Impulse - Seite 46
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Meine Herren! Ihr Hauptfehler liegt in dem ursprünglichen Modell. In dem Wort "Schwung". Wie kommen Sie darauf, dass es eine Analogie zwischen dem Preis und der Bewegung eines festen physischen Körpers geben sollte?
Wenn Sie sich an die ursprüngliche Quelle erinnern, aus der das Wort stammt, ist es die Wellentheorie. Und dort wird das Wort in Verbindung mit dem Wort "Korrektur" verwendet. Der Fehler, den die meisten Anfänger machen, besteht darin, dass sie das Phänomen wiederholen, das in diesem Thread besprochen wurde. Die Antwort liegt auf der Oberfläche. Finden Sie die Bedeutung des Wortes Korrektur in der Physik. Sie werden es nicht finden. Denn dort gibt es so etwas nicht. Das Wortpaar "Korrektur" und "Impuls" stammt nicht aus der Physik, sondern aus dem gleichen Bereich, nämlich der Psychologie. "Korrektur"-Verhalten und "Impuls"-Verhalten.
Eine Korrektur ist eine Art von Kursbewegung, bei der dauerhafte tiefe Umkehrungen eingesetzt werden. Es handelt sich nicht unbedingt um eine "Seitwärtsbewegung". Das kann oft ein Trend sein. In der Wellentheorie, von der diese Konzepte abgeleitet sind, handelt es sich bei der Art des Korrekturtrends um nicht standardisierte Korrekturmuster mit kleinen X-Wellen. Aus diesem Grund kombinieren viele Menschen die Begriffe "Korrektur" und "Pullback", was im Allgemeinen nicht korrekt ist. Ist Ihnen jemals in den Sinn gekommen, dass Sie, wenn Sie bereits einige Definitionen von Trend - Pullback haben, überhaupt kein zweites Paar von Impulskorrekturen brauchen? Das Paar "Impulskorrektur" soll nicht eine Chartverschiebung in eine bestimmte Richtung beschreiben oder nur in einem Bereich stehen, sondern beschreiben, wie diese Verschiebung stattfindet.
Ein Impuls hingegen ist eine besondere Art von Trend. Dieser Trend weist sehr flache und sanfte Pullbacks auf. Das Erscheinungsbild dieses Diagramms überzeugt diejenigen, die es sehen, leicht davon, sich schnell und richtig zu bewegen.
In einem Korrekturtrend sind Rücksetzer häufig und tief. Jede Umkehrung der Kursbewegung erschreckt den Händler und lässt ihn an der richtigen Vorhersage zweifeln, aber es kann eine große Kursbewegung sein.
Wenn wir über Zecken sprechen. Ein Impuls tickt meist ohne Wechsel in eine Richtung. Und selbst wenn sie sich abwechseln, sind die Ticks in einer Richtung viel größer als die Ticks in der entgegengesetzten Richtung.
In einem Korrekturtrend wechseln sich sehr oft Ticks in beide Richtungen ab, und der Unterschied zwischen der Größe der Ticks in den entgegengesetzten Richtungen ist gering.
Es gibt noch eine weitere rein praktische Schwierigkeit. Die Impulse verpuffen oft sehr schnell nach dem Start. Wenn Sie einen Indikator erstellen, der sogar den Beginn des Impulses registriert, können Sie das Signal leicht verpassen - es wird zu schnell irrelevant. Sie benötigen Benachrichtigungen und Push-Nachrichten für Ihr Smartphone.
Meine Herren! Ihr Hauptfehler liegt in dem ursprünglichen Modell. In dem Wort "Schwung". Wie kommen Sie darauf, dass es eine Analogie zwischen dem Preis und der Bewegung eines festen physischen Körpers geben sollte?
Wenn Sie sich an die ursprüngliche Quelle erinnern, aus der das Wort stammt, ist es die Wellentheorie. Und dort wird das Wort in Verbindung mit dem Wort "Korrektur" verwendet. Der Fehler, den die meisten Anfänger machen, besteht darin, dass sie das Phänomen wiederholen, das in diesem Thread besprochen wurde. Die Antwort liegt auf der Oberfläche. Finden Sie die Bedeutung des Wortes Korrektur in der Physik. Sie werden es nicht finden. Denn dort gibt es so etwas nicht. Das Wortpaar "Korrektur" und "Impuls" stammt nicht aus der Physik, sondern aus dem gleichen Bereich, nämlich der Psychologie. "Korrektur"-Verhalten und "Impuls"-Verhalten.
Eine Korrektur ist eine Art von Kursbewegung, bei der dauerhafte tiefe Umkehrungen eingesetzt werden. Es handelt sich nicht unbedingt um eine "Seitwärtsbewegung". Das kann oft ein Trend sein. In der Wellentheorie, von der diese Konzepte abgeleitet sind, handelt es sich bei der Art des Korrekturtrends um nicht standardisierte Korrekturmuster mit kleinen X-Wellen. Aus diesem Grund kombinieren viele Menschen die Begriffe "Korrektur" und "Pullback", was im Allgemeinen nicht korrekt ist. Ist Ihnen jemals in den Sinn gekommen, dass Sie, wenn Sie bereits einige Definitionen von Trend - Pullback haben, überhaupt kein zweites Paar von Impulskorrekturen brauchen? Das Paar "Impulskorrektur" soll nicht eine Chartverschiebung in eine bestimmte Richtung beschreiben oder nur in einem Bereich stehen, sondern beschreiben, wie diese Verschiebung stattfindet.
Ein Impuls hingegen ist eine besondere Art von Trend. Dieser Trend weist sehr flache und sanfte Pullbacks auf. Das Erscheinungsbild dieses Diagramms überzeugt diejenigen, die es sehen, leicht davon, sich schnell und richtig zu bewegen.
In einem Korrekturtrend sind Rücksetzer häufig und tief. Jede Umkehrung der Kursbewegung erschreckt den Händler und lässt ihn an der richtigen Vorhersage zweifeln, aber es kann eine große Kursbewegung sein.
Wenn wir über Zecken sprechen. Ein Impuls tickt meist ohne Wechsel in eine Richtung. Und selbst wenn sie sich abwechseln, sind die Ticks in einer Richtung viel größer als die Ticks in der entgegengesetzten Richtung.
In einem Korrekturtrend wechseln sich sehr oft Ticks in beide Richtungen ab, und der Unterschied zwischen der Größe der Ticks in den entgegengesetzten Richtungen ist gering.
Es gibt noch eine weitere rein praktische Schwierigkeit. Die Impulse verpuffen oft sehr schnell nach dem Start. Wenn Sie einen Indikator erstellen, der sogar den Beginn des Impulses registriert, können Sie das Signal leicht verpassen - es wird zu schnell irrelevant. Sie benötigen Benachrichtigungen und Push-Nachrichten für Ihr Smartphone.
Die Pfeile zeigen die Balken mit den "Eigenschaften" des Impulses = Volumen + Spread an, und sie überschneiden sich in der Regel, wahrscheinlich sollten wir einige andere Variablen in die Analyse einbeziehen, d.h. die "Grenzen" (Niveaus, MA???), in Bezug auf die "Grenzen" (Niveaus, MA??) der Impuls verwendet werden kann.
Die Pfeile zeigen die Balken mit den "Merkmalen" des Impulses = Volumen + Spread an, und sie überschneiden sich in der Regel, wahrscheinlich sollten wir einige andere Variablen in die Analyse einbeziehen, d.h. die "Grenzen" (Levels, MA???), um die herum ein Impuls verwendet werden kann.
Nach welchem Algorithmus wird berechnet, wo die Pfeile gezeichnet werden müssen? Wird sie bei jedem Tick berechnet oder beim letzten Balken (d. h. wenn ein neuer Balken erscheint)? Wird das untere Histogramm immer wieder auf dem Nullbalken neu gezeichnet?
Ein Impuls ist nach meinem Verständnis eine unidirektionale Bewegung des Wechselkurses eines Währungspaares pro Zeiteinheit. Die kleinste Einheit des Impulses ist natürlich ein Tick. Daher liegen die meisten Entwicklungen der Händler auf der Ebene des Studiums der Struktur der Ticks in einer Minute, fünf Minuten oder nicht standardisierten Zeitrahmen: zwei Minuten, etc.
2. Ist es möglich, die Dynamik für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen, ohne die Ergebnisse über vergangene Zeiträume zu mitteln?
Leider ist es für die Automatisierung der Arbeit mit Impulsen in jedem Fall notwendig, die vorherigen Daten als Grundlage für die Zählung zu nehmen. Aber es hängt alles von der Herangehensweise ab.
3. Eine Strategie für die Arbeit mit Schwung.
Ich persönlich verwende den probabilistischen Ansatz, um den Beginn eines Impulses zu bestimmen. Leider ist es mir bisher nicht gelungen, eine mathematische Konsistenz in der Struktur der Ticks auf M1 zu finden, so dass ich auf grobe Beobachtungsmethoden zurückgreifen muss. Zum Beispiel ist der Impuls höchstwahrscheinlich, nachdem der Preis aus der Wohnung kommt, usw.
Ich würde mich freuen, weitere Erkenntnisse von praktizierenden Händlern zu diesem Thema zu lesen.
Ich stimme mit der Tatsache überein, dass "ein Impuls sehr wahrscheinlich ist, nachdem der Preis aus der Wohnung herauskommt, usw.", d.h. eine der Varianten von "Arbeit an der Grenze (Korridor) der Wohnung". Ich denke, wir sollten die Grenzen des "Impulses" erweitern, es ist schwierig, ihn auf M1 zu analysieren. Wahrscheinlich ist es schwierig, eine Einstufung von M1 vorzunehmen. Ja, die Klassifizierung als M1 bildet M5, und M5 bildet M15? "In einem Fall kann es sich um eine "Falle" mit vorläufigen Käufern (vorläufigen Bajern) oder ein Zielniveau handeln, wenn die Festsetzung oder der Kauf erfolgt, in einem Fall kann der Ausbruch aus der Wohnung kurz sein (um sich aus der Falle zu befreien, nicht um die "Mittelwertbildung" zu verhindern), im anderen Fall, wenn der Markt seine Operationen durchführt, kann der Ausbruch aus der Wohnung viel stärker sein. Idealerweise sollte der Indikator (Expert Advisor) diese "Erkenntnisse" des Marktes, die sich aus der Annahme ergeben, ausgleichen und nach einem Muster suchen)))))
Im Indikator linear_Price_bar habe ich den Spread-Level =7 Pips gesetzt (das Paar ist eines der volatilsten), für Volume 120-180 habe ich noch keine Berechnungen (ich beobachte und die Schlussfolgerungen sind noch nicht eindeutig))))
Nein. Dieser Indikator ist nicht für die Analyse von Ticks geeignet - bei der letzten Kerze wird der Indikator mehrmals neu gezeichnet. Sie werden die Änderung der Fließeigenschaften der Zecken nicht sehen können.
Ich stimme der Tatsache zu, dass "der Impuls sehr wahrscheinlich ist, nachdem der Preis die Wohnung verlassen hat, usw.". Ich stimme zu, d.h. es ist eine der Varianten des "Arbeitens" an der Grenze (Korridor) der Wohnung, und wir sollten die Grenzen des "Impulses" erweitern, denn es ist schwierig, ihn auf M1 zu sehen. Wahrscheinlich ist es sehr schwierig, eine Klassifizierung von М1 vorzunehmen.
Ich stimme der Tatsache zu, dass "der Impuls sehr wahrscheinlich ist, nachdem der Preis aus der Wohnung kommt", d.h. eine der Varianten von "Arbeit an der Grenze (Korridor) der Wohnung". Ich denke, dass es sich um eine der Varianten der "Arbeit" an der Grenze (Korridor) der Wohnung handelt, und wir sollten die Grenzen des "Impulses" erweitern, denn in M1 ist es wahrscheinlich schwierig, eine Einordnung vorzunehmen. Es wäre sinnvoll, die Grenzen des Begriffs "Impuls" zu erweitern, denn es wäre schwierig, eine Einstufung auf M1 vorzunehmen. Ja, die Klassifizierung als M1 bildet M5, und M5 bildet M15? "In einem Fall kann es sich um eine "Falle" mit vorläufigen Käufern (vorläufigen Bajern) oder ein Zielniveau handeln, wenn die Festsetzung oder der Kauf erfolgt, in einem Fall kann der Ausbruch aus der Wohnung kurz sein (um sich aus der Falle zu befreien, nicht um die "Mittelwertbildung" zu verhindern), im anderen Fall, wenn der Markt seine Operationen durchführt, kann der Ausbruch aus der Wohnung viel stärker sein. Im Idealfall sollte der Indikator (Berater) diese "Erkenntnisse" über den Markt, die sich aus den Annahmen ergeben, ausgleichen und nach einem Muster suchen)))))
Ich denke, der Autor dieser Zeilen wird nicht beleidigt sein, wenn ich ihn hier zitiere:
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Bitte beraten Sie mich über einen guten EA.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Wenn Sie "saubere" Daten approximieren wollen, z. B. tabellierte Daten mit geringem Fehler, z. B. eine Sinuskurve, wird die Kurve glatt sein. In diesem Fall gilt: Je besser sich der Algorithmus an die Kurve anpasst, desto besser.
Wenn die Daten in der Stichprobe "schmutzig" sind, dann sind auch die Ergebnisse "schmutzig". Müll an den Eingängen ist Müll an den Ausgängen.
Ein weiterer Punkt ist, dass es nicht notwendig ist, reine Tabellenfunktionen in Anwendungsbereichen anzunähern. Meistens ist es notwendig, die Ergebnisse von Experimenten zu approximieren. Aber es gibt dort keine Kurve, sondern eine Reihe von Punkten, die chaotisch verstreut sind und sich an den Stellen drängen, wo die Kurve sein sollte. Nun, niemand verbietet, diese sehr verstreuten Punkte zu zerlegen, d. h. mit Hilfe eines Algorithmus zu einer Kurve vorzuglätten, bevor sie zu den Eingaben hinzugefügt werden. D.h., dass der Schmutz vorgereinigt, aber nicht an die Eingänge weitergeleitet werden soll. Und dann werden große Freiheitsgrade des Algorithmus eine genauere Annäherung nicht nur verhindern, sondern nur dazu beitragen.
Ich denke, der Autor dieser Zeilen wäre nicht beleidigt, wenn ich ihn hier zitieren würde:
DerVolumenprofilindikator ist ein Histogramm desGesamtvolumens zu jedemPreis für den ausgewählten Zeitraum (Marktprofil). Der Preis kann das Niveau der Akkumulation (pro-trading) offenbaren.