Impulse - Seite 48
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Expert Advisor"Impulse"Version 1.02
Neue Einstellung: Impulsschwelle (in Pips). Der Impuls wird aufgefangen:
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Neue Einstellung: Impulsschwelle (in Pips). Der Impuls wird aufgefangen:
Respekt! Großartige Arbeit geleistet! Die Ergebnisse für nichts...
Ich verfolge das Thema selbst. Ich habe meine eigenen Gedanken und Ideen zum Einsatz von Impulse bei Zecken... Ich werde beschäftigt sein...
Ich danke Ihnen für den gegebenen Code und wer die Bedingungen für die Einnahme des Durchschnitts und so weiter vorgeschrieben, habe ich schon vergessen ... :-) danke auch ihm...
Übrigens habe ich am Anfang des Zweigs dort auch meine Meinung zur Verwendung von Impulsen geschrieben... :-)
Respekt! Eine Menge Arbeit geleistet! Summen für nichts...
Ich behalte das Thema selbst im Auge... Ich habe meine eigenen Gedanken und Ideen zum Einsatz von IMPULSE bei Zecken... Ich werde beschäftigt sein...
Ich danke Ihnen für den gegebenen Code und wer die Bedingungen für die Einnahme des Durchschnitts und so weiter vorgeschrieben, habe ich schon vergessen ... :-) danke auch ihm...
Übrigens habe ich am Anfang des Zweiges auch meine Meinung über die Verwendung von Impulsen geschrieben... :-)
Олег avtomat 2015.07.12 14:03 #60 Chart-Periode oder Zeit zwischen Ticks definiert werden (auf dem Markt ist es gerechtfertigt, warum keine Aktion festlegen), dann kann t aus der Formel entfernt werden.
Damit bleibt a = (v1 - v0), wobei: v0 = (Y0-Y1)/t, v1 = (Y1-Y2)/t , t wird aus den gleichen Gründen aus den Formeln entfernt (man bedenke, dass t = 1(Zeitintervall) oder (Intervall zwischen den Ticks) ist, also durch 1 dividieren).
Dann gilt: a = (Y0-Y1)-(Y1-Y2) = Y0 - 2*Y1 + Y2, es ist eine Differenzengleichung zweiter Ordnung (zweite Differenz), die der zweiten Ableitung in der Differentialrechnung entspricht.
Der Abstand zwischen den Koordinaten wird aus Gründen der Zweckmäßigkeit gewählt. In Forex, etwas unscharf, die erste Differenz ist MACD, daher MACD kann auf die zweite Differenz erweitert werden, wird dies die dritte noch länger "winken" erfordern, dann Y0 ist kurz, Y1 ist lang, Y2 ist lang.
Ein Multiplikator von 1 oder -1 kann zur Formel hinzugefügt werden, um die Beschleunigungskurve umzukehren, eine Art Umkehrung bei der Optimierung.
Ein ähnliches Thema.
Der Ruck ist die Änderung der Beschleunigung im gleichen Zeitintervall oder: r = a0 - a1 = (Y0 - 2*Y1 + Y2) - (Y1 - 2*Y2 + Y3) = Y0 - 3*Y1 + 3*Y2 - Y3, dies ist eine Differenzgleichung dritter Ordnung (die dritte Differenz), die der dritten Ableitung in der Differentialrechnung entspricht.
Ohne Filterung geht es nicht. Es gibt viele Varianten, z.B. den MACD der dritten Differenz wie die zweite oder die Variante von Vladimir:
Ich denke, der Autor dieser Zeilen wird nicht beleidigt sein, wenn ich ihn hier zitiere:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Bitte beraten Sie mich über einen guten Expert Advisor.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Wenn Sie "saubere" Daten approximieren wollen, z. B. tabellierte Daten mit geringem Fehler, z. B. eine Sinuskurve, dann wird die Kurve glatt sein. In diesem Fall gilt: Je besser sich der Algorithmus an die Kurve anpasst, desto besser.
Wenn die Daten in der Stichprobe "schmutzig" sind, werden auch die Ergebnisse "schmutzig" sein. Unsaubere Eingaben sind unsaubere Ausgaben.
Ein weiterer Punkt ist, dass es nicht notwendig ist, reine Tabellenfunktionen in Anwendungsbereichen anzunähern. Meistens ist es notwendig, die Ergebnisse von Experimenten zu approximieren. Und es gibt keine Kurve, sondern eine Reihe von Punkten, die chaotisch verstreut sind und an Stellen zusammenklumpen, an denen eine Kurve sein sollte.Nun, niemand verbietet das Zerlegen, d. h. das Vorglätten eben dieser verstreuten Punkte zu einer Kurve mit Hilfe eines Algorithmus, bevor sie zu den Eingaben hinzugefügt werden. D.h., dass der Schmutz vorgereinigt, aber nicht an die Eingänge weitergeleitet werden soll. Und dann werden die großen Freiheitsgrade des Algorithmus eine genauere Annäherung nicht nur verhindern, sondern nur dazu beitragen.