Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 33
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Die Regressionsanalyse erfordert keine Normalverteilung der Eingabedaten, sondern eine Normalverteilung der Modellresiduen.
Alle Wirtschaftsdaten, Preismerkmale usw. sind korreliert. Es gibt keine unkorrelierten Daten.
Der Preis ist zeitabhängig.
Ihr Beitrag ergibt keinen Sinn: "Sowjetische Schiffe befahren die Weite des Großen Theaters; der Devisenmarkt ist ein dezentraler Markt; alles ist miteinander verbunden; alles hängt voneinander ab und auch von der Zeit".
Wissen Sie, ich könnte genauso gut behaupten, dass der große Porzellankessel zwischen Mars und Erde kreist und alle Märkte auf der Erde kontrolliert...
Ich möchte mich nicht auf den von Ihnen auferlegten Blödsinn einlassen, sondern Sie sollten uns lieber Ihr wirkliches Wissen zu diesem Thema zeigen: welche echten deterministischen Beziehungen auf den Märkten funktionieren (erzählen Sie uns nur nichts über die Korrelationsmatrix, denn das ist trivial).
Die Zeitabhängigkeit als zwingendes Kriterium für die Anwendbarkeit der Regressionsanalyse ist ein bisschen komisch, bitte......
Tun Sie nicht so, als wären Sie ein Idiot und verdrehen Sie nicht meine Worte. Wo habe ich geschrieben, dass die Zeitabhängigkeit ein zwingendes Anwendbarkeitskriterium ist? Es ist nur so, dass in diesem speziellen Thread versucht wird, eine Prognose auf der Grundlage eines Regressionsmodells zu erstellen. Oder wollen Sie damit sagen, dass für eine Prognose "morgen wird es teurer als heute" die Zeitabhängigkeit des vorhergesagten Prozesses nicht erforderlich ist?
Sie möchten also den Korrelationskoeffizienten zwischen z. B. dem Preis (t-1) und dem Preis t angezeigt bekommen, wissen aber nicht, dass es eine starke Korrelation zwischen diesen Variablen gibt?
Oder den Korrelationskoeffizienten zwischen z.B. EURUSD und AUDUSD anzeigen?
Wissen Sie nicht, dass es eine starke Korrelation gibt?
Über die Zeitabhängigkeit als zwingendes Kriterium für die Anwendbarkeit der Regressionsanalyse - überhaupt blechern, froh......
Dimitri:
Der Preis hängt von der Zeit ab...
Ja, wir warten auf Ihren Beweis für diesen Höhepunkt Ihres kreativen Denkens.
Erhalten Sie, xxxxxx, eine Granate:
EUR Multiple R = .70504504 F = 1654.618
R?= .49708851 df = 1.1674
Anzahl der Fälle: 1676 bereinigte R?= .49678809 p = 0,000000
Standardfehler der Schätzung: .076419726
Achsenabschnitt: 5.857784198 Std.Fehler: .1120961 t( 1674) = 52.257 p = 0.0000
Entschlüsseln oder nicht entschlüsseln?
Die unabhängige Variable ist die Zeit.
Die abhängige Variable ist EURUSD, D1.
R^2 = 0.49708851
R = 0.70504504
Ich bin erstaunt über das hohe Niveau der Beherrschung mathematischer Methoden durch die Diskussionsteilnehmer bei gleichzeitigem völligem Mangel an Verständnis für die Grundsätze ihrer Anwendbarkeit. Alle Regressionsanalysen korrelierten Daten. Wenn es keine Korrelation gibt, ist die Regression nicht anwendbar. Ist die Verteilung der untersuchten Größen nicht normal, sind auch die Methoden der parametrischen Statistik nicht anwendbar. Der Markt hat nicht die Eigenschaft der Normalität. Auch der Markt als Prozess ist nicht von der Zeit abhängig. Beides widerspricht jedoch dem Grundgedanken der Regressionsanalyse an sich.
Wassili, es tut mir leid. Aber dieser Mist mit der Normalität der Verteilung geht mir auf die Nerven. Nochmals Entschuldigung, für die unbescheidene Frage, sind Sie irgendwo zombifiziert, sind Sie wie eine Kopie der Normalverteilung? Hier ist nur einer, der es schafft, im Gegensatz zu allen Demagogen zu kodifizieren.
Und ich bin erstaunt über die Widersprüchlichkeit in den Beiträgen der Teilnehmer mit einem hohen Kompetenzniveau. Kürzlich haben Sie in einem anderen Thread von Illita bestätigt, dass es eine Normalverteilung gibt. Stimmt, da ging es um den Spread, und Sie schrieben: "Die Verteilungsanalyse ist nur unter dem Gesichtspunkt der Untersuchung der Handelsbedingungen von Interesse. Der Fisch ist nicht da", und jetzt schreiben Sie: "Der Markt hat nicht die Eigenschaft der Normalität".
Ich bin nicht derjenige, der über die Tatsache geschrieben hat, dass die Volatilität, die Inkremente, ein Verteilungsgesetz nahe der Normalverteilung haben und Diagramme erstellt hat. Ich habe es nur in Betracht gezogen, weil ich daran glaube.
Im Allgemeinen interessiere ich mich für den Bayes'schen Ansatz selbst und den Versuch, ein Wahrscheinlichkeitsmaß als Produkt von Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Bayes-Formel zu berechnen. Und es liegt an jedem, darauf eine Regression aufzubauen. Ich glaube, hier gibt es einen Fisch zu braten.
Erstens: Dass es eine Normalverteilung gibt, habe ich nie bestritten.
Zweitens ging es in diesem Beitrag um Daten einer anderen Art - Messungen zwischen Angebots- und Nachfragepreisen.
Drittens wurde der Prozess als eine erste Annäherung betrachtet. Es war nie die Rede davon, ein robustes Modell für die Vorhersage von irgendetwas zu entwickeln. Ja, es ist möglich, die durchschnittliche Streuung und die Verteilung um diesen Durchschnitt herum mit Hilfe von Gaußschen Faktoren auf einen Blick zu bestimmen. D.h. um eine solche erweiterte SymbolInfo zu erstellen. Es sollte angemerkt werden, dass der Autor des Artikels nach dem Niveau seiner Kompetenz zu urteilen, den Titel tragen muss: "Wie man eine erweiterte SymbolInfo erstellt".