Wie kann ich überprüfen, ob eine "Optimierung" oder eine "Vorwärtsoptimierung" im Gange ist? - Seite 9

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Youri Tarshecki:

Ich sehe, dass Sie die Transaktionsdichte zugunsten der Zeitachse geopfert haben - ich weiß nicht, ob das richtig ist:-)

Bevor ich es ohne Zeitskala gemacht habe, war es nicht sehr klar. Einheitliche Gewinne und Verluste.
Wenn mein Expert Advisor mit der Zeitachse eines Roboters verknüpft ist, werden die Zeiträume, in denen der Roboter in Betrieb ist und in denen er nicht aktiv ist, visuell gekennzeichnet. Andernfalls können wir keine Sätze herausfiltern, die einmal in einem Zeitraum von sechs Monaten bei einem Seitwärtstrend in den Handel kommen, attraktiv und profitabel aussehen und dann still bleiben.
 
Dmitry Fedoseev:
Woher bekomme ich die Nummer?
while(FrameNext(pass,name,id,value,data)) {
   bool is_forward = CheckPass(pass); //проверим pass в пуле
   if (!is_forward) {
     AddPass(pass); //добавим pass в пул

     //обработка бэка
   } else {

     //обработка форварда
   }
}//endwhile
 
Igor Volodin:
Nennen Sie mich einen Lügner?
Nein, ein schweigsamer.
 
Igor Volodin:
Früher habe ich es ohne Timing gemacht, aber es ist nicht sehr offensichtlich. Einheitliche Gewinne und Verluste.
Durch das Einzeichnen nach Zeit können Sie die Betriebs- und Stillstandszeiten des Roboters visuell bestimmen. Andernfalls können wir keine Sätze ausschließen, die einmal in einem Zeitraum von sechs Monaten zu einer flachen Bedingung zu handeln beginnen, die verdächtig profitabel aussieht und dann still bleibt.

Nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht habe, stimme ich zu. Aber hier sind die anfänglichen Einlagen, so scheint es mir, sollten vom gleichen Punkt aus sein. Nun, oder um beide Varianten zu ermöglichen.

Außerdem wäre es sehr nützlich, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Volking-Vorläufe zu laden. Ist das technisch möglich?

 
Igor Volodin:
Ich danke Ihnen!
 
Youri Tarshecki:

vorwärtsgehen-vorwärtsgehen-vorwärtsgehen. Ist dies technisch irgendwie möglich?

Sie ist sogar weniger wichtig als die Suche nach geeigneten Parametern in der Geschichte. Am Ende wird das Rolling Forward immer noch einen Satz von Parametern ergeben (filtern), der die Bilanzkurve mit akzeptablen Werten in jeder nächsten Periode ergibt. Und es kann auf andere Weise gesucht werden.

Das Kriterium der benutzerdefinierten Optimierung haben wir bereits hier besprochen - https://www.mql5.com/ru/forum/74809#comment_2301588

Nach dem Backtest mit dem genannten Kriterium überprüfen wir alle gefundenen Gleichgewichtskurven mit dem letzten Forward und schauen uns alle Ergebnisse an, um Fälle zu vermeiden, in denen Parameter an das Ergebnis angepasst werden.

Какой тип оптимизации, на ваш взгляд, дает самые лучшие результаты? Просьба отвечать тем, кто имеет подтвержденный практикой опыт, а не чисто из теоретических рассуждений.
Какой тип оптимизации, на ваш взгляд, дает самые лучшие результаты? Просьба отвечать тем, кто имеет подтвержденный практикой опыт, а не чисто из теоретических рассуждений.
  • www.mql5.com
Пользовательский критерий оптимизации — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. - - Категория: общее обсуждение
 
Igor Volodin:

Sie ist sogar weniger wichtig als die Suche nach geeigneten Parametern in der Geschichte. Am Ende wird das Rolling Forward immer noch eine Reihe von Parametern ergeben (herausfiltern), die die Bilanzkurve mit akzeptablen Werten für jede aufeinanderfolgende Periode ergeben. Und es kann auf andere Weise gesucht werden.


Nach dem Backtest mit dem angegebenen Kriterium überprüfen wir alle gefundenen Gleichgewichtskurven durch Last Forward, wobei wir alle Ergebnisse durchgehen, um Fälle zu vermeiden, in denen die Parameter an das Ergebnis angepasst sind.

Die Frage ist, wie man die ERGEBNISSE eines Volking Forward analysiert. Und die Ergebnisse sind die einzelnen Hin- und Herfahrten, die nach der Rückoptimierung auftreten. D.h. der einzelne Lauf mit dem Set, das nach Meinung des Benutzers am coolsten ist. Nehmen wir an, es gibt 12 Wolfsvorwärtsläufe.

Frage - wie sollten wir diese 12 Läufe zusammenstellen oder was sollten wir tun, um diese Läufe in einen solchen Lauf zu packen?

 
Youri Tarshecki:

Es geht darum, wie man die ERGEBNISSE eines Volking Forward analysiert. Und die Ergebnisse sind die einzelnen Hin- und Herfahrten, die nach der Rückoptimierung auftreten. D.h. der einzelne Lauf mit dem Set, das nach Meinung des Benutzers am coolsten ist. Nehmen wir an, es gibt 12 Wolfsvorwärtsläufe.

Frage - wie sollten wir diese 12 Läufe zusammenstellen oder was sollten wir tun, um diese Läufe in einen solchen Lauf zu packen?

Ich habe die Optimierungsergebnisse manuell in XML exportiert, dann die Datei in Excel geöffnet und sie in eine Textdatei mit Trennzeichen exportiert. Dann habe ich sie in eine MySQL-Datenbank exportiert. In der Datenbank konnte ich sortieren, filtern, usw. Dies kann jedoch auch direkt in Excel erfolgen. DB ist praktischer, weil Sie dort die Ergebnisse vieler Läufe mit den entsprechenden Beschriftungen ablegen können.
 
elibrarius:
Ich habe die Optimierungsergebnisse manuell in XML exportiert, dann die Datei in Excel geöffnet und sie in eine Textdatei mit Trennzeichen exportiert. Dann habe ich sie in eine MySQL-Datenbank exportiert. In der Datenbank konnte ich sortieren, filtern, usw. Dies kann jedoch auch direkt in Excel erfolgen. DB ist praktischer, weil Sie dort die Ergebnisse vieler Läufe mit den entsprechenden Beschriftungen ablegen können.

Ich ziehe auch automatisch die Berichtsdaten des Testers in Excel und erhalte die Laufbilder durch Kopieren und Einfügen, aber es sind numerische Werte und separate Bilder.

Ich würde gerne ein Diagramm sehen, in dem alle 12 Aktien EINMAL enthalten sind. Und ich möchte, dass alle Vorwärtsbewegungen vom gleichen Punkt ausgehen.

 
Youri Tarshecki:

Ich ziehe auch automatisch die Daten aus dem Bericht des Testers in Excel und erhalte die Bilder aus dem Lauf durch Kopieren und Einfügen, aber es sind numerische Werte und separate Bilder.

Aber ich würde gerne ein Diagramm mit allen 12 Aktien EINMAL sehen. Ich möchte auch, dass alle Stürmer vom gleichen Punkt aus starten.

Für mich sind die Zahlenwerte des Forward (Gewinn und Drawdown) bisher ausreichend. Diagramme sind natürlich großartig, aber sie erfordern die Speicherung der Daten aller Geschäfte und die anschließende Erstellung von Aktien auf ihnen. Ich denke, die Entwicklungskosten werden zu hoch sein, während der Vorteil nur in der Übersichtlichkeit liegt.

Außerdem können die Daten der Handelsoperationen nur während der Optimierung auf Ihrem Computer in Dateien oder Datenbanken gespeichert werden. Bei der Optimierung in der Cloud können wir nur einen Standardbericht erhalten.

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