Stabile MTS - Seite 22

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Сергей:
70/30 kann sich morgen ändern, einige MM müssen sein. Und ein Test über eine Spanne von 2 bei einer fünfstelligen Zahl ist überhaupt nicht aussagekräftig. Nehmen Sie den Fünf-Monats-Spread bei 20. Wenn es hält, ist es ein Gebot. Ich habe eine Version meiner EA zeigt 17 Millionen Nettogewinne auf einen Test mit Spread 2, und es schüttet bei 20.
Wozu brauche ich einen Fünf-Minuten-Kurs mit einem Spread von 20, wenn die gesamte Logik der Eule nicht von Ticks abhängt und alle Ereignisse bei der Eröffnung der Kerze M1 stattfinden. Und wo ich auf Spread 1-3 fünfstellig handeln, plus eine Kommission von $ 8 pro Lot-Dollar? Unterm Strich sind es 11 auf Ihrem Spread. Sie haben zunächst 22, das ist doppelt so viel!!!
 

Übrigens ein interessantes Thema, viele Projekte mit den Dummen schon aufgegeben, und gestern zu Unity gesammelt ... auf jeden Fall der beste Test ))) Nun, die Zeit wird es zeigen.

 
Vladimir Zubov:
Wozu brauche ich einen Fünf-Minuten-Kurs mit einem Spread von 20, wenn die gesamte Logik der Eule nicht von Ticks abhängt und alle Ereignisse bei der Eröffnung der Kerze M1 stattfinden. Und wo ich handle, ist der Spread 1-3 fünfstellig, plus die Kommission von $8 pro Lot-Dollar? Unterm Strich sind es 11 auf Ihrem Spread. Sie haben zunächst 22, das ist doppelt so viel!
Es tut mir leid, aber ich kann nicht glauben, dass Sie seit so vielen Jahren damit handeln. Sonst würden Sie solche Dinge nicht fragen. Das Abrutschen und die Ausweitung der Spreads ohne Vorwarnung wurden nicht gestoppt, insbesondere auf dem Realmarkt. Möglicherweise können Sie das in der Demo tun. Aber auf dem realen Konto, vor allem, wenn der Händler beginnt, Sie auf die Interbank ..... zurückziehen Sie können Fragen stellen oder Fragen zum realen Markt stellen. Das ist meine persönliche Meinung, und ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, darüber zu streiten. Wenn Sie darüber sprechen möchten, wenden Sie sich bitte persönlich an mich.
 
Yuriy Asaulenko:

Versuchen Sie, die Autokorrelation zu berechnen. MathLab erledigt das in ein paar Sekunden. Sie werden sofort erkennen, warum.

Vielleicht gibt es eine bessere Kovarianz, aber ich habe es nicht ausprobiert.

Es hängt alles von der Anzahl der Autokorrelationspunkte und dem Verschiebungsbereich ab. Es stimmt wahrscheinlich, dass es Zeit braucht, aber es ist ja nicht so, dass man es ständig zählen muss. Die Autokorrelation ist die Kovarianz einer Zeitreihe mit sich selbst mit einer zeitlichen Verzögerung.
 
Vladimir Zubov:
Aber warum klammern sich alle an die Tests, an den erwarteten Gewinn? Wenn ich den ersten Test immer mit 0,01 durchführe, denke ich, dass es mit 1 in Ordnung ist. Was sollte 100 sein?)
Und wie kann man sonst überprüfen, was der Algorithmus kann? Es gibt eine Reihe von Indikatoren, die die vergangene Performance charakterisieren, egal ob es sich um einen Roboter oder einen Live-Manager handelt.
 
Vladimir Zubov:
Ich habe jetzt drei Jahre lang 100-150% Rendite mit dieser Sache erzielt, aber Sie wissen ja, wo wir leben, welche Beträge... und damit bin ich nicht zufrieden.
Die Beträge können erhöht werden. Können Sie die Leistung für jeden einzelnen Zeitraum detaillierter darstellen?
 
Сергей:
Entschuldigen Sie, aber ich kann nicht glauben, dass Sie schon so viele Jahre damit handeln. Sonst würden Sie solche Fragen nicht stellen. Ohne Vorwarnung lassen sich Slippage und Spread-Ausweitung nicht verhindern, vor allem nicht auf dem realen Markt. Möglicherweise können Sie das in der Demo tun. Aber auf dem realen Konto, vor allem, wenn der Händler beginnt, Sie auf die Interbank ..... zurückziehen Sie können Fragen stellen oder Fragen zum Markt stellen. Das ist meine persönliche Meinung, und ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, darüber zu streiten. Wenn Sie darüber diskutieren wollen, schreiben Sie mir in der persönlichen Rubrik.
Das ist genau das, was interessant ist, das ist zum Thema des Themas. Ich sagte Merkmale wirklich guter Systeme. Was sie können, wie sich die schlechten von den guten unterscheiden. Wir haben vier Tage lang geredet, aber jetzt kommen wir zur Sache.
 
Nun, bei mir funktioniert es auch)))
 
Oleg Shenker:
Es hängt alles von der Anzahl der Autokorrelationspunkte und dem Verschiebungsbereich ab. Das kann zwar einige Zeit in Anspruch nehmen, aber man muss es nicht ständig zählen. Die Autokorrelation ist die Kovarianz einer Zeitreihe mit sich selbst mit einer zeitlichen Verzögerung.

Drei Monate am Stück zählen. Eine Neuberechnung ist nicht erforderlich, da sich die von uns benötigten Marktstatistiken nur sehr langsam ändern.

Fast, aber nicht ganz. Corr() und cov() sind in ihrer Form völlig unterschiedlich. Schauen Sie sich einfach plot(corr()) und plot(cov()) an und spüren Sie den Unterschied.

 
Oleg Shenker:

Dennoch. Ich brauche ein allgemeines Verständnis dafür, wie der Algorithmus Geld verdient...

Eigentlich ist alles ganz einfach, denken Sie daran, wie in dem alten Witz: "Ich kaufe Waren auf dem Großmarkt für einen Rubel das Stück und verteile sie unter den Ständen für drei Rubel, 3-1=2, so lebe ich von diesen 2%...". Aber im Ernst: Der gesamte Handel läuft auf triviale Kauf- und Verkaufsvorgänge hinaus. Aber es ist das Prinzip der Bestimmung des richtigen Zeitpunkts für diese Operationen, das die Logik der Operation und die Rentabilität/Verluste des Handelsalgorithmus bestimmt. Und die Beschreibung dieses Prinzips geht meiner Meinung nach über den Begriff "im Allgemeinen" hinaus. Es stellt sich also die Frage: "Wollen Sie mit dem Auto fahren oder mit dem Auto fahren?
Oleg Shenker:

....Ich brauche Ihr Know-how nicht. Aber die Grundprinzipien der Arbeit - auf jeden Fall werde ich nicht bei Investoren für eine Blackbox werben....

Ich werde Sie nicht belehren, wie und was Sie brauchen, um Investoren anzuziehen und zu interessieren, aber ich werde es wagen, mich zu diesem Punkt mit der folgenden Analogie auszudrücken - stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Angestellter eines angesehenen Autohauses einem Kunden einen schicken Mercedes oder etwas Ähnliches verkaufen möchte. Würde er sich für Verbrauchereigenschaften wie eine bequeme Lederausstattung, Laufruhe und sofortige Beschleunigung interessieren oder würde er ihnen von der Technologie der Büffelhautverarbeitung und der Technologie der Motorenmontage und der Herstellung ihrer Komponenten erzählen?

Oleg Shenker:

... Trotzdem möchte ich verstehen, warum die Bilanz so stark schwankt, das Kapital aber nicht. Das kommt mir sehr merkwürdig vor. Das heißt, der Marktwert der Vermögenswerte bleibt konstant, aber das finanzielle Ergebnis der abgeschlossenen Transaktionen kann stark schwanken. Für mich ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass der Algorithmus die Equity-Linie künstlich nivelliert, indem er entweder gewinnbringende oder verlustbringende Positionen schließt. Warum das so ist, ist mir nicht klar, und wenn es nicht klar ist, bedeutet es, dass ich diesen Algorithmus nicht verwenden kann...

Wenn Sie es verstanden haben, können Sie einen solchen Algorithmus für 10 $ freiberuflich erstellen. Was ist dann mein Interesse?

Oleg Shenker:

...denke ich, dass es das Richtige wäre, das Gespräch in einen privaten Raum zu verlegen...

Das stört mich nicht.

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