Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 16
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1. die Wahrscheinlichkeit ist maximal bei: die langen Formeln gehen weiter. Wir können sagen, dass wir den minimalen Wert des mittleren Quadrats der Residuen erhalten, oder wir können sagen, dass wir die Wahrscheinlichkeit maximiert haben.
2. Vielleicht verstehen Sie etwas nicht. Der Koeffizient b1 ist was? Der mathematische Erwartungswert der Stichprobenwerte des Koeffizienten b1, der t-verteilt ist, wenn die Parameter des Koeffizienten b1 in der Grundgesamtheit nicht bekannt sind. Die lineare Regression (gewöhnliche kleinste Quadrate) ergibt eine Schätzung von E(b) und sigma(b), dem Standardfehler des Koeffizienten b1. In der Ausgabe des Modells sehen Sie alle diese Schätzungen. Dann gibt es eine Schätzung, wie signifikant E(b) von 0 abweicht, die t-Statistik und die zugehörige Wahrscheinlichkeit.
3. Über Trends kann ich nichts sagen. Symmetrie ist wichtig - Tatsache. Sigma auf den Residuen ist ebenfalls wichtig. Der Wölbungskoeffizient ist ebenfalls wichtig.
4. Ich habe in letzter Zeit viel über Regression gelesen, daher verstehe ich, was ich oben geschrieben habe. Ich berichte meinen Kunden über Regressionsergebnisse und muss etwas verstehen. Ich bevorzuge allerdings nicht-parametrische Methoden.
1. Regression ist ein Bayes'sches Verfahren, falls Sie das vergessen haben. Es gilt also, den Wert der Bayes'schen Wahrscheinlichkeitsformel zu maximieren.
(2) Das ist völliger Unsinn, den sich ein entflammter Mathematiker ausgedacht hat.
3. du machst also etwas, das in t-Verteilungen, Normalität, Schätzern, Sigmas... steckt. ohne zu wissen, was man tut, warum man es tut oder was es überhaupt ist. Warum und wozu bekämpfen Sie dann ständig die Normalität der Verteilung?
4. "Berichterstattung über Regressionsergebnisse" - das ist doch was!
1. Es handelt sich um eine Bayes'sche Regression, falls Sie das vergessen haben. Es gilt also, den Wert der Bayes'schen Wahrscheinlichkeitsformel zu maximieren.
2) Das ist völliger Unsinn eines entflammten mathematischen Verstandes.
3. du machst also etwas, das in t-Verteilungen, Normalität, Schätzern, Sigmas... steckt. ohne zu wissen, was man tut, warum man es tut oder was es überhaupt ist. Warum und wozu bekämpfen Sie dann ständig die Normalität der Verteilung?
4. "Berichterstattung über Regressionsergebnisse" ist schon was!
Ich denke, Sie sollten sich das klassische Methodenhandbuch ansehen: http://www.intuit.ru/studies/courses/1153/318/info
Ich fühle mich durch die Unhöflichkeit nicht beleidigt.
Ich denke, Sie sollten sich das klassische Methodenhandbuch ansehen: http://www.intuit.ru/studies/courses/1153/318/info
Ich bin nicht beleidigt über die Unhöflichkeit.
Wie wäre es, wenn Sie mir nicht sagen, wohin ich gehen soll, und ich sage Ihnen nicht, wohin Sie gehen sollen?
Wie wäre es, wenn Sie mir nicht sagen, wohin ich gehen soll, und ich sage Ihnen nicht, wohin Sie gehen sollen?
Aus welchem Bezirk werden Sie kommen?
Es gibt dort nichts, was man ernst nehmen könnte. In der Tat wird das Problem auf der Ebene einer Semesterarbeit eines Studenten im 4.
Dimitri, schauen Sie sich die absolute Übereinstimmung der Summen der tatsächlichen und der geschätzten Bevölkerungswerte an, kann irgendeine Methode diese Übereinstimmung erreichen und ist diese Tatsache zufällig?
Auch danach (18) hat Sie nicht überrascht? Ein solch wunderbares Ergebnis wird durch einen Spezialfall von (18) erzielt, wenn n=1 und der Graph monotoner ist:
1. Dimitri, schauen Sie sich die absolute Übereinstimmung der Summen der tatsächlichen und der geschätzten Bevölkerungswerte an, kann irgendeine Methode diese Übereinstimmung erreichen und ist diese Tatsache zufällig?
2. Auch danach (18) hat Sie nicht überrascht? Es stimmt, dass ein Spezialfall von (18) ein solch wunderbares Ergebnis erzielt, bei dem n=1 ist und dessen Graph monotoner ist:
In der Zeitschrift "Tekhnika Zhurnika" erschien 1980 ein interessanter Artikel über die Erfindung von Strahlen durch einen Wissenschaftler. Dieser Wissenschaftler beschloss, seine Experimente einem außenstehenden Beobachter zu zeigen. Das Experiment wurde im Dunkeln durchgeführt, und dieser außenstehende Beobachter nahm den Sensor und schraubte ihn ab, woraufhin der Pfeil des Geräts nur noch am Geräusch baumelte. Dennoch sah der Wissenschaftler, wie das Instrument auf seine Strahlen reagierte.
1. Das ist keine Überraschung. Ihre Regression ist eine Regression mit demselben Exponenten wie in der Grafik, sie stimmt also mit dieser überein. Die Tatsache ist nicht zufällig, sondern erfunden, denn nicht alle Prozesse entwickeln sich auf solchen Graphen. Die gleiche Übereinstimmung kann mit einer polynomialen Regression erzielt werden, sogar noch besser.
2. Ganz und gar nicht. Die Regressionsmethode wurde vor langer Zeit entwickelt und ist eindeutig. Es ist seit langem bekannt, dass man jede Funktion entweder mit einem Parameter, mit zwei oder mit einer beliebigen Anzahl von Parametern annehmen kann. Durch einige mathematische Berechnungen können Sie Formeln erhalten. Ihre Entdeckung ist also ein Standardproblem für einen Mathematikstudenten im 3. oder 4. Jahr (oder vielleicht im 2. Jahr). Mit anderen Worten: Es gibt eine kurvenförmige Funktion, es gibt eine Koinzidenzkontrollfunktion, und die Koeffizienten der kurvenförmigen Konstruktion werden mit bekannten Methoden berechnet (Ableitung und Lösung eines Gleichungssystems).
Yousufkhodja Sultonov, wo kann ich die neueste Version Ihres Indikators herunterladen?
Hier ist die Arbeitsversion, die neueste - ich werde sie bald veröffentlichen
Danke - ich werde versuchen, die Wirksamkeit in meiner Telefonanlage zu beurteilen.
Es stellte sich heraus, dass ich es bereits habe - die Version ist also alt...
Es werden immer wieder neue Balken gezeichnet, was es unmöglich macht, die Effektivität richtig zu beurteilen, warum?
Nach diesem Teil des Codes zu urteilen
SetIndexBuffer(i, Buy); SetIndexLabel(i, "Buy"); SetIndexStyle(i, DRAW_ARROW); SetIndexArrow(i, 233); i++;
SetIndexBuffer(i, Sell); SetIndexLabel(i, "Sell"); SetIndexStyle(i, DRAW_ARROW); SetIndexArrow(i, 234); i++;
Es sollten Pfeile gezeichnet werden, aber sie werden nicht gezeichnet.
SELL- und BUY-Puffer sind vorhanden, enthalten aber keine Informationen. Wäre es nicht besser, dort ein +1/-1-Histogramm für Kauf und Verkauf anzubringen?