Methoden zur Durchführung einer Fortschreibung - Seite 6
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Ich denke, das Beste ist, eine WF-Analyse mit Tools von Drittanbietern durchzuführen, dann MQ zu zeigen und sie zu bitten, dies in den Tester zu integrieren.
Aber irgendetwas sagt mir, dass es schwierig werden wird. Ich zum Beispiel, ohne DB, habe mich nicht entschieden. Eine einfache Rechnung:
1 Durchgang der Optimierung ergibt 10000+ Strings
+ 1 Durchlauf der Weiterleitung - weitere 10000+ Zeilen...
Ich habe eine Antwort: Es gibt keinen Grund, etwas zu sammeln.
Wenn ein interner Prüfer, der eine Rückoptimierung für einen Schritt vornimmt, ein Kriterium/eine Fitnessfunktion verwendet, dann speichern wir einen Satz mit seinem Maximalwert. Es kommt in erster Linie darauf an, ein gutes Kriterium zu bilden - JA, das auch alle Gewerke aus dem Rahmen fallen lässt. Das Ergebnis des Laufs mit einem hohen Kriterium wird berechnet - wir speichern es. D.h. nach der Optimierung des Rückschritts haben wir nur 1 Gewinnsatz, auf dem der Vorwärtsschritt ausgeführt wird.
D.h. für 12 Schritte werden 12 Sätze zusammengefügt.
Ich habe meine Antwort, es gibt keinen Grund, etwas zu sammeln.
Wenn ein interner Prüfer, der eine Rückoptimierung für einen Schritt vornimmt, ein Kriterium/eine Fitnessfunktion verwendet, behalten wir einen Satz mit seinem Maximalwert. Es kommt in erster Linie darauf an, ein gutes Kriterium zu bilden - JA, das auch alle Gewerke aus dem Rahmen fallen lässt. Das Ergebnis des Laufs mit einem hohen Kriterium wird berechnet - wir speichern es. D.h. nach der Optimierung des Rückschritts haben wir nur 1 Gewinnsatz, auf dem der Vorwärtsschritt ausgeführt wird.
D.h. für 12 Schritte werden 12 Sätze zusammengefügt.
Was, wenn Ihre Fitnessfunktion die beste Option an die Spitze bringt?
Ich zum Beispiel habe für mich beschlossen, alle 10000+ zu analysieren, damit ich durch Änderung der Auswahlkriterien dasjenige finden kann, das über den gesamten WF-Zeitraum hinweg konsistente Ergebnisse liefert. In meinem vorherigen Experiment mit <20% Drawdown auf einen Jahreszeitraum habe ich 2 Monate, in denen Drawdowns und Drains auftreten.
Jetzt möchte ich die einheitlichen Auswahlkriterien verschärfen und versuchen, einen Drawdown <15% <10% zu erreichen. Fügen Sie dem Auswahlkriterium weitere Parameter hinzu - Anzahl der Trades, Recovery, Sharpe, etc. Da wir aber nur 12 Dateien gespeichert haben, müssen wir alle 12 Monate und alle Vorwärtsbewegungen neu optimieren. Jedes Mal, wenn ich ein Auswahlkriterium ändere, muss ich neu optimieren - das ist das Einzige, was ich tun muss)) Deshalb habe ich beschlossen, alle Daten zu speichern und dann neu zu optimieren.
Was ist, wenn Ihre Fitnessfunktion nicht die beste Option hervorbringt?
Ich meine die Vorwärtsprüfung, die in den Terminal-Tester eingebaut ist. Vielleicht sollte sie zur Vervollständigung des Bildes aufgenommen werden? Manuell kann ich nur ein paar Optimierungsergebnisse sehen, und der Tester berechnet sie alle... aber ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, damit Zeit zu verschwenden.
Vielleicht können wir bei der Betrachtung aller Termingeschäfte etwas anderes als einen Drawdown von <20% als einziges Auswahlkriterium wählen?
Ich tue dies:
1. Auf TF D1 wähle ich die gesamte verfügbare Historie aus (für Euro/Dollar habe ich sie von Anfang 1973 bis heute genommen);
2. Ich optimiere den gesamten Bereich (über 10 000 Balken) des Expert Advisors, um den größten Wert des Recovery-Faktors (RR) als Verhältnis zwischen dem Nettogewinn (NPL) und dem maximalen Drawdown (MP) zu ermitteln - RR=58935/4657=12,66; Anzahl der Abschlüsse = 10730; Erwartete Auszahlung (EPC)=58935/10730=5,49 Punkte; Erwarteter Verlust (ELO) =4657/10730=0,434 Punkte; Strategie-Leistungskriterium (SEC)=EPC/ELO=5,49/0,437=12,66;
3. Dann lasse ich den Expert Advisor von einem beliebigen Zeitraum der Geschichte mit konstanten Parametern laufen - in diesem Fall von Anfang 1974, 75, ....., 2012 und bestimme die aktuellen Werte (KEST) = erwarteter aktueller Payoff (EPC)/erwarteter endgültiger Payoff (EPC)= erwarteter aktueller Payoff (EPC)/0,434, was die Stabilität oder Instabilität des TS im Laufe der Zeit zeigt. Dieses Kriterium gibt an, um wie viele Male die Gewinnwahrscheinlichkeit die Verlustwahrscheinlichkeit übersteigt.
Hier ist, was wir 41 Jahre lang, von 1973 bis 2013, bekommen haben:
Ich tue dies:
2. Ich optimiere den gesamten Bereich (
Ich habe herausgefunden, wie man Walk-Forward in reinen MQL mit dem nativen MT5-Optimierer in einer Optimierung mit voller Periode implementiert.
Ich werde die Einzelheiten später erläutern.
Ich habe herausgefunden, wie man Walk-Forward in reinen MQL mit dem nativen MT5-Optimierer in einer Optimierung mit voller Periode implementiert.
Ich werde die Einzelheiten später erläutern.
Ich habe herausgefunden, wie man Walk-Forward in reinen MQL mit MT5 Optimierer in einer Optimierung mit voller Periode zu implementieren.
Ich werde die Einzelheiten später erläutern.
Es gibt einfach so viele Nuancen, nicht nur beim Sampling. Dies ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs.
Frage Nummer eins, was wird volkin forward geben?, für diejenigen, die ihre Systeme testen wollen und es so überprüfen können - mit welchen Bedingungen auch immer Ihr Herz begehrt. Der Grund dafür ist, dass die Strategie im Voraus festgelegt werden kann.
Obwohl die Entwicklung wahrscheinlich eine gute Sache ist.
Es handelt sich nicht um einen Volking-Forward. Sie optimieren zunächst die gesamte Fläche und führen dann einige Messungen auf derselben Fläche durch. Während des Volking-Forward-Prozesses werden die optimierten Bereiche, die älter sind als die zu prüfenden, und die neueren, nicht optimierten Bereiche geprüft, dann um die Größe der zu prüfenden Bereiche verschoben und alles wiederholt.
Dem möchte ich widersprechen.