das erfordert Zeit für plausiblere Messungen, und obwohl die Zahl der erfolglosen Geschäfte abnimmt, werden wir später in das Geschäft einsteigen, und damit wird der Gewinn geringer. Und das in allen erfolgreichen Berufen. Indem wir das Verhältnis zwischen erfolgreichen und erfolglosen Geschäften erhöhen, verringern wir das Gewinn/Verlust-Verhältnis bei den Geschäften.
Betrachtet man die Transaktionen, so wird ein Teil der potenziell erfolgreichen Transaktionen aufgrund von Kursschwankungen mit einem Stop-Loss geschlossen. Wenn wir den Stopp verschieben, erhöht sich das Verhältnis von erfolgreichen zu erfolglosen Geschäften, aber der durchschnittliche Verlust pro Geschäft steigt. Ja, das Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften wird sich erhöhen, aber es wird auch das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust in einem Geschäft verringern.
Und wir werden die gleichen 70-80% erfolgreiche Trades und 50/50 Gewinn/Verlust-Verhältnis erhalten.
Nun stellt sich natürlich die Frage: Welches System ist besser (effizienter)? Das erste, was mir zu einem Effizienzindex einfällt, ist so etwas wie E = (Wahrscheinlichkeit eines profitablen Handels)*(M Handelsgewinn/M Handelsverlust). Ich habe die Mathematik und die Physik noch nicht überprüft.
Da der Ruhm der Helden nicht ruht und 70% der erfolgreichen Trades (und sogar 80% in einem Test) auffällig sind, aber das Gewinn/Verlust-Verhältnis von 1/1, ist ein bisschen angespannt. Ich war auch die ganze Nacht wach und habe über die Verbesserung meines TS nachgedacht.
Mein letzter TS auf FORTS gab bis zu 60% erfolgreiche Trades, aber das durchschnittliche Gewinn/Verlust-Verhältnis in einem Trade war ~(70-80)/(25-30)- Zahlen, das sind Punkte.
Mir fiel nichts ein, bis ich mich an die Unschärferelation erinnerte. Zur Erinnerung: dx*dp>=h/2, d.h. je genauer wir die Position eines Teilchens bestimmen, desto weniger wissen wir über seinen Impuls (Geschwindigkeit). Natürlich ist die Analogie indirekt.
Wir können die Glaubwürdigkeit des Einstiegs verbessern, aber das erfordert Zeit für plausiblere Messungen, und obwohl die Zahl der erfolglosen Geschäfte abnimmt, werden wir später in das Geschäft einsteigen, und damit wird der Gewinn geringer. Und das in allen erfolgreichen Berufen. Indem wir das Verhältnis zwischen erfolgreichen und erfolglosen Geschäften erhöhen, verringern wir das Gewinn/Verlust-Verhältnis bei den Geschäften.
Betrachtet man die Transaktionen, so wird ein Teil der potenziell erfolgreichen Transaktionen aufgrund von Kursschwankungen mit einem Stop-Loss geschlossen. Wenn wir den Stopp verschieben, erhöht sich das Verhältnis von erfolgreichen zu erfolglosen Geschäften, aber der durchschnittliche Verlust pro Geschäft steigt. Ja, das Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften wird sich erhöhen, aber es wird auch das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust in einem Geschäft verringern.
Und wir werden die gleichen 70-80% erfolgreiche Trades und 50/50 Gewinn/Verlust-Verhältnis erhalten.
Nun stellt sich natürlich die Frage: Welches System ist besser (effizienter)? Das erste, was mir zu einem Effizienzindex einfällt, ist so etwas wie E = (Wahrscheinlichkeit eines profitablen Handels)*(M Handelsgewinn/M Handelsverlust). Ich habe die Mathematik und Physik noch nicht überprüft.
Jurij, du musst nichts erfinden. Alles ist schon vor uns erfunden worden. Der verallgemeinernde Indikator ist die mathematische Erwartung. Die Schildkrötenhändler haben es benutzt, und wahrscheinlich haben sie es auch von jemand anderem übernommen.
Der Gewinn aus dem Handel kann durch diese einfache Gleichung dargestellt werden:
Gewinn = N x Av(P) - (1-N) x SL, wobei
N - der Anteil der profitablen Geschäfte,
Av(P) - die durchschnittliche Größe eines profitablen Handels,
(1-N) - der Anteil an Verlustgeschäften,
SL - die durchschnittliche Größe eines Verlustgeschäfts (idealerweise sollte sie in der Nähe des Stop Loss liegen).
Gewinn - der erwartete Gewinn aus dem Handel, d. h. eine mathematische Erwartung.
Erhöhen Sie SL, und N wird nach oben kriechen (in einer idealen Welt mit unendlichem Kapital und unendlicher SL (d. h. es gibt überhaupt keinen Stopp) ist N = 1.
Gleichzeitig nimmt aber auch der zweite Term der Differenz zu. Die Fälligkeitserwartung spiegelt also perfekt die Optimalität des Systems wider.
(jemand hat hier gefragt, warum alle so viel Wert auf die mathematische Erwartung legen).
Ja, die Diskussion ist ins Stocken geraten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wiederhole meine Frage. Ich bin sehr daran interessiert, wirklich funktionierende Systeme zu sehen, die eine Rendite von 10-15 % pro Jahr aufweisen, wobei die maximale Inanspruchnahme nicht mehr als 10 % beträgt und die maximale Erholungszeit nach der Inanspruchnahme nicht mehr als 3 Monate beträgt.
Ich interessiere mich für zwei Gesichtspunkte:
1) Suche nach einem Benchmark (kein Gral, aber ein Benchmark) - was ein guter Algorithmus im Prinzip kann, unter welchen Parametern er als exzellent gelten kann und unter welchen er unterdurchschnittlicher Mist ist;
2) Es gibt einen echten Fonds, der bereit ist, in Handelsprogramme zu investieren, die auf solchen Agenten aufbauen, und der Autor erhält einen Anteil an den Provisionen.
Jurij, Sie müssen nichts erfinden. Alles ist schon vor uns erfunden worden. Der verallgemeinernde Indikator ist die mathematische Erwartung. Die Schildkrötenhändler haben es benutzt, und sie müssen es auch von jemand anderem genommen haben.
Der Gewinn aus dem Handel kann durch diese einfache Gleichung dargestellt werden:
Gewinn = N x Av(P) - (1-N) x SL, wobei
Nicht das Newtonsche Binomial. (c) Aber in Ihrem Ausdruck brauchen Sie bestimmte Handelsgrößen (mat. Erwartung der Größe). Stellen Sie sich vor, es gäbe sie nicht. Sie müssen die Wirksamkeit mehrerer TS bewerten (vergleichen). Und was kümmert es Sie, wer mit welcher Partie handelt. Sie wollen Profit, ich will Effizienz - unterschiedliche Ziele. Das System mit einem geringeren Gewinn kann bei ansonsten gleichen Bedingungen effektiver sein.
Das ist nicht schwer. Aber ich habe es noch nicht getan. )