eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 147
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S nailu4shimi,
Diam0nd.
Danke - ich habe das neue Opera heruntergeladen. Jetzt wird es wahrscheinlich auch bei mir funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Viel Glück und viel Erfolg.
Übrigens - hier ist die aktuelle Situation beim Pfund - Kanäle 2. Ordnung + Gartley-Pesavento-Muster (Sie können sehen, wie die Umkehrzonen, die aus dem vorherigen Aufschlag berechnet wurden, ausgearbeitet sind ;).
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Ein weiteres Set-up für den Einstieg in eine Long-Position, genannt AB=CD, hat sich nun gebildet.
Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der es benutzt hat ;).
Die Ziele wurden dort neu berechnet: Auf dem Weg zur Umkehrzone (bedingt durch das Murray-Niveau) 1,9043 kann die Umkehr des aktuellen Trends erfolgen, also ziehen Sie die Stopps nach oben, wenn jemand das Set-up nutzt.
Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Viel Glück und gute Trends.
Wie ich sehe, entwickelt sich Ihre Strategie aktiv weiter. Es ist schön, das zu sehen, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Soweit ich weiß, verwenden Sie in Ihrer Strategie keine EWT-Muster, aber Sie haben sie erwähnt, um denjenigen, die die qualitativen Annahmen von EWT und die quantitativen (Niveaus und Umkehrzonenzeiten) Prognosen, die von Ihrem Algorithmus berechnet werden, vergleichen wollen, die Möglichkeit zu geben. Richtig?
Übrigens, verwenden Sie Stochastik in Ihrer Strategie oder ist es nur hängen auf dem Chart, für andere Zwecke?
Mit freundlichen Grüßen,
Soweit ich weiß, verwenden Sie die EWT-Muster nicht in Ihrer Strategie, aber Sie haben sie erwähnt, damit diejenigen, die die qualitativen Annahmen von EWT und die quantitativen (Niveaus und Umkehrzonenzeiten) Prognosen, die von Ihrem Algorithmus berechnet werden, vergleichen können. Und?
Hallo Juri. Ja, ich verwende keine EWT-Muster. Ich beschäftige mich gerade mit harmonischen Handelsmustern (oder wie auch immer man das nennt - von Fibo, in einem Wort) - sehr nützlich.
Jetzt denke ich darüber nach, die Berechnung der Zonen zum Expert Advisor hinzuzufügen - da ich es getan habe - ist es ein separater Indikator für jetzt. Und die gezeigten Muster sind nicht von EWT - es sind Pesavento-Gartley-Muster. Sie werden in vielen Büchern über Harmonic Trading beschrieben und sind auf Russisch auf der Spinne verfügbar. Pivot-Punkte von ihnen sehr oft mit EWT zusammenfallen (mit dieser Markierung, die später als richtig erkannt wird :)), aber diese Muster sind sehr detailliert formalisiert(http://www.harmonictrader.com), dass ihre Verwendung in autotrading ermöglicht. Der Erkennungsalgorithmus ist eigentlich elementar - Verhältnis von Brüchen ;).
Übrigens, verwenden Sie Stochastik in Ihrer Strategie oder ist es nur hängen auf dem Chart, für andere Zwecke?
Mit freundlichen Grüßen,
Es ist nicht wirklich eine Stochastik - sie hat einen etwas anderen Algorithmus - ich habe eine Idee, wie man die Stochastik modifizieren kann, um Falschmeldungen zu reduzieren - ich schaue mir gerade an, wie sie funktioniert. Ich brauche sie im Prinzip nicht.
Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Viel Glück und viel Erfolg mit Trends.
Ich habe sofort verstanden, dass es sich nicht um eine echte Stochastik handelt, sondern nur um eine relative. :-)
Ich hatte nur den Eindruck, dass Sie einen Oszillator in Ihrer Strategie verwenden.
Übrigens, was die parabolische Regression betrifft. Dieses Thema wurde schon einige Male diskutiert, und die Meinungen gingen auseinander. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Ich bin da skeptisch, und zwar aus folgenden Gründen.
Zunächst als Physiker. Damit sich die Energie eines Systems (Preis) linear mit der Zeit ändert, muss eine konstante Kraft auf das System einwirken. Das kann und wird auf dem Markt nicht passieren. Energieimpulse in Form von Nachrichten, Geld usw. gelangen kontinuierlich und chaotisch dorthin. Das unmittelbare Ergebnis dieser Auswirkung kann durch keine analytische Funktion ausgedrückt werden. Aber der Markt existiert nicht an sich, sondern als Ausdruck wirtschaftlicher Prozesse. Daher kann sie keinen dieser Impulse selbst (und schon gar nicht sofort) bewerten. Objektiv gesehen geschieht dies, wenn sich das Gleichgewicht der wirtschaftlichen Kräfte ändert und ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern auf dem Markt entsteht. Das kostet viel Zeit.
Daher hat der Markt eine enorme Fähigkeit, diese Impulse zu zerstreuen. Daher ist es besser, nicht von momentanen Kräften zu sprechen, die auf den Markt wirken, sondern von durchschnittlichen Kräften. Wenn es auf dem Markt wirklich einen Trend gibt, wird diese Kraft von Null verschieden sein. Es ist diese Kraft, die je nach Mittelungszeitraum einen Trend von gewisser Dringlichkeit bestimmt. Deshalb ist eine lineare Regression, in deren Korridor der Preis schwankt, (IMHO) die geeignetste Form der Darstellung des Prozesses.
Ich zweifle nicht daran, dass es Zeiträume geben kann, in denen die kombinierte Wirkung aller Marktkräfte durch eine quadratische Funktion genauer approximiert werden kann. Ich denke jedoch, dass es sich nur um ausreichend kurze Zeiträume handelt und außerdem nur eine Welle (zum Beispiel eine Kaufwelle) berücksichtigt wird. Eine lineare Regression muss, wenn sie so konstruiert ist, dass sie sowohl eine Welle als auch eine Reaktion berücksichtigt, eine viel längere Lebensdauer und eine größere Übereinstimmung mit der Natur des Prozesses haben.
Wenn sich der Prozess der Preisbewegung verlangsamt und sich ein entsprechendes Plateau bildet, oder sogar der Beginn der Reaktion, kann eine parabolische Regression sehr einfach und mit großer Genauigkeit erstellt werden. Heißt das aber, dass der Markt ihr folgen wird?
Jetzt als Händler. Wenn ein Kurs außerhalb der Konfidenzintervalle liegt, deutet dies meines Erachtens auf den Bruch der alten LR und den Beginn einer neuen hin. Natürlich kann man eine parabolische Regression so konstruieren, dass ihr Scheitelpunkt auf den Ort des Bruchs fällt, aber das kann nur irreführend sein. Denn die wahren Parameter der neuen Tendenz werden sich erst nach einiger Zeit zeigen. Und der linke Teil der Parabel (alter Trend) definiert den rechten vollständig.
In diesem Forum ist viel über den Bau von Kanälen gesagt worden. So oder so, aber alle sind (meiner Meinung nach) von der Idee ausgegangen, Kanäle rückwärts zu bauen. Und die Anzahl der Balken wurde durch das Konvergenzkriterium bestimmt. Ich vertrete einen gegenteiligen Standpunkt: LR sollte nach vorne gebaut werden. Wenn das Auftauchen eines neuen Balkens dazu führen kann, dass sich der Kanal komplett ändert, wie können wir dann solchen Kanälen vertrauen? Und der Versuch, genügend Balken in die Berechnung einzubeziehen, kann dazu führen, dass LR seine Parameter allmählich ändert und somit der Zeitpunkt des Kanalumbaus entweder verpasst oder nicht rechtzeitig entdeckt wird.
Inspiriert von Ihren Ideen habe ich in den letzten 4 Monaten versucht, diesen Algorithmus zum Aufbau von LR vorwärts zu implementieren. Und das ist mir weitgehend gelungen. Ich hoffe, dass ich jetzt einige Untersuchungen anstellen kann - Lebensdauer der Kanäle, Breite, Abhängigkeit dieser Werte voneinander und von anderen Variablen. Einverstanden, wenn es ein eindeutiges Konstruktionsverfahren gibt, kann man auch Statistiken berechnen.
Viel Glück!
PS Das Pfund hat sich auf interessante Weise entwickelt. Er will nicht, dass sie einer Parabel folgt. Und wie hat sich Ihr Sto_VG verhalten?
Yurixx, Sie haben wahrscheinlich voreilige Schlüsse gezogen. Es ist unwahrscheinlich, dass es dem Pfund gelungen ist, aus dem Kanal der quadratischen Annäherung herauszufallen, der in Vladislavs Abbildung dargestellt ist. Natürlich kann es sich ein wenig geändert haben, aber ich denke, das spielt in der Richtung keine Rolle. Nun ging den Spekulanten das Geld für den Kauf von Dollars "aus". Und während wir nicht 2-3 Stellen nach oben gehen werden, wird die Menge nicht die Beschleunigung für die Bewegung nach unten auf das Pfund bekommen. Dies wird seit heute von allen Analysten vorausgesagt. Das Einzige, was den Markt jetzt von einer Aufwärtsrallye abhält, ist das Fehlen jeglicher leicht positiver Nachrichten für das Pfund (Europa insgesamt) oder schlüssiger Nachrichten über den "Verfall" der amerikanischen Wirtschaft, den die Fundamentalisten "Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft" nennen. Mit anderen Worten, diese Woche gab es eine "Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft" und "harte Zeiten" für das Pfund. Und dann wird nächste Woche irgendein Index XXXX aus Europa erscheinen, der dort einen Anstieg von irgendetwas um 0,00001% anzeigt, und der Markt wird erkennen, dass das Pfund, der Euro und der Yen gar nicht der Dollar sind).
(Alternativ dazu könnten wir in Ermangelung eines Aufwärtsspurts auch einfach eine wöchentliche Stagnation erhalten).
Dass es sich nicht wirklich um eine Stochastik handelt, sondern nur um eine relative, wurde mir sofort klar. :-)
Ich hatte den Eindruck, dass Sie in Ihrer Strategie einen Oszillator verwenden.
Übrigens, was die parabolische Regression betrifft. Dieses Thema wurde schon einige Male diskutiert, und die Meinungen gingen auseinander. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Ich bin da skeptisch, und zwar aus folgenden Gründen.
Zunächst als Physiker.
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Ein wenig IMHO, ohne Anspruch auf Wahrheit in der letzten Instanz - die minimale potentielle Energie functionoal - praktisch genau wiederholt die Formel für die nicht-konvexe Minimum der Abweichung von einer quadratischen Regression. Wenn wir eine physikalische Schätzung vornehmen wollen, so lautet sie ungefähr so: Die Preisbewegungsbahn stellt ein dynamisches Minimum des Potenzials dar. Dementsprechend stellt die potenzielle Energie die Differenz dar. Da es keinen Unterschied macht, ob wir uns oberhalb oder unterhalb der Flugbahn befinden (wir brauchen ein Quadrat), ist dies das Ergebnis. (Ich schreibe in abgekürzter Form, ich hoffe, Sie werden es verstehen oder korrigieren). Als nächstes stellt sich das Problem der Bestimmung der Signifikanz der Stichprobe. Was ich beschrieben habe, ist ein Zick-Zack-Algorithmus. Wenn die signifikanten Schwankungen bekannt sind, ist es eine Frage der Technik, die Projektionen zu erstellen ;).
PS Interessantes Verhalten des Pfunds. Ich möchte nicht, dass sie der Parabel folgt. Und wie hat sich Ihr Sto_VG verhalten?
Ich werde versuchen , ein Bild anzuheften.....;).
Vladislav, könntest du etwas genauer sein - den Namen des Buches oder den Link auf die Spinne, denn es gibt eine ganze Menge...
Vladislav, kannst du etwas genauer sein - den Namen des Buches oder einen Link auf die Spinne, denn es gibt eine ganze Menge...
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/119151/Main/114734/
http://onix-trade.net/forum/index.php?s=dda7d6d1252cf601ec883ee18ee92896&showtopic=118&st=80&p=46508&#entry46508
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=141&st=220&gopid=82519&#entry82519
Vladislav, kannst du etwas genauer sein - den Namen des Buches oder einen Link auf die Spinne, denn es gibt eine ganze Menge...
Beginnen Sie z. B. hier: http: //forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/16113/an/0/page/2#Post16113
Weitere Themen finden Sie unter den Links. Und schauen Sie sich die Website an, die ich in meinen Beiträgen angegeben habe, obwohl sie auf Englisch ist.
Das Material, das solandr gegeben wurde auch interessant.
Viel Glück!