Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 10
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Formeln können nicht in eine txt-Datei kopiert werden.
Einer der großen Physiker sagte: "Nichts ist praktischer als eine gute Theorie". :)
Dies ist die Theorie, die man auf empirischen Beobachtungen aufbauen muss. Dann führen Sie ein Signifikanzniveau ein und testen die Theorie mit neuen Daten.
Nun, so weit schwinge ich nicht... Ich verwende Theorien, die vor mir entstanden sind.)
Wie wäre es damit? Ich glaube, Sie meinen etwas anderes. Ich meine Theorien zum Preisverhalten, die sich ableiten und ableiten lassen.
Das Preisverhalten ist das Verhalten der Gesamtheit der verschiedenen Gruppen von Marktteilnehmern, wobei sich das Verhältnis und der Wert ihrer offenen Positionen dynamisch und stochastisch ändern. :)
Meiner Meinung nach ist das zwar interessant (für einen Forscher), aber nicht monetär.
Vorhin habe ich zwei mögliche Strategien formuliert - Trendfindung und Pips-Findung. Die erste Strategie beschränkt sich darauf, den Beginn und das Ende eines Trends zu erkennen.
Die zweite ist das Auffangen von kleinen (fast lauten) Preisbewegungen. Meines Erachtens sollten beide Strategien in Bezug auf rein statistische Merkmale des Preises und/oder der Preissteigerungen in den entsprechenden Zeiträumen formuliert werden.
Vor kurzem bin ich auf einen interessanten Begriff gestoßen - statistische Arbitrage. Ich studiere sie gerade. :)
Vor kurzem bin ich auf einen interessanten Begriff gestoßen - statistische Arbitrage. Ich studiere es ... :)
Es gibt ein viel interessanteres Wort, nämlich "Kointegration", das im professionellen Handel weit verbreitet ist. Der Autor, Granger, hat sogar einen Noob.
Die Bedeutung ist wie folgt.
Wenn man eine Zeitreihe nimmt und sie auf eine bestimmte Weise addiert, erhält man ein stationäres Ergebnis. Und wenn dies der Fall ist, dann führt eine Abweichung vom Durchschnitt dieses stationären Ergebnisses zwangsläufig zu einer Rückkehr zu diesem Durchschnitt. Entsprechende Modelle zeigen, dass 90 % des Gewinns einen Wert von 2 % bis 5 % der Pips im 4-stelligen Bereich haben.
Es gibt ein viel interessanteres Wort, nämlich "Kointegration", das im professionellen Handel weit verbreitet ist. Der Autor, Granger, hat sogar einen Noob.
Die Bedeutung ist wie folgt.
Wenn man eine Zeitreihe nimmt und sie auf eine bestimmte Weise addiert, erhält man ein stationäres Ergebnis. Und wenn dies der Fall ist, dann führt eine Abweichung vom Durchschnitt dieses stationären Ergebnisses zwangsläufig zu einer Rückkehr zu diesem Durchschnitt. Entsprechende Modelle zeigen, dass 90 % der Gewinne einen Wert von 2 % bis 5 % der Pips auf der 4-stelligen Ebene haben.
... Die klassische Anwendung der Kointegration ist der Spread-Handel und die Arbitrage als eine ihrer Varianten....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Das hat mich total verwirrt... :)
Und auch im selben Thread: DerVorwärtstest für einen TS, dessen Gleichgewichtnicht stationär ist, ist selbstzerstörerisch...
Stationarität von was meinen Sie?
Vielen Dank für die Informationen. Haben Sie einen Link dazu? :)
Ich habe das hier gefunden:
... Die klassische Anwendung der Kointegration ist der Spread-Handel und die Arbitrage als eine ihrer Varianten....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Das hat mich total verwirrt... :)
Und auch im selben Thread: DerVorwärtstest für einen TS, dessen Gleichgewichtnicht stationär ist, ist selbstzerstörerisch...
Stationarität von was meinen Sie?
Sie haben die Verzweigung richtig gefunden. Sie wurde von sehr qualifizierten Personen besucht.
Kointegration ist der Begriff hinter einem Algorithmus, der einen stationären Ausgang hat.
Spread-Trading und Arbitrage sind Händlerjargon, der in der Regel, aber nicht notwendigerweise, keine Grundlage in der Anforderung der Stationarität des ERGEBNISSES der Addition von zwei Reihen hat.
Zum Zeitpunkt des von Ihnen erwähnten Threads hatte ich Zugang zu kostenpflichtigen Evews und Beispielen dazu, aber dann bin ich zu R gewechselt und habe fast wertvolle Ergebnisse zu R.
Nochmals.
Die Ko-Integration ist im professionellen Handel weit verbreitet. Für Einzelpersonen ist es das, was man hier Arbitrage oder Spread Trading nennt, wenn die Voraussetzung der Stationarität des Ergebnisses erfüllt ist. Für Handelsteams ist es der Portfoliohandel.
Es gibt jedoch einen äußerst wichtigen Hinweis.
Ko-Integration und die darauf basierenden Handelstechniken sind nicht immer möglich. Ungefähr alle 10 Jahre brechen die Märkte zusammen und alles geht zum Teufel, auch die Kointegration. Dieses Durcheinander dauert etwa ein Jahr, dann kann man die Kointegration wieder anwenden. Deshalb bin ich auf ein Werkzeug namens maschinelles Lernen umgestiegen.
... Alle 10 Jahre oder so brechen die Märkte zusammen und alles geht zum Teufel, auch die Kointegration. Dieses Durcheinander dauert etwa ein Jahr, dann kann man die Kointegration wieder anwenden. Deshalb bin ich auf ein Werkzeug namens maschinelles Lernen umgestiegen.
Stationarität von was meinen Sie?
Hilft das "maschinelle Lernen" beim Zusammenbruch der Märkte? :)