Markttheorie - Seite 276
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Wenn jemand - wie Sie - sagt: "Was ich gesagt habe, ist die Wahrheit! "Es ist nur gut für dich. Oder für die etwa 10 Stiftungen in der Welt, die ihre Vorherrschaft aufrechterhalten wollen. Und für die "Opfer" schaffen sie absichtlich und bewusst Indikatoren, die sie selbst nicht brauchen. Und sie brauchen sie für diejenigen, die es tun.))) Richtig)))
Philosophische Dschungel sind nichts für mich. Ich bin ein einfacher Händler, der unter anderem in Wirtschaftswissenschaften ausgebildet wurde.
Beim Handel findet ein Austausch zwischen den Inhabern von EUR-Waren und den Inhabern von USD-Währungen statt.
Wenn Sie den Anspruch erheben, eine Revolution in der Wirtschaftswissenschaft zu sein, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. :)
Ich versuche also, mich hinzusetzen und nachzudenken - warum so, warum nicht so .....
Ich würde gerne herausfinden, was vor mir gemacht wurde.
Gamma Distribution Expert activation 5, heruntergeladen Demo 70
Leider gibt es keine Bewertungen auf dem Markt.
Wer hat es heruntergeladen, bitte sagen Sie uns, was passiert ist?Ihre Artikel "Universelles Regressionsmodell zur Marktpreisvorhersage", "Cauchy'sche Ungleichung","Markttheorie" haben Sie nur flüchtig gelesen...
Haben die beiden letzten etwas mit dem ersten zu tun?
Was passiert in den Zeitrahmen H4 und H1?
Boris, mir gefällt ein solcher Ansatz - ein Minimum an optimierbaren Parametern.
Ansonsten kann der TS mit 30 Parametern auf einmal optimiert werden....
Ein solcher TS sollte sofort bei den Daten versagen, die nicht in die Optimierungsstichprobe aufgenommen wurden.
Das gefällt mir nicht! Die Anzahl der Parameter wird durch den TS selbst bestimmt, der in der Lage ist, lange Zeit zu überleben, mit ständiger Doppelkontrolle und Tests, um zu prüfen, ob neue interessante Lösungen auftauchen. Veraltete Theoriedogmen mit begrenzten Möglichkeiten (auf dem Screenshot sehen Sie, dass er nur überlebt, indem er bei Bedarf mehr Geld nachlegt, aber er ist wie ein Vulkan!) können nur mit einer großen Einlage überleben, so dass der Drawdown nicht groß erscheint. Ich prüfe es mit 300 Euro, um alle Verlustversionen selbst zu beseitigen. Wenn ich bei Real einen Tausender erreiche, ziehe ich meine Einlage zurück, um nicht eine größere Einlage zu riskieren, die für meinen "Gegner" attraktiver ist.
Stört Sie das nicht?!
Fehler bei nicht übereinstimmendem Diagramm 5331933
Zu TF D1 Unsinn!
Zu den Fehlern bei der Diagrammabweichung:
Skriptong:Zum Beispiel, wenn das Maximum eines Stundenbalkens nicht mit dem Maximum aller Minutenbalken dieser Stunde übereinstimmt. Dasselbe gilt für Tiefst-, Eröffnungs- und Schlusskurse sowie für die Anzahl der Ticks (Volumenfunktion). Dies kann behoben werden, indem man die Historie für alle Zeitrahmen, die älter als eine Minute sind, entfernt und die Kurshistorie für höhere Zeitrahmen auf der Basis eines Minutenzeitrahmens mit dem internen PeriodConverter-Skript erstellt.
Eine sehr wertvolle Botschaft!
Im folgenden Test haben wir die Minutien und die gleiche TF D1 bereinigt, aber basierend auf Eröffnungen auf DAILY Bars (ein weiterer Unsinn), also ohne alle High's und Low's, also null Fehler! Aber wir sehen die gleichen Absenkungen, Beulen und Unebenheiten auf der Straße, wie bei einer beschleunigten Mine! Und die Autorin von all dem ist dieselbe "schöne Marquise"!
Ihre Artikel "Universal Regression Model for Market Price Prediction", "Cauchy Inequality","Market Theory" habe ich mir nur kurz angesehen...
Haben die beiden letzten etwas mit dem ersten zu tun?
Was erhalten wir auf H4, H1 Zeitrahmen?
1. Unverwandt. Im ersten Fall ist der wichtigste Faktor die Zeit, im zweiten Fall die Preiswerte selbst. Das zweite Thema (nicht der Artikel) ist ein Vorspiel zum letzten Artikel und dem gleichnamigen Thema.
2. Die Ergebnisse der EA zum ersten Artikel zeigen ebenfalls, dass die Forschung in dieser Richtung vielversprechend ist. Der EA, den Sie in Ihrem Beitrag zitiert haben, funktioniert nach diesem Prinzip. Zum Beispiel zeigt der Test auf D1 von Anfang 2010 bis heute die Möglichkeit, einen statischen Vorteil gegenüber dem Markt bei TP=SL=300pp mit einem festen Lot 0,01 zu erreichen:
Es gibt 2075 Balken in der Geschichte
3.626 Zecken simuliert
Modellierungsqualität k.A.
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 2000,00
Spreizstrom (2)
Reingewinn 11186,74
Gesamtgewinn 26042,67
Gesamtverlust -14855,92
Rentabilität 1,75
Erwartete Auszahlung 7,21
Absolute Inanspruchnahme 497,75
Maximale Absenkung 2092,49 (13,81%)
Der relative Rückstand beträgt 54,80% (2076,09)
Handel insgesamt 1551
Short-Positionen (% Gewinn) 825 (62,67%)
Long-Positionen (% Gewinn) 726 (53,58%)
Gewinnbringende Geschäfte (in % aller Geschäfte) 906 (58,41%)
Verlustgeschäfte (% von allen) 645 (41,59%)
Größte
größter gewinnbringender Handel 30,65
Deal Deal -32.95 (% von allen)
Durchschnitt
profitables Geschäft 28,74
Verlustgeschäft -23,03
Maximale Anzahl
Kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 88 (2661,41)
Laufende Verluste (Verlust) 72 (-857,57)
Max.
Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 2661,41 (88)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -1262,25 (46)
Durchschnitt
Dauergewinne 16
Kontinuierlicher Verlust 12
Buch, pp. 145ff.
Für eine Person, die die Grundlagen der Mathematik kennt, sind die Argumente des Mathematikers William Eckhardt recht überzeugend.
Seite 152, am Ende über den Mittelwert, den viele Menschen fälschlicherweise als mathematische Erwartung (ME) bezeichnen.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)
1) Für eine Person, die die Grundlagen der Mathematik kennt, sind die dort vorgebrachten Argumente weitgehend gegenstandslos und überhaupt nicht überzeugend. Aber für jemanden, der die Grundlagen der Mathematik NICHT kennt, mögen sie recht überzeugend erscheinen.
2) Am Ende von p. 152 - Unsinn, der auf einem Missverständnis (oder einer absichtlichen Verzerrung) der Unterscheidung zwischen "Größe" mit ihrem Verhalten und "kumulativem Verhalten" beruht
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Und als Appetitanreger --- zu dieser Perle:"der Mittelwert, den viele fälschlicherweise als mathematische Erwartung (ME) be zeichnen"
Zu dem, was ME ist, siehe The Encyclopaedic Dictionary of Mathematics (1988):
"der Mittelwert, den viele Leute fälschlicherweise als mathematische Erwartung (ME) bezeichnen"
DerMittelwert (einer von den Händlern berechneten Stichprobe), den viele (Händler) fälschlicherweise als mathematische Erwartung (ME) bezeichnen (die in Wirklichkeit eine Eigenschaft einer Zufallsvariablen ist,ein theoretisches Konzept und in keiner Erfahrung berechenbar)