Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 7
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Was ist der Sinn? Natürlich kann man sie finden, wenn man sie sucht, denn die Märkte haben alle möglichen Indikatoren erfunden, denen man mit mehr oder weniger Erfolg etwas zuordnen kann.
СанСаныч Фоменко:
Die Partei lehrt, dass die Anwendung der linearen Regression auf Preisreihen falsch ist, weil sie nicht stationär sind. :)
Der Autor des obigen Beitrags hat sich einfach falsch ausgedrückt. Statistikpakete verfügen über Standardverfahren zur Verarbeitung von Zeitreihen: Hervorhebung des Trends, Hervorhebung der saisonalen Komponente und Differenzbildung. Der Autor meinte die erste.
Es handelt sich nicht nur um eine Stelle, sondern um mehrere im gesamten Abschnitt. Ich habe ein wenig gelesen. Der Artikel steht in der schlechtesten Tradition der langweiligsten Lehrbücher für Studenten.
Ich habe auch festgestellt, dass sichalle zuvor genannten Beispiele für Box-Cox-Transformationen auf den Fall beziehen, dass das Verteilungsgesetz der ursprünglichen Sequenz als normal angenommen wird. ".
Wie um alles in der Welt konnten Sie einen Link zu diesem Artikel angeben, sind Sie nicht ein Anhänger der "Anti-Normalverteilungs"-Bewegung? Oder sind Sie es nicht?
Wie um alles in der Welt haben Sie diesen Artikel verlinkt, sind Sie ein Anhänger der "Anti-Normalverteilungs"-Bewegung? Oder sind Sie es?
Wenn wir versuchen, Statistiken anzuwenden, ist der Eckpfeiler, die Grundlage, die Frage nach der ANWENDBARKEIT eines bestimmten Instruments dieser Wissenschaft.
Ihr Beispiel enthält keine Zufallsvariablen, sondern eine Konstante. Die Streuung bezieht sich NUR auf Zufallsvariablen. In Ihrem speziellen Fall gab es ein Ergebnis, das nur in der Statistik vorkommt: Die Berechnung der Varianz zeigte, dass Konstanten und keine Zufallszahlen als Eingabe geliefert wurden.
Das Einzigartige an Ihrem Beispiel ist, dass das Ergebnis korrekt und leicht erklärbar ist. In der Regel, wenn Sie nicht sorgfältig zu rechtfertigen, die Möglichkeit der Verwendung eines Instruments, wie lineare Regression, wird ein Ergebnis, das nichts mit der Realität zu tun hat, und daher völlig unbrauchbar in der Praxis: Zahlen werden, können sie gesehen werden (gopher sichtbar), aber in Wirklichkeit, alle diese Zahlen nicht! Es ist nur ein Zahlenspiel.
Nehmen wir als Beispiel die lineare Regression: Ein Standardalgorithmus (kein hausgemachter) berechnet die Regressionskoeffizienten, und in der Regel gibt die Spalte ganz rechts Auskunft darüber, ob die angezeigten Regressionskoeffizienten tatsächlich existieren. Wenn in der Spalte ganz rechts ein Wert von 0,5 (50 %) steht, ist es sicher, dass die gedruckten Zahlen nicht existieren. Wenn es 10 % sind, dann ist es nur ein Nebel. Wenn es aber weniger als 5 % sind, dann gibt es die Zahlen wirklich. Und das kann man nur glauben, wenn man zuvor die MÖGLICHKEIT der Anwendung eben dieser linearen Regression begründet hat.
Und wie kommen Sie darauf, dass es sich nicht um Zufallszahlen handelt? Zufällige Zahlen passen plötzlich nicht mehr auf eine gerade Linie? Sie können auch ein Repin-Gemälde malen.
Und im Allgemeinen drehte sich das Gespräch nicht um die Daten, sondern um die Formel, was sie darstellt und welche Bedeutung sie hat.
Wie um alles in der Welt haben Sie diesen Artikel verlinkt, sind Sie ein Anhänger der "Anti-Normalverteilungs"-Bewegung? Oder sind Sie es?
Und die Diskussion drehte sich nicht um die Daten, sondern um die Formel, was sie darstellt und welche Bedeutung sie hat.
Als ob du vom Mond gefallen wärst. Als ob das Erkennen von Wellen kompliziert wäre. Das Hauptproblem der Analyse und folglich des Handels ist die Identifizierung des Trends.
Obwohl die Frage nicht an mich gerichtet ist. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen: Ich bin Soldat in der Armee von General Gauß. Privat, unausgebildet.
Im ersten Beitrag des Autors dieses Threads gibt es eine Beschreibung mit Formeln im pdf-Format. Ich wünschte, ich könnte eine angemessene Übersetzung finden. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf
Einverstanden. Wenn man genau wüsste, ob der Markt stagniert oder tendiert, würden die meisten Hochfrequenz-Experten Gewinne erzielen.
In diesem Beitrag, Abschnitt 5, Trendaufnahme
https://www.mql5.com/ru/articles/363
zeigt der Autor eine durchaus akzeptable Annäherung der Stichprobe der Inkremente an die Norm. Es ist seit langem bekannt, wie mit Punkten umzugehen ist, die nicht auf einer Geraden liegen - sie werden um etwa 7-10 % der maximalen Modulo-Werte aus der Stichprobe ausgeschlossen. Dann zeigt sogar das Kolmogorov-Kriterium der Anpassungsgüte (das sehr empfindlich auf die Form der Verteilung reagiert), dass die Stichprobe normal ist. Bei den ausgeschlossenen Werten handelt es sich um die Punkte, an denen der aktuelle Trend gebrochen ist. Die Quelle, aus der diese Methodik stammt (ich habe vor langer Zeit etwas auf Englisch gelesen, ich weiß nicht mehr, wo), schlägt im Grunde vor, Stichproben von Inkrementen aus Punkten zu bilden, die zwischen den Trendbruchpunkten liegen.
Das ist eine interessante Sache.
Ein wichtiger Hinweis: Der Autor schreibt, dass für die lineare Regression und die ANOVA eine Normalverteilung der Daten angenommen wird. Dies ist eine sehr langatmige und falsche Aussage, die viele Menschen unreflektiert wiederholen. Es geht in der Tat um die Annahme einer Normalverteilung der Modellfehler. Die Daten selbst sind möglicherweise nicht normal.
Bayes'sche Regression, lineare Regression, neuronale Netze, evolutionäre Algorithmen..... eh, wie reich ist die Gemeinschaft der Marktversager.... und wie glücklich sind die Fachleute, dass es Narren gibt, die an ihrewissenschaftlich Modelle............)
Erstaunlich, dass es immer noch nicht klar ist, dass der Markt eine einfache Sache ist... komplizierte Algorithmen - vermasseln, weil sie einfach nicht relevant sind...
aber nein - nur zu, umso besser für diejenigen, die sich nicht mit Mathe aufhalten, sondern lieber Widerstandsniveaus einzeichnen, auf falsche Durchbrüche achten, eine Position aufbauen und ..... der Rest ist den meisten im Forum unbekannt (es geht darum, Geldscheine am Geldautomaten zu bekommen)
wir fliegen und ihr krabbelt, ihr Narren, ihr Narren...........
Die Frage ist allerdings nicht an mich gerichtet. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen: Ich bin Soldat in der Armee von General Gauß. Privat, unausgebildet.
Im ersten Beitrag des Autors des Threads gibt es eine Beschreibung mit Formeln im pdf-Format. Ich wünschte, ich könnte eine angemessene Übersetzung finden. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf
Einverstanden. Wenn man genau wüsste, ob der Markt stagniert oder tendiert, würden die meisten Hochfrequenz-Experten Gewinne erzielen.
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