Wie erkenne ich die Muster, bei denen der vorgefertigte TS einen Gewinn ausweist?

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Ich habe einen zufälligen TS geschrieben und er zeigt einen Gewinn an. Aber ich kann nicht verstehen, auf welchen Mustern es beruht. Das brauche ich, um auf der Basis dieser Regelmäßigkeiten eine bewusste TS zu schaffen und damit auch adäquate Vorstellungen über die Verfeinerung zu haben.

Ein versehentlicher TS ist, wenn man ihn spürt, ohne zu wissen, was man tut. Lassen Sie mich zum Beispiel den Eingabeparameter hier einfügen und ihn prooptimieren. Und siehe da, das Bild wird ein völlig anderes sein. Aber Sie können nicht verstehen, was dieser Parameter ausnutzt.
 
Das ist, wenn man aus Versehen eine andersfarbige Socke anzieht und zur Arbeit geht. Und dann stellt man bei einer Prügelei im Fitnessstudio fest, dass man zwei verschiedenfarbige Socken hat.
 
zaskok3:
Ich habe einen zufälligen TS geschrieben und er zeigt Gewinn. Aber ich kann nicht herausfinden, auf welchen Gesetzmäßigkeiten das beruht. Ich brauche sie, um eine bewusste TS auf der Grundlage dieser Regelmäßigkeiten zu erstellen und somit ein angemessenes Verständnis von Verfeinerung zu haben.

Ein versehentlicher TS ist, wenn man ihn spürt, ohne zu wissen, was man tut. Lassen Sie mich zum Beispiel den Eingabeparameter hier einfügen und ihn prooptimieren. Und siehe da, das Bild wird ein völlig anderes sein. Aber Sie können nicht verstehen, was dieser Parameter ausnutzt.

Setzen Sie immer eine Null ein, bevor Sie einen Wert zuweisen, und Sie werden verstehen, welchen Parameter Ihr "Let me put here"-Parameter verwendet.

l_low=0.0; l_low=ND(iLow(_Symbol,PERIOD_M30,0)+_Point);

 
lilita bogachkova:

Setzen Sie immer eine Null ein, bevor Sie einen Wert zuweisen, und Sie werden verstehen, welchen Parameter Ihr "Let me put it here"-Parameter verwendet.

Das verstehe ich nicht. Mit "Let me put it here" sollte sichergestellt werden, dass die gewählte Logik optimal ist. Und der neue Parameter wird keine signifikanten Verbesserungen (abgesehen von der Passgenauigkeit) im Test bringen. Aber das Bild ist nicht das, was ich erwartet habe. In der Handelsübersicht sehe ich, dass ich anscheinend häufiger bei Preisspitzen eröffne. Spikes sind also der Grund. Ich schreibe gerade einen neuen TS, der speziell Spikes ausnutzt, aber es ist schade: nichts Vergleichbares. Es geht also nicht um die Spikes. Was ist es dann? Das lässt sich noch nicht feststellen.


Angenommen, Sie haben einen Kanal TC. Sie möchten einen bestehenden Kanal mit etwas multiplizieren oder ihm etwas hinzufügen. Beobachten Sie, wie neue Parameter das Ergebnis verbessern werden. Und das Ergebnis wird nicht das sein, was Sie erwartet haben. Dies als Beispiel für "aber ich werde es hier hinstellen". In meinem Fall war der Fall etwas anders, aber die Argumentation hatte den gleichen, von der Vernunft unbelasteten Charakter.

 
Vladislav Andruschenko:
Das ist, wenn man aus Versehen eine andersfarbige Socke anzieht und zur Arbeit geht. Und dann stellt man bei einem Gerangel im Flur fest, dass man zwei verschiedenfarbige Socken hat.
Wahrscheinlich habe ich den Code irgendwo gefunden, aber wie er funktioniert, ist unklar
 
Alexey Volchanskiy:
Wahrscheinlich wurde der Code irgendwo gefunden, aber es ist nicht klar, wie er funktioniert.

Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mir das letzte Mal den TS-Code eines anderen angesehen habe. Denn Sie müssen sehr an den Ergebnissen des realen Handels mit diesem TS interessiert sein, und Sie sollten das Glück haben, den Quellcode dieses TS zu besitzen. Ein solches Zusammentreffen zu erreichen - unrealistisch. Deshalb muss ich meine eigenen Anstrengungen unternehmen.

Aber im Allgemeinen betrifft das Reengineering von Alien TS durch Quellcode natürlich fast ausschließlich dieses Thema. In meinem Fall muss ich meine eigene schriftliche TS überarbeiten, so paradox das auch klingen mag.

 
zaskok3:

Das verstehe ich nicht. "Es war der Wunsch, sicherzustellen, dass die gewählte Logik optimal ist. Und der neue Parameter wird keine signifikante Verbesserung (abgesehen von der Passgenauigkeit) im Test bringen. Aber das Bild ist nicht das, was ich erwartet habe. In der Handelsübersicht sehe ich, dass ich anscheinend häufiger bei Preisspitzen eröffne. Spikes sind also der Grund. Ich schreibe gerade einen neuen TS, der speziell Spikes ausnutzt, aber es ist schade: nichts Vergleichbares. Es geht also nicht um die Spikes. Was ist es dann? Ich kann es immer noch nicht herausfinden.


Angenommen, Sie haben einen Kanal TC. Sie möchten einen bestehenden Kanal mit etwas multiplizieren oder ihm etwas hinzufügen. Beobachten Sie, wie neue Parameter das Ergebnis verbessern werden. Und das Ergebnis wird nicht das sein, was Sie erwartet haben. Dies als Beispiel für "aber ich werde es hier hinstellen". In meinem Fall war der Fall etwas anders, aber die Argumentation hatte den gleichen, von der Vernunft unbelasteten Charakter.

Nun, ich glaube, ich habe Sie nicht verstanden, "Null" erlaubt es Ihnen, die Verwendung eines zuvor zugewiesenen Wertes zu vermeiden, der weiterhin in Berechnungen verwendet wird, obwohl Sie der Meinung sind, dass ein anderer "neuer" Wert verwendet werden sollte, was zum Verständnis dessen beiträgt, was vor sich geht.
 
Ich werde die Situation so beschreiben, wie sie war.

Ich hatte den Eindruck, dass es ein eindeutiges Muster gab. Um das zu überprüfen, habe ich einen TS geschrieben, der keinen Gewinn brachte. Mit dem Gefühl des Scheiterns beschloss ich, das Programm zu ändern, ohne die Bedeutung der Änderungen näher zu erläutern, und es sogar mit ein paar mehr Eingabeparametern auszustatten, als mir zunächst akzeptabel erschien.

Ich gehe zum Computer und warte auf den N-ten Knaller (plus einen) und sehe Scheiße statt eines Knallers. Und es gibt keine Möglichkeit zu wissen, in was ich hineingetreten bin.

lilita bogachkova:
Ich habe Sie wohl nicht verstanden. Mit "Null" können Sie die Verwendung eines zuvor zugewiesenen Wertes vermeiden, der weiterhin in Berechnungen verwendet wird, obwohl Sie meinen, dass ein anderer "neuer" Wert verwendet werden sollte.
Null ist, wenn es ein Plus ist. Einer ist, wenn er multipliziert wird. Und so weiter. Aber wie kann dies dazu beitragen, ein Muster umzugestalten?
 
zaskok3:
Ich werde die Situation so beschreiben, wie sie war.

Ich hatte den Eindruck, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt. Um das zu überprüfen, habe ich einen TS geschrieben, der keinen Gewinn brachte. Und als ich zum zehnten Mal das Gefühl des Scheiterns hatte, beschloss ich, es zu ändern, ohne in die Tiefen der Bedeutung der Änderungen vorzudringen, und es sogar mit einem etwas größeren Bereich von Eingabeparametern zu machen, als es mir ursprünglich akzeptabel erschien.

Ich gehe zum Computer und warte auf den N-ten Knaller (plus einen) und sehe Scheiße statt eines Knallers. Und es gibt keine Möglichkeit zu wissen, in was ich hineingeraten bin.

Null ist, wenn er im Plus ist. Einer ist, wenn er multipliziert wird. Und so weiter. Aber wie kann dies dazu beitragen, ein Muster umzugestalten?

Keine Kommentare, ich schreibe nicht in den Code, was ich nicht verstehe, aber manchmal erwarte ich einen und bekomme einen anderen, und dann hilft Null zum Verständnis.

Null ist, wenn Sie hinzufügen. Zum einen, wenn sie multipliziert wird. - Wenn Sie "Null" eingeben, wird "Null" zugewiesen, wenn "Eins", dann "Eins" und so weiter.

 
Interessanterweise sind die meisten TK, die in der Welt Gewinne gemacht haben, nach diesem Muster geschrieben - zufällige TK. Das heißt, die Menschen sind profitabel, aber sie wissen nicht genau, welche Muster sie ausnutzen. Die Umstände haben sich einfach so entwickelt, dass der Tester Gewinne erzielt. Sie tunen noch mehr mit verschiedenen Filtern usw., um noch mehr Gewinn in den Tester zu bekommen. Aber sie verstehen nicht, worauf das Muster beruht. Sie brauchen sich jedoch nicht damit zu befassen, wenn sie bereits Gewinne haben. Es ist besser, sich auf die primitive Verbesserung der Blackbox zu konzentrieren.

Die maximal vernünftige Erklärung, die ich von den Schöpfern des TS gehört habe, die Gewinn gebracht - Ich nutze die Nacht flach auf diesem Paar. In der Regel hat der Schöpfer dieses Paar zufällig gefunden oder es von jemand anderem durch Überwachung gelernt. Er weiß nicht, warum der Algorithmus so präzise ist. Das Testgerät zeigt positive Ergebnisse. Manchmal ist sie sogar besser als der Überwachungs-Benchmark. Ich bin also zufrieden. Was soll man denken!

Und es mag Erklärungen dafür geben, dass Hirst ganz anders ist als 0,5. Deshalb habe ich einen Gewinn. Dies ist jedoch als Erklärung für die Grundlage des Gewinns unsinnig. Denn es gibt zwei Umkehr-TS, aber je nach Ergebnis ist es wie Tag und Nacht.
 
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen absichtlich schlaffen TS geschrieben, weil Sie wissen, dass er bei Trends verlieren wird. Die einzige Hoffnung war, dass sie weniger verliert als sie einnimmt. Aber als Ergebnis sehen wir, dass einige Trends es hervorragend gehandelt, während einige der Schwimmer - im Gegenteil, es scheitert. Offensichtlich ist der Gewinn nicht auf die anfängliche Flachheit zurückzuführen. Und der Grund dafür ist, dass Sie die Logik, die Sie aufgestellt haben, nicht ganz verstanden haben.
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