Ihre Symbole und Ihre Datafeeds in Metatrader 5 - Seite 15
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Hier ist ein Link zur Beschreibung der Annealing-Methode in Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC_%E8%EC%E8%F2%E0%F6%E8%E8_%EE%F2%E6%E8%E3%E0 Es gibt ein Videobeispiel, das erklärt, wie dieser Algorithmus funktioniert. Sie zeigt deutlich, dass sie sich den Maxima iterativ annähert und fast die Maxima selbst findet. Aber er findet auch andere Maxima. Die Anzahl der Berechnungen ist viel geringer als GA, es ist kompakter und viel näher an den realen Daten als GA und in jedem Fall die Geschwindigkeit wird die schwerfällige und von den realen Daten abgelenkt GA tun.
Heilige Naivität, genährt in synthetischen glatten Funktionen.
Von deutlich weniger Pässen zu sprechen, ist völliger Unsinn. Es reicht aus, sich ein Berechnungsfeld von 10 bis 13 Grad Träne vorzustellen, und dass dort "deutlich weniger als 10.000 Durchläufe der regulären GA" eine offensichtlich weniger universelle Methode sein wird, um aus purer Unkenntnis des Themas und der technischen Gegebenheiten einen Lacher zu bekommen.
Der Vorteil von GA gegenüber spezialisierten Verfahren (die auf vorherigem/teilweisem Wissen über das Verhalten der zu untersuchenden Funktion beruhen) besteht darin, dass es vielseitiger und effektiver im Modus der Lückensuche ist, was bei Handelssystemen der Fall ist.
Grob gesagt: Bei Handelssystemen führt in der Regel eine winzige Änderung der Parameter dazu, dass das Ergebnis völlig aus den Fugen gerät, was den Gradientenalgorithmen, die auf eine Glättung der Funktion hoffen, das Leben schwer macht.
Renat:
Der Vorteil von GA gegenüber spezialisierten Verfahren (auf der Grundlage von Vorkenntnissen/Teilkenntnissen über das Verhalten der zu untersuchenden Funktion) besteht darin, dass es im Modus der Rip-Suche vielseitiger und effizienter ist, worum es bei Handelssystemen geht.
Grob gesagt: Bei Handelssystemen führt in der Regel eine geringfügige Änderung der Parameter zu einem völligen Bruch des Ergebnisses, was die Lebensdauer von Gradientenalgorithmen, die sich auf die Glätte der Funktion verlassen, beeinträchtigt.
Heuristische Handelssysteme (für die der Optimierer in erster Linie geschaffen wurde) sollten gut darin sein, "glatte" lokale Extrema im verwüsteten Raum von TS zu finden.
Heilige Naivität, genährt in synthetischen glatten Funktionen.
Von deutlich weniger Pässen zu sprechen, ist völliger Unsinn. Es reicht aus, sich ein Berechnungsfeld von 10 bis 13 Grad Träne vorzustellen, und dass dort "deutlich weniger als 10.000 Durchläufe der regulären GA" eine offensichtlich weniger universelle Methode sein wird, um aus purer Unkenntnis des Themas und der technischen Gegebenheiten einen Lacher zu bekommen.
Der Vorteil von GA gegenüber spezialisierten Verfahren (auf der Grundlage von Vorkenntnissen/Teilkenntnissen über das Verhalten der untersuchten Funktion) besteht darin, dass es vielseitiger und effektiver im Modus der Lückensuche ist, was bei Handelssystemen der Fall ist.
Grob gesagt: Bei Handelssystemen führt in der Regel eine winzige Änderung der Parameter dazu, dass das Ergebnis völlig aus den Fugen gerät, was den Gradientenalgorithmen, die auf eine Glättung der Funktion hoffen, das Leben schwer macht.
Wenn Sie die Idee unterstützen, dass "die Suche in einer riesigen Abzocke wesentlich schneller und genauer sein kann als unsere GA", dann ja.
Da Sie aber nicht mit Metatrader 5 GA arbeiten, haben Sie keine Vergleichsmöglichkeit.
Wenn Sie die Idee unterstützen, dass "die Suche in einer großen Abzocke wesentlich schneller und genauer sein kann als unsere GA", dann ja.
Da Sie aber nicht mit Metatrader 5 GA arbeiten, haben Sie keine Vergleichsmöglichkeit.
Als ich dies für mich selbst tat, hatte ich bereits seit einiger Zeit in heuristischen Algorithmen herumgestochert und ihre Unterschiede sowie ihre positiven und negativen Seiten verstanden und dem Gradienten besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da ich versuchte, noch schnellere Algorithmen mit logischer Suche zu entwickeln. In meiner Version habe ich dafür gesorgt, dass der Algorithmus die Gruppe der besten Daten 5-10-20 findet und das Stoppkriterium die Gruppe und nicht ein einzelnes Maximum ist, um zu vermeiden, dass ein lokaler Extremwert erreicht wird. Was die Allgemeingültigkeit betrifft, so funktioniert sie mit 10000 Daten ebenso gut wie mit 10 hoch -zehn. Das heißt, die Allgemeinheit des Algorithmus leidet nicht sehr darunter, aber es gibt einen leichten Nachteil, da sich der Algorithmus recht schnell dem lokalen Extremwert nähert und Daten in der Nähe aussortiert. Der GA-Algorithmus in MT produziert eine größere Bandbreite an Daten. Aber ich hatte auch eine zweite Optimierungsoption für erweiterte Annäherungen gemacht, in der Einschlussdatei, die ich beigefügt habe, ist die zweite Funktion.
Ihre ursprüngliche Aussage war, dass der Algorithmus deutlich schneller ist als GA.
Ich habe darauf hingewiesen, dass "deutlich schneller als 10.000 Durchläufe in einem wilden Berechnungsfeld eine lächerliche Aussage ist". Nicht in einem Feld von 10000, sondern "reguläre GA ist auf Geschwindigkeit optimiert und erlaubt 10 000 - 12 000 Durchläufe, um Lösungen in einem praktisch unbegrenzten Suchraum zu finden".
Offensichtlich verstehen Sie diese Bedeutung nicht und haben keine Vergleichszahlen, die Sie der Öffentlichkeit vorlegen können, um die Ergebnisse zu reproduzieren. Deshalb gibt es Geschichten statt Zahlen und sogar Verweise auf Wikipedia, ohne das Wesentliche des Prozesses zu verstehen.
Ich benutze GA MT5 nicht, weil ich dort meine Brokerdaten und Kurse nicht mit ascii hochladen kann, außerdem betrachte ich den MT5-Tester als den ersten, für die Benutzer nicht sehr erfolgreichen Versuch, den Tester zu verbessern. Es ist nicht benutzerfreundlich und wird von Programmierern und nicht von Händlern erstellt. Unterscheidet sich der GA-Algorithmus in MT5 nicht von dem in MT4? Das heißt, ich meine nicht, dass man die Berechnung parallelisiert und Prozessorkerne verwendet.
Hier hätten Sie ansetzen sollen - Sie verwenden das Instrument nicht, Sie haben einen oberflächlichen Eindruck von Heuristik, aber Sie stellen erstaunliche Behauptungen auf.
Made by non-traders ist eine Apotheose früherer Aussagen. Verwenden Sie zunächst das, was bereits erstellt wurde - im MT5 ist der gesamte Tester qualitativ anders, einschließlich des Analysesystems.
Wir haben uns entschlossen, die Schnittstellen zum Schreiben eigener Datafeeds für MT5 zu öffnen.
Gibt es also jemanden, der nicht nur plappern, sondern auch seine Algorithmen zum Testen und für eine vergleichende Analyse zur Verfügung stellen möchte, womit das Thema "welcher Algorithmus ist besser" ein für alle Mal erledigt wäre?
Sie brauchen den Quellcode des Algorithmus nicht zu öffnen, es reicht aus, den kompilierten Kern des Algorithmus und die Inludes (um mögliche Manipulationen zu verhindern) bereitzustellen, die die Aufrufe des Algorithmus und die vorgeschriebene Fitnessfunktion selbst anzeigen.
Ein besonderer Willkommensgruß an die MT-Kritiker, seien Sie freundlich.
Sobald mehr als 3 Leute, mich eingeschlossen, es wollen, können wir einen separaten Thread für Testzwecke eröffnen. Dass in Zukunft jeder in diesem Thread, und auch der Professor, der "nie akzeptable Ergebnisse gesehen hat", auf die Nase fallen wird.
PS. Vielen Dank an alle, die direkt oder indirekt zur Entwicklung des Algorithmus beigetragen haben.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass Ihr Algorithmus alle überholen wird.
Aber um des Experiments willen bin ich bereit, ein Dritter zu sein)
Ich kann mit Standard-GA experimentieren, ich habe hier bereits einen Test gezeigt.
Ich habe auch meine eigene leichte GA, die ich zur einfachen Integration in Expert Advisors entwickelt habe. Es gibt nicht vor, schnell zu sein, aber ich werde es vielleicht als Experiment versuchen.
Geben Sie mir eine Testfunktion.
Hier hätten Sie ansetzen sollen - Sie verwenden das Instrument nicht, Sie haben einen oberflächlichen Eindruck von Heuristik, aber Sie stellen erstaunliche Behauptungen auf.
Made by non-traders ist eine Apotheose früherer Aussagen.