Wie kann ich überprüfen, ob eine "Optimierung" oder eine "Vorwärtsoptimierung" im Gange ist? - Seite 2
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Als Beispiel haben Sie Forward genannt.
LR-Korrelation ist der lineare Regressionskorrelationskoeffizient. Das Gleichgewichtsdiagramm ist eine gestrichelte Linie, die der Übersichtlichkeit halber durch eine gerade Linie angenähert werden kann. Um die Koordinaten dieser Geraden zu bestimmen, wird die Methode der kleinsten Quadrate angewendet. Die erhaltene Gerade wird als lineare Regression bezeichnet und ermöglicht es, die Abweichungen der Punkte der Bilanztabelle von der linearen Regression zu schätzen. Die Korrelation zwischen der Bilanzkurve und der linearen Regression ermöglicht es, den Grad der Kapitalvariabilität zu schätzen. Je weniger stark die Bilanzkurve ansteigt und fällt, desto näher liegt der Wert dieses Indikators bei eins. Je näher er bei Null liegt, desto zufälliger ist der Handel.
Verstehe. Nützliches Zeug. Ich sollte darüber nachdenken, wie ich es anwenden kann, um die Variante des Expert Advisors in meinem Autotester auszuwählen. Wir könnten sie mit dem Nettogewinn multiplizieren.
Nach dem Diagramm und den separaten Berichten des Testers zu urteilen, klebt MT einfach zwei separate Läufe zusammen. Dies geschieht jedoch innerhalb ihrer Blackbox und sie zeigen das Startdatum des Termins absichtlich nicht in OnTester an. Der einzige Weg ist also der, den ich Ihnen genannt habe. Sie sollten auch den erhaltenen Satzseparat behandeln und sein separates Eigenkapital erhalten. Und dann können Sie damit machen, was Sie wollen.
Oder bitten Sie MK, diese Funktion zu OnTester hinzuzufügen.
Ich verstehe, das ist nützlich. Ich muss darüber nachdenken, wie ich sie auf ausgewählte EA-Varianten in meinem Autotester anwenden kann.
Oder bitten Sie MK, diese Funktion zu OnTester hinzuzufügen.
Das habe ich bereits getan.
Sie können alle unter einem anderen Namen bezeichnet werden. Individuelle Optimierungsbedingungen.
Sie betrifft sowohl den Inhalt der Optimierungskriterien und die Art und Weise ihrer Anwendung als auch die Reihenfolge der Bearbeitung der Frames selbst und die Berücksichtigung der Bedingungen des Maklers.
Und im Allgemeinen brauchen wir einen normalen Wolf, der nach vorne schaut.
Der MC könnte damit beginnen, einen separaten Forumsbereich einzurichten, z. B. "Testautomatisierung" oder "Test- und Optimierungsfragen".
Ich habe mich an den Standard-MT-Tester gewöhnt. Aber ich kann nicht 'LRCorrelation' von Forwarder dort währendOnTester() erhalten. Ich versuche also herauszufinden, wie man es macht
OnTester wird am Ende jedes Durchlaufs beim Backtesting und dann nach jedem Vorwärtsdurchlauf generiert. Wir führen also die notwendigen Berechnungen in OnTester durch, fügen die Ergebnisse in eine Datei ein und verarbeiten diese Datei dann in OnTesterDeinit - wir zählen die Gesamtzahl der Zeilen und nehmen die letzte Hälfte.
OnTester wird am Ende jedes Durchlaufs beim Backtesting und dann nach jedem Vorwärtsdurchlauf generiert. Wir führen also die notwendigen Berechnungen in OnTester durch, fügen die Ergebnisse in eine Datei ein und verarbeiten diese Datei dann in OnTesterDeinit - wir zählen, wie viele Zeilen es gibt, und nehmen die letzte Hälfte.
Die Anzahl der Zeilen stimmt nicht mit den Terminen überein.
Wie war das?
Die Hälfte von was? Und warum die Hälfte und nicht ein Viertel?