Wie erkenne ich die Muster, bei denen der vorgefertigte TS einen Gewinn ausweist? - Seite 4
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Der Wortlaut der Frage ist eher abstrakt und stromlinienförmig. Ich denke, um genau zu sein, müssen Sie einige Details über die TS: was ist seine Eingabe (Indikator, Satz von Bedingungen ... etc.) und welches Paar, welches Zeitintervall zu testen?
Ansonsten können wir sagen, die gleiche abstrakte: der Vergleich der Logik der Positionseröffnung und das Preisverhalten auf dem Zeitintervall wird die Antwort auf Ihre Frage zu geben.
...
Die Frage der Branche ist, wie man die TCs umgestalten kann.
Station 6 ?
Stellen Sie sich vor, Sie hätten absichtlich ein flaches Handelssystem geschrieben, weil Sie wussten, dass es bei Trends versagen würde. Die einzige Hoffnung war, dass es weniger Verlust als Gewinn sein würde. Aber als Ergebnis sehen wir, dass einige Trends es hervorragend gehandelt, während einige der Schwimmer - im Gegenteil, es scheitert. Offensichtlich ist der Gewinn nicht auf die anfängliche Flachheit zurückzuführen. Und der Grund dafür ist, dass Sie die Logik, die Sie aufgestellt haben, nicht ganz verstanden haben.
Wird die Mittelwertbildung von einem beliebigen Algorithmus verwendet, wird die Regelmäßigkeit "ein Trend endet immer in einer Korrektur" ausgenutzt. Die Veranlagung zu Korrekturen ist bei den verschiedenen Per's unterschiedlich, aber das Axiom ist unveränderlich.
Ich bin auf das Phänomen der unbekannten Regelmäßigkeit gestoßen, als ich einen Filter nur zur Überprüfung visueller Beobachtungen erstellt habe - ich habe die МАС-Position festgelegt und das Ergebnis hat sich bei allen Paaren erheblich verbessert. Ich nannte den Effekt "Preisbereinigung".
Ziemlich abstrakt und stromlinienförmig die Begriffe der Frage. Wenn Sie es genau wissen wollen, benötigen Sie einige Details über den TS: Was ist sein Input (Indikator, Bedingungen usw.) und welches Paar, welcher Zeitrahmen soll getestet werden?
Es war wichtig für mich, das Problem zu umreißen und zu sehen, ob ich mir dessen überhaupt bewusst bin. Wer ist damit konfrontiert und wie viele betrachten es als "Station Nummer 6". Sicherlich wird der Autor selbst darauf eingehen. Und es wurden bereits Überlegungen zu Korrelationen und anderen Vergleichsversuchen angestellt. Sicherlich ist es notwendig, Vergleiche anzustellen. Es war interessant zu erfahren, wer das macht und wie. Mein spezieller Fall ist eine Besonderheit dieses Themas, mit dem wir beginnen.
Es ist ein bisschen überraschend, dass ich keine Bestätigung gefunden habe:
Interessanterweise sind die meisten TK, die in der Welt Gewinne gemacht haben, nach genau diesem Prinzip geschrieben - zufällige TK. Das heißt, die Menschen sind profitabel, aber sie verstehen die Muster, die sie ausnutzen, nicht vollständig. Die Umstände haben sich einfach so entwickelt, dass der Tester Gewinne erzielt. Sie tunen noch mehr mit verschiedenen Filtern usw., um noch mehr Gewinn in den Tester zu bekommen. Aber sie verstehen nicht, worauf das Muster beruht. Sie brauchen sich jedoch nicht damit zu befassen, wenn sie bereits Gewinne haben. Es ist besser, sich auf die primitive Verbesserung der Blackbox zu konzentrieren.
Die maximal vernünftige Erklärung, die ich von den Schöpfern des TS gehört habe, die Gewinn gebracht - Ich nutze die Nacht flach auf diesem Paar. In der Regel hat der Schöpfer dieses Paar zufällig gefunden oder es von jemand anderem durch Überwachung gelernt. Er weiß nicht, warum der Algorithmus so präzise ist. Das Testgerät zeigt positive Ergebnisse. Manchmal ist sie sogar besser als der Überwachungs-Benchmark. Ich bin also zufrieden. Was soll man denken!
Und es mag Erklärungen dafür geben, dass Hirst ganz anders ist als 0,5. Deshalb habe ich einen Gewinn. Aber das ist als Erklärung für die Grundlage des Gewinns unsinnig. Denn es gibt zwei Umkehr-TC, aber je nach Ergebnis ist es wie Tag und Nacht.
Dennoch gibt es Leute, die ähnliche Dinge schreiben:
-Aleks-:
Ich wurde mit dem Phänomen eines unerklärlichen Musters konfrontiert, als ich einen Filter erstellte, um rein visuelle Beobachtungen zu überprüfen - ich regulierte die Position der MAs und das Ergebnis verbesserte sich bei allen Paaren erheblich. Er nannte den Effekt "Preisbereinigung"...
SZ
zeige das Wunderdiagramm, MO, wenn du kannst.
Lange Zeit war ich durch die Tatsache verunsichert, dass ich die Gründe für die Rentabilität dieses oder jenes TS, das ich geschrieben hatte, nie verstanden habe. Anstatt systematisch vorzugehen, wurde ich immer vom Zufall besiegt. Dann gab ich es auf und versuchte nicht mehr zu verstehen, warum eine bestimmte Sache funktioniert. Ich schreibe und benutze einfach. Ich denke, es ist sinnlos, nach dem Grund zu suchen.
Es ist nach wie vor frustrierend, dass immer wieder komplexe, aber scheinbar vernünftige und sogar gut OOP-implementierte Logik einer dummen, hammerartigen Logik an Rentabilität unterlegen ist. D.h. man versucht, sich Anpassungsfähigkeit auszudenken, dreht und wendet sich, was mühsam ist, aber am Ende übertrifft eine schraffierte Variante mit unveränderlichen Parametern (im Optimierer trimmt man sie einfach und das ist alles). Und solche Misserfolge sind, gelinde ausgedrückt, frustrierend. Denn es ist um ein Vielfaches teurer, eine komplexe Logik zu schreiben als eine einfache. Und Sie erwarten eine entsprechende Auszahlung. Aber es gibt keine.
Heißt das, dass die Basis eines profitablen TS einfach sein muss? Oder hat der Autor die Obergrenze seiner intellektuellen Fähigkeiten erreicht und es ist sinnlos, es weiter zu versuchen?
Es frustriert mich immer noch, dass die Logik, die immer komplex ist, aber in OOP vernünftig und sogar gut implementiert zu sein scheint, in der Rentabilität einer stumpfsinnigen Logik weicht. D.h. man versucht, sich Anpassungsfähigkeit auszudenken, dreht und wendet sich, was mühsam ist, aber am Ende übertrifft eine schraffierte Variante mit unveränderlichen Parametern (im Optimierer trimmt man sie einfach und das ist alles). Und solche Misserfolge sind, gelinde ausgedrückt, frustrierend. Denn es ist um ein Vielfaches teurer, eine komplexe Logik zu schreiben als eine einfache. Und Sie erwarten eine entsprechende Auszahlung. Aber es gibt keine.
Ich kenne das nur zu gut. Wie viel Mühe und Zeit wurde in die klügsten Forschungen gesteckt - und dann stellte sich heraus, dass ein bisschen Winken(gleitender Durchschnitt) effektiver ist!
Es wurde auch festgestellt, dass sich die TZ fast immer nicht verbessert. D.h. man schreibt einen TS und bekommt ein gutes Ergebnis. Ich denke, ich füge noch dies und jenes hinzu, und es wird absolut gut sein, und dann macht man all das und lässt es laufen und bekommt einen Flop. Das Ergebnis wird immer schlechter.
OK, lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Sie führen maschinelles Lernen an einigen Daten durch. Nehmen wir an, Sie haben nicht viel Zeit und keine Zeit für eine gründliche statistische Untersuchung der Eingabedaten. Sie erstellen ein Modell auf der Grundlage Ihrer Erfahrung, trainieren es und erhalten ein gutes Ergebnis bei OOS. Was Sie am Ende haben:
Viele Entwickler werden sagen, dass Muster == dieses Modell. Ich bin gegen diese Formulierung. Es ist das Modell selbst, das manchmal in ein bestimmtes Muster fällt. Aber das ist der Grund, warum diese Schläge erfolgen - keine Antwort.
Nun zu unseren Preisböcken. Auch hier haben wir einen flachen TS, der positiv auf flache Muster und negativ auf Trends reagiert. Doch plötzlich taucht ein solches Paar auf, bei dem er sogar bei Trends Gewinne erzielt, während er bei einigen der Flows Verluste macht. Aber am Ende ist es viel besser als bei anderen Paaren: Himmel und Erde.
Sie versuchen zu verstehen, was an diesem Paar so toll ist. Das heißt, was ist das Muster darin, das in anderen Paaren fehlt. Ich könnte es ein Muster nennen wie "mein TS verdient cool". Aber nicht im Kindergarten. Ich möchte verstehen, welche Eigenheiten des Paares Geld verdienen. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Eine andere Erklärung kann ich nicht geben.
Es wurde auch festgestellt, dass sich die TZ fast immer nicht verbessert. Das heißt, Sie schreiben den TS und erhalten ein gutes Ergebnis. Du denkst, jetzt füge ich noch dies und das hinzu, und dann wird es absolut gut, du machst all das, lässt es laufen und bekommst einen Knaller. Das Ergebnis wird nur noch schlimmer.
Die einzige Verbesserung, die schwer zu nennen ist in einem so großen Wort, aber immer noch gibt es Ergebnisse - Begrenzung des Handels durch die Zeit des Tages und sogar Tag der Woche. Manchmal führt die Deaktivierung einiger Dienstage und die anschließende Überoptimierung zu erstaunlichen Ergebnissen. Aber solche Tricks lassen sich einfach dadurch erklären, dass die Muster sowohl von der Tageszeit als auch vom Wochentag abhängen.
Aber das Hinzufügen von Optimierungen bringt in der Tat fast immer keine Verbesserung, abgesehen von den offensichtlichen Fällen von Optimierungen.
Manchmal führt das Herunterfahren eines Dienstags und die anschließende Überoptimierung zu überraschenden Ergebnissen...