Ist eine Risikostreuung auf dem Devisenmarkt überhaupt möglich? - Seite 5
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Eine Risikodiversifizierung ist möglich. Und es ist in Devisen. Und der Devisenhandel selbst ist so aufgebaut, dass diversifizierte Strategien nur auf lange Sicht rentabel sein können.
Außerdem bin ich noch nie auf eine Handelsplattform gestoßen, die es ermöglicht, solche Strategien ohne verrückte Tricks kompetent zu testen. Dennoch ist es möglich.
Ich habe zum Beispiel in einem der Threads erwähnt, dass der Dollar gegenüber allen wichtigen Währungen seit mindestens 5 Jahren an Wert gewinnt (ich habe nicht genauer nachgeschaut) (der durchschnittliche Dollarpunktwert für alle Paare sinkt stetig). Sanft, ohne Sprünge. Bereits diese Tatsache kann für den risikolosen (relativ risikolosen) Handel genutzt werden.
Wenn der Dollar stärker wird (ich verstehe noch nicht, wie das berechnet werden kann), dann zeigt sich, dass andere Währungen jetzt noch stärker von ihm abhängig sind als vor 5 Jahren?
Und wie kann man dann relativ risikofrei handeln? )
(Wenn der Pfundkurs sinkt und Sie aufgrund dieser Dynamik alles verlieren).
P.S. Oder übersehe ich etwas in Ihren Überlegungen?
) Wenn es um die Prüfung geht, können Sie auch Ihre Hände dazu benutzen. )
(Zumindest in meinem Fall.)
Beschreiben Sie den Mechanismus (die Idee) des Tests, wenn Sie können...
Was ist mit dem Dollar-Index?
Was hat der Dollar-Index damit zu tun? Der Dollar-Index ist nur eine Währung, kein Währungspaar.
Der SP500 hingegen ist eine Zusammenstellung aller gehandelten Aktien. Und der Haupttrick der marktneutralen Strategien besteht darin, das Alpha zu isolieren, da man das Beta nur durch den Kauf des Index erhalten kann.
...
Beschreiben Sie den Mechanismus (die Idee) des Tests, wenn Sie können...
Allein diese Tatsache kann für einen risikolosen (relativ risikolosen) Handel genutzt werden.
(Oder vielleicht einen Link zu einem Beitrag, in dem es erwähnt wird...)
Können Sie mir ein Beispiel geben, um mindestens 1 zu veranschaulichen?
(Oder vielleicht einen Link zu einem Beitrag, in dem es darum geht...).
Berechnen Sie den Punktwert in Dollar für alle wichtigen Paare. Fügen Sie sie zusammen. Zeichnen Sie die Veränderung des Wertes auf. Vergessen Sie nicht, die Historie zu synchronisieren, damit es keine Lücken in der Historie eines der für die Berechnung herangezogenen Paare gibt. Wenn Sie über das, was ich gesagt habe, nachdenken, werden Sie den Schmerz verstehen, von dem ich gesprochen habe.
All dies ist nicht einfach programmatisch zu bewerkstelligen, ganz zu schweigen von den manuellen Berechnungen und dem eigentlichen Handel.
Berechnen Sie den Punktwert in Dollar für alle wichtigen Paare. Fügen Sie sie zusammen. Zeichnen Sie die Veränderung des Wertes auf. Vergessen Sie nicht, die Historie zu synchronisieren, damit es keine Lücken in der Historie eines der für die Berechnung herangezogenen Paare gibt. Wenn Sie über das, was ich vorhin gesagt habe, nachdenken, werden Sie verstehen, was für eine Qual ich damit meinte.
Es ist nicht einfach, all dies programmatisch zu erledigen, ganz zu schweigen von den manuellen Berechnungen und dem eigentlichen Handel.
Was wird ihm diese Grafik der Dollarwertveränderung in Bezug auf die Diversifizierung bringen?
Wie kann es helfen, ein Dutzend Instrumente gleichzeitig (+- sicher) zu halten?
Nehmen wir für eine Sekunde an, dass jemand dies ausrechnet.
Was wird ihm diese Grafik der Dollarwertveränderung im Hinblick auf die Diversifizierung bringen?
Wie kann es helfen, ein Dutzend Instrumente gleichzeitig (+- sicher) zu halten?
So einfach ist das. Kaufen Sie ein Portfolio und warten Sie, bis der Wert des Portfolios die Kosten (Spread und Provisionen) der Eröffnung übersteigt - dann schließen Sie es.
Korrektur: Es wäre nur hilfreich, wenn es jemandem gelänge, das Ganze zu berechnen. :) Da es nicht ausreicht, zu wissen, dass der Punktwert aller Paare im Durchschnitt fällt, müssen Sie die Volatilität jedes einzelnen Paares berücksichtigen.
Der Mechanismus ist einfach: alle Währungen im Portfolio werden auf Null gesetzt. Zum Beispiel: Kauf von EURUSD und USDJPY und Verkauf von EURJPY. Infolgedessen sind alle Währungen im Portfolio (EUR, USD, JPY) in der resultierenden Position gleich Null, da für jede Währung gleichzeitig gekauft und verkauft wird.
Wie hoch wird dann der Gewinn sein?
(Handelt es sich um Arbitrage (ich habe gehört, dass dieser Fall bei Maklerfirmen strafbar ist) oder was?)
Ja.
Woher sollen dann die Einnahmen kommen?
(Ist das Arbitrage oder was?)
So einfach ist das. Kaufen Sie ein Portfolio und warten Sie, bis der Wert des Portfolios die Kosten (Spread und Provisionen) der Eröffnung übersteigt - dann schließen Sie es.
Sehen Sie:
Ich beschließe zum Beispiel, aggressiv zu handeln - 10% des Risikos (der Einlage) für 1 Transaktion.
Ich nehme 5 Instrumente, die mit dem Pfund verbunden sind, und es stellt sich heraus, dass ich, wenn sich der allgemeine Pfund-Chart nicht in meine Richtung bewegt, sofort 50% verliere!
Ist es nicht so?
Ich werde ein Portfolio nehmen (wie ich sehe), während ich diese allgemeine Grafik betrachte?
P.S. Wenn ich nicht 50% (in 5 Positionen, sondern z.B. 2% auf jedes Instrument im Portfolio) bestelle, dann hat dieses Manöver keinen Sinn, denn ich kann mit dem gleichen Erfolg auf jeweils 1 Instrument (jedes) handeln...
(mit denselben Risiken und demselben Gewinnpotenzial)