Methoden zur Durchführung einer Fortschreibung - Seite 2

 
Комбинатор:
Das Vorwärtsgehen dient als Kontrolle, nicht als Wahl von etwas.
Und welche anderen Kriterien können Sie vorschlagen, um herauszufinden, welche Version des Codes besser ist?
 
Комбинатор:
Das Vorwärtsgehen dient der Kontrolle, nicht der Auswahl.
Ich stimme zu - wir wählen durch Backtesting aus und überprüfen durch Walk-forward. Und andererseits, wenn wir in der Vorwärtsbewegung gescheitert sind, kommen wir an einen Punkt, an dem wir die Kriterien/Methoden für die Backtest-Auswahl ändern müssen. Es ist also immer noch der Vorwärtsgang, der die Auswahl beeinflusst)
 
Youri Tarshecki:
Und welche anderen Kriterien können Sie vorschlagen, um zu verstehen, welche Variante des Codes besser ist?
Sie meinen wahrscheinlich nicht eine Variante des Codes, sondern eine Variante der Einstellungen des EA?
 
Youri Tarshecki:

Wählen Sie durch Backtest - nicht verstehen, das Wesen der volking-forward.

Erklären Sie dann, wie Sie die Einstellungen für das morgige Backtesting auswählen.

Hier haben wir einen Backtest zum Beispiel vom 14-10-2015 bis zum 14-04-2016. Welche von über 10.000 Optionen soll ich wählen?

I valcking vorwärts ist wie folgt zu verstehen - dass zusätzlich zu halten ennumber von anderen Backtests + läuft sie vorwärts, um Kriterien / Methode zu entwickeln, mit denen die Backtest, die statistisch gibt gute Ergebnisse in der Zukunft (dh auf den Forward-Test) zu wählen.

Wenn ich diese Methode auf den heute abgeschlossenen Backtest (d.h. vom 14.10.2015 bis zum 14.04.2016) anwende, kann ich hoffen, dass der EA im nächsten Monat mit Gewinn handeln wird.

 
elibrarius:

Erklären Sie dann, wie Sie die Einstellungen für die Ausführung des EA für morgen wählen.

Hier ist ein Backtest zum Beispiel vom 14-10-2015 bis zum 14-04-2016. Welche der über 10000 Optionen soll ich wählen?

Ich habe den Backtest so verstanden, dass ich zusätzlich zu einer Aufzählung anderer Backtests + Backtests ein Kriterium/Methode zur Auswahl von Backtestergebnissen entwickeln möchte, die statistisch gesehen in der Zukunft (d.h. bei den Forward-Tests) gute Ergebnisse liefern.

elibrarius:
Sie meinen wahrscheinlich nicht eine Variante des Codes, sondern eine Variante der EA-Einstellungen?

Volking ist gewissermaßen eine IMITATION der ZUKUNFT. Seine Aufgabe ist wirklich eine Prüfung. Wenn ich zwei Möglichkeiten habe, lasse ich sie durchlaufen und schaue, welche für mich in einer ungewohnten Situation besser funktioniert hat. Ich wähle aus, nehme Korrekturen vor, lasse sie durchlaufen, vergleiche sie noch einmal - so entsteht eine Entwicklung, ohne dass man nachjustiert. Die Idee von volking ist die Marktinvarianz, deshalb nehme ich für den Handel natürlich den aktuellsten Satz, aber soweit ich die optimale Periodizität für die Aktualisierung der Variablen definiert habe - in unserem Fall ist es die Dauer des Rücklaufs. Ich habe die Dauer experimentell ermittelt, wiederum mit Hilfe von Volking. So wird eine Überoptimierung mehr oder weniger vermieden.

D.h. die Experteneinstellungen sollten so frisch sein wie der Schritt des Prüfintervalls Ihres Volkes, d.h. zurück.

Natürlich ist das alles sinnvoll, wenn es viele solcher Abschnitte gibt. Und das wiederum wird in der Regel durch die Kapazität bestimmt.

 
Youri Tarshecki:

Volkings sind gewissermaßen eine IMITATION der ZUKUNFT. Der Zweck ist eigentlich ein Test. Wenn ich zwei Möglichkeiten habe, lasse ich sie durchlaufen und sehe, welche mir in einer ungewohnten Situation mehr bringt. Ich wähle aus, nehme Korrekturen vor, vergleiche sie erneut - so entsteht eine Entwicklung ohne Anpassung. Die Idee der volking -INERITY des Marktes, so dass für den Handel nehme ich, natürlich, die meisten aktuellen, aber so weit ich die optimale Periodizität für variable Updates bestimmt haben - in unserem Fall ist es zurück Dauer. Die Dauer finde ich experimentell, wiederum mit Hilfe von volking. So wird eine Überoptimierung mehr oder weniger vermieden.

D.h. die Einstellungen für den Expert Advisor sollten so frisch sein, wie es der "Schritt" des Verifizierungsintervalls Ihres Volumens erlaubt.

Und das Interessanteste ist, mit welcher Methode man aus über 10000 Varianten die einzige auswählt, die im realen Handel verwendet wird. Es scheint, dass meine Option - maximaler Gewinn bei <20% Drawdown, nicht sehr gut ist.(
 
elibrarius:
Und das Interessanteste - welche Methode wählt man aus über 10000 Varianten die einzige aus, die im realen Handel verwendet wird?
D.h. wählen Sie die Methode der Variantenauswahl, die Ihnen das beste Ergebnis in Bezug auf die Vorwärtssumme liefert, wenn Sie den gesamten Test bestanden haben.
 
elibrarius:

Ich habe als Auswahlkriterium nicht den maximalen Gewinn gewählt, sondern den maximalen Gewinn bei einem Drawdown<20%. Wer hat das schon - welche Möglichkeiten gibt es, dieses eine Ergebnis aus der Optimierung auszuwählen, die Sie in der Praxis durchführen?


Und Sie probieren einfach beide aus. Welche Methode hat die beste Summe des OOS-Gewinns - diese Variante ist besser. Und dann werden Sie die Menschen beraten. Das Gleiche gilt für den Schritt der Prüfung, der von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann.
 
Youri Tarshecki:
Und du probierst einfach beides aus. Welche Methode hat die beste Summe des OOS-Gewinns - diese Variante ist besser. Und dann werden Sie den Menschen Ihren eigenen Rat geben. Das Gleiche gilt für die Prüfschritte, die von Fall zu Fall unterschiedlich sein können.

Und welche Möglichkeiten gibt es, es zu versuchen?

Sie haben bereits ein gutes Argument vorgebracht: "Und das wiederum wird in der Regel durch die Kapazität bestimmt."

Ich habe einige Wochen mit einer endlosen Anzahl von Optimierungen verbracht und noch keine interessanten Ergebnisse gesehen. Es ist schade, dass ich nicht alle Ergebnisse auf einmal vorgespult habe und sie und die Ergebnisse der Rückoptimierungen nicht gespeichert habe. Das Optimieren und Optimieren kann viel Zeit in Anspruch nehmen....

Deshalb möchte ich Sie bitten, mir Ihre bewährten Verfahren zur Optimierung der Ergebnisse mitzuteilen.

 
Youri Tarshecki:
Und welche anderen Kriterien können Sie vorschlagen, um herauszufinden, welche Version des Codes besser ist?
OK, ich kann nichts anderes vorschlagen.