FORTS: Strategien und wie sie umgesetzt werden können - Seite 7
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Die Frage ist also, wie man den Unterschied aufteilen kann (die Essenz dessen, was Mikalas undEdic vorgeschlagen haben, in einer Formel zusammenfassen). Worum handelt es sich bei dieser mathematischen Umformung (die in den Klassenstufen 10-11 behandelt wird) und was bringt sie uns?
Antwort. Ich werde weitere Informationen posten und alles wird sich fügen. Sie werden wissen, wie man ein Kalenderschiedsgericht zwischen BR-4.15 und BR-5.15 "richtig" baut (Bilder bereits vorbereitet).
Gestern war mein Gehirn voll mit Informationen und neuen Strategien - ich konnte bis 7 Uhr morgens nicht schlafen. Und dann - direkt in den Urlaub. Jetzt bin ich also betrunken vom Urlaub und kann kaum noch denken.
Verzeihen Sie mir also, wenn ich sehr unverblümt bin, aber ich habe den Eindruck, dass teurere Termingeschäfte mehr wert sind - und es wäreeine gute Idee, dies durch eine Preissenkung auszugleichen, was wir nicht getan haben - wenn es sich um zwei Beine handelt
. Aber das Thema ist sehr interessant. und nicht ich. Ich denke - warum oszillieren sie alle in einem gewissen Abstand und greifen nicht ineinander? werden sie von Optionisten mit ihren Ansichten über zukünftige ddelta hejem aufgehalten?
Ich stimme Mikalas zu und bin auch der Meinung, dass die beste Methode zur Berechnung des Spreads bei Kalenderarbitrage die Differenz der Futures ist.
In diesem Fall können wir sehen, wie viel (Rubel) die Differenz zwischen den beiden Futures beträgt, und wir können diese Differenz kaufen oder verkaufen.
Die Berechnung des Spreads durch das Verhältnis eines Futures zu einem anderen ist eher für den Paarhandel geeignet (übrigens auch eine Arbitragestrategie).
Ja, es ist einfacher und bequemer. Ich bin nur neugierig, was Sergey meint und was vom Standpunkt der trivialen Logik und der Natur der Dinge der richtige Weg ist. Aber ich kann nicht herausfinden, wie man ... Ich muss einen Korrekturfaktor einführen - und dann die Differenz nehmen? ...Brrr Gleichung einer Geraden?
Ich habe schon vergessen, ob ich in der Schule war - oder nicht)-)
Und noch ein Gedanke: Es gibt viele hochprofessionelle Marktteilnehmer, die mit allen Arten von Arbitrage handeln - und die sitzen auf direkten Verbindungen. Sie verfügen über große Erfahrung. Es ist also unmöglich, mit solch einfachen Dingen über mt5 Geld zu verdienen - alles ist blockiert. Sie müssen etwas Einzigartiges und Konkurrenzfähiges machen. Man muss in irgendeiner Weise besser sein als sie. Die Augen haben also Angst, aber die Hände versuchen, es zu tun.
Allerdings habe ich eine sehr profitable, eher seltsame Arbitrage-Strategie, die dank 2 Fehler im Code ausfiel. Das Ergebnis hat mich überrascht - es hat nicht alles so funktioniert, wie es sollte. Und wenn ich mich nicht geirrt hätte, dann wäre es ein Senkblei geworden. Und erst nach einer Weile verstand ich, warum ich ein profitables Angebot bekam. Ich werde etwas ähnliches auf dem Kalender auf der Real organisieren - ich werde das Ergebnis zeigen, wenn es funktioniert.
Ja, es ist einfacher und bequemer.
Was den Handel mit dem Kalenderspread angeht, so ist das nicht so einfach. Der Zeitpunkt des Einstiegs ist wichtig (wie bei allen anderen Strategien).
Hier ein Beispiel dafür, wie sich der Spread zwischen RTS-3,15/6,15 während seiner Lebensdauer verhält (Lebensdauer des Spreads):
Dies gilt für die gleichen Positionsgrößen.
Warum sollte man es dann verkomplizieren?) Wir suchen nicht nach dem einfachen Weg?))
Was den Handel mit dem Kalenderspread angeht, so ist das nicht so einfach. Der Zeitpunkt des Einstiegs ist wichtig (wie bei allen anderen Strategien).
Hier ein Beispiel dafür, wie sich der Spread zwischen RTS-3,15/6,15 während seiner Lebensdauer verhält (Lebensdauer des Spreads):
Dies gilt für die gleichen Positionsgrößen.
Ein schöner Aufstrich. Stationär. Nicht wie das Preisdiagramm...
Frontranning ist nur für "Haie" sinnvoll, wir zählen nicht!