Statistik über die Verrutschung von Limitaufträgen an der Börse - Seite 3

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Beginnen Sie mit der Erstellung eines mt5-Demokontos bei bx. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zur Verteilung. Bei der Serverauswahl wählen Sie keinen Demoserver, sondern einen für den realen Handel. Erstellen Sie ein Konto mit beliebigen Daten. Erstellen Sie ein Zertifikat. Sie haben ein echtes Konto mit Nullsaldo mit echten Kursen und Historie.

 
pivomoe:

Beginnen Sie mit der Erstellung eines mt5-Demokontos bei bx. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zur Verteilung. Bei der Serverauswahl wählen Sie keinen Demoserver, sondern einen für den realen Handel. Erstellen Sie ein Konto mit beliebigen Daten. Erstellen Sie ein Zertifikat. Sie haben ein echtes Konto mit Nullsaldo mit echten Kursen und Historie.

Cool - es hat funktioniert, danke! Himmel und Erde - Tickdaten von Demo und Real. Nochmals vielen Dank!
 
fxsaber:

Im Modus "basierend auf realen Ticks" ist die positive Slippage von Limit-Orders etwa 50% höher als im Modus "basierend auf generierten Ticks".

Dies führt zu einem Missgeschick - wir haben echte Ticks eingeführt, um die Genauigkeit des Testers zu erhöhen, haben aber einen positiven Slippage von Limit-Orders eingeführt, der künstlich über den Backtest-Ergebnissen schwebt.

An der Börse verrutschen Limitaufträge nicht, sondern werden genau zum Auftragskurs ausgeführt. Dies ist beim Tester jedoch nicht der Fall.

Dieser Fehler kann mit der im obigen Link beschriebenen Bibliothek umgangen werden. Aber das ist eine Krückenlösung. Es ist sinnvoll, wenn das Prüfgerät selbst genau arbeitet.

Ich frage die Mitglieder des Forums nach ihrer Meinung zu diesem Thema. Denn aus offensichtlichen Gründen wird die Meinung eines Mitglieds der Gemeinschaft von den Entwicklern kaum ernst genommen.

Es ist schade, dass sich niemand dazu geäußert hat.
 
fxsaber:
Es ist schade, dass niemand ein Mitspracherecht hatte.

Dieses Thema wurde bereits irgendwo hier im Forum diskutiert und die Entwickler selbst scheinen gesagt zu haben, dass sie es in den neuen Builds beheben werden. Versuchen Sie, danach zu suchen, ich habe mich nicht wirklich damit befasst...

P.s. Hier ist ein Thema, das ebenfalls unbeantwortet blieb: https://www.mql5.com/ru/forum/86591/page4.

В билде 1340 MT5 очень странное исполнение отложенных ордеров на FOREX в тестере стратегий
В билде 1340 MT5 очень странное исполнение отложенных ордеров на FOREX в тестере стратегий
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  • www.mql5.com
Если тестировать на «OHLC на M1», то ВСЕ ордера исполняются с проскальзыванием в 30-50 пятизначных пунктов...
 
Maxim Dmitrievsky:

Dieses Thema wurde bereits irgendwo hier im Forum diskutiert und die Entwickler selbst scheinen gesagt zu haben, dass sie es in den neuen Builds beheben werden. Versuchen Sie, danach zu suchen, ich habe mich nicht wirklich damit befasst...

P.s. Hier war ein Thema, auch unbeantwortet https://www.mql5.com/ru/forum/86591/page4

Sie haben es nicht repariert.
 
fxsaber:
Es ist eine Schande, dass sich niemand zu Wort gemeldet hat.

Denn Sie haben überhaupt keine Beweise.

Es ist viel einfacher, den Bericht zu speichern und zu verpacken. Zeigen Sie mir ein Beispiel für eine Transaktion mit den Berechnungen.

 
Renat Fatkhullin:

Weil Sie keinerlei Beweise vorlegen können.

Es ist viel einfacher, den Bericht zu speichern und zu verpacken. Zeigen Sie ein Beispiel für eine einzelne Transaktion mit einer Erklärung.

Ich dachte, das wäre genughttps://www.mql5.com/ru/code/16134.

Verstanden. Ich werde es vorbereiten.

SlipPage
SlipPage
  • Stimmen: 10
  • 2016.08.25
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.
 

Berater

#define OP_BUY ORDER_TYPE_BUY
#define OP_SELL ORDER_TYPE_SELL
#define OP_BUYLIMIT ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
#define OP_SELLLIMIT ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

// Кусок из https://www.mql5.com/ru/code/16006
class MT4ORDERS
{  
public:   
  static int MT4OrderSend( const string Symb, const int Type, const double dVolume, const double Price, const int SlipPage, const double SL, const double TP,
                            const string comment = NULL, const int magic = 0, const datetime dExpiration = 0, color arrow_color = clrNONE )
  {
    MqlTradeRequest Request = {0};

    Request.action = (((Type == OP_BUY) || (Type == OP_SELL)) ? TRADE_ACTION_DEAL : TRADE_ACTION_PENDING);
    Request.magic = magic;

    Request.symbol = ((Symb == NULL) ? ::Symbol() : Symb);
    Request.volume = dVolume;
    Request.price = Price;

    Request.tp = TP;
    Request.sl = SL;
    Request.deviation = SlipPage;
    Request.type = (ENUM_ORDER_TYPE)Type;

    Request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;

    if (dExpiration > 0)
    {
      Request.type_time = ORDER_TIME_SPECIFIED;
      Request.expiration = dExpiration;
    }

    Request.comment = comment;

    MqlTradeResult Result;

    return(::OrderSend(Request, Result) ? ((Request.action == TRADE_ACTION_DEAL) ? (int)Result.deal : (int)Result.order) : -1);
  }

  // Такая перегрузка позволяет использоваться совместно и MT5-вариант OrderSend
  static bool MT4OrderSend( const MqlTradeRequest &Request, MqlTradeResult &Result )
  {
    return(::OrderSend(Request, Result));
  }
};

// Обязательно ПОСЛЕ #include <Trade/Trade.mqh>: CTrade::OrderSend
#define OrderSend MT4ORDERS::MT4OrderSend

void OnTick( void )
{
  static int TicketBuyLimit = 0;
  static int TicketSellLimit = 0;
  
  const datetime time = TimeCurrent();
  
  if ((time == D'2016.08.11 19:12:33') && (TicketBuyLimit == 0))
    TicketBuyLimit = OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, 1, 95090, 0, 0, 0);
  else if ((time == D'2016.08.16 18:44:02') && (TicketSellLimit == 0))
    TicketSellLimit = OrderSend(Symbol(), OP_SELLLIMIT, 1, 97070, 0, 0, 0);

  return;
}

Prüfprotokoll

MR      0       16:47:50.960    Tester  RTS-9.16: ticks data begins from 2016.08.01 00:00
LE      0       16:47:50.963    Core 1  agent process started
CE      0       16:47:51.473    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
NR      0       16:47:52.736    Core 1  connected
DJ      0       16:47:52.741    Core 1  authorized (agent build 1401)
RR      0       16:47:52.743    Tester  RTS-9.16,M1 (BCS-MetaTrader5): testing of Experts\LimitsFill.ex5 from 2016.08.11 00:00 to 2016.08.17 00:00
GP      0       16:47:52.763    Core 1  common synchronization completed
DI      0       16:47:52.780    Core 1  RTS-9.16: ticks synchronized already [47 bytes]
IL      0       16:47:53.493    Core 1  1482 bytes of tester parameters loaded
PH      0       16:47:53.493    Core 1  188 bytes of input parameters loaded
OR      0       16:47:53.493    Core 1  8562 bytes of symbols list loaded
MI      0       16:47:53.493    Core 1  expert file added: Experts\LimitsFill.ex5. 8164 bytes loaded
FR      0       16:47:53.493    Core 1  initial deposit 100000.00 RUR, leverage 1:0
EI      0       16:47:53.493    Core 1  successfully initialized
IS      0       16:47:53.493    Core 1  35 Kb of total initialization data received
QJ      0       16:47:53.493    Core 1  Intel Core i7-2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
LR      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: symbol to be synchronized
PF      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: symbol synchronized, 3224 bytes of symbol info received
RJ      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
PM      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: history synchronized from 2015.06.22 to 2016.09.01
IS      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: ticks synchronization started
JD      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
NO      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: history ticks synchronized from 2016.08.01 to 2016.09.01
RI      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: history cache allocated for 610971 bars and contains 43890 bars from 2015.06.22 10:02 to 2016.08.10 23:49
CM      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: history begins from 2015.06.22 10:02
DD      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1 (BCS-MetaTrader5): generating based on real ticks
ML      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: testing of Experts\LimitsFill.ex5 from 2016.08.11 00:00 to 2016.08.17 00:00 started
LQ      3       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16 : real ticks begin from 2016.08.01 00:00:00
GK      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:12:33   buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090 (95260 / 95270 / 95270)
EK      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   order [#2  buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090] triggered
GJ      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   deal #2  buy 1.00 RTS-9.16 at 95050 done (based on order #2)
 GR      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   deal performed [#2  buy 1.00 RTS-9.16 at 95050]
GP      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   order performed buy 1.00 at 95050 [#2  buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090]
QR      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 18:44:02   sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070 (97020 / 97030 / 97020)
GF      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   order [#3  sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070] triggered
CG      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   deal #3  sell 1.00 RTS-9.16 at 97170 done (based on order #3)
 FJ      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   deal performed [#3  sell 1.00 RTS-9.16 at 97170]
DO      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   order performed sell 1.00 at 97170 [#3  sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070]
KR      0       16:47:53.493    Core 1  final balance 102788.71 RUR
IF      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: 1122105 ticks, 3240 bars generated. Test passed in 0:00:00.717 (including ticks preprocessing 0:00:00.124).
JE      0       16:47:53.493    Core 1  252 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data
KK      0       16:47:53.493    Core 1  log file "C:\Program Files\BCS Broker MetaTrader 5 Terminal\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20160902.log" written
DJ      0       16:47:53.507    Core 1  connection closed

Die Abweichung von Limit-Aufträgen ist fett gedruckt. Der Schlupf im Tester ist schlimmer, wenn ein Limit-Auftrag durch die Sitzung rutscht - bei der Eröffnung. Aber ich habe diese Fälle nicht als Beispiel genommen. Ich habe den üblichen Markt genommen.

Ist sie reproduzierbar?

Leider funktioniert das Debugging nicht, so dass es nicht sinnvoll war, ein Beispiel zu erstellen

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests

Wanzen, Wanzen, Fragen

fxsaber, 2016.09.01 20:18

Auf RTS-9.16 BCS-MetaTrader5 kann das Debugging von EA mit CTRL+F5 nicht durchgeführt werden. Der Prüfer schreibt
Tester  Leverage 1:1 set error


 
Ich habe das gleiche Problem. Kursverluste bei Aktien und Futures.
 
fxsaber:

Berater

Prüfprotokoll

Die Abweichung von Limit-Aufträgen ist fett gedruckt. Der Schlupf im Tester ist schlimmer, wenn ein Limit-Auftrag durch die Sitzung rutscht - bei der Eröffnung. Aber ich habe diese Fälle nicht als Beispiel genommen. Ich habe den üblichen Markt genommen.

Ist sie reproduzierbar?

Leider funktioniert das Debugging nicht, so dass es nicht sinnvoll war, ein Beispiel zu erstellen


Versuchen Sie es nicht im Tester, sondern in der Demo (bessere Öffnung, höhere Geschwindigkeit).
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