Wofür werden Netizens nicht gemocht? - Seite 3

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"Das Einzige, was mich in einem Gridiron stört, ist das Franken-Ereignis, wenn es sich als nicht in die "richtige" Richtung herausstellt, dann auf Wiedersehen Depot, aber auf der anderen Seite, auch ein Stopp mit einer Position auf dem Konto wird keine Zeit haben, in einer solchen Situation auszulösen, und das Endergebnis wird das gleiche sein )"
In diesem Fall gibt es keine Beschwerden über das Netz ))
 
Wenn ein Einstieg durch die Erteilung von N Aufträgen mit einem bestimmten Schritt erfolgt, jeder mit einem Volumen von L/N, dann kann dies einige Vorteile gegenüber einem Einstieg mit einem Auftrag mit einem Volumen von L bringen. Zum Beispiel: Wenn wir einen Fehler mit der Richtung machen, können wir N-mal weniger Verluste haben, da wir Aufträge, die nicht ausgelöst wurden, stornieren können (Stop Loss sollte kleiner sein als der Schritt).
 

Gitternetze, Martingale, Sperren sind alles Werkzeuge, mit denen manche Menschen arbeiten können, andere nicht. In 97 % der Fälle scheitern die Menschen nicht nur bei der Arbeit mit solchen Werkzeugen, sondern ganz allgemein aus mehreren einfachen Gründen:

Mangelnde Disziplin

Regelmäßige / tägliche Änderungen der Handelsstrategie

Gier und der Wunsch, eine Milliarde zu bekommen, höchstens morgen.

Und andere.

Für meine Praxis habe ich deutlich gelernt, dass es keine scalping auf Forex, die Menschen kommen für BABLY und versuchen, durch 0,000000000001 Punkt Gewinn kratzen. (Scalping auf dem Devisenmarkt ist ein großer Irrtum, IMHO)

Als "Youngster" habe ich 93 gewinnbringende Deals in Folge und einen unrentablen, der mir alle Gewinne entzogen hat )))))

Scalping in Forex kommt mit einer großen Anzahl von profitablen Geschäften und kleinen Gewinnen und einer kleinen Anzahl von Verlustgeschäften mit großen Verlusten.

Scalping kann naturgemäß nicht auf hochvolatilen, dezentralisierten Märkten angewendet werden. IMHO

 
Artyom Trishkin:

Aus meiner Erfahrung, warum ich sie hasse: Ich habe es nicht für mich getan, ich würde nicht einmal über eine solche Perversion nachdenken, aber für Kunden würde ich sie töten... Ich nenne das die Jagd nach dem Preis:

Ich nenne es einen Ansturm auf den Preis: "Zuerst werde ich einen Marker setzen und dann zwanzig weitere, mit einem Abstand, der vom Preis abhängt (ich sage, dass alles berechnet wird!), und wenn der dritte nicht funktioniert hat, werde ich ihn und alle darüber/ darunter liegenden entfernen und sie mit einem anderen Abstand verschieben - alles ist auch berechnet (wie könnte es nicht!).Wenn es nicht geklappt hat, legen wir ein anderes Raster an (falls es dort klappt), und wenn es geklappt hat, löschen wir alles, und dann gehen wir zurück, aber mit einem anderen Los, je nach Gewinn, machen wir zehn weitere Schritte. Wir werden den dritten von oben, den zweiten von unten und den gegenüberliegenden von der Seite verfolgen. Und wenn es nicht funktioniert, oder im Defizit, werden wir eine Menge erhöhen, je nach Menge und Qualität, und setzen dort weitere zehn Aufträge, plus den Boden in der Rückseite, aber mit einer doppelten Menge - ich habe alles gezählt - die Mathematik Regeln! ".

Ich würde sie umbringen...

Schwanz.
 
Vladimir Pastushak:

Gitternetze, Martingale, Sperren sind alles Werkzeuge, mit denen manche Menschen arbeiten können und andere nicht.

+100

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- Wie unterscheidet sich ein Martingal von einem Nicht-Martingal?

- Bei einem Martingal wird die Losgröße (das Risiko) nicht durch die Analyse der Marktsituation (Handelsstrategie) bestimmt, sondern durch das Zählen von Verlustgeschäften. Das heißt, rein mechanisch.

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- Wie unterscheidet sich ein Raster von einem Nicht-Raster?

- In einem Grid wird der Einstieg (Risiko) nicht durch die Analyse der Marktsituation (TS) bestimmt, sondern durch die Berechnung des Abstands zum vorherigen Einstieg. Das heißt, rein mechanisch

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Wenn die Analyse (TS) zeigt, dass es eine Möglichkeit gibt, das Los zu verdoppeln - dies ist kein Martin, sondern ein Handel mit dem Trend

Wenn der TS sagt, dass der Kurs den XX Pip passiert und den gleichen Weg YY oder ZZ zurückgehen muss - ist dies kein Grid, sondern ein Breakout/Bounce Catching

Worin besteht also der Unterschied? Im Sinne der Verhältnismäßigkeit :)

 

Die Relevanz lässt sich an der Zahl der echten EAs ablesen, die das Raster nutzen und positiv handeln.

Es gibt viele solcher Systeme im Internet, und merkwürdigerweise schaffen es viele von ihnen, mehrere Jahre am Stück zu handeln.

Damit haben die Netze trotz ihrer Gefährlichkeit ein Recht auf Leben.

 
Izzatilla Ikramov:

Lieber Artem und Alexej,

Machen Sie sich keine Sorgen über das, was Sie nicht ändern können, sondern konzentrieren Sie sich auf das, was Sie ändern können, wie Tracey sagte.

Warum sich ärgern und aufregen - wenn man einfach ignorieren und sich nicht an weiteren Arbeiten beteiligen kann, um die Stresstoleranz des Nervensystems zu testen.

:))

Danke, ich habe bereits eine klare Entscheidung getroffen - ich werde keine Befehle in Form eines Bügeleisens annehmen. Für mich selbst werde ich das nicht tun. Besonders schlimm finde ich es, wenn ich 20 Aufträge erteile und dann den am weitesten entfernten verschiebe. Um Himmels willen????? Warum sollte man sie platzieren und dann näher an den Preis rücken? Und das ist nur eine Voraussetzung... Verdammt, sich zu bewegen - das lässt das System seriöser erscheinen... Ich stelle eine Frage: Vielleicht sollte man es gar nicht so weit weg stellen? Und ganz allgemein - warum 20 Stück, wenn drei oder vier mehr als genug sind (der Rest kann hinzugefügt werden, wenn er ausgelöst wird)... Nein, verdammt - man muss 20 oben und 20 unten haben. Und dann muss man sie alle in einem verdammt seltsamen Algorithmus zusammenmischen... ~ Fucking retarded ~

 
Sergii Krutyi:

Die Relevanz lässt sich an der Zahl der echten EAs ablesen, die das Raster nutzen und positiv handeln.

Ich arbeite mit dem Code meines Gegners und mein Programmierer sollte wissen, dass ich bereits mit einigen einfachen Handelssystemen arbeite.

Damit haben die Netze ein Recht auf Leben, auch wenn sie riskant sind.

Ich mache gerade einen Kurs über die Arbeit mit Rastern und habe eine Idee, wie man die Arten von ausstehenden Aufträgen erweitern kann. Natürlich sind sie virtuell und werden auf der Seite des Kunden ausgeführt. Sie werden unter den erforderlichen Bedingungen als Market-Order oder als Standard-Pending-Order ausgeführt, wenn der Algorithmus dies zulässt.

Im MT4 gibt es jetzt vier Arten von Pending Orders, im MT5 sind es sechs. Können Sie Ihre eigenen Varianten vorschlagen? Denn ich weiß, dass andere Brokerplattformen, insbesondere für Aktien, andere Arten von Aufträgen haben.

Und außerdem mache ich eine Tafel, um diese ganze Küche zu testen, ich kann sie für Tests auslegen. Aber ich möchte warnen, es ist in C#, so dass es nicht für diejenigen, die Angst um die Sicherheit zu arbeiten. Oder Sie müssen es auf einer virtuellen Maschine ausführen. Die Verbindung mit dem Expert Advisor erfolgt über gemeinsame Dateien. Ich verwende Sharpe nur wegen der Geschwindigkeit der Entwicklung.

 
Artyom Trishkin:

:))

Danke, ich habe für mich bereits eine klare Entscheidung getroffen, keine Aufträge in Form eines Bratrostes anzunehmen. Ich werde sie nicht für mich selbst machen. Besonders schlimm finde ich es, wenn ich 20 Aufträge erteile und dann den am weitesten entfernten verschiebe. Um Himmels willen????? Warum sollte man sie platzieren und dann näher an den Preis rücken? Und das ist nur eine Voraussetzung... Verdammt, sich zu bewegen - das lässt das System seriöser erscheinen... Ich stelle eine Frage: Sollten wir es nicht so weit weg stellen? Und ganz allgemein - warum 20 Stück, wenn drei oder vier mehr als genug sind (der Rest kann hinzugefügt werden, wenn er ausgelöst wird)... Nein, verdammt - man muss 20 oben und 20 unten haben. Und dann muss man sie alle in einem verdammten Algorithmus zusammenmischen... ~ Fucking retarded ~

Danke für die weise Entscheidung, ein Konkurrent weniger )) Ich denke, dass die Long-Range-Aufträge in Erwartung einer starken Bewegung aufgrund der Nachrichten erteilt werden.

Übrigens sollte ich prüfen, ob der Änderungszeitpunkt eines schwebenden Auftrags unter dem Eröffnungszeitpunkt liegt. Ist sie deutlich geringer, ist es sinnvoll, den Pool der schwebenden Aufträge für Nachrichten beizubehalten und die Aufträge ggf. in den Arbeitsbereich zu verschieben.

Ich werde diese Hypothese heute überprüfen und Bericht erstatten.

 
Sergii Krutyi:

Die Relevanz kann anhand der Anzahl der realen EAs beurteilt werden, die das Raster nutzen und positiv handeln.

Das ist richtig, aber woher wissen wir, wie viele?
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