FORTS: Strategien und wie sie umgesetzt werden können - Seite 9
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Was hat er dafür vorzuweisen, außer seinen Wünschen!
Ich weiß. Ich komme gerade vom Computer weg. Aber es ist Wochenende, da gibt es andere Dinge zu tun. Ich habe gelesen, was Sie geschrieben haben, und bis jetzt sind Sie einer Antwort nicht näher gekommen. Denken Sie, nur so können wir die anderen 99 % des Marktes schlagen, denken Sie, verstehen Sie die Vorgänge auf dem Markt besser.
Ich kenne die Antwort. Und ich werde Ihnen die Antwort geben. Man kann mit der Differenz handeln, man kann mit dem Verhältnis handeln, das bestreite ich nicht. Aber es gibt eine bessere Delta-Regel, ein bisschen besser zu verstehen, und die Aktienkurve wird flacher und ein bisschen steiler.
Bei derKalenderarbitrage geht es darum, von der Wertdifferenz von Terminkontrakten für denselben Basiswert, aber mit unterschiedlichen Verfallsdaten, zu profitieren.
Sergej!
Eigentlich ist die "Genauigkeit" der Berechnungen nicht wichtig. Das Problem wird im Wesentlichen wie folgt beschrieben
am Anfang. Nach meinen Beobachtungen
Unzulänglichkeiten:
1. Geringe Liquidität des Marktes für "langfristige" Termingeschäfte.
2. aufgrund der Tatsache, dass es keine genauen Dividendenzahlungstermine gibt,
ist es schwieriger, die Bandbreite der gehandelten Preise zu bestimmen.
3. Zu häufige Änderungen der Zinssätze
4. Geringe Flüchtigkeit zwischen Paaren (z. B. Si-6.15 und Si-9.15).
Von 100% rentabel (theoretisch) zu 90%unrentabel!
Die Punkte 1 und 4 werden mit der Zeit korrigiert (sie haben übrigens keinen Einfluss auf die Rentabilität - Unrentabilität),
dann ergeben die Punkte 2 und 3 die Strategie, wie ich sie beschrieben habe.
Was ist falsch daran, wenn wir gemeinsam eine Lösung finden, um sie rentabel zu machen?
Wer würde dadurch geschädigt?
P/S Und die Umsetzung - jeder wird sie selbst "schreiben"!
Noch eine Sache. Nach den von Ihnen gezeigten Bildern zu urteilen (es ist mir gerade eingefallen), wollen Sie
um Index-Arbitrage zu betreiben. Nur zum Teilen, wenn meine Vermutung richtig ist.
Diese Arbitrage hat zwei sehr schwerwiegende Nachteile.
Die 1. kennst du bereits (ich habe sie in einem anderen Thread erwähnt).
2. - die Währungskomponente, die den scheinbar großen Gewinn in einen großen Verlust verwandeln kann
(trotz der Tatsache, dass wir Si gewinnen).
Wenn nicht, müssen Sie ernsthaft darüber nachdenken - diese Strategie hat
einen sehr großen Gewinn. Eine Größenordnung höher als der Kalender-Spread.
Ich habe sogar eine wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema....
Nun, da jeder auf 9 Seiten seine "Coolness" unter Beweis gestellt hat (mich eingeschlossen :) )
Sollen wir nach einer Lösung suchen?
Wofür suchen Sie eine Lösung?
Ich glaube, Sie haben selbst geschrieben, dass die Punkte 1 und 4 eine (theoretisch) profitable Strategie in eine (praktisch) sinkende Strategie verwandeln.
Was das neutrale Portfolio betrifft, so können kurzfristige und langfristige Futures kein neutrales Portfolio bilden. Ein Portfolio wird als marktneutral bezeichnet, weil die daraus resultierenden Renditen nicht von den Veränderungen der Instrumente abhängen, aus denen das Portfolio besteht. Und in Ihrem Beispiel der Futures besteht diese Abhängigkeit. Das Beispiel von Prival bestätigt dies.
Deltas von was?
Der Punkt ist, dass es bei der Verwendung der Differenz praktisch ist, sie in den Einheiten des zugrunde liegenden Instruments anzuzeigen.
Etwas früher habe ich geschrieben. Viele Menschen bezeichnen den Spread als irgendetwas. Obwohl der Spread per Definition die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis eines Symbols ist. Damit es keine Verwirrung gibt.
Bei Delta ist es etwas anders, es ist nicht so einfach. Man muss darüber nachdenken, zumindest darüber, was man wovon abzieht. Da die Antwort erschienen ist, ist eine gute Antwort
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 und F2 sind Futures-Preise, S ist der Kassapreis (skaliert mit Futures-Multiplikatoren), T1 und T2 sind Verfallszeiten)
Anonymus, aufrichtig überrascht. Das Registrierungsdatum ist 2012. 141 Stellen, aber was für eine Antwort. Schön, einfach großartig, Hut ab, es ist lange her, dass ich so glücklich war mit Formeln zum Nachdenken, und hier ist etwas zum Nachdenken, was zu untersuchen ist, es gibt mehr Fragen als ich bisher Antworten habe. Ich danke Ihnen. Ich würde mich freuen, zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Ihnen reden zu können... ) Ich mache die Dinge ein wenig anders. Ich werde es weiter unten erklären, ich denke, es wird verständlich sein...
Also, der Reihe nach.
1. Bevor Sie subtrahieren, müssen Sie den Logarithmus bilden. D.h. wir haben zwei Arbitrage-Instrumente (A und B). Bevor wir sie subtrahieren, müssen wir den Logarithmus bilden. Das Ergebnis ist log(A)-log(B). Für diejenigen, die sich an den Schulkurs erinnern.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Sie haben alsoRecht,Edic , wenn Sie das Verhältnis nehmen, nur haben Sie den Logarithmus verloren, und wenn Sie den Logarithmus nehmen, ist das im Wesentlichen das, wasMikalastut(er subtrahiert einfach). Ich hatte gehofft, Sie könnten das Problem lösen, das ich vorhin genannt habe.
Daher die Frage, wie man die Division durch die Differenz durchführt (die Essenz dessen, wasMikalas undEdicvorgeschlagen haben, in einer Formelzusammenfassen). Worum handelt es sich bei dieser mathematischen Transformation (die in den Klassen 10-11 behandelt wurde) und was bringt sie uns?
Ich habe oft gesagt, versuchen, den Markt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, viele wissen, meinen Kampf für Ticks und Grafik-Konstruktion in Form von "richtigen" Renko + Algorithmus (seine Ergebnisse) auf dieser Darstellung gebaut.
Der Logarithmus ist auch eine Transformation, die aus einem bestimmten Grund vorgenommen wird: Es steckt Physik dahinter, ein Verständnis dafür, wie sich der Markt bewegt. Das Diagramm ändert sich... passen Sie auf. Die anonyme Formel enthält den Logarithmus, ich sage, dass der Logarithmus benötigt wird, viele Handelsplattformen haben logarithmische Charts (Quick, Metastock, etc.), d.h. sie werden benötigt und gefordert, aber MT hat es nicht))) .... Als Nächstes können Sie sich natürlich selbst beim Wort nehmen, dass es notwendig ist, den Graphen zu logarithmieren, aber es ist besser, selbst zu verstehen, warum das wichtig ist...
Nun der nächste Schritt.
Serj_Che schrieb vorhin.
Diese Tabelle sollte eigentlich nicht ernst genommen werden.
Die Charts in MT5 Forts sind zu Fin-Preisen gezeichnet, und die Liquidität bei BR-5.15 ist sehr gering. Deshalb ist die Tabelle auch so umfangreich.
Wenn Sie das Diagramm nach Geld-/Briefkursen erstellen, sieht es gar nicht so optimistisch aus.
Richtig, wir sollten verstehen, wie die Strategie umgesetzt wird. Sie müssen wissen, welche Aufträge durch den Markt oder durch Limits ausgeführt werden. Dies ist ein Screenshot der Markttiefe. Ich habe sie vorbereitet, weil viele MT-Benutzer dieses Ding nicht einmal gesehen haben und einen Bruchteil eines Bruchteils abgezogen haben (sorry für den Slogan, aber ich kann keine anderen Versuche beschreiben, ein "richtiges" Delta in MT zu bauen).
Alle Screenshots wurden zur gleichen Zeit erstellt: 10:03:00 Freitag. Futures, dieMikalas für Kalenderarbitrage angeboten hat
Dies ist die aktuelle Öl-Futures. die eine, die jetzt den Handel BR-4.15, beachten Sie, dass es nicht viele Angebote, aber der Stapel ist ziemlich dicht. Sie können mit 10 Kontrakten einsteigen, ohne dass es zu einem Abrutschen kommt.
Und hier ist die zweite Etappe.
Der Futures BR-5,15 kommt den derzeit gehandelten Futures am nächsten. Der Stapel ist leer, der Spread ist riesig und es gibt praktisch keine Liquidität. Jede Beule auf dem Markt mit zehn Pferden, und schon heißt es: "Mum"...
In drei Minuten Handel ging nur 1 Handel durch.
Darauf sollten Sie beim Aufbau von Arbitrage zuallererst achten. Man muss in das Glas schauen ))). Übrigens, Prost ... Boule, Boule, Boule ...
Igitt... weiter. Und da wir wirklich einen Arbitrageur auf diesen beiden Tools aufbauen wollen, gibt es nur einen Ausweg.
Das erste Bein ist der Begrenzer im leeren Becher. Wir setzen auf beiden Seiten des Kurses auf Null-Delta, um die Provisionen zurückzuzahlen und etwas zu verdienen. Sobald wir einen Lutscher finden, der auf den Markt kommt und uns 1,2...N Lose gibt. Wir nehmen sofort das zweite Bein des Marktes (es in der zweiten Glas, gibt es eine Chance, den Preis, den wir brauchen, ohne Slippage zu bekommen).
Alles, was wir haben, ist unser Delta, jetzt müssen wir es nur noch mit einem Gewinn schließen ....).
Das ist die Kurzfassung.
Ich wünsche Ihnen viel Glück beim Aufbau und der Erforschung von Arbitrage in MT. Sie sind wirklich Zauberer (aus meiner Sicht), wenn Sie hoffen, es richtig zu tun in diesem Handelsplattform ))
Ich kann das nicht, ich weiß nicht einmal, wie man das macht...
Z.I. Während ich den Beitrag schrieb, kam eine gute Antwort
Beobachtung des Wettfensters, d.h. Überprüfung der richtigen Liquidität. Verwenden Sie nicht MT5.
Sie sehen, worauf ich hinaus will. Wie immer steckt der Teufel in den Nuancen (Details). ))). Ich habe nichts mehr...
.......
Also, der Reihe nach.
1. Vor der Subtraktion muss der Logarithmus gebildet werden. Das heißt, wir haben zwei Arbitrage-Instrumente (A und B). Bevor wir sie subtrahieren, müssen wir den Logarithmus bilden. Das Ergebnis ist log(A)-log(B). Für diejenigen, die sich an den Schulkurs erinnern.
log(A)-log(B) = log(A/B).
1. Es ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass eine gewöhnliche Subtraktion Folgendes bewirkt: EURUSD-GBPUSD=EURGBP ????
2. und aus dem Wiki geht eigentlich hervor, dass deine Formel mit Logarithmen zumindest unverständlich ist?
3) Wenn Sie auf MT4(5) keine Arbitrage machen können, bedeutet das einfach, dass Sie es auf dieser Plattform NICHT geschafft haben, im Gegensatz zu denen, die es geschafft haben.
Seltsamerweise ergeben meine Formel und deine, Sergei, identische Diagramme.
Fast zufällig)
Kalenderspreads - Moskauer Börse.
Fast zufällig)
Kalenderspreads - Moskauer Börse.
Dies ist bereits ein "fertiger" Brotaufstrich.
Sie hat Liquidität = 0
Dies ist bereits ein "fertiger" Brotaufstrich.
Sie hat Liquidität = 0