eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 191
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Neutron Sie sagten, Sie hätten sich mit neuronalen Netzen beschäftigt. Wie lassen sie sich Ihrer Meinung nach auf die Devisenprognose anwenden? Und gibt es einen Ausblick auf ihre Verwendung bei Prognosen? Nach meinen (nicht erfolglosen) Versuchen, Vladislavs System zu reproduzieren, habe ich begonnen, mich mit neuronalen Netzen zu beschäftigen.
Hallo, Alien,
Ich beschäftige mich grundsätzlich nicht mit Netzwerken, weil ich aus allgemeinen Überlegungen ihre geringere Validität für FX-Instrumente im Vergleich zu autoregressiven Modellen zeigen kann. Meine persönliche, unbegründete Überzeugung ist, dass die Verwendung dieses Geräts nur in einem Fall vorzuziehen ist: wenn wir auch nur irgendetwas über den Preismechanismus verstehen. Aber, sorry, das ist wie auf Spatzen schießen.
Leider nutzt Russland die amerikanische "Technologie" in den Medien schon seit langem. Deshalb gibt es in ihnen so viele Fehlinformationen und Schmutz. Hinzu kommt, dass die Menschenrechtslage und die Rechtsstaatlichkeit sehr zu wünschen übrig lassen. Deshalb kann man auch ungestraft über JEDEN schimpfen.
Perelman hat mehrere Jahre in den USA gearbeitet (und, wie ich glaube, auch gelehrt). Er veröffentlichte seine Arbeit dort auf der Website der Universität, an der er arbeitete, als Vorabdruck. Er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie als wissenschaftliche Abhandlung zur offiziellen Veröffentlichung einzureichen. Dies sagt bereits etwas über seine Einstellung zur Amtshandlung aus.
Dann kehrte er nach Russland zurück, obwohl ihm die Amerikaner angeboten hatten, seine Karriere in den USA fortzusetzen. Auch das sagt etwas aus. Auch die russische Akademie und die Institute, an denen er seine wissenschaftliche Tätigkeit hätte fortsetzen können, waren nicht daran interessiert, die Voraussetzungen für ihn zu schaffen. Und er ist nicht daran interessiert, etwas anderes zu tun als seine Forschung. Seine Armut ist also seine bewusste Entscheidung. Und es belastet ihn nicht, sonst hätte er kein Problem, Geld zu finden, um für eine Million nach Amerika zu gehen und diese Frage ein für alle Mal zu lösen.
Das ist genau das, worüber ich geschrieben habe.
Ich habe im Internet ein kleines Programm gefunden http://www.matrixer.narod.ru (1.4 Mb), mit dem man ein Spektrum für eine beliebige Zeitreihe erstellen kann, und vieles mehr. Ich denke, es wird interessant sein, damit zu spielen. Wenn mein lieber Rosh mir zeigt, wie ich eine Datei mit dem Kursarchiv anhängen kann, kann ich einige EURUSD Dy für die letzten 20 Jahre teilen.
Als Beispiel zeige ich das Ergebnis der Spektrumberechnung für dieses Paar. Auf der horizontalen Achse ist die Frequenz f aufgetragen.
Um zum Zeitpunkt t zu gelangen, müssen Sie den Kehrwert davon nehmen: t=TimeFrame/f, wobei TimeFrame in diesem Fall ein Tag ist.
Und fügen Sie eine Datei in einem zulässigen Format bei.
In diesem Zweig melden Sie das Vorhandensein einer solchen hochgeladenen Datei und geben einen Link an, über den man sie vom Forum herunterladen kann.
Hier ist ein Link zu dem Zip-Archiv mit den beiden Dateien:
"MQL4: Bild für Forum über Metaquotes".
Nach dem Entpacken müssen Sie Matrixer auf ihnen ausführen und können das Spektrum der Serie ansehen. Die dUSD-Reihe hat den folgenden Algorithmus:
X[i]=Open[i-1]-Open[i]. Dieser Vorgang dient der Zentrierung der Reihe, die für eine korrekte Berechnung des Spektrums erforderlich ist (Dreieckstaste).
Könnten Sie bitte erklären, was die Zentrierung von Zahlenreihen ist?
Ich danke Ihnen.
Ich glaube aber nicht, dass es das ist. Ich habe die Frage gestellt, weil Neutron in seinen Beiträgen wiederholt auf die Zentrierung als eine Operation hingewiesen hat, die der Spektralanalyse einer numerischen Reihe vorausgeht. Und in seinem letzten Beitrag schrieb er
Wie Sie sehen, unterscheidet sie sich deutlich von der Variante, die Sie angegeben haben.
Deshalb würde ich gerne verstehen, was Zentrierung ist. Noch besser wäre es, wenn ich die strenge mathematische Bedingung wüsste, der eine Zahlenreihe gehorchen muss.
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Deshalb würde ich gerne verstehen, was Zentrierung ist. Noch besser wäre es, wenn ich die strenge mathematische Bedingung wüsste, der eine Zahlenreihe gehorchen muss.
Soweit ich sehen kann, sind viele Verfahren (z. B. die Hearst-Ratio-Berechnung) nur für Stichproben mit dem Erwartungswert Null korrekt. Der Austausch der Preisdaten gegen X[i]=Open[i-1]-Open[i] ergibt lediglich eine Stichprobe, die diese Bedingung gerade noch erfüllt. In gewisser Weise kann man das als Zentrierung bezeichnen, vielleicht ist das der Umstellungseffekt, der gemeint ist. Aber es stellt sich eine weitere Frage: Führt diese Transformation nicht auch zu einer gewissen Randomisierung der ursprünglichen Zahlenreihe?