Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 2
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Wer weiß, was hier zu tun ist?
Man muss irgendwo anfangen, es herausfinden, das Internet durchforsten, Informationen sammeln, vielleicht taucht ein Quellcode oder zumindest eine vernünftige Formel auf.
Man muss nicht lange suchen: "Alles wurde vor uns gestohlen"!
Sie nehmen Rattle, es gibt 6 Modelle, eines davon ist linear, Sie füttern die Daten von Exel und sind zunächst begeistert, aber nicht lange...
Wie man das macht, ist in meinem Artikel"Random forests predict trends" beschrieben. Für jemanden, der mit R nicht vertraut ist, dauert es eine Stunde Arbeit, und dann dreht und wendet man sich...
Auf der falschen Seite der Dinge. Sie müssen es nehmen, codieren und überprüfen. Du fängst schon an... ...über die Normalität der Verteilung.
Sie brauchen nichts auszugraben - "es ist alles schon vor uns gestohlen worden"!
Sie nehmen Rattle, es gibt 6 Modelle, insbesondere lineare, Sie geben Daten aus Excel ein und sind zunächst überglücklich, aber nicht lange...
Wie man das macht, ist in meinem Artikel"Random forests predict trends" beschrieben. Für jemanden, der mit R nicht vertraut ist, dauert es eine Stunde Arbeit, und dann dreht und wendet man sich...
Das ist nicht interessant (interessant natürlich, aber nicht vollständig). Um einen Indikator für das Terminal zu schreiben, einen Berater. Um die Methode selbst zu verstehen.
Es wäre ein guter Anfang, wenn die Formeln aus dem Artikel bei der Übersetzung in die Stringform für mql helfen könnten.
Wenn wir über die Verwendung von Modellen aus Rattle in EAs sprechen, gibt es zwei Schritte:
1. das ganz und gar Fantastische: Import von R-Code, der Modelle auf MCLs implementiert. Dies ist absolut unrealistisch und vor allem unnötig.
2. den Verweis von MKL auf R. Es ist realistisch und macht nicht allzu viel Mühe: ein paar Zeilen in MCL und ein paar Zeilen in R selbst, die das Modell selbst aufrufen. Ich selbst bin diesen Weg gegangen.
Das Problem ist ein anderes.
Es sind die Modelle selbst. Die eigentliche Überraschung für TA-Nutzer ist jedoch die Datenaufbereitung (Datamining) und die Auswertung der Simulationsergebnisse. Ich bin begeistert von Rattle, das im Wesentlichen eine grafische Benutzeroberfläche ist und keine Vorarbeiten erfordert, um mit wenigen Mausklicks Ergebnisse in allen drei Bereichen zu erzielen.
PS. Das sollten wir nicht vergessen:
1 R for free ist ein extrem fortschrittliches System, das von der Weltspitze im Bereich der Statistik stammt.
2. R ist quelloffen
3) R ist in der Kommunikation mit C äußerst freundlich.
Vor etwa einem halben Jahr habe ich ein paar Tage damit verbracht (ich fing an auszutrocknen :)), herauszufinden, wie und was zählt. Ich habe alles herausgefunden (zumindest blieben mir damals keine Fragen offen, aber jetzt ist mir nicht mehr alles klar), aber ich bin nicht zum Programmieren gekommen und habe es dann vergessen.
Sind die folgenden Zeilen verwirrend?
?
Und das Wesentliche der Methode
Es erfolgt eine Anpassung der Koeffizienten über 4 Parameter, von denen drei (Parameter) auf der Grundlage von "Lernen" berechnet werden. Dieser Punkt - 4 Koeffizienten zu finden - ist im Wesentlichen eine Anpassung und es scheint mir, dass es nicht funktionieren wird, während auf der Geschichte können Sie alles durch Methoden viel einfacher zu zeichnen. Und der obige Artikel ist populär geworden, da niemand das Ergebnis überprüfen kann. Aber vielleicht liege ich ja falsch1. ganz fantastisch: Import von R-Code, der Modelle auf der MCL implementiert. Dies ist absolut nicht realistisch und vor allem nicht notwendig.
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Vor etwa einem halben Jahr habe ich ein paar Tage damit verbracht (ich begann auszutrocknen :)), herauszufinden, wie und was zählt. Ich habe alles herausgefunden (zumindest blieben mir damals keine Fragen offen, aber jetzt ist mir nicht mehr alles klar), aber ich bin nicht zum Programmieren gekommen und habe es dann vergessen.
Sind die folgenden Zeilen verwirrend?
?
Und das Wesentliche der Methode
Es erfolgt eine Anpassung der Koeffizienten über 4 Parameter, von denen drei (Parameter) auf der Grundlage von "Lernen" berechnet werden. Dieser Punkt - das Finden von 4 Koeffizienten - ist im Wesentlichen eine Anpassung, und ich glaube nicht, dass sie funktioniert, und man kann alles aus der Geschichte mit viel einfacheren Methoden zeichnen. Und der obige Artikel ist populär geworden, da niemand das Ergebnis überprüfen kann. Aber vielleicht liege ich ja falschÜberk-means.
Wir haben eine Reihe von Indikatoren, die überkaufte/überverkaufte Zonen anzeigen.
Ich habe die RSI-Werte für ein bestimmtes Intervall genommen und sie in drei Klassen eingeteilt.
Das Ergebnis.
1. Die in den Unterlagen angegebenen Zahlen sind fast nie 30/70
2. Die 30/70-Grenzen sind variabel und ändern sich mit Ihrem Umzug.
3. Ein Expert Advisor, der den RSI mit solchen variablen Grenzen verwendet, verbessert die Leistung erheblich und - was am wichtigsten ist - er verhält sich stabiler.
Dmitri Fedosejew
Warum programmieren Sie nichtk-means?
Oder ein Basispaket mit R zu kodieren? Die Dokumentation ist fertig. Es heißt "R-Referenz". Über 2000 Seiten.
PS.
In R gibt es etwa 7000 Pakete mit über 130.000 Funktionen. Ich denke, etwa 5 % sind für uns relevant.
PSPS
R ist ein weltweit führendes Statistik- und Grafiksystem. Daneben gibt es noch 2 weitere vergleichbare Systeme, die jedoch kostenpflichtig sind.
...
1. Wie wäre es mit der Codierung vonk-means?
2. oder werden Sie mit der Programmierung des Basispakets beginnen, das mit R geliefert wird? Die Dokumentation ist fertig. Es heißt "R-Referenz". Über 2000 Seiten.
PS.
In R gibt es etwa 7000 Pakete mit über 130.000 Funktionen. Ich denke, etwa 5 % sind für uns relevant.
PSPS
R ist ein weltweit führendes Statistik- und Grafiksystem. Daneben gibt es noch 2 weitere vergleichbare Systeme, die jedoch kostenpflichtig sind.
2. Es gab einen solchen Wunsch. Ich habe mir einmal angesehen, wie viele Dinge es gibt und wie alles miteinander verbunden ist. Tun Sie das nicht.
1. Irgendetwas zu diesem Thema? Hier auf wikipedia:
Der Algorithmus zielt darauf ab, die gesamte quadratische Abweichung der Clusterpunkte von den Zentren dieser Cluster zu minimieren:
Ich würde wahrscheinlich 10 von 10 versuchen... //Bayesian scheint überhaupt nicht zu funktionieren.
http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/
Was meinen Sie dazu?