Suche nach einem Partner mit einem Hochfrequenzhandelssystem - Seite 21

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Sie haben die richtige Richtung gewählt!

Es bleiben nur noch praktische Fragen zur Durchführung des Projekts offen.

Sie brauchen mich jetzt nicht mehr.

 
Eingaben:
AssetPr( 0 ),
JahreLinks( 0 ),
MyGamma( 0 ),
MyH( 0 ),
TriggerPr( 0 ),
Rate( 0 ),
Carry( 0 ),
Volty( 0 ) ;

Variablen:
var0( 0 ),
var1( 0 ),
var2( 0 ),
var3( 0 ),
var4( 0 ),
var5( 0 ) ;



var0 = Square( Volty ) ;
var1 = SquareRoot( YearsLeft ) ;

var2 = ( -Rate + MyGamma * Carry + .5 * MyGamma * ( MyGamma - 1 ) * var0 )
* YearsLeft ;
var3 = -( Log( AssetPr / MyH ) + ( Carry + ( MyGamma - .5 ) * var0 )
* YearsLeft ) / ( Volty * var1 ) ;
var4 = 2 * Carry / var0 + 2 * MyGamma - 1 ;
var5 = var3 - 2 * Log( TriggerPr / AssetPr ) / ( Volty * var1 ) ;
Wert44 = ExpValue( var2 ) * Power( AssetPr, MyGamma )
* ( NormSCDensity( var3 ) - Power( TriggerPr / AssetPr, var4 )
* NormSCDensity( var5 ) ) ;
 

Oder???? Also.

using tsdata.trading ;
using tsdata.marketdata ;
using elsystem ;

Input: string iAccount1( "SIM587052F" ),
string iSymbol1( "ESH11" ),
string iSymbol2( "NQH11" ),
Length(20),NumStdDev(2),
ProfitTarget$(20),
StopLoss$(20);

vars: order ES_order1(NULL),
order ES_order2(NULL),
longentrycond(false),shortentrycond(false),
close1(0),close2(0),
RelStr(0),bandup(0),banddw(0),RelStrMovAvg(0),
color(0),mp(0),OpenProfit(0),text_("");

once
begin
PSP1.Load=False;
PSP1.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP1.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP1.Load = true ;
PSP2.Load=False;
PSP2.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP2.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP2.Load = true ;
end;


Once Begin
myorder1.Symbol = isymbol1;
myorder1.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder1.Account = iaccount1;
myorder1.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder1.Duration = "day";
myorder1.LimitPrice = 0.000000;
myorder1.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.LimitPriceOffset = 0;
myorder1.StopPrice = 0.000000;
myorder1.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.StopPriceOffset = 0;


myorder2.Symbol = isymbol2;
myorder2.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder2.Account = iaccount1;
myorder2.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder2.Duration = "day";
myorder2.LimitPrice = 0.000000;
myorder2.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.LimitPriceOffset = 0;
myorder2.StopPrice = 0.000000;
myorder2.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.StopPriceOffset = 0;
end;


//Daten von priceseriesprovider holen, RelativeStrength und Indikatoren berechnen
close1=PSP1.close[0];
close2=PSP2.close[0];
if close2<>0 then RelStr = close1/close2;
RelStrMovAvg = average(RelStr,length);
bandUp=BollingerBand(RelStr,length, NumStddev);
bandDw=BollingerBand(RelStr,length,-NumStddev);

LongEntryCond = RelStr kreuzt unter banddw;
ShortEntryCond = RelStr crosses above bandup;

mp= Getpositionquantity(iSymbol1,iAccount1);
OpenProfit = getpositionopenpl(iSymbol1,iAccount1)+Getpositionopenpl(iSymbol2,iAccount1);

If LastBarOnChart and barstatus(1)=2 then begin

if mp=0 and longentrycond then begin
myorder1.Menge = 1;
myorder2.Menge = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value1=text_new(date,time,low, "Entry Long");
end;

if mp=0 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value2=text_new(date,time,high, "Entry Short");
end;

if mp=1 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myorder2.Quantity = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value3=text_new(date,time,high, "Short Reverse");
end;

if mp=-1 and longentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myorder2.Quantity = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value4=text_new(date,time,low, "Long Reverse");
end;

end;

//Profittarget % StopLoss Any tick
if mp=1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myOrder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(date,time,close, "TargetLong");
end;

if mp=-1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(date,time,close, "TargetShort");
end;


if mp=1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(date,time,close, "StopLong");
end;

if mp=-1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myOrder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(date,time,close, "StopShort");
end;

 

Keine Reaktion. Er muss Ihnen gefallen haben, der Radsatz?

//----

Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben? Ich verrate hier keine super-duper Geheimnisse. Aber! Wenn sogar das! Es ist erstaunlich für Sie! Ohne Worte. Sollen wir noch einmal anfangen? Für diejenigen unter Ihnen, die meine Vorträge verpasst haben?

Oder? Lassen Sie uns endlich zum Schluss kommen. Und das?

 

Wie ich sehe, werden viele Leute in letzter Zeit ein wenig unruhig.

Ich frage mich, was das mit der Sache zu tun hat.

 

//---

Gute Frage.

Es hat alles mit dem Apfelhandel zu tun. Wenn wir Äpfel kaufen und sie mit Bananen bezahlen. Dann brauchen wir natürlich einige Berechnungen. Das ist genau die Berechnung, die ich vorgelegt habe.

 

/// Oh, du hast es so durcheinander gebracht. In einem seriösen Forum hätten Sie begonnen, die vorgestellten Codes auszuprobieren , und Sie würden Fragen stellen. Sie sind definitiv auf die Radsätze fixiert. Und Sie werden sich nicht bewegen.

 

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Es geht nur um mein unglaublich geringes Selbstwertgefühl. Und wahrscheinlich werde ich in diesem Leben nichts mehr allein erreichen können.

 

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Bei der Recherche zu einem der Datenanbieter - ich werde nicht ins Detail gehen und Ihnen vormachen, warum - habe ich das getan. Nach einem Monat wurde die Verbindung getrennt. Da ich nicht gewettet habe, auf ein Übungskonto. Ich wurde wütend und machte eine, auf UERUSD . Vor einer Woche für Euro gekauft, 4 Tage später verkauft. Verkauft, weil ich 400 Pfund verdient habe. Ich habe nichts unternommen, weil ich den Wechselkurs nicht im Auge hatte. Und wenn ich sage, dass sich der Trend geändert hat. Und Sie müssen nicht denken, nur kaufen?????? Bitte nehmen Sie meine Witze nicht ernst, sonst kriege ich Ärger.

 

///-------

Ja! Ich möchte Agenten mit vielen Spitznamen warnen. Ich werde nicht in ein anderes Thema umziehen. Nun, ich bin zu faul für all das!!!!

Oder vielleicht ist es einfacher: Marilyn Monroe, I like??????

http://www.gotovim.ru/recepts/salad/kalmary/

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